Adriano Dal Pastro
a74cc69583
Chiude il pendente dell'ondata timing 2026-07-02. Due audit indipendenti (sanity replica bit-exact, ancore a priori, zero tuning per-fase, bootstrap): - XS01 (10 fasi ciclo H=10): fortuna nel DD (15° pctl: 10.8% vs 15.5% tipico, 29% peggiore) e FULL (85°), non nell'hold-out (65°); P(spike)~0.91-0.94. Lens onesta = ensemble di fase FULL 1.25 / HOLD 1.31 / DD 11%. Ammissione @15% regge, i numeri 1.50/1.71/11% no. - SKH01 (23 offset griglia 230m/690m): canonico = 93-98° pctl di OGNI metrica, minHold/blend/book-HOLD = massimo dei 23; il gate DD<30% (criterio di selezione V2-DD) fallisce in 15/23 offset. Regge: uplift blend positivo a tutte le 23 fasi (min +0.18) + corr ~0.08 -> ADDS ridimensionato. Path live reale (cron orario + exit software): book FULL 1.46->1.19 / HOLD 1.64->1.15 / DD 18->25%, gap-through-stop nei crash (sl2% -> -11/-23%). - Book 5-sleeve: HOLD 2.46 eredita ~+0.10/+0.17/+0.5 di fortuna d'ancora (TP01/XS01/SKH01) -> stima de-luckata HOLD ~1.9-2.1, FULL ~2.0-2.2, DD ~6%. Nessun cambio operativo (pesi/book live invariati; ogni cambio passa weights_tilt_null). Narrativa aggiornata (CLAUDE.md, docstring skyhook). Follow-up: anchor_luck_band() in altlib, cadenza 230m, peso SKH live. 168 test verdi. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# PythagorasGoal — Istruzioni per agenti
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## Stato del progetto — v2.0.0 RESET (2026-06-19)
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**LEGGERE PRIMA DI TUTTO.** Il progetto è stato resettato dopo aver scoperto che l'intera
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libreria di strategie "validata OOS" (FADE, PAIRS, DIP01, TR01, ROT02, TSM01, XS01, SH01) era
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**artefatto di uno storico contaminato** — print fantasma del feed Cerbero **testnet** + storico
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**Binance/USDT**. Ri-testate sul feed reale, tutte perdono ogni anno (vedi
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`docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md`, il documento di fondazione).
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Cosa è cambiato:
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- Lo storico è stato **ricostruito da Deribit mainnet** e **certificato**. Universo affidabile =
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**solo BTC/ETH** (tutti i TF). Gli alt sono esclusi (illiquidi/divergenti/non certificabili).
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- Tutto il codice vecchio (strategie, stack live, ~100 script di ricerca/gate, dati non
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certificati, 60+ diari) è **archiviato in `Old/`** (preservato in git, non cancellato).
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- ~~L'esecuzione è DISABILITATA, il conto mainnet è flat. Non c'è trading live attivo.~~
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**AGGIORNATO 2026-06-20: l'esecuzione di TP01 è ARMATA e LIVE su Deribit mainnet** —
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`config/live.json` `execution_enabled=true` + cron giornaliero `live_execute.py --execute`
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(cablato in `scripts/cron_daily.sh`). Guardrail: cap **$300 notional/asset**, min order $5,
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**disaster-SL on-book −30%**, alert Telegram su esecuzione/errori. **Capitale reale ≈ $600**
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(NON i €2000 nominali del paper trader). Stato corrente: **flat** (target TSMOM risk-off →
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BTC/ETH 0.0x, nessun ordine). Solo TP01 è eseguito; XS01/VRP01 restano paper/STAT-MODE.
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- Si riparte dalla ricerca di strategie NUOVE, su dati certi, con la metodologia qui sotto.
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### Ricerca post-reset (2026-06-19) — esito
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Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condiviso
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`src/backtest/harness.py`). Sintesi in `docs/diary/2026-06-19-research-synthesis.md`.
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- **TP01 Trend Portfolio — strategia DIFENSIVA robusta (non alpha)** —
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`src/strategies/trend_portfolio.py`. TSMOM multi-orizzonte (1-3-6 mesi) vol-targeted, long-flat,
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50/50 BTC+ETH. Config canonica **PORT LF1d** (**>=12h, 1d raccomandato**, vol-target 20%, leva cap 2x):
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**FULL Sharpe ~1.30, maxDD ~14%; HOLD-OUT 2025-26 Sharpe ~0.31 / +3.5%** mentre il buy&hold 50/50
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faceva −39%/DD60%. Verificata indipendentemente col gauntlet onesto (hold-out + cross-asset +
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plateau + deflated-Sharpe 0.999): **regge**. **Valore = taglio del drawdown ~6× vs buy&hold**, NON
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generazione di ritorno (CAGR ~16% vs ~48% del buy&hold sul toro).
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⚠️ **LOOK-AHEAD (2026-06-19):** un ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled gonfiava il 4h
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(~1.60 → reale ~1.1). Il calcolo per-singolo-TF è leak-free, ma **NON scendere sotto le 12h**:
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costi+overfitting dominano senza vantaggio (FULL Sh piatto ~1.3 da 12h a 4h; hold-out migliore a 1d).
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Deploy/paper a **1d**. Diari `2026-06-19-tp01-verification.md` / `-tp01-lookahead-fix-lf.md`.
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Paper trader: `scripts/live/paper_trend.py` (1d). Test: `tests/test_trend_portfolio.py`.
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Ri-verifica: `scripts/analysis/{verify_tp01,stress_tp01,tp01_lowfreq}.py`.
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⚠️ **ANCHOR TIMING-LUCK (2026-07-02, confermato da scettico):** l'hold-out ~0.31 è calcolato
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sull'ancora daily 00:00 UTC, che è la **migliore delle 24 possibili** (mediana ancore 0.04, banda
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[−0.13,+0.30]; P~0.86 che una qualsiasi ancora mostri uno spike così per puro caso) → l'hold-out
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2025-26 NON risolve l'edge di ritorno di TP01; ciò che regge a OGNI ancora è il **taglio del DD**
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(7-10% vs ~60% B&H). FULL/plateau/deflated-Sharpe/gate INVARIATI (h=0 al 31° pctl su FULL).
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Regola: i futuri numeri hold-out di strategie a ribilanciamento ancorato si citano con la banda
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d'ancora. Diario `2026-07-02-timing-crt-wave.md`; script `scripts/research/r0702_tp01_offset.py`
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+ `r0702_skeptic_offset.py`.
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- **XS01 Cross-Sectional Momentum (Hyperliquid) — DIVERSIFICATORE che migliora il portafoglio** —
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`src/portfolio/sleeves.py:_xsec_returns`. Market-neutral su **19 alt liquidi major** Hyperliquid (1d,
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dal 2024): ogni 10g long i 5 più forti / short i 5 più deboli, vol-target 20%. **Scorrelato a TP01
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(~−0.12).** Affinato (2026-06-19): **(a) blend di lookback [30,90]** (z-score cross-sectional mediato,
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come il multi-orizzonte di TP01); **(b) gate di dispersione p30** (entra solo se la dispersione
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cross-section del momentum supera il percentile espandente causale, altrimenti flat — XS è rumore in
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regime compatto). Standalone FULL Sh **1.50** / HOLD 1.71 / DD 11%, plateau robusto (lookback, gate
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p15-35). **Caveat:** storia ~2.5 anni; STAT-MODE (book a 19 gambe non eseguibile a 2k, serve ~20k) →
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monitor forward. NB il gate concentra XS nei regimi dispersi (2025-26 = hold-out alta-dispersione).
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⚠️ **PHASE TIMING-LUCK (2026-07-02):** i numeri headline sono sulla fase 0 del ciclo H=10, che è
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al **15° pctl di DD** (10.8% vs ~15.5% fase tipica, 29% peggiore) e 85° di FULL fra le 10 fasi
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(HOLD solo 65°, non estremo); P(spike per caso)≈0.91-0.94. Lens onesta = **ensemble di fase:
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FULL 1.25 / HOLD 1.31 / DD 10.9%**; a fase mediana FULL 1.08/HOLD 1.10/DD 21%. La decisione di
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ammissione @15% regge (0 fasi negative, 8/10 FULL≥1.0), i numeri 1.50/1.71/11% no → citarli con
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banda di fase. Ora-del-giorno NON testabile (solo 1d HL). Script `scripts/research/r0702_anchor_xs01.py`;
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diario `2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md`.
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Ricerca `scripts/portfolio/{xsec_research,xsec_blend,xsec_dispgate}.py`. Diari `2026-06-19-hyperliquid-xsec`
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/ `-xsec-blend` / `-xsec-dispgate` / `-xsec-universe-expansion` / `-trend-multiasset`.
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- **PORTAFOGLIO ATTIVO = TP01 (33%) + XS01 (15%) + VRP01 (12%) + SKH01 (20%) + GTAA01 (20%)**
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(`src/portfolio/sleeves.active_sleeves`): TP01+XS01 combinato **FULL Sharpe 1.55, HOLD-OUT 1.55,
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DD 4.4%**. Aggiunto **VRP01** (options short-vol, sotto): TP01+VRP01 da solo fa FULL Sh 1.30→1.44 /
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HOLD 0.31→0.40 a peso 20%. **Aggiunto SKH01-V2-DD @25% effettivo (2026-06-23, sotto)**: 4-sleeve
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**FULL Sharpe 1.68→2.13, HOLD-OUT 1.63→2.30, DD full 14.3%→7.8%** (Skyhook quasi-ortogonale,
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corr ~0.09). **Aggiunto GTAA01 @20% effettivo (2026-07-01, i 4 preesistenti scalati ×0.80):**
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trend difensivo equity 6-ETF su IB (`src/portfolio/gtaa.py`, ~30 anni storia, validato 2026-06-22
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su OOS equity 2015+ INDIPENDENTE dall'hold-out crypto, corr al book ~+0.10) → 5-sleeve
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**FULL Sharpe 2.12→2.24, HOLD-OUT 2.21→2.46, DD full 7.8%→6.2%** (costo dichiarato: CAGR full
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23.3→18.8%; 2022 unico anno con dSh−). Uplift positivo in-sample E su tutte le finestre disgiunte
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(vs EW-STR refutato lo stesso giorno). Convenzioni: weekend/festivi equity = 0.0 (capitale IB
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fermo, non riciclato); attivazione nel book all'era crypto 2019-03; **il book live Deribit
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(`deribit_book_sleeves` TP01+SKH01 75/25) NON lo include** (GTAA in paper_combo dal 2026-06-23).
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Test `tests/test_gtaa_sleeve.py`; diario `2026-07-01-strategy-wave-6threads.md` (addendum GTAA).
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Report `scripts/portfolio/run_portfolio.py`. Sleeve a date d'inizio diverse → outer-join con pesi
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rinormalizzati (TP01/SKH01/GTAA dal 2019*, VRP dal 2021, XS dal 2024; *GTAA troncato all'era book).
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⚠️ **ANCHOR-LUCK del book (2026-07-02):** l'HOLD 2.46 è calcolato con TUTTI gli sleeve ancorati
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alla loro ancora canonica, che per TP01/XS01/SKH01 è al top della rispettiva banda (eredità di
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fortuna ~+0.10/+0.17/+0.5 HOLD). **Stima de-luckata onesta: HOLD ~1.9-2.1, FULL ~2.0-2.2, DD ~6%
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invariato** — il book resta positivo e diversificato a ogni ancora testata, ma 2.46 è un massimo
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di configurazioni d'ancora, non la stima centrale. Diario `2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md`.
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- **SKH01-V2-DD "Skyhook" — DIVERSIFICATORE quasi-ortogonale (research)** — `src/strategies/skyhook.SKH01_V2_DD`,
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sleeve `src/portfolio/sleeves._skyhook_returns`. Sistema dual-TF (segnale 690m / exec 230m) regime
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(BuzVola/BuzVolume tipo-Chande) AND pattern (Donchian breakout), NON trend-follower, L/S. Vincitrice
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di 2 onde multi-agente (la 2ª = DD-reduction): exit a **percentuale fissa ASIMMETRICA** (long sl4%/tp10%,
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short sl2%/tp8% più stretto) → standalone **maxDD BTC 21% / ETH 27% (<30%)**, minFull +0.99, minHold
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+1.26, causale (0/400), fee-surviving 0.40%RT. Marginal vs TP01 **ADDS** (corr 0.09, has_insample_edge,
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robust_oos multicut 7/7, is_hedge=False); blend 0.75·TP01+0.25·SKH **hold-out 0.31→1.17**. Verificato
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leak-free + 2 scettici. **CAVEAT:** equity daily-step (Sharpe lens), ETH DD margine sottile, book 230m
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(costi ribilanciamento da verificare a deploy) → research win, forward-monitor. Diario `2026-06-23-skyhook.md`.
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⚠️ **GRID TIMING-LUCK (2026-07-02, più forte di TP01):** i numeri headline sono sull'offset 0 della
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griglia 230m/690m, al **93-98° pctl dei 23 offset a priori** — minHold +1.26, blend 1.17 e book
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HOLD 2.44 sono il MASSIMO dei 23 (mediane: minHold +0.39, blend 0.72, book 1.96); spike, non
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plateau (±30m crolla); P(spike)≈0.70. **Il gate DD<30% (criterio di selezione di V2-DD) fallisce
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in 15/23 offset** (mediana ETH 29.2%). Regge de-luckato: uplift blend positivo a TUTTE le 23 fasi
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(min +0.18, med +0.42) + corr 0.05-0.11 → ADDS sopravvive ridimensionato. **LIVE (SKH=25% del book
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Deribit):** path reale cron orario + exit software → book 50/50 FULL 1.46→1.19 / HOLD 1.64→1.15 /
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DD 18→25%; nei crash gap-through-stop reale (sl2% modellato → −11/−23% realizzato). Pesi/book
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INVARIATI (ogni cambio passa weights_tilt_null); follow-up: cadenza 230m, peso live da rivedere.
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Script `scripts/research/r0702_anchor_skh01.py`; diario `2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md`.
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- **VRP01 Options Short-Vol — DIVERSIFICATORE da FinanceOld/OptionsAgent** — `src/portfolio/sleeves._vrp_combo_returns`.
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Put credit spread settimanale (vendi put -0.28, compra put -0.10) gated su IV-rank. Idee portate da
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`../FinanceOld/OptionsAgent` (Bear Call Spread + gate d'ingresso). Migliora il lead VRP nudo
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(options_vrp_lab): **(a) defined-risk** taglia la coda (worst-week -16.6%→-7.4%, DD 33%→14%);
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**(b) gate IV-rank>0.30** = vendi vol solo ricca → ribalta HOLD-OUT da -0.25 a +0.28 (l'alpha è il
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filtro di regime). Standalone **FULL Sh 1.10, HOLD 0.60, DD 12%**, positivo/piatto ogni anno (2022
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crash incluso). Scorrelato a TP01 (~+0.01-0.07). **CAVEAT:** premio MODELLATO su DVOL ATM (skew non
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esplicito), book a 1d, f di stress reale non catturato → LEAD robusto, non deploy pieno. Ricerca
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`scripts/research/options_vrp_v2.py` (vs baseline `options_vrp_lab.py`). Test `tests/test_vrp_sleeve.py`.
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Diario `2026-06-20-financeold-analysis-vrp-v2.md`.
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- **Universo Hyperliquid: ESPANDERLO NON aiuta XS01** (provato): 52-asset / top-liquidità dinamico /
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trend-multi-asset → tutti peggiori (small-cap/memecoin diluiscono il momentum relativo; il trend
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multi-asset è ridondante con TP01, corr 0.74). I margini su XS sono nella STRUTTURA DEL SEGNALE
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(blend + gate), non nel numero di asset. I **51** parquet certificati restano per ricerca futura.
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⚠️ Il test "52-asset = negativo" era in parte inquinato dal backfill sintetico (AXS 83%, ALGO/SAND
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37% di barre vol=0) poi rimosso — vedi correzione estrazione 2026-06-20 sotto; resta comunque vero
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che il long-tail diluisce XS01, ma il numero netto post-fix è 51.
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- **Lead OPZIONI VRP (income short-vol) — quantificato, NON deploy** — `scripts/research/options_vrp_*.py`.
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Vendita put settimanali che incassa il volatility risk premium (IV>RV), scorrelato al trend (~0.07).
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Premio prezzato BS su DVOL reale (`fetch_dvol.py`) + calibrato su quote REALI cerbero-bite mainnet
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(`options_vrp_calibrate.py`): **f reale ≈ 1.0** (non 1.29) → Sharpe ~0.71, DD 33%, coda severa
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(settimane −15..−26% su LUNA/FTX). Diversificatore DEBOLE a premio reale, e short-vol da modello.
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**Regola: niente short-vol da modello in deploy.** Rivalutare quando cerbero-bite cattura un crash
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(per il f di stress reale). Diari `2026-06-19-options-vrp-lab` / `-eval-crypto-backtest-options`.
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- **Edge deboli/scartati:** ML walk-forward BTC (Sh ~0.57), trend 1h L/S (~1.0), RV ETH/BTC (Sh 0.27,
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regime-luck), calendar/seasonality (buy&hold travestito), volume/vol e momentum-reversal (negativi).
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- **MORTO/confermato artefatto:** mean-reversion / fade (negativo anche a fee zero — la vecchia
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libreria +201%/+1238% era contaminazione); trend 5m/15m (fee).
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- **GAMMA SCALPING (long-vol) "scalping BTC/ETH con copertura in opzioni" — SCARTATO (2026-06-26)** —
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`scripts/research/options_gamma_scalp.py`, test `tests/test_gamma_scalp.py`. È lo **specchio
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esatto del VRP01** (long straddle ATM + delta-hedge: incassa **RV−IV**, dove VRP01 incassa IV−RV).
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Perde **ogni anno, ogni variante, ogni frequenza** (Sharpe −3 a −6; nudo/cheap-gated/rich-skip;
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rehedge 1d e 1h). Diagnostica strutturale: a 1d IV≈o>RV (BTC +4.9pp) → paghi il VRP; a 1h RV>IV
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gross ma (a) gonfiata da microstruttura, (b) il rehedge orario paga **24× la fee di hedge** →
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variante *peggiore* (−6). Marginale vs TP01 = **DILUTES**, non è nemmeno hedge (perde sia TP01-up
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sia TP01-down). Muro eseguibilità: opzione BTC min $5.968 ≫ $600. Schiacciato tra due muri:
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rehedge lento = premio, veloce = fee → **nessuna frequenza vince.** Regola gemella del VRP:
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*niente long-vol scalp da modello in deploy*. Il VRP01 (lato short, gated) resta l'unico edge
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opzioni — funziona perché sta sul lato *giusto* dello stesso premio. Diario `2026-06-26-gamma-scalp-options.md`.
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- **CASH-AND-CARRY (basis trade) "CC01" — premio REALE, Sharpe ARTEFATTO, NON deployabile (2026-06-26)** —
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`scripts/research/cash_carry_hl.py`, test `tests/test_cash_carry.py`. Diverso da FC01 (funding
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cross-sectional, già scartato): qui delta-neutral long-spot/short-perp sullo *stesso* asset →
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ritorno ≈ **+funding** (zero esposizione prezzo). Il premio di funding è **reale** (~+8-14%/anno
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aggregato, positivo ogni anno in-sample, ortogonale a TP01 corr ~0.05). MA lo **Sharpe modellato
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11-13 (DD 0.3%) è un ARTEFATTO**: il modello cattura solo il cashflow liscio del funding e i
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rischi di coda sono **strutturalmente fuori dal dataset** — (1) storico funding dal 2023-05 →
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**manca il 2022** (deleveraging, funding −, basis blow-out); (2) **procyclico** (carry +23% toro
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2024 → +1.7% bear 2026, si comprime quando servirebbe); (3) liquidazione short/slippage non
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modellati. Il mark-to-market della base (`premium` col → r=funding−Δpremium) sgonfia lo Sharpe
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||
solo 13→11 → il basis-from-data NON è il rischio vero. Sharpe reale di un basis-trade ~1-3 con
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code brusche. **NON eseguibile a $600** (spot+perp = 4-38 gambe, funding HL non Deribit) → STAT-MODE.
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**LEAD da rivedere a scala (~20k+ e venue con funding eseguibile), non uno sleeve.** Sottoprodotto:
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CC01 passa OGNI gate del marginal scorer → **punto cieco** (manca un gate "Sharpe implausibile →
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rischio nascosto"; prossima indurita raccomandata). Diario `2026-06-26-cash-carry-hl.md`.
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- **TP01 × DVOL vol-targeting — NON migliora (2026-06-26)** — `scripts/research/tp01_dvol_overlay.py`,
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test `tests/test_tp01_dvol_overlay.py`. Angolo ESEGUIBILE (tocca il book live, non STAT-MODE):
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usare il DVOL (vol implicita forward-looking) come denominatore del vol-target di TP01 invece
|
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della vol realizzata. Su finestra comune 2021-2026: le varianti DVOL abbassano il DD (12.3%→9.2%)
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ma anche Sharpe FULL (0.75→0.70) e CAGR (8%→6%). **Controllo decisivo:** il realized a target_vol
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RIDOTTO (15%) eguaglia quel DD (9.4%) a Sharpe **più alto** (0.75) → il taglio di DD del DVOL è
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solo **de-levering**, replicabile meglio con un semplice target_vol più basso. L'unico residuo
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(hold-out +0.06) è single-window (storia DVOL <5 anni) → sotto la soglia multi-cut. Il gate
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DVOL-spike de-risk è **ridondante col trend** (TP01 già flat nei crash, Δ 0.00). **Lezione: per meno
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DD sul live la leva è `target_vol`, non un overlay DVOL** (20% resta canonico). Diario `2026-06-26-tp01-dvol-overlay.md`.
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- **Filoni 2026-06-29 (1ª ondata) — tutti scartati/forward.** (A) **DVOL-DIREZIONALE** standalone BTC/ETH
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(buy-the-fear / IV-RV come segnale di livello): l'unico edge è un **HEDGE** (is_hedge=True, paga solo
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quando TP01 è debole), non alpha → earns_slot=False, forward-monitor come DD-dampener (diario
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`2026-06-29-dvol-directional.md`). (B) **INTRADAY ERM** (efficiency-ratio regime momentum sub-daily):
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**falso positivo da selezione-sull'hold-out** → SCARTATO (vedi gate SELECTION-ON-HOLDOUT;
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`2026-06-29-intraday-regime.md`). (C) **XSEC-V2 NON-MOMENTUM** su HL (reversal/idio-reversal/low-vol/BAB):
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solo LOWVOL 19-major regge standalone (FULL/HOLD 1.07) ma deflated-Sharpe 0.13 + storia 2.5a → **DEBOLE/
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forward STAT-MODE** (`2026-06-29-xsec-v2-nonmom.md`). (D) **MACRO regime-gate** (equity/credito/oro/tassi →
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de-risk crypto): **RIDONDANTE col trend** (corr→TP01 0.989; il gate lavora solo nel 2-3% dei giorni, TP01
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già flat nei crash) → SCARTATO (`2026-06-29-macro-regime-gate.md`).
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- **Sweep strategie a 5 thread (2026-06-29) — 0 nuovi sleeve, 1 LEAD che rompe 2 muri su 3.** Ricerca
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parallela onesta su aree inesplorate (harness `altlib`+`xsec_v2_nonmom`, tutti i gate incl. il nuovo
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`study_family_honest`): (1) low-risk cross-sectional, (2) momentum-structure vs XS01, (3) meta-allocazione
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dinamica, (4) segnali ortogonali ETH/BTC, (5) 1-gamba a segnale. Esito: soffitto ~1.3 riconfermato; ogni
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candidato ucciso dal gate giusto (deflated-Sharpe, is_hedge, selection-on-holdout, sostituzione-XS01,
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multi-cut). Niente batte/diversifica XS01 (varianti = REDUNDANT); meta-allocazione < pesi fissi (i 4
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sleeve già quasi-risk-parity); 1-gamba a segnale = TP01 travestito (trend) o hedge a DSR<0.95.
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**LEAD forward-monitor:** **STATARB-RESID** (relative-MOMENTUM del residuo ETH−β·BTC, β OLS rolling, 2 gambe,
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cella vincente **sgn=+1**: le dislocazioni ETH-vs-BTC CONTINUANO a 1d, la MR pura sgn=−1 perde) — primo
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stream **insieme ortogonale (corr→book 0.027, β-mkt 0.013) ED eseguibile a $600** (haircut ~0, NON
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STAT-MODE come XS01/opzioni): marginal ADDS, robust_oos, fee-survive 0.30%/gamba; resta sotto soglia solo
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sull'**edge** (Sharpe 0.84, DSR 0.929 same-sign <0.95). **CABLATO in forward-monitor PAPER:**
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`scripts/live/paper_statarb.py` (W=45/sgn=+1 congelati, doppio libro MODELED/REAL-$600), nel cron
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giornaliero accanto a `paper_prevday`; test `tests/test_paper_statarb.py`. Se la finestra forward conferma
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l'edge è *deployabile* (2 gambe BTC/ETH perp). Altri LEAD: IVOL (idio-vol XS, STAT-MODE), DVOLSPREAD
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(storia DVOL corta). Diario `2026-06-29-strategy-search-5threads.md`. Script
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`scripts/research/{xsec_v3_lowrisk,xsec_v3_momstruct,meta_allocation,orthogonal_signals,signal_inout_1leg}.py`.
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- **Ondata 2026-07-01 (6 filoni multi-agente + scettico) — 0 edge nuovi dai filoni, 1 gate nuovo,
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e 1 sleeve promosso DALL'ARCHIVIO (GTAA01, sotto nel bullet portafoglio).** Filoni su angoli non coperti dalle ondate precedenti: (1) **funding time-series**
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BTC/ETH (posizionamento) = SCARTATO — FOLLOW è trend-beta ritardato, FADE shorta il toro, il gate è
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TP01 travestito (DSR 0.215); **il filone funding è chiuso su 3 lati** (FC01 carry, price-clock, TS).
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(2) **breadth/internals alt** (51 HL) = SCARTATO ma unico NON-ridondante col trend (corr→TP01 0.40);
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muore su jackknife (uplift su 1 mese) + DSR 0.433 con ~8 mesi IS → **rivisitabile tra 1-2 anni di
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storia HL nativa**. (3) **residual momentum XS** (β-hedged, 19 major) = REDUNDANT — cross-section la
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residualizzazione è un no-op (lo z-score di XS01 rimuove già il mercato); l'edge resta solo nella
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coppia ETH/BTC (STATARB-RESID). (4) **ri-ottimizzazione pesi + guardia-DD**: il candidato EW-STR
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(TP30/XS25/VRP15/SKH30, HOLD 2.21→2.35) **refutato dallo scettico come selezione-sull'hold-out di 2°
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ORDINE** — SKH01/XS01 furono ammessi/affinati *perché* forti su quell'hold-out; pre-2025 ΔSh −0.05,
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finestre disgiunte −0.12/+0.06/+0.14, percentile 94-100° fra 500 tilt casuali ≈ firma best-of-15.
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Guardia-DD 5%/0.5: inerte OOS (la diversificazione fa già il lavoro; solo circuit-breaker d'emergenza).
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(5) **affinamento VRP01** = NON MIGLIORA (l'alpha è tutto nel gate binario IV-rank; gate TP01 =
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trappola in-sample; **3° fallimento → filone "VRP dentro il modello" esaurito** fino a f di stress
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reale). (6) **stagionalità cross-sectional HL** = morta allo step statistico (null permutato).
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**GATE nuovo codificato: `weights_tilt_null`** in `src/portfolio/portfolio.py` (+ `combine_outer`
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riusabile): ogni proposta di CAMBIO PESI si giudica vs il null dei tilt casuali cap-respecting —
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gate_pass solo se delta_insample≥0 E percentile < firma best-of-k (necessario, non sufficiente);
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test `tests/test_weights_tilt_null.py`. ⚠️ Lezione tecnica: `DatetimeIndex.view("int64")` su indici
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tz-aware non-ns (pandas 2.x) → scala sbagliata → `merge_asof` broadcasta = **look-ahead che
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`causality_ok` non vede**; usare epoca esplicita in ms (altlib verificato pulito). Diario di sintesi
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`2026-07-01-strategy-wave-6threads.md` + 6 diari di filone; script `scripts/research/r0701_*.py`.
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- **Ondata 2026-07-02 (TIMING + CRT, 8 filoni multi-agente + scettico) — 0 nuovi sleeve, 1 finding
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strutturale (anchor timing-luck di TP01, vedi ⚠️ nel bullet TP01).** Goal: "strategie con timing
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differenti". (1) **Event-clock bars** (volume/vol/range da 5m, TSMOM/Donchian/EWMA in tempo-informazione):
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batte il wall-clock a pari segnale/frequenza solo in 4/45 coppie; cella best IS 1.45 → HOLD −0.46,
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NEUTRAL (corr 0.74 = trend travestito) → SCARTATO: il clock non è dove vive l'edge. (2) **Calendario
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scadenze Deribit** (expiry weekly/monthly/quarterly ven 08:00 UTC): 0/24 celle a Bonferroni; il drift
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post-expiry monthly fallisce placebo-weekday e permutation e si INVERTE sul quarterly (dove l'OI massimo
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dovrebbe amplificarlo); unico pattern robusto = gio→ven negativo, ma è day-of-week (SEA morta) a Sharpe
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netto ~0 → SCARTATO. (3) **Anchor timing-luck TP01 + tranching**: finding confermato (dettagli nel
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bullet TP01); tranching K=2/4 = sola riduzione della varianza della STIMA (ΔSharpe n.s., ΔDD ~0.5pt),
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NO deploy a $600 (il min-order lo degenera in K=1; serve feed intraday fuori path certificato) —
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rivalutare a ≥5-10k. **Audit d'ancora ESEGUITO su XS01 e SKH01 (stesso giorno): il finding si
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replica su 3/3 sleeve ancorati** — vedi ⚠️ nei rispettivi bullet e la stima de-luckata del book
|
||
nel bullet portafoglio; diario `2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md`.
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(4) **Clock lenti (2-7g) + bande isteresi**: fee drag di TP01 = ~0.4%/anno = tetto di ogni risparmio;
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il lag costa più del risparmio (HOLD ensemble 0.34→0.11 da N=2 a 7); a $600 **il min-order $5 è GIÀ la
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banda ottimale** (ordini −74% a costo ~0) → nessun cambio al book. (5) **Velocità trend
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regime-condizionata** (pesi tra orizzonti 30/90/180g vs percentile vol RV/DVOL): pctl 0.71 vs null
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||
pesi-statici-casuali = tilt-30d statico travestito (trappola EW-STR); pesi canonici 1/3 confermati →
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||
SCARTATO. (6-8) **CRT "Candle Range Theory"** (sweep-and-reclaim 3 candele, mai coperto da MRV/MIC):
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base 864 trial DSR 0.000 + anchor-flip + short "smart-money" negativo perfino in-sample; multi-TF
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(4h→15m, 1h→5m, ~10k trade) expectancy negativa ovunque anche a fee zero, e **il ritest è informazione
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negativa** (pattern con-ritest −40bps vs senza +52bps: aspettarlo seleziona i peggiori); contesto
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(FVG/equal-highs/sessioni, 22 trial) non salva il fade, cella "Asia" = artefatto anchor-flip →
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SCARTATO 3/3. Sottoprodotto: sugli stessi livelli prior-day **FOLLOW > FADE ogni anno 2019-26**
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(conferma indipendente del lead prevday in forward-monitor). Lezione: il timing-luck d'ancora è
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multiple-testing che il deflated-Sharpe NON conta (candidato gate futuro `anchor_luck_band`).
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Diario `2026-07-02-timing-crt-wave.md`; script `scripts/research/r0702_*.py` (9 file).
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- **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
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cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
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- **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**
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Ricerca onesta a largo spettro su BTC/ETH+DVOL (harness condiviso vettoriale leak-free
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`scripts/research/alt/altlib.py`, 104 script in `scripts/research/alt/runs/`): 11 famiglie
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(breakout, trend non-TSMOM, mean-rev gated, DVOL/vol, cross-asset pairs, stagionalità, overlay
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rischio, opzioni modellate, microstruttura, ML walk-forward, combo). 16 promettenti, **1 sola**
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sopravvissuta alla verifica avversariale (3 scettici) e comunque NON deployabile. Conferma forte
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del soffitto ~1.3: ogni PASS era hold-out-fitting o **TP01/TSMOM travestito** (trend-beta del
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toro). Unico LEAD: **STA05** (EWMA-cross ensemble, **long-short**) — leak-free, plateau, corr
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hold-out **0.53** a TP01, il blend 0.75·TP01+0.25·STA05 alza l'hold-out 0.31→0.59 (full 1.30→1.24,
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DD 14→16%); MA hold-out corto (536g) → **forward-monitor, non sleeve.** Lezione harness: valutare
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lo Sharpe **MARGINALE vs baseline TP01** (non assoluto) + esigere plateau e jackknife
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drop-one-month sull'hold-out prima di PASS (hanno ucciso 13/14 falsi positivi). Diario
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`2026-06-20-alt-strategies-100agent-sweep.md`.
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- **MARGINAL SCORER (implementato 2026-06-20)** — la lezione "Sharpe marginale, non assoluto" è
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ora codice in `scripts/research/alt/altlib.py`: `study_marginal(name, target_fn)` valuta un
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candidato direzionale BTC/ETH **sia** in assoluto **sia** rispetto al baseline `tp01_baseline_daily()`
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(corr, uplift del blend OOS, beta+alpha residua) e ritorna `earns_slot = (abs!=FAIL) AND
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(marginal==ADDS)`. **Regola: una nuova strategia direzionale si giudica su `earns_slot`, non sullo
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Sharpe assoluto** (gli overlay-su-TSMOM ereditano lo Sharpe di trend e prendono PASS fasulli —
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es. CMB04 PASS assoluto → NEUTRAL marginale). Demo `marginal_demo.py`, test `tests/test_marginal_scorer.py`.
|
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⚠️ **INDURITO 2026-06-21 (onda ortho):** la versione fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era
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ingannabile — 17/18 book relative-value "ADDS" su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è
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debole). Tre gate nuovi in `marginal_vs_tp01`: **(1) persistenza multi-cut** (uplift positivo a più
|
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date di taglio, non solo 2025); **(2) edge in-sample** (`has_insample_edge`: lo Sharpe standalone
|
||
PRE-holdout dev'essere ≥0.5 — un low-corr a Sharpe ~0.3 "aggiunge" solo matematica di
|
||
diversificazione, riportata via `null_pctl_*` vs un asset-rumore a corr-zero); **(3) hedge vs
|
||
alpha** (`is_hedge`: un low-corr che paga SOLO quando TP01 è debole — `corr(Sharpe-TP01, uplift
|
||
annuo)` molto negativa — è un hedge, non alpha). Verdetti nuovi: HEDGE, NOISE. Sull'onda ortho lo
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||
scorer indurito collassa 17/18 → **1** (`dvol_spread`, unico con edge in-sample reale; comunque
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forward-monitor per multiple-testing/storia DVOL corta). Lezione: un nuovo sleeve si giudica su
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||
edge-in-sample + persistenza multi-cut + non-hedge, non sull'uplift di una finestra fortunata.
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- **HARNESS REALISM (codificato 2026-06-21, onda intraday)** — due gate nuovi in `altlib.py`,
|
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test `tests/test_harness_realism.py`:
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- **`day_boundary_robust(target_fn, tf)`** — un effetto ora/sessione/giorno il cui uplift
|
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marginale **si inverte** spostando il confine del giorno UTC di poche ore è un **artefatto di
|
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etichettatura calendario** (ha ucciso `open_drive`: +0.23 a 00:00 → −0.33 a +8h → ARTIFACT-RISK).
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Un segnale di prezzo è INVARIANT (spread 0); un effetto calendario vero è ROBUST (resta positivo;
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es. `prevday_range_breakout`). **Regola: ogni segnale calendar/session/hour passa questo test
|
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prima di crederci.**
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- **`eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5)`** — a ~$600 un ribilanciamento
|
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di nozionale < min_order **non si esegue**; la fee proporzionale che `eval_weights` applica a
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migliaia di micro-trade sub-dollaro (tipici di un overlay vol-target) è **finzione**. Salta i
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sub-min_order e riporta lo **Sharpe haircut** reale vs modellato. **Vale per OGNI sleeve a questo
|
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capitale, TP01 incluso** — lo Sharpe netto onesto a $600 è quello small-cap, non quello modellato.
|
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- **SELECTION-ON-HOLDOUT gate (codificato 2026-06-29, filone B intraday ERM)** — terzo gate in
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`altlib.py`, test `tests/test_harness_realism.py`. Il lead ERM faceva `earns_slot=True` MA lo script
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di scoperta sceglieva la cella per **`min_hold` massimo** su 60+ celle = **selezione-sull'hold-out**:
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scegliendola in-sample-only ne esce un'altra (trend-beta corr→TP01 0.53, NEUTRAL) e il deflated-Sharpe
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crolla (DSR 0.0-0.24 su 122 trial). `study_marginal` da solo non lo vede (giudica UNO stream, non *come*
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è scelto). Tre funzioni: **`deflated_sharpe()`** (Bailey & Lopez de Prado, PASS ≥0.95), **`select_cell_insample()`**
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(cella scelta col solo Sharpe pre-HOLDOUT), e il gate combinato **`study_family_honest(name, factory, grid, tfs)`**
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→ `earns_slot_honest = earns_slot[cella in-sample] AND deflated-Sharpe≥0.95`. **Regola: una strategia
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direzionale grid-searched si giudica con `study_family_honest`, non chiamando `study_marginal` sulla
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cella a max hold-out.** Chiude il punto cieco gemello di CC01 ("Sharpe implausibile"). Diario
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`2026-06-29-intraday-regime.md` (analisi `scripts/research/intraday_regime_analysis.py`).
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- **Onestà sul target €50/giorno:** NON raggiungibile su 2000 in 1-2 anni (servono ~130k di
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capitale o un DD da rovina). La leva non è la scorciatoia; la via è target-vol + capitale +
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tempo. La strategia che *guadagna* esiste, ma a ~+€1.5/giorno su 2000.
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Script ricerca: `scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py` + `trackD_timing.py`.
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## Obiettivo
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Ricerca: riconoscimento pattern frattali per trading algoritmico su crypto. Target dichiarato
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€50/giorno partendo da €1.000. **Onestà prima di tutto**: nessun numero va creduto finché non è
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netto fee, out-of-sample, robusto su griglia, e su dati certificati + liquidi + eseguibili.
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## Stack
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- **Linguaggio:** Python 3.11+ — **Package manager:** uv (`pyproject.toml`, `uv.lock`)
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- **Dati:** Parquet in `data/raw/` (gitignored). Solo BTC/ETH (5m/15m/1h).
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- **Analisi/ML:** numpy, pandas, scipy, scikit-learn
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- **Fonte dati storici:** Deribit mainnet via `ccxt` (pubblico, tokenless)
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## Struttura (post-reset)
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```
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src/data/downloader.py → load_data(asset, tf): legge i parquet certificati da data/raw/
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src/strategies/base.py → Strategy (ABC), Signal, BacktestResult, YearlyStats
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src/strategies/indicators.py → indicatori condivisi (ema, atr, keltner, ...)
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src/strategies/trend_portfolio.py → TP01: strategia DIFENSIVA robusta (PORT LF1d, >=12h), causale
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src/portfolio/ → PORTAFOGLIO DI STRATEGIE estensibile (Sleeve + StrategyPortfolio)
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portfolio.py → combina N sleeve per peso su griglia giornaliera; metriche FULL/hold-out/anno
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sleeves.py → REGISTRY sleeve attivi: TP01 33 / XS01 15 / VRP01 12 / SKH01 20 / GTAA01 20. Aggiungere = una riga
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src/fractal/ → indicatori frattali (patterns.py, indicators.py, similarity.py)
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src/backtest/engine.py → engine di backtesting riusabile
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src/backtest/harness.py → harness ONESTO (load BTC/ETH, backtest_signals no-leakage, OOS)
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src/version.py → APP_VERSION (legge il file VERSION)
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scripts/research/ → ricerca: track{A-I}_*.py + options_vrp_*.py + fetch_dvol.py
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scripts/portfolio/ → run_portfolio.py (report) + xsec_*.py (ricerca/affinamento XS01)
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scripts/live/paper_trend.py → paper trader forward-only di TP01 (1d) (no esecuzione reale)
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scripts/analysis/ → SOLO i tool dati certificati:
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rebuild_history.py → (ri)costruisce lo storico da Deribit mainnet (base 5m + resample)
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certify_feed.py → certifica il feed (integrità, coerenza resample, spike, cross-venue)
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audit_feed.py → audit per-barra vs riferimento esterno
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multi_source_check.py → cross-check multi-venue (quale venue è "vero")
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data/raw/ → btc/eth × {5m,15m,1h} (gitignored). UNICO dato attivo.
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data/instruments_registry.json → registry strumenti (reference)
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docs/diary/ → diario di ricerca (1 voce: il reset; aggiungere dopo ogni esperimento)
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Old/ → ARCHIVIO: tutto il vecchio (strategie, live, ricerca, dati, diari)
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VERSION → semver (2.0.0)
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```
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## Comandi
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```bash
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uv sync # installa dipendenze
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uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH # (ri)costruisci storico da Deribit mainnet
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uv run python scripts/analysis/certify_feed.py # certifica i feed (locale + cross-venue)
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uv run python scripts/analysis/certify_feed.py --local # solo check locali (veloce)
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uv run python scripts/research/trackD_trendport.py # backtest strategia vincente (full report)
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uv run python scripts/research/trackD_timing.py # vincitrice su 15m/1h/4h/1d + PnL/DD/trade per anno
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uv run python scripts/analysis/fetch_hyperliquid.py # fetch+certify universo Hyperliquid (Cerbero mainnet) -> data/raw/hl_*
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uv run python scripts/portfolio/xsec_research.py # ricerca cross-sectional su Hyperliquid (XS01)
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uv run python scripts/portfolio/run_portfolio.py # report del PORTAFOGLIO attivo (TP01+XS01)
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uv run python scripts/live/paper_trend.py # avanza il paper trader TP01 (forward-only, 1d)
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uv run pytest # test
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```
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||
```python
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from src.data.downloader import load_data
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df = load_data("BTC", "1h") # OK. load_data("SOL", ...) -> FileNotFoundError (guardrail: solo dati certi)
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```
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## IL DATO — fonte di verità (regola di prim'ordine)
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- **La verità è Deribit mainnet**, perché è dove (in futuro) eseguiamo. Cross-check multi-venue:
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Deribit mainnet è a 0-1 bps dal consenso. **Binance NON è la verità** (è USDT, ~10 bps fuori, e
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sotto depeg USDT fino al 3% off) → usare Binance/Coinbase SOLO come audit indipendente, mai come
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ancora per "ripulire" i dati.
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- **Aggiornare lo storico SOLO con `rebuild_history.py`** (ccxt Deribit mainnet, base 5m unica +
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resample → coerenza interna garantita). **MAI** il vecchio downloader Cerbero (token testnet =
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feed farlocco: è la causa della contaminazione).
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- **Certificare sempre** dopo un rebuild con `certify_feed.py` (integrità OHLC, zero gap, coerenza
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resample maxΔ≈0, spike = solo crash reali, accordo cross-venue per-anno vs Coinbase USD).
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### Universo ricercabile certificato
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- **BTC / ETH**: puliti (2-6 bps vs Coinbase USD su tutta la storia), liquidi (~0% barre flat a 1h),
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storia lunga (2018/2019→oggi) → **ogni timeframe (5m/15m/1h)**. È l'unico dato in `data/raw`.
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- **Alt Deribit (SOL/XRP/ADA/LTC/DOGE/BNB): FUORI.** Illiquidi (LTC 5m 82% barre flat, run ~3 giorni),
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divergenti, o non certificabili. Archiviati in `Old/data/raw`.
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- **Universo Hyperliquid (Cerbero MCP MAINNET): 19 alt liquidi a 1d, dal 2024** — BTC/ETH/SOL/BNB/XRP/
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||
DOGE/AVAX/LINK/LTC/ADA/ARB/OP/SUI/APT/INJ/TIA/SEI/NEAR/AAVE. Certificati (`fetch_hyperliquid.py`):
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flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance, >1% ≈0% → `data/raw/hl_*_1d.parquet`. **Caveat:** storia
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nativa solo **~2.5 anni** (2024-2026; pre-2024 = backfill, vol 0). Abilita le strategie
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CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset). NB: Cerbero col token TESTNET = farlocco; col token
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**mainnet** (`.env.mainnet`) = reale, ma SEMPRE da certificare (cross-venue + liquidità).
|
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⚠️ **CORREZIONE estrazione (2026-06-20):** il backfill NON è solo pre-2024 — cerbero MCP padda con
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barre SINTETICHE (volume 0, prezzi copiati da Binance → matchano cross-venue e non sono flat) ogni
|
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asset listato su HL **dopo** lo START. Il `flat`+cross-venue da soli non lo vedono: il rivelatore è
|
||
il **VOLUME**. `fetch_hyperliquid.py` ora (1) taglia il run iniziale a volume 0, (2) scarta chi resta
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||
< 365g reali (es. **AXS 83% sintetico → fuori**), (3) gata i gap vol=0 interni. Universo certificato
|
||
= **51** (era 52). I **19 major di XS01 hanno 0 backfill → invariati** (strategia live non toccata).
|
||
Verificato direttamente su cerbero MCP. Diario `2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md`.
|
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## Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia
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1. **Ingresso eseguibile**: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai
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`close[i-1]` con direzione presa da `i`; mai entry sull'estremo (high/low) di una candela.
|
||
2. **Backtest NETTO** dopo fee realistiche Deribit (**0.10% RT** taker; maker ~0%) + leva.
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3. **Out-of-sample** held-out + robustezza su **griglia parametri** (entrambi gli asset, tutte le
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celle positive) + **sweep fee** (0.00-0.20% RT, margine ampio).
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4. **Liquidità & plausibilità** (lezione v2.0.0): incrociare ogni edge con la liquidità reale del
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book (quota di barre flat) e con la plausibilità del prezzo (cross-venue). Un edge full+OOS
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robusto su un book fermo o su wick fantasma NON è un edge.
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5. Strategia in `scripts/strategies/` (codice univoco), test in `tests/`, diario aggiornato.
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## Lezioni critiche (da NON ripetere — la storia di questo progetto)
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- **Feed contaminato → libreria fasulla (v2.0.0).** Print fantasma testnet + Binance/USDT hanno
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prodotto edge inesistenti (+201%/+1238%/+16492% "OOS"). Tutti spariti sul feed reale. Lezione: il
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dato viene prima della strategia; certificare sempre.
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- **Look-ahead squeeze (storico).** L'intera famiglia squeeze-breakout aveva accuratezze 76-82% che
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erano artefatto: decideva la direzione con la candela di breakout `i` ma entrava a `close[i-1]`.
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Con ingresso onesto: lancio di moneta. (Dettagli nei diari in `Old/`.)
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- **Entry sugli estremi di candela.** Strategie che entrano a `close` quando `close` è all'estremo
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del range (≤0.1% o ≥99.9%) gonfiano i ritorni in modo irrealistico (ETH 2024: +30.848% → +2.725%
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rimuovendoli). Spesso è un artefatto di dato o di entry non eseguibile.
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- **Mean-reversion vs breakout.** Sui dati storici l'unica direzione che mostrava edge era la
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mean-reversion (i breakout rientrano) — MA anche quegli edge erano per lo più artefatto del feed:
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da riverificare da zero su dati certi.
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- **Fee** = vincolo di prim'ordine. 0.10% RT baseline. Molte operazioni = morte per fee.
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- **Leva**: testare 3x; 5x raddoppia il drawdown. I numeri a leva alta NON sono il caso base.
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- **Data leakage** con rendimenti log: `returns[k] = log(close[k+1]/close[k])` usa `close[k+1]`. I
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feature devono fermarsi a `returns[i-2]` se il prezzo corrente è `close[i-1]`. Verificare SEMPRE.
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## Convenzioni
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- Strategie in `scripts/strategies/` con codice univoco; scartate documentate nel diario.
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- Diario in `docs/diary/YYYY-MM-DD.md`, aggiornato dopo ogni esperimento significativo.
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- **Nessun segreto nei commit** (token/chiavi). `.env` e `.env.mainnet` sono gitignored.
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- Versionamento: `VERSION` (semver) + `scripts/bump_version.py`. `src/version.py` lo legge.
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## Archivio `Old/`
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Tutto il lavoro pre-reset (preservato in git per consultazione storica): strategie
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(`Old/scripts/strategies`), stack live e portafogli (`Old/src/live`, `Old/src/portfolio`,
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`Old/scripts/portfolios`), ricerca/gate (`Old/scripts/analysis`), dati non certificati
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(`Old/data`), 60+ diari (`Old/docs/diary`), test (`Old/tests`). Consultabile come riferimento
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("come facevamo X"), ma **nessun edge lì dentro è fidato** finché non è ri-validato su dati certi.
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