Adriano Dal Pastro
ab5bcace16
Risposta a "trova un sistema di protezione da fallimento exchange" SOTTO IL VINCOLO della decisione appena presa (100% Deribit fino a $20k). Se non si puo' ridurre l'ESPOSIZIONE, l'unica leva e' il TEMPO: il modello di rischio del mattino assumeva il salto a zero istantaneo, ma i fallimenti reali non lo sono (Mt.Gox mesi, FTX ~72h, e misurato qui: Bitfinex 2018-19 dislocato per 2.324 ore consecutive). SEGNALE: un venue che gata i prelievi rompe l'ARBITRAGGIO -> il prezzo si stacca dal consenso e ci resta. E' |scarto|, non il segno (Mt.Gox a premio, un venue in fuga a sconto: stessa cosa). Consenso = venue USD indipendenti (Coinbase, Bitstamp), mai USDT. Deribit sta a 3 bps dal consenso in mediana su 8 anni (65.043 ore BTC + 64.541 ETH). TARATURA CONGELATA: 100 bps persistenti 4h a segno costante. Criterio DICHIARATO PRIMA, perche' i due ovvi sbagliano in versi opposti (provati entrambi): "minimi bps" -> 25/24h consuma 24 delle ~72h di FTX; "minime ore" -> 500/2h MANCA FTX (margine 0.6x). Regola: zero falsi allarmi in 8 anni + margine >=3x sul caso storico piu' debole -> soglia <=100bps -> poi minima latenza. Margine 3x FTX / 5x Quadriga / 10-20x Mt.Gox, zero falsi allarmi con crash COVID, maggio 2021, LUNA e novembre 2022 inclusi. CONTROLLO POSITIVO SUPERATO (un rilevatore tarato per non segnalare e' indistinguibile da uno rotto): puntato su Bitfinex 2018-19 scatta 22 volte, episodio piu' lungo 2.324h a +447bps. 22 dove il problema c'era, 0 su Deribit. E la durata risponde alla domanda vera: un venue gated resta dislocato per settimane, quindi 4h di latenza sono trascurabili. ECONOMIA: falso allarme = 0.248% atteso (flat 3g misurato sul book reale a ogni data d'inizio); vero positivo = 100% salvato. Break-even p > (falsi/anno) x 0.00248: a 1 ogni 8 anni serve p > 0.031%. Il valore sta nella SPECIFICITA', non nella sensibilita'. CABLATO: src/live/venue_watch.py (nucleo puro) + scripts/live/venue_watch.py, in cron_book.sh PRIMA di book_execute (se Deribit e' in stress l'allarme deve partire anche quando l'esecuzione fallisce per la stessa ragione). Tre stati OK/ALERT/BLIND — "non vedo" non e' "va bene". ALLERTA, NON BLOCCA: l'azione e' prelevare (manuale; una chiave con permesso di prelievo sarebbe essa stessa un rischio) e bloccare non protegge un saldo che e' a rischio anche stando flat. Runbook pre-deciso nel docstring. NON COPRE, e non e' un argomento per riaprire il 26/07: un fallimento SENZA finestra (furto chiavi, sequestro, exit-scam) non lo prende nessun tripwire. ERRORI CATTURATI IN SESSIONE: - break-even calcolato sul p5 invece che sulla media (8.3x piu' severo, conclusione ribaltata); - ipotesi meccanica sbagliata: credevo che i crash dislocassero a segno ALTERNATO. Falso, sono a segno costante anche loro (perp sotto spot per ore in cascata). A separare sono ampiezza e durata, non il segno; - la prima corsa tronco' il campione da 8 anni a 29 GIORNI per un inner-join con Kraken (che serve solo ~700 candele) e la copertura era gia' stampata a video: una diagnostica stampata NON e' un controllo. Ora c'e' una guardia che ferma lo script. 2a occorrenza in un giorno dopo GTAA01; - il controllo positivo era finito dentro il ramo `else` -> non girava mai, cioe' esattamente il difetto che doveva prevenire. Book, pesi, config INVARIATI. 359 test verdi (+23). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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__pycache__/
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*.py[cod]
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*.egg-info/
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dist/
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build/
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.venv/
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.env
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!.env.example
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.env.ibgw
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!.env.ibgw.example
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.vscode/
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.idea/
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.DS_Store
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data/raw/
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data/processed/
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*.log
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*.pkl
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*.pt
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*.pth
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notebooks/.ipynb_checkpoints/
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data/paper_trades/
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data/portfolio_paper/
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data/portfolio_paper_stats/
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data/portfolios/
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# watermark fondi del reconciler (stato runtime, contiene il balance)
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data/funds_watch.json
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# stato locale di tooling (non condiviso)
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.claude/
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.omc/
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# dati regime (DVOL/funding/feature cache, rigenerabili)
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data/regime/
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data/venue_watch/
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_disp_scratch/
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data/regime/dispersion_features.parquet
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# storico catena opzioni importato da cerbero-bite (rigenerabile: options_fetcher.py)
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data/options/
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data/_reset_backup/
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# game artifacts (log/json di scripts/games e gate)
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data/games/
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.env.mainnet
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# archived data (mirrors top-level data/ ignores, which are top-level-anchored)
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Old/data/
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Old/**/__pycache__/
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# run logs (rigenerabili dagli script)
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logs/
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# cache di ricerca rigenerabile (serie d'ancora, tabelle di segnale intra-bin SKH01):
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# 22MB, ~2.4h a ricostruirla, ma e' DERIVATA dai parquet certificati -> non si versiona.
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data/_cache/
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# cache della ricerca trackE (rigenerabile)
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.cache_trackE_*.npy
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# feed backup pre-rebuild (binari rigenerabili, NON in git) + stato paper trader (runtime)
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data/_feed_backup/
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data/paper_trend/
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data/paper_portfolio/
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# output grezzo dello sweep di ricerca xsec (rigenerabile dagli script in runs/)
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scripts/research/xsec/runs/out/
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# blind-signal derived data (regenerable via make_blind.py)
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data/blind/
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scripts/research/blind/leaderboard.json
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# forward-monitor runtime state (regenerable, forward-only)
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data/paper_prevday/
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data/paper_combo/
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data/paper_statarb/
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data/paper_xsr/
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data/paper_dvolspread/
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# log esecuzioni del book live (stato runtime, contiene fill/fee del conto reale)
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data/live/
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# dati esterni di ricerca (on-chain CoinMetrics community, F&G) — non certificati, non in git
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data/external/
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data/options_daily/
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