Adriano Dal Pastro
9d15506b05
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md): - FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44% vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42% (residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER. - XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi, PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e' timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune, migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param; _defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto). - Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop. - Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5 confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al 19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO (nessun ritocco parametri). - TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso. Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# TODO — prossimi passi
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> Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-11 (XS01 dispersion-gate live v1.1.20;
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> real-truth ledger attivo; reset portafoglio 2026-06-10).
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## Stato esecuzione per sleeve (REALE vs SIMULATO)
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**REALE (shadow su Deribit testnet, REAL-TRUTH: il ledger segue i fill reali) — 15 sleeve:**
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- 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + DIP01_BTC → single-leg, v1.0.3+
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- 6 pairs PR01 (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL + ETH/BTC 15m) → 2 gambe,
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v1.1.12 (2026-06-08); il 15m dal v1.1.16 (2026-06-09)
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- SH01 × BTC/ETH → single-leg, exit a orizzonte (no TP/SL), v1.1.13 (2026-06-08)
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**SIMULATO (paper, NON esegue reale) — 4 book multi-asset, fuori dal capitale-pool:**
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- TR01 / ROT02 / TSM01 / XS01 → bloccati dal CAPITALE (rumore arrotondamento)
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## Esecuzione reale — pezzi mancanti
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- [x] ~~Executor a 2 gambe per i PAIRS~~ — FATTO + ATTIVO (v1.1.12, 2026-06-08).
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- [x] ~~SH01 in reale~~ — FATTO (v1.1.13, 2026-06-08): l'infrastruttura no-TP esisteva già
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(_place_real_tp no-op senza TP, _real_close chiude tutto market reduce-only a orizzonte).
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Bastava accettare kind 'ml' in _exec_for + SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket
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on-book = unica protezione di coda. Test SH01 open/close reale OK.
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- [ ] **Multi-asset in reale** (SIMULATO: TR01/ROT02/TSM01/XS01) — **SBLOCCATO DA CAPITALE ≥ ~€20k**.
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Strumenti USDC tutti esistenti (BNB/DOGE/XRP inclusi), ma a €2k il rumore di arrotondamento
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per-asset è 20-30% (DOGE/XRP/SOL step grandi in $, esposizione frammentata su 5-8 asset) →
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l'esecuzione reale misurerebbe il rumore dei lotti, non la strategia. Serve un
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`BasketExecutionClient` (ribilancio delta multi-strumento, long-only, netting con fade+pairs
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sui simboli condivisi). Beneficio limitato (~19% del portafoglio, diversificatori spesso
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flat) → bassa priorità anche a capitale alto. Analisi: chat 2026-06-08.
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## Capitale (decisione utente, non codice)
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- [ ] **Valutare aumento capitale a €5.000-10.000** per togliere il rumore di arrotondamento.
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A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%,
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"punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale.
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Col real-truth ledger il rumore di arrotondamento entra DIRETTAMENTE nell'equity → più
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capitale = ledger più fedele alla strategia. Riguarda i 15 sleeve che eseguono reale.
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## Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
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- [x] ~~forming-bar su ROT02/TSM01~~ — GIÀ FIXATO (v1.1.10, 2026-06-08): `_panel` condiviso
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scarta la barra in formazione via `last_bar_is_forming`. Item rimasto stantio nel TODO.
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- [ ] **ancora bfill di `_daily_equity`**: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo
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valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le
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metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se
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correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel
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gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo).
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- [x] ~~convenzione TR01 worker vs reference~~ — ERA UN BUG, FIXATO (2026-06-11): `mean(rets)`
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sui soli asset in posizione sovrappesava N/k a paniere parziale (con 1 long: 0.45 del
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capitale invece di 0.09). Fix: `sum(rets)/len(universe)` (equal-weight 1/N canonico).
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Replay post-fix: +32% vs reference +42% (residuo = convenzione capitale-unico vs
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media-equity, dichiarata). Diario `2026-06-11-stability-sweep.md`.
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- [ ] **engine duplicato nei 3 gate** `*_port06_impact.py` (exit16/trendmax/dip01): `build_trades_variant`
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/ `port_metrics` copiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la
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copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso.
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- [ ] **epoche hardcoded in `hourly_report.lossguard_section`** (LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE):
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ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
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rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
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riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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- [ ] **FADE in coda storica (2026-06-11)**: il rolling 120g equal-weight delle 6 fade è al
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**2° percentile** della propria storia (−1.0% vs p5 +0.4%); il PORT06 complessivo resta
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in variazione normale (19-28° pct). NESSUN ritocco parametri (= fit sul regime corrente);
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osservare se rientra. Follow-up tecnico: alert di drift per-FAMIGLIA nel `hourly_report`
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(precomputare la distribuzione storica dei rolling-return di famiglia dal backtest
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canonico → confrontare il rolling live; notifica sotto p5).
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- [ ] **PnL live post-swap trend** (epoca TREND in `hourly_report`): verdetto stop-rate fade a n>=30.
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- [ ] **SH01 post-bootstrap**: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre
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(selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
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- [ ] **MR02_ETH**: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà
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normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
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- [ ] **parquet fresco per SH01 bootstrap**: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
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mesi. Rilanciare `download_all()` periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).
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