Adriano Dal Pastro
10c373075c
I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE. 19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07. L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse. - src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale), FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/ (dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo. Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato. - scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora), --report, --reconcile. - src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva), P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute. NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo. - book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice. - 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi. Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e' un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa pagina mostrava due equity. Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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__pycache__/
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*.py[cod]
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*.egg-info/
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dist/
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build/
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.venv/
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.env
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!.env.example
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.env.ibgw
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!.env.ibgw.example
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.vscode/
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.idea/
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.DS_Store
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data/raw/
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data/processed/
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*.log
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*.pkl
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*.pt
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*.pth
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notebooks/.ipynb_checkpoints/
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data/paper_trades/
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data/portfolio_paper/
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data/portfolio_paper_stats/
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data/portfolios/
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# watermark fondi del reconciler (stato runtime, contiene il balance)
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data/funds_watch.json
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# stato locale di tooling (non condiviso)
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.claude/
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.omc/
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# dati regime (DVOL/funding/feature cache, rigenerabili)
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data/regime/
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data/venue_watch/
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_disp_scratch/
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data/regime/dispersion_features.parquet
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# storico catena opzioni importato da cerbero-bite (rigenerabile: options_fetcher.py)
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data/options/
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data/_reset_backup/
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# game artifacts (log/json di scripts/games e gate)
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data/games/
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.env.mainnet
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# archived data (mirrors top-level data/ ignores, which are top-level-anchored)
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Old/data/
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Old/**/__pycache__/
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# run logs (rigenerabili dagli script)
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logs/
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# cache di ricerca rigenerabile (serie d'ancora, tabelle di segnale intra-bin SKH01):
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# 22MB, ~2.4h a ricostruirla, ma e' DERIVATA dai parquet certificati -> non si versiona.
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data/_cache/
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# cache della ricerca trackE (rigenerabile)
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.cache_trackE_*.npy
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# feed backup pre-rebuild (binari rigenerabili, NON in git) + stato paper trader (runtime)
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data/_feed_backup/
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data/paper_trend/
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data/paper_portfolio/
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# output grezzo dello sweep di ricerca xsec (rigenerabile dagli script in runs/)
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scripts/research/xsec/runs/out/
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# blind-signal derived data (regenerable via make_blind.py)
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data/blind/
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scripts/research/blind/leaderboard.json
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# forward-monitor runtime state (regenerable, forward-only)
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data/paper_prevday/
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data/paper_combo/
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data/paper_statarb/
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data/paper_xsr/
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data/paper_dvolspread/
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# stato della sorveglianza fee (ultima lettura del tier Deribit, per rilevarne i cambiamenti)
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data/fee_watch/
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# battuta di cuore del collettore catena (stato runtime, come gli altri monitor)
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data/chain_collect/
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data/vrp_f_watch/
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# log esecuzioni del book live (stato runtime, contiene fill/fee del conto reale)
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data/live/
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# dati esterni di ricerca (on-chain CoinMetrics community, F&G) — non certificati, non in git
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data/external/
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data/options_daily/
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# libro di bordo: il DB e' dato operativo (coperto dal backup), non codice
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data/live/trades.db
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data/cache_regime_capitale.json
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