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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

2.2 KiB

Raw Blame History

2026-06-08 — Portafoglio live REALE-only: i €2000 ai soli sleeve eseguiti

Decisione utente: il portafoglio live deve mostrare il risultato reale puro. I €2000 si dividono SOLO tra i 14 sleeve che eseguono davvero (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01); i 3 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale (bloccati dal capitale), escono dal pool e girano solo per statistica.

Implementazione (runner-level, non rompe le definizioni)

portfolios.yml: paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01].
runner: separa live_specs (pool/pesi/ledger) da paper_specs. I paper:
- capitale NOZIONALE fisso = total_capital / N_sleeve_totali (la fetta equal che avrebbero avuto), NON dal pool;
- girano in data/portfolio_paper_stats/ (binario separato);
- ticcati per statistica ma MAI in ledger.update_equity → non toccano l'equity reale.
hourly_report: la sezione multi-asset ora legge portfolio_paper_stats/ ed è etichettata "PAPER — solo statistica, FUORI dal conto reale".

Pesi del portafoglio reale-only (14 sleeve, cap)

sum=1.0; non-cappati 0.0873 (erano 0.0647 su 17), PAIRS 0.33 (cap), SHAPE 0.0588 (cap, SH ciascuno 0.0294). Il cap SHAPE resta valido e protettivo anche su 14.

Il costo, misurato e accettato

	FULL Sh	FULL DD	OOS Sh	OOS DD
PORT06 completo (17, validato)	6.43	3.96%	8.58	1.36%
REALE-only (14, live ora)	6.49	5.34%	8.54	1.70%

Perdendo i 3 diversificatori PAPER (corr 0.07), il DD del portafoglio reale sale ~3.96→5.34% FULL e 1.36→1.70% OOS, Sharpe sostanzialmente invariato. È il prezzo di vedere il risultato reale puro invece di una curva mista reale+paper: scelta consapevole dell'utente. I PAPER restano misurati per ri-integrarli quando saranno eseguibili (SH01 è già stato integrato oggi; i multi-asset attendono capitale ~€20k).

Note di transizione

Il ledger PORT06 (code invariato) ora rappresenta i 14 reali: la curva equity ha una discontinuità di composizione da questo deploy (atteso).
I 3 paper ripartono puliti in portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale uniforme (statistica comparabile); i vecchi status in portfolio_paper/ restano come storico.

2.2 KiB Raw Blame History