Adriano Dal Pastro
38c8cdf25b
Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco). - Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee. - Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base). - Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26. - Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico "confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice). - Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile; ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare. Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options / -phase3-confirm / -fractal-multiagent-search. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-19 — Ricerca frattale multi-agente (63 agenti) su BTC/ETH
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Su richiesta: 50+ agenti in parallelo a cercare strategie NUOVE ispirate ai due documenti
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frattali (`Libro_frattali` + `Pythagoras_Trading_Prediction`), timing/asset diversi, ognuna
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validata sull'harness onesto. Eseguito come Workflow: **63 agenti, ~2h, 3.8M token.**
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## Cosa è stato testato
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16 concetti frattali estratti dai documenti (sotto la patina esoterica: coscienza, frequenze
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Solfeggio, numeri sacri → idee testabili): alfabeto candle U/D/0 (3-6, LONG), Fourier/cicli,
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ricorrenza di Poincaré (analoghi kNN), centro di inversione Evideon (mirror tempo+prezzo),
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indicatore H-C (~588/25 ≈ 23.5 barre), numeri-universali come periodi, invarianza di forma,
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entropia di Shannon ("coscienza") come gate, confluenza multi-TF, grammatica composizionale,
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fase-ricorrenza. × BTC/ETH × {5m,15m,1h} = **52 ipotesi**.
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Ogni segnale: scritto da un agente come funzione `signal()`, valutato da `eval_signal.py`
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(stesso harness onesto) con **guard automatico anti-look-ahead** (ricalcolo su prefissi).
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Superstiti → verifica avversariale con sblocco una-tantum del **hold-out 2025-26**.
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## Esito
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- **Verdetti**: 29 rumore, 12 "real" (netto-fee positivo ma non battono il buy&hold), 11 "edge"
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(in-sample: battono B&H + null p<0.05 + leak=0).
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- **Guard anti-look-ahead**: nessun leak passato (gli agenti hanno prodotto segnali causali; i
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pochi tentativi con futuro sono stati auto-squalificati e corretti).
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- **Hold-out (la prova del nove)**: dei **11 superstiti in-sample, 10 REFUTATI** — performance
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catastrofica nel 2025-26 (hurst-DFA −0.49, hc-cycle −0.83, vol-accel −1.16, universal-periods
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−0.42…−1.04, spectral-entropy −0.38/+0.29, multitf −0.49, solfeggio-BTC −0.64). Stessa firma di
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sempre: **regime-luck del toro 2018-2024, sparito out-of-sample.**
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- **1 "confermato"** dalla verifica per-agente: `momentum_solfeggio_cycle` **ETH 1h** (holdout
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Sharpe +1.19, ret +49% mentre il buy&hold ETH faceva −49%). Sembrava un trionfo.
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## Ma il "vincitore" cade al test cross-asset (kill decisivo)
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Il guard per-agente valuta un asset alla volta e non poteva vedere il quadro. Ho rieseguito **lo
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stesso identico codice** sui due major:
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| Signal (identico) | FULL Sharpe | HOLD-OUT Sharpe | HOLD-OUT ret |
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| Solfeggio-cycle su **ETH** 1h | 1.54 | **+1.19** | +49% |
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| Solfeggio-cycle su **BTC** 1h | 1.17 | **−0.25** | −7.5% |
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Un edge robusto non fallisce sull'altro major. La stessa logica (long-only ~20% esposta, filtro
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SMA(588), timing su ciclo ~24) che ha "schivato" il crash ETH 2025 **perde su BTC nello stesso
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hold-out**. È **fortuna di regime di un singolo asset**, non skill. Aggravanti: costanti
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numerologiche ad-hoc (24/588/56, "odore" di overfit, già notato dal verificatore); e con 52 trial,
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trovare 1 segnale che passa un singolo regime di hold-out è atteso per puro caso (1/11 ≈ chance).
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## VERDETTO
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**La ricerca frattale multi-agente (52 ipotesi, 63 agenti) NON ha trovato alcun edge robusto.**
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I concetti frattali/esoterici si sono comportati esattamente come le famiglie convenzionali (Fasi
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1-3): edge in-sample da regime-luck del toro, refutati dal hold-out; e l'unico che passava il
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hold-out su un asset fallisce sull'altro. **Nessuna magia nei numeri Solfeggio/sacri.**
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Il valore: il processo disciplinato (guard anti-look-ahead + hold-out bloccato + **test cross-asset**)
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ha catturato un falso "trionfo" (+49% vs −49%!) che sul vecchio sistema contaminato sarebbe finito
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dritto in produzione. È la quinta conferma indipendente che su BTC/ETH non c'è un edge facile.
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## Stato della ricerca dopo tutte le fasi
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Testato: mean-reversion, momentum/trend, vol, lead-lag, hurst, shape-ML, e 16 famiglie frattali ×
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multi-TF/asset. **Niente di robusto, fee-surviving, OOS e cross-asset.** Le direzioni oneste
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restano: (a) accettare il ceiling = long risk-managed (no alpha); (b) allargare l'universo dati
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CERTIFICATO oltre BTC/ETH; (c) fonti di segnale ortogonali al prezzo (on-chain, basis multi-venue,
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opzioni multi-regime) — tutte richiedono nuovi dati certificati. Artefatti: `eval_signal.py`,
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workflow `fractal-strategy-search`, ~52 segnali in `/tmp/pyth_sig_*.py`.
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