Adriano Dal Pastro
a85289d7c7
Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/ opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore. - engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT). - src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO (4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1). - gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp, risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py. - wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper. - 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34, OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-09 — XS01: reversione cross-sectional (famiglia nuova, trovata + deployata PAPER)
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## Origine
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Dopo aver scartato (alla cieca, coi giochi) trend/breakout/seasonal/opzioni/funding come
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rumore o −EV, ho cercato io un meccanismo *diverso* dalla mean-reversion pairwise. Trovato:
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**XS01 — reversione CROSS-SECTIONAL** su 8 asset (BTC/ETH/LTC/ADA/SOL/BNB/XRP/DOGE).
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## Meccanismo
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Ogni HOLD=12 ore: classifica gli 8 asset per rendimento su LB=48 ore, pesi
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w = −(ret − media_cross-section), normalizzati a gross 1 → **long i perdenti relativi /
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short i vincenti**, market-neutral. Roll non sovrapposto (entry-to-entry = hold+1 barre).
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Fee 0.10% RT/book. Cattura il FATTORE reversione trasversale, distinto dai pairs (pairwise).
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## Verifica (engine canonico `scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`)
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- **No look-ahead** verificato (segnale invariato perturbando il futuro).
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- **Robusto**: plateau OOS Sharpe **2–3.9** su lb 12–72 × hold 6–24.
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- **Scorrelato**: corr **−0.006 / 0.035** da PR01 ETH/BTC, −0.028 dai fade → diversificatore.
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- Per-anno (entry): 2022 +34, 2023 +6, 2024 +21, **2025 +225**, 2026 +85 (5/5 anni+).
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- **Caveat**: edge concentrato sul 2025; cost-sensitive (muore ~0.35% RT/book); 8 gambe;
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storia dal 2022 (no 2018-2020).
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## Worker validato (== backtest esatto)
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`src/live/xsec_worker.py` `CrossSectionalWorker`: book market-neutral che rolla ogni HOLD
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barre, stessa formula pesi e cadenza dell'engine. `validate_xsec_worker.py`: replay
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bar-per-bar == backtest **ESATTO** (worker 4993/1427 trade/49.8% == backtest 4993/1427/49.8%).
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Bug risolto: il primo prototipo rollava 1 barra troppo tardi (cooldown extra) → rimosso,
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guard a lb+1, entry-to-entry = hold+1.
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## Gate PORT06 — PROMOSSO (con asterisco)
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| | corr | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
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| ATTUALE (19→ senza XS01) | — | 7.20 | 3.68 | 9.66 | 1.31 |
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| **+XS01** | −0.006 | **7.34** | **3.46** | **10.07** | 1.48 |
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Migliora 3 metriche su 4 (OOS Sharpe **+0.41**, il salto più grande dal 15m; FULL DD giù).
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Unico neo: OOS DD +0.17pp. Risk-contrib XS01 solo **2.2%** (diversificatore a bassa vol).
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## Deploy (v?, 2026-06-09) — PAPER
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8 gambe → niente esecuzione reale (come TR01/ROT02/TSM01) → XS01 gira **PAPER**
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(`paper_sleeves`), fuori dal pool, raccoglie statistica forward. Wiring: `_defs.XSEC` in
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PORT06 (19 sleeve, family XSEC via prefix "XS"), `build_everything` (equity da xsec_sim),
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`runner` kind="xsec" → CrossSectionalWorker, `asset_days` ora include i paper (fix: gli alt
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BNB/DOGE/XRP ora vengono fetchati anche per TR01/ROT02/TSM01). Regression-lock aggiornati
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(18→19 sleeve, FULL 7.20→7.34, OOS 9.66→10.07, DD 3.68→3.46). 93 test verdi.
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**Direzione futura:** se la statistica forward conferma, costruire l'esecuzione reale a
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N gambe (oggi inesistente) per portarlo nel pool. Per ora: candidato validato che gira
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PAPER e si osserva. Artefatti: `scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`,
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`src/live/xsec_worker.py`, `scripts/analysis/{validate_xsec_worker,xsec_port06_gate}.py`.
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