Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-07 — DIP01 EXIT-16: PROMOSSO (gate gap-aware, il più netto della serie)
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Punto 9 della roadmap sweep: DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione REALE
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round-trip e girava ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive. EXIT-16 era
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validato SOLO sulle fade: estensione a una strategia honest dietro doppio gate
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(grid proprio di DIP01 + PORT06), con engine GAP-AWARE come da lezione exit-lab.
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## Metodo (`scripts/analysis/dip01_exit16_impact.py`)
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- Parità con la equity canonica: corr **1.00000**, ret +322% identico.
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- **Engine gap-aware**: nel ramo orig lo SL filla a `worse(livello, open[j])` —
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l'engine canonico filla "al livello" anche su gap-through (54% dei casi per stop
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tight) e regalerebbe al ramo intrabar un vantaggio fittizio.
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- Grid 3×3×2 (z_in × sl_atr × max_bars) su BTC (deployato) ed ETH (robustezza);
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train (pre 2024-10-12) e OOS separati. Buffer plateau {0.4, 0.5, 0.75, 1.0}.
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- NB `hurst_max` NON valutato su DIP01: il gate trendmax dello stesso giorno ha
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mostrato che è ridondante-dannoso post-EXIT-16.
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### Trappola di metodo trovata: l'ancora bfill di `_daily_equity`
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La prima parità falliva (corr 0.9956, −16pp) con **engine identici** (662 trade,
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stessi return, stesso capitale finale). Causa: la convenzione canonica
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`_daily_equity` (serie a punti trade-exit → `reindex(IDX).ffill().bfill()`)
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**ancora il primo valore della finestra al PRIMO trade dentro IDX** (es. 942.54
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dopo le perdite di gennaio 2021), non al capitale portato avanti dall'ultimo trade
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del 2020 (979.23). Il mio replay hourly era più "corretto" ma per parità va
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replicata la convenzione. **Finding aperto**: questo bias tocca le metriche
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canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm) — l'ancoraggio
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distorce leggermente il punto di partenza della finestra. Da valutare a parte se
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correggerlo OVUNQUE in un colpo solo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento).
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## Risultati
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- **Grid BTC: 36/36** (EXIT-16 ≥ orig gap-aware in train E OOS in tutte le 18
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celle). OOS Sharpe ~2-4x (cella canonica 1.47→3.48), DD giù in 14/18 celle.
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- **Grid ETH: 35/36** (unica eccezione la cella estrema z3.0/sl3.0/mb48, marginale).
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- **Plateau buffer piatto**: OOS DD 6.4% identico da 0.4 a 1.0; scelto 0.5 (== fade).
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- **PORT06**: FULL Sharpe 6.43→6.61, DD 3.96→3.58 | OOS Sharpe 8.58→8.77, DD
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1.36→1.34. Migliora tutto. **PROMOSSO**.
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È la 5ª conferma indipendente del principio EXIT-16: gli stop intrabar da wick
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sono falsi negativi per le strategie mean-reversion — l'overshoot che buca lo
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stop è il movimento che si sta comprando.
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## Deploy
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`_defs.py`: `"sl_confirm_atr": 0.5` nei params DIP01_BTC (il worker legge già il
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param — zero codice). Live path: TP intrabar invariato, SL solo su close confermato,
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disaster-bracket on-book già attivo per gli outage.
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