Adriano Dal Pastro
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Goal: comprare azioni IB quando sottoquotate, con verifica incrociata dei dati. 1) CHECK DATI DALLA RETE (il pezzo richiesto): IB certificato (eq_*, ADJUSTED) vs Yahoo adjclose (sorgente rete indipendente, tokenless). Tutti CONCORDE <=1.2bps sui rendimenti. Teaching: un confronto naif (adjusted vs grezzo) falso-allarmava 4/6 ticker a 30-52bps = TUTTO stacco dividendo -> ogni divergenza va SPIEGATA prima di gridare 'feed sporco' (v2.0.0). Strumento riutilizzabile (validatore feed / pre-trade price-check). 2) Scalping 'sottoquotate': NON testabile (no dati intraday) ne' eseguibile (PDT rule 5k blocca il day-trading; IB instabile). Versione testabile = swing MR (Connors RSI2<10 + MA200, exit MA5): Sharpe modesto (SPY 0.75/0.70) ma NON batte il buy&hold (B&H hold 0.81), expo 13%, CAGR 2-5%, fee-sensitive. Niente edge schierabile. - scripts/research/eq_meanrev_ib.py - tests/test_eq_meanrev.py (incl. network check) - docs/diary/2026-06-26-equity-meanrev-network-check.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-26 — Scalping azioni IB "quando sottoquotate" + check dati dalla rete
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**Goal utente:** su IB, comprare azioni quando "sottoquotate" (oversold/sotto fair-value), con
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verifica incrociata dei dati dalla rete. Branch `research/equity-meanrev-ib`,
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script `scripts/research/eq_meanrev_ib.py`. Due pezzi.
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## 1) CHECK DATI DALLA RETE — il pezzo richiesto (e perfettamente in-metodo)
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Confronto i dati certificati IB (`data/raw/eq_*_1d.parquet`, ADJUSTED_LAST) con una **sorgente di
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rete indipendente** (Yahoo Finance chart API, tokenless). È la lezione fondante del progetto: non
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fidarti di un feed solo (il disastro v2.0.0 era un feed contaminato).
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**Risultato (180g, BTC… no: 6 ETF):** dopo l'allineamento corretto **tutti CONCORDE**, deviazione
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sui rendimenti **≤1.2bps**, ultimo close identico (0.0bps). Il feed IB è validato.
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**La lezione (errore che ho fatto e corretto):** un primo confronto naïf (nostro close *adjusted*
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vs `close` *grezzo* di Yahoo) ha **falso-allarmato 4/6 ticker** a 30-52bps (SPY 30, TLT 40, HYG 52).
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Le divergenze erano **tutte su singoli giorni = stacco dividendo**: confrontavo dividend-adjusted vs
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non-adjusted. Usando l'`adjclose` di Yahoo (apples-to-apples) → ~0bps. **Regola: ogni divergenza va
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SPIEGATA prima di gridare "feed sporco" — e prima di tradarci sopra.** Lo strumento resta come
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validatore di feed riutilizzabile / template del pre-trade price-check live.
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## 2) "SCALPING quando sottoquotata" — non testabile/eseguibile; testato lo swing MR
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Lo **scalping intraday non è valutabile**: (a) non abbiamo dati intraday (solo `eq_*_1d`), (b) non
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è eseguibile — **PDT rule**: il day-trading di azioni US sotto **$25.000** è limitato a 3
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day-trade/5gg → lo scalping è *regolatoriamente bloccato* al capitale del progetto (l'analogo equity
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del muro STAT-MODE a $600 sul crypto), (c) IB Gateway è instabile qui (timeout ordini diagnosticato).
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Versione onesta e testabile = **swing mean-reversion** "compra quando sottoquotata": Connors RSI2<10
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+ filtro trend MA200, exit a MA5. Causale (segnale ≤ close[i], entry a close[i]), netto fee, hold-out 2015+:
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| ETF | FULL Sh | DD | CAGR | expo | HOLD Sh | **B&H HOLD Sh** |
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| SPY | +0.75 | 15% | +5% | 13% | +0.70 | **+0.81** |
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| QQQ | +0.50 | 16% | +4% | 14% | +0.56 | **+0.92** |
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| IWM | +0.32 | 22% | +2% | 13% | +0.15 | +0.53 |
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| DIA | +0.38 | 13% | +2% | 14% | +0.55 | +0.74 |
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| EEM | +0.41 | 20% | +3% | 13% | +0.36 | +0.46 |
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Fee sweep SPY: Sh 0.82 (0bps) → 0.75 (3) → 0.70 (5) → 0.58 (10bps RT).
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**Lettura onesta:** la mean-reversion "buy the dip" sugli indici equity ha un edge **reale ma
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modesto** (Sharpe ~0.5-0.75, investito solo ~13% dei giorni) **che NON batte il buy&hold
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risk-adjusted** (B&H hold-out 0.81 su SPY vs 0.70 della MR), con CAGR piccolo (2-5%) e sensibile ai
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costi. È capital-efficient in teoria (cash 87% del tempo) ma il valore aggiunto vs "tieni l'indice"
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è negativo o nullo, e la frequenza *scalping* che potrebbe aggiungere valore è bloccata dalla PDT.
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## Verdetto
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- **Check dati dalla rete: FATTO e utile** — feed IB validato (≤1.2bps vs Yahoo); strumento
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riutilizzabile. Unico vero keeper della sessione equity.
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- **Scalping "sottoquotate": NON deployabile** — non testabile (no intraday), non eseguibile (PDT
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$25k, IB instabile). Lo swing MR daily testabile **non batte il buy&hold** → niente edge schierabile.
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Conferma il pattern del progetto: l'idea promettente sopravvive solo finché non incontra
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eseguibilità + benchmark onesto. Nessun impatto sul book live crypto (branch separato).
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