Adriano Dal Pastro
f78380596a
FADE specs tf=15m (sid invariati -> pesi/alloc intatti; DIP01 resta 1h); builder canonico allineato (combine_portfolio.FADE_TF) -> parita' delle due facce; regression-lock aggiornato al nuovo baseline (FULL Sh 7.34->8.13 DD 3.46->2.47, OOS Sh 10.07->10.86 DD 1.48->2.09). Runner invariato (fetch 15m gia' esistente dal blend pairs). Suite 126 passed. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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9.7 KiB
Python
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"""Definizioni canoniche dei portafogli (tutti i tipi visti finora)."""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.portfolio.base import Portfolio, SleeveSpec # noqa: E402
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# Universo live tradabile (8 asset con feed Cerbero v2 + parquet). ROT02/TSM01 ci ruotano sopra.
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UNIVERSE8 = ["ADA", "BNB", "BTC", "DOGE", "ETH", "LTC", "SOL", "XRP"]
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# Edge minimo (solo live): salta i fade/dip il cui TP cade entro 1.5x il costo round-trip
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# (perdenti garantiti in regime piatto). Neutro sul backtest storico (0 trade rimossi su
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# MR01, +leggero su DIP01), protettivo dal vivo. Solo MR01/DIP01 leggono il param;
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# MR02/MR07 lo ignorano (**params). Vedi docs/diary/2026-06-01-tp-min-edge.md.
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MIN_TP_FRAC = 0.0015
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# Filtro TREND (live, swap dal loss-guard Hurst il 2026-06-07): salta le fade quando il prezzo
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# e' esteso oltre trend_max*ATR(14) dalla EMA(ema_long) — non si fada un trend/crollo esteso.
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# E' la config che la ricerca EXIT-16 (2026-06-04) ha effettivamente promosso (entries
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# trend-filtrate, niente hurst). Gate PORT06 sul path live (trendmax_port06_impact, 2026-06-07):
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# TREND-ONLY domina la config hurst-only su TUTTE le metriche (FULL Sharpe 7.23->7.89,
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# OOS Sharpe 9.35->9.91, OOS DD 1.68->1.20), plateau robusto su trend_max 2.5/3.0/3.5.
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# Il loss-guard Hurst (validato 2026-06-02 sull'engine PRE-EXIT-16 con SL intrabar) e'
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# RIDONDANTE-DANNOSO dopo EXIT-16: attacca lo stesso regime (trending) saltando ingressi che
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# con EXIT-16 sono tornati vincenti; la combinazione hurst+trend over-filtra (meta' dei trade,
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# FULL Sharpe 7.11). hurst_skip_mask resta disponibile in fade_base (param hurst_max).
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# Vedi docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md.
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TREND_MAX = 3.0
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EMA_LONG = 200
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# EXIT-16 close-confirm SL (live, 2026-06-04): lo SL intrabar fisso veniva triggerato dai
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# wick transitori (falsi negativi: l'overshoot che buca lo stop rientra — e' il movimento
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# che la fade fada). Lo stop scatta solo se il CLOSE sfonda sl ∓ 0.5*ATR14. PORT06:
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# FULL Sharpe 6.47->7.84 DD 4.10->2.60, OOS 8.82->10.06 DD 1.30->1.15 (gate del loss-guard
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# superato con margine; 34 agenti, 3 verifiche avversariali + tail-risk: coda ~= base,
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# esce nei crash veri tipo FTX). Vedi docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md.
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SL_CONFIRM_ATR = 0.5
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# Override stop-largo su MR02/ETH (2026-06-09). Lo sleeve a DD piu' alto e peggior performer reale
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# (whipsaw: fada un downtrend in long, poi shorta il rimbalzo). Ricerca 127 strategie + verifica
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# avversariale + gate PORT06: nessun SOSTITUTO batte il live EXIT-16; la miglioria e' ALLARGARE lo
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# stop (sl_atr 2.0->3.0) mantenendo il close-confirm. Cattura il beneficio del no-SL (gli stop di
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# meta'-discesa sono falsi negativi) SENZA la coda da sl=0 (worst-trade -50% vs -65% del no-SL; la
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# rete di catastrofe resta -> regola "mai sl=0" rispettata). Gate PORT06 (swap del solo MR02_ETH):
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# FULL Sh 6.73->6.77 DD 3.67->3.30, OOS Sh 8.80->8.82 DD 1.23 (domina il live, FULL DD -0.37pp).
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# Scoped a MR02/ETH: gli altri 5 fade (logica diversa) NON sono stati ri-gateati -> invariati.
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# Diario docs/diary/2026-06-08-mr02eth-replace-search.md (addendum 2026-06-09).
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SL_ATR_WIDE_MR02ETH = 3.0
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def _fade_params(c: str, a: str) -> dict:
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p = {"min_tp_frac": MIN_TP_FRAC, "trend_max": TREND_MAX,
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"ema_long": EMA_LONG, "sl_confirm_atr": SL_CONFIRM_ATR}
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if (c, a) == ("MR02", "ETH"):
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p["sl_atr"] = SL_ATR_WIDE_MR02ETH
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return p
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# SWAP timeframe 1h -> 15m (2026-06-12, scelta utente "swap secco"). Gate
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# fade15m_port06_gate.py: parametri 1h trasferiti a 15m NON ri-tunati (pre-registrati,
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# anti-overfit), corr daily 15m-1h media 0.26 (NON e' lo stesso edge piu' veloce),
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# SWAP promosso — FULL CAGR 74->101% DD 3.46->2.47%, OOS Sh 10.07->10.86 (OOS DD
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# 1.48->2.09 accettato); l'edge ETH sopravvive al flat-entry-skip (non e' stale-print
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# come pairs-alt). Stessi sid -> pesi/alloc invariati; il worker cambia cadenza
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# (max_bars=24 barre = 6h; EXIT-16 confirm sulla barra 15m completata). Il backtest
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# canonico segue (combine_portfolio.FADE_TF). MR02_BTC e' il piu' fee-sensitive
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# (fee2x OOS Sh 0.60): monitorare le fee reali nel report orario.
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# Diario docs/diary/2026-06-12-fade15m-gate.md.
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FADE = [SleeveSpec(kind="single", name=c, sid=f"{c}_{a}", asset=a, tf="15m",
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cluster=f"{a}-rev", params=_fade_params(c, a))
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for a in ("BTC", "ETH") for c in ("MR01", "MR02", "MR07")]
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HONEST = [
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# DIP01: single-asset 1h -> StrategyWorker (Strategy DIP01_dip_buy). TR01/ROT02: multi-asset.
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# EXIT-16 esteso a DIP01 (2026-06-07, sweep punto 9): gate dip01_exit16_impact.py con
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# engine GAP-AWARE — grid 36/36 BTC e 35/36 ETH (train E oos), plateau buffer piatto,
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# PORT06 FULL Sh 6.43->6.61 DD 3.96->3.58, OOS 8.58->8.77. Era l'unico sleeve BTC con
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# esecuzione reale ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive.
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SleeveSpec(kind="single", name="DIP01", sid="DIP01_BTC", asset="BTC", cluster="BTC-rev",
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params={"min_tp_frac": MIN_TP_FRAC, "sl_confirm_atr": SL_CONFIRM_ATR}),
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SleeveSpec(kind="basket", name="TR01", sid="TR01_basket", cluster="trend",
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params={"universe": ["BNB", "BTC", "DOGE", "SOL", "XRP"], "tf": "4h"}),
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SleeveSpec(kind="rotation", name="ROT02", sid="ROT02_rot", cluster="rotation",
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params={"universe": UNIVERSE8, "tf": "1d", "top_k": 3, "gross": 0.45}),
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]
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PAIRS = [
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SleeveSpec(kind="pairs", name="PR01", sid="PR_ETHBTC", a="ETH", b="BTC", cluster="ETH-rev"),
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# BLEND timeframe: ETH/BTC anche a 15m (flat-skip), accanto al 1h. Decorrelato 0.37 dal
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# 1h -> diversificatore intra-pairs. Worker validato (validate_worker_pairs 15m, replay
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# == pairs_sim_flat). Gate PORT06: docs/diary/2026-06-09-pairs15m-live-path.md.
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SleeveSpec(kind="pairs", name="PR01", sid="PR_ETHBTC_15M", a="ETH", b="BTC", tf="15m",
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params={"n": 66, "z_in": 1.674, "z_exit": 1.0, "max_bars": 35, "flat_skip": True,
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"position_size": 0.10}, # meta' del family PAIRS (0.20): blend-tilt
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cluster="ETH-rev"),
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SleeveSpec(kind="pairs", name="PR01", sid="PR_LTCETH", a="LTC", b="ETH", cluster="ETH-rev"),
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SleeveSpec(kind="pairs", name="PR01", sid="PR_ADAETH", a="ADA", b="ETH", cluster="ETH-rev"),
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SleeveSpec(kind="pairs", name="PR01", sid="PR_BTCLTC", a="BTC", b="LTC", cluster="BTC-rev"),
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SleeveSpec(kind="pairs", name="PR01", sid="PR_ETHSOL", a="ETH", b="SOL", cluster="ETH-rev"),
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]
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TSM = [SleeveSpec(kind="tsmom", name="TSM01", sid="TSM01", cluster="trend",
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params={"universe": UNIVERSE8, "tf": "1d",
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"horizons": [63, 126, 252], "thr": 1.0, "gross": 0.30})]
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# SH01 live (punto-10, 2026-06-07): il runner passa la storia FULL (parquet+feed) e
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# last_block_only fitta/predice solo l'ultimo blocco del walk-forward (segnali ==
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# WF completo per costruzione). Il regime corto train-365g NON e' robusto (BTC
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# negativo a fee 2x, trade-rate 22% vs 10% validato): sh01_trainwindow_validate.py.
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SHAPE = [SleeveSpec(kind="ml", name="SH01", sid=f"SH_{a}", asset=a, cluster="shape",
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params={"last_block_only": True})
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for a in ("BTC", "ETH")]
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# XS01 — reversione CROSS-SECTIONAL (8 asset, market-neutral). Famiglia nuova, scorrelata
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# (~0) da pairs e fade. Gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46.
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# 8 gambe -> niente esecuzione reale: gira PAPER (come TR01/ROT02/TSM01). Worker validato
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# (validate_xsec_worker: replay == backtest esatto). Diario 2026-06-09.
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# DISPERSION-GATE (2026-06-10): entry solo se std cross-section del momentum lb >= disp_min
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# (p50 TRAIN = 0.0313). Diagnostica monotona TRAIN+OOS, plateau p30-p70, ogni anno migliora
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# (standalone Sharpe 2.50->3.46, regge fee 2x), PORT06 OOS Sh 10.07->10.37 a DD pari. Solo
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# path LIVE (backtest canonico NON filtrato, come trend/hurst sulle fade) -> il live fara'
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# meglio del backtest. Diario 2026-06-10, gate scripts/analysis/xs01_dispersion_gate.py.
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# PHASE-TRANCHING (2026-06-11): tranches=3 sub-book sfasati di hold/3, capitale comune.
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# La fase del roll e' arbitraria e da sola muove Sharpe FULL daily 1.52-2.33 / DD 13.8-33%
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# (timing-luck): l'ensemble di fase la elimina senza parametri fittati. Gate
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# xs01_tranche_gate.py: plateau K=2 E K=3 promossi (PORT06 OOS Sh 10.07->10.15, DD
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# 1.48->1.38, FULL pari). Solo path live come disp_min (backtest canonico single-phase).
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XSEC = [SleeveSpec(kind="xsec", name="XS01", sid="XS01", cluster="xsec",
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params={"universe": ["BTC", "ETH", "LTC", "ADA", "SOL", "BNB", "XRP", "DOGE"],
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"tf": "1h", "lb": 48, "hold": 12, "disp_min": 0.0313,
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"tranches": 3})]
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PORTFOLIOS = {
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"PORT01": Portfolio("PORT01", "Honest", HONEST, weighting="equal"),
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"PORT02": Portfolio("PORT02", "Fade master", FADE, weighting="equal"),
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"PORT03": Portfolio("PORT03", "Master", FADE + HONEST, weighting="equal"),
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"PORT04": Portfolio("PORT04", "Master + pairs", FADE + HONEST + PAIRS,
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weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33}),
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"PORT05": Portfolio("PORT05", "Master esteso", FADE + HONEST + PAIRS + TSM,
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weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33}),
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# SHAPE cappata a ~mezzo sleeve equal (2026-06-05): SH01 non ha SL per design e la
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# ricerca multi-agente (sh01_exit_lab, 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute) dimostra
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# che NESSUNO stop taglia la coda ETH senza rompere l'edge -> si dimezza l'esposizione
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# (costo backtest ~0: FULL 6.47->6.43, OOS 8.82->8.58, FULL DD 4.10->3.96). Vedi
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# docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md.
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"PORT06": Portfolio("PORT06", "Master + shape", FADE + HONEST + PAIRS + TSM + SHAPE + XSEC,
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weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33, "SHAPE": 0.0588}, leverage=2.0),
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}
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