Adriano Dal Pastro
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Su autorizzazione dell'operatore («usa piu' USDE», «cerca % massima raggiungibile»): - usde_convert al 31,8% (774 USDE), poi sonda a saldo crescente r0906_usde_tetto_sonda.py (passi 100->20->4->1, doppio rifiuto prima di scendere, conferma a saldo neutro): da 31,8% a 68,7% in 39 ordini @ 1,0005, ZERO rifiuti. Fermata dal cuscino di regolamento (70%, derivato da config), non dal venue. «Il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» (31/08) e' falsificato: il tetto e' sparito, non scalato. Non spiegato, puo' tornare. - config: venue_cap_frac -> null (misura in venue_cap_misurato), quota_max_frac 0,50 -> 0,85 (il valore scelto dall'operatore il 30/08 per questo scenario). - debito §5.17: nessuno sorveglia il cuscino USDC (slack $58; una perdita del libro lo consuma da sola). Versamento di prova di EUR 25 il 25/08 08:00Z (dichiarato dall'operatore): +3,3% su $647, sotto la soglia del 10% del rilevatore, contato per 12 giorni come trading. - data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (append-only, nel backup) letto da journal.movimenti_dichiarati; movimenti_capitale lo fonde coi rilevati (fonte dichiarato, importo dell'operatore, dopo = prima + importo; dichiarato+rilevato se coincide; fuori letture o riga rotta -> avvisi). Report e nota di giornale lo dicono. - trading da arming +87,35 -> +62,45; TWR +11,98% -> +7,83%. CLAUDE.md §2 aggiornato. - tests: +6 in test_journal (conftest isola il file). Suite 916 verdi. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KSnordG9FT4q8M4MVm85GQ
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# Giornale di bordo — 2026-09-02
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*Scritto 2026-09-03T00:36:49+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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| **BTC** | $77,312.50 | -0.15% | -2.17% | +21.78% | 42.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.2 (16° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,391.55 | -1.11% | -4.63% | +28.63% | 68.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.9 (17° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,045.82** · nozionale lordo $560 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-02 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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| **BTC** | +0.454 | flat | $+348 | $+347 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.276 | flat | $+212 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$-4.95** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.35 netto su 1 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0045
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- cumulato dall'arming: **$+1,447.76** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+48.37** · TWR **+10.47%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+347 (TP01 +0.454, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.276, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
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- `[pnl]` Equity $-4.95 con 2 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $-0.35 netto).
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- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.34%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
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- `[vol]` BTC: implicita 37.2 contro realizzata 30g 42.9 (sotto); DVOL al 16° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.06 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 50.9 contro realizzata 30g 68.5 (sotto); DVOL al 17° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **71 giorni, 30 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-03T00:37:49+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo e' l'equity a $2,045.82: sotto ogni chiusura registrata dopo il versamento del 25/08, dove il minimo era $2,047.39 del 30/08. Non viene dal trading — realizzato $-0.35 su un round-trip, fee 0.0045, due fill — ma dal prezzo su due posizioni tenute a target per tutte le 24 letture.
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Il picco da cui si misura il -1.34% ($2,073.59) non compare fra le chiusure giornaliere: e' una lettura oraria, quindi quel drawdown vive su una griglia piu' fine della tabella dei giorni.
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La tensione del giorno e' fra le scale: TSMOM 3/3 su su entrambi gli asset, ma 1g e 7g negativi (BTC -2.17%, ETH -4.63% a 7g) contro 30g ancora +21.78% e +28.63%. Il libro resta long perche' la gamba lunga tiene; una lettura altrettanto compatibile e' che i 30g stiano semplicemente restituendo il rialzo accumulato. Quale delle due, non e' misurabile qui.
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Insolito il pacchetto volatilita': implicita sotto la realizzata su entrambi (37.2 contro 42.9, 50.9 contro 68.5) con DVOL al 16° e 17° percentile dell'anno, mentre il gate di VRP01 legge l'IV-rank (0.06 e 0.12) e resta fermo — guarda una cosa diversa da quello scarto.
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Meriterebbe un occhio umano il perche' il $-4.95 arrivi con salute perfetta, 24/24 giri e feed a 0 min. Il campione resta 71 giorni e 30 round-trip, con $+48.37 di trading sui $+1,447.76 cumulati.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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