PythagorasGoal/tests/test_r0909_deribit_universo.py

"""Test di `scripts/research/r0909_deribit_universo.py` (2026-09-09) — l'universo Deribit letto oggi.

Lo script e' il filtro che decide COSA vale la pena misurare (C6): se sbaglia a leggere il venue,
sbaglia l'elenco delle monete candidate, e la misura successiva parte dalla domanda sbagliata.
Qui si congelano i tre pezzi che possono sbagliare in silenzio:

  * i FILTRI — un perpetual `state != "open"` non e' negoziabile e non deve comparire in una
    tabella intitolata "aperti"; un future datato non e' un perpetual;
  * lo SPREAD assente — senza bid o senza ask lo spread e' NaN, non zero (P5: "non vedo" non e'
    "spread perfetto", e uno zero stampato in quella colonna direbbe il contrario del vero);
  * l'universo di XS01 — si IMPORTA da `sleeves.XS_UNIVERSE` (P1). Una lista ricopiata qui
    risponderebbe "13/19 quotate" anche dopo che qualcuno ha cambiato le gambe del sleeve.

⚠️ NESSUN test tocca la rete e nessuno scrive in `data/`: la cache viene deviata in `tmp_path`
e `get()` e' sostituita da una che fallisce se qualcuno la chiama.
"""
from __future__ import annotations

import inspect
import json
import sys
import time
from pathlib import Path

import numpy as np
import pytest

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT))
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research"))

import r0909_deribit_universo as U  # noqa: E402

LETTO_A = "2026-09-09T15:05:43+00:00"


def _ms(giorno: str) -> int:
    return int(time.mktime(time.strptime(giorno, "%Y-%m-%d")) * 1000) + int(
        time.timezone * 1000)


def _instr(coin: str, nome: str, stato: str, listato: str, min_amt: float) -> dict:
    # creation_timestamp e' letto con time.gmtime -> si costruisce in UTC puro
    import calendar
    ts = calendar.timegm(time.strptime(listato + " 12:00", "%Y-%m-%d %H:%M")) * 1000
    return dict(base_currency=coin, instrument_name=nome, state=stato,
                creation_timestamp=ts, min_trade_amount=min_amt)


def _bs(nome: str, bid, ask, mark, vol, oi=0.0, funding=0.0) -> dict:
    return dict(instrument_name=nome, bid_price=bid, ask_price=ask, mark_price=mark,
                volume_usd=vol, open_interest=oi, funding_8h=funding)


def _lettura() -> dict:
    """Una lettura sintetica del venue: 4 perpetual aperti, 1 INATTIVO, 2 future datati (di cui
    uno sul DVOL — l'unico strumento long-vol diretto del venue)."""
    fut = [
        _instr("XRP", "XRP_USDC-PERPETUAL", "open", "2022-03-16", 1.0),
        _instr("ETH", "ETH_USDC-PERPETUAL", "open", "2022-03-14", 0.01),
        _instr("ADA", "ADA_USDC-PERPETUAL", "open", "2022-03-21", 10.0),
        _instr("PAXG", "PAXG_USDC-PERPETUAL", "open", "2024-12-02", 0.001),
        _instr("APT", "APT_USDC-PERPETUAL", "inactive", "2022-11-02", 1.0),
        _instr("BTC", "BTC_USDC-27JUN26", "open", "2022-03-09", 0.001),
        _instr("BTCDVOL", "BTCDVOL_USDC-30SEP26", "open", "2026-06-01", 1.0),
    ]
    bs = [
        _bs("XRP_USDC-PERPETUAL", 2.0, 2.002, 2.0, 38.13e6, oi=3.0e6, funding=4.0e-5),
        _bs("ETH_USDC-PERPETUAL", 3000.0, 3000.3, 3000.0, 32.72e6, oi=8.0e3, funding=1.05e-4),
        _bs("ADA_USDC-PERPETUAL", None, 0.6, 0.6, 3.33e6, oi=1.0e6, funding=None),
        _bs("PAXG_USDC-PERPETUAL", 0.0, 3600.0, 3600.0, 0.18e6, oi=2.0e3, funding=0.0),
        _bs("APT_USDC-PERPETUAL", 1.0, 1.1, 1.0, 999e6, oi=1.0, funding=0.0),
        _bs("BTC_USDC-27JUN26", 100000.0, 100001.0, 100000.0, 500e6, oi=1.0, funding=0.0),
        _bs("BTCDVOL_USDC-30SEP26", 30.0, 60.0, 45.0, 0.0, oi=12.0, funding=None),
    ]
    return dict(letto_a=LETTO_A, fut=fut, bs=bs,
                opt_usdc=[dict(base_currency="SOL")] * 3 + [dict(base_currency="BTC")] * 2,
                opt_inv={"BTC": 912, "ETH": 790})


# ===========================================================================================
# (a) tabella / sintesi / verdetto su una lettura SINTETICA
# ===========================================================================================

def test_tabella_esclude_i_perpetual_NON_APERTI():
    """Un perpetual `state != "open"` non e' negoziabile: se entrasse, sarebbe pure il piu'
    liquido della tabella (999 M$ di volume stantio) e comparirebbe in cima all'elenco dei
    candidati. DEVE FALLIRE SE: qualcuno toglie il filtro sullo stato."""
    d = _lettura()
    rows = U.tabella(d)
    assert "APT" not in {r["coin"] for r in rows}
    s = U.sintesi(rows, d)
    assert s["inattivi"] == ["APT_USDC-PERPETUAL"], (
        "un perpetual inattivo non va nella tabella, ma va DETTO: e' la differenza fra "
        "'non esiste' e 'esiste e non si puo' negoziare' (P5)")


def test_un_perpetual_INATTIVO_conta_come_gamba_XS01_MANCANTE():
    """APT e' in XS01 ed e' listato sul venue, ma inattivo: la riga "N/19 quotate" deve
    contarlo fra i mancanti, o il filtro di eseguibilita' direbbe il falso (C6)."""
    d = _lettura()
    s = U.sintesi(U.tabella(d), d)
    assert "APT" in s["xs01_mancanti"] and "APT" not in s["xs01_listate"]


def test_tabella_esclude_i_FUTURE_DATATI_ma_la_sintesi_li_CONTA():
    """`kind=future` su Deribit contiene anche i future con scadenza: la domanda della tabella
    e' sui PERPETUAL, e un future datato non e' una gamba direzionale continua. Restano contati
    (`n_datati`) perche' e' li' dentro che vive il future sul DVOL."""
    d = _lettura()
    rows = U.tabella(d)
    assert {r["coin"] for r in rows} == {"XRP", "ETH", "ADA", "PAXG"}
    assert len(rows) == 4
    assert U.sintesi(rows, d)["n_datati"] == 2


def test_il_future_sul_DVOL_viene_isolato_coi_suoi_numeri_di_negoziabilita():
    """C5/C6: e' l'unico strumento long-vol DIRETTO del venue, quindi va guardato — e va
    guardato con bid/ask e OI accanto, perche' e' li' che si vede che non e' negoziabile
    (bid 30 / ask 60 = 67% di spread). Un elenco di nomi non basterebbe."""
    d = _lettura()
    s = U.sintesi(U.tabella(d), d)
    assert [f["nome"] for f in s["dvol_fut"]] == ["BTCDVOL_USDC-30SEP26"], (
        "il future datato SENZA 'DVOL' nel nome non deve entrare qui")
    f = s["dvol_fut"][0]
    assert (f["stato"], f["min_amt"], f["bid"], f["ask"], f["oi"]) == ("open", 1.0, 30.0, 60.0, 12.0)
    assert f["vol_usd"] == 0.0


def test_tabella_e_ORDINATA_per_volume_decrescente():
    rows = U.tabella(_lettura())
    vol = [r["vol_usd"] for r in rows]
    assert vol == sorted(vol, reverse=True)
    assert [r["coin"] for r in rows] == ["XRP", "ETH", "ADA", "PAXG"]


def test_lo_spread_e_NAN_senza_bid_o_senza_ask():
    """P5: senza un lato del book lo spread non e' 0 bps (che vorrebbe dire "perfetto"), e'
    "non misurabile". DEVE FALLIRE SE: qualcuno mette un `or 0.0` anche su bid/ask."""
    rows = {r["coin"]: r for r in U.tabella(_lettura())}
    assert np.isnan(rows["ADA"]["spread_bps"]), "bid assente -> spread non misurabile"
    assert np.isnan(rows["PAXG"]["spread_bps"]), "bid a zero -> spread non misurabile"
    assert rows["XRP"]["spread_bps"] == pytest.approx((2.002 - 2.0) / 2.001 * 1e4)
    assert rows["ETH"]["spread_bps"] == pytest.approx(0.3 / 3000.15 * 1e4)


def test_il_lotto_minimo_e_in_DOLLARI_non_in_unita():
    """C3: prima di misurare il rendimento a un capitale dato si misura il lotto minimo del
    venue — e il confronto col pavimento $5 si fa in dollari, non in unita' della moneta."""
    rows = {r["coin"]: r for r in U.tabella(_lettura())}
    assert rows["XRP"]["min_usd"] == pytest.approx(1.0 * 2.0)
    assert rows["ADA"]["min_usd"] == pytest.approx(10.0 * 0.6)
    assert rows["ETH"]["min_amt"] == 0.01


def test_la_data_di_listing_e_quella_del_venue():
    rows = {r["coin"]: r for r in U.tabella(_lettura())}
    assert rows["XRP"]["listato"] == "2022-03-16"
    assert rows["PAXG"]["listato"] == "2024-12-02"


def test_P1_le_gambe_di_XS01_si_IMPORTANO_dal_sleeve():
    """*Un controllo puntato su una configurazione diversa da quella che gira passa sempre.*
    Se l'elenco fosse ricopiato nello script, "13/19 quotate" resterebbe vero anche dopo un
    cambio di universo del sleeve — cioe' smetterebbe di controllare qualcosa."""
    from src.portfolio import sleeves
    assert U.XS_UNIVERSE is sleeves.XS_UNIVERSE
    src = inspect.getsource(U)
    assert "from src.portfolio.sleeves import XS_UNIVERSE" in src
    assert "XS_UNIVERSE = [" not in src, "universo XS01 ridichiarato nello script"


def test_le_gambe_XS01_mancanti_si_CALCOLANO_dall_universo():
    """La riga "mancano [...]" e' l'elenco delle gambe di XS01 non quotate sul venue: si
    ricava dall'universo importato, quindi si aggiorna da sola se il sleeve cambia."""
    from src.portfolio.sleeves import XS_UNIVERSE
    rows = U.tabella(_lettura())
    s = U.sintesi(rows, _lettura())
    quotate = {"XRP", "ETH", "ADA"}                       # PAXG non e' in XS01
    assert s["xs01_listate"] == sorted(c for c in XS_UNIVERSE if c in quotate)
    assert s["xs01_mancanti"] == [c for c in XS_UNIVERSE if c not in quotate]
    assert set(s["xs01_listate"]) | set(s["xs01_mancanti"]) == set(XS_UNIVERSE)
    assert {r["coin"] for r in rows if r["xs01"]} == quotate


def test_liquidi_usa_la_soglia_dichiarata_e_il_confine_e_incluso():
    """La soglia $10M/giorno e' dichiarata nel modulo: il test la DERIVA, non la ricopia."""
    d = _lettura()
    for b in d["bs"]:
        if b["instrument_name"] == "ADA_USDC-PERPETUAL":
            b["volume_usd"] = U.SOGLIA_LIQUIDO_USD          # esattamente in soglia -> liquido
        if b["instrument_name"] == "PAXG_USDC-PERPETUAL":
            b["volume_usd"] = U.SOGLIA_LIQUIDO_USD - 1.0    # un dollaro sotto -> no
    s = U.sintesi(U.tabella(d), d)
    assert s["liquidi"] == ["XRP", "ETH", "ADA"]


def test_sintesi_riporta_le_famiglie_di_opzioni_e_l_ora_della_lettura():
    """N10/§7: un numero letto dal venue vale con la sua ora. Senza `letto_a` la riga
    diventerebbe una verita' senza data."""
    d = _lettura()
    s = U.sintesi(U.tabella(d), d)
    assert s["letto_a"] == LETTO_A
    assert s["opt_inv"] == {"BTC": 912, "ETH": 790}
    assert s["opt_usdc"] == [("SOL", 3), ("BTC", 2)]
    assert s["n_perp"] == 4


def test_verdetto_su_una_lettura_sintetica():
    d = _lettura()
    s = U.sintesi(U.tabella(d), d)
    v = U.verdetto(s)
    assert v.startswith("4 perpetual USDC; LIQUIDI (≥$10M/g): XRP, ETH; ")
    assert "XS01 3/19 quotate" in v
    assert "opzioni USDC-lineari su 2 sottostanti" in v
    assert f"lettura del {LETTO_A}" in v


# ===========================================================================================
# (b) leggi() — la cache, e la garanzia che NESSUN test vada in rete
# ===========================================================================================

@pytest.fixture()
def cache_in_tmp(tmp_path, monkeypatch):
    """Devia la cache fuori da `data/_cache/` (debito §5.12: la suite non scrive nei file vivi)."""
    p = tmp_path / "r0909_deribit_universo.json"
    monkeypatch.setattr(U, "CACHE", p)
    return p


def test_leggi_con_cache_presente_NON_tocca_la_rete(cache_in_tmp, monkeypatch):
    """DEVE FALLIRE SE: qualcuno rende la lettura sempre fresca — la suite comincerebbe a
    dipendere dalla rete e dal venue, e un test rosso non direbbe piu' niente sul codice."""
    def _vietato(path):
        raise AssertionError(f"chiamata di rete durante un test: {path}")
    monkeypatch.setattr(U, "get", _vietato)

    atteso = _lettura()
    cache_in_tmp.write_text(json.dumps(atteso))
    d = U.leggi(usa_cache=True)
    assert d["letto_a"] == LETTO_A
    assert len(d["fut"]) == len(atteso["fut"])
    # (i NaN dello spread non sono confrontabili con ==: si confronta il resto)
    chiave = lambda rows: [(r["coin"], r["listato"], r["vol_usd"], r["min_usd"], r["xs01"])
                           for r in rows]
    assert chiave(U.tabella(d)) == chiave(U.tabella(atteso))


def test_leggi_senza_cache_interroga_il_venue_UNA_volta_e_la_scrive(cache_in_tmp, monkeypatch):
    """La cache non e' un'ottimizzazione: e' la FONTE del numero stampato (una lettura e' un
    istante). Deve finire su disco con la sua ora, o la riga del diario non ha piu' fonte."""
    chiamate = []

    def _finto(path):
        chiamate.append(path)
        if "get_book_summary" in path:
            return _lettura()["bs"]
        if "kind=option" in path and "currency=USDC" in path:
            return _lettura()["opt_usdc"]
        if "kind=option" in path:
            return [0] * 912
        return _lettura()["fut"]
    monkeypatch.setattr(U, "get", _finto)

    assert not cache_in_tmp.exists()
    d = U.leggi(usa_cache=True)
    assert cache_in_tmp.exists(), "la lettura non e' stata salvata: il numero resta senza fonte"
    assert json.loads(cache_in_tmp.read_text())["letto_a"] == d["letto_a"]
    assert d["letto_a"].endswith("+00:00"), "l'ora della lettura dev'essere in UTC dichiarato"
    assert d["opt_inv"] == {"BTC": 912, "ETH": 912}
    assert len(chiamate) == 5, "una chiamata per famiglia: fut, book summary, opzioni USDC, BTC, ETH"

    # e una seconda lettura con cache NON ripete le chiamate
    prima = len(chiamate)
    U.leggi(usa_cache=True)
    assert len(chiamate) == prima


def test_fresh_ignora_la_cache(cache_in_tmp, monkeypatch):
    """`--fresh` deve rileggere davvero: e' l'unico modo di aggiornare una tabella che per
    costruzione invecchia (i perpetual del 18/08/2026 non c'erano un mese prima)."""
    cache_in_tmp.write_text(json.dumps(_lettura()))
    chiamate = []
    monkeypatch.setattr(U, "get", lambda path: chiamate.append(path) or [])
    U.leggi(usa_cache=False)
    assert chiamate, "con usa_cache=False la cache non va usata"


def test_il_flag_fresh_e_DOCUMENTATO_e_cablato():
    """P15: una regola operativa va provata contro il codice che dovrebbe eseguirla. Qui:
    il flag esiste nel `main`, e' l'unico modo di bypassare la cache, ed e' scritto nell'uso
    che lo script stampa (chi legge la tabella deve sapere che puo' essere vecchia)."""
    src = inspect.getsource(U)
    assert 'leggi(usa_cache="--fresh" not in sys.argv)' in src, "il flag non e' cablato"
    assert "--fresh per rileggere" in src, (
        "il flag non e' documentato nell'uso che lo script stampa: chi legge la tabella non "
        "sa come aggiornarla, e la lettura in cache invecchia in silenzio")


def test_lo_script_NON_ha_credenziali_ne_ordini():
    """L'API interrogata e' quella PUBBLICA: nessun token, nessun endpoint privato, nessun
    ordine. Se un giorno servisse il conto, e' una decisione (debito §5.11), non un refactor."""
    src = inspect.getsource(U)
    assert U.API == "https://www.deribit.com/api/v2/public/"
    for vietato in ("private/", "buy", "sell", "CERBERO", "api_key", "client_id"):
        assert vietato not in src, f"lo script pubblico contiene '{vietato}'"


# ===========================================================================================
# la lettura VERA in cache (se c'e'): il file su cui poggia la riga del 09/09
# ===========================================================================================

def test_la_cache_vera_se_c_e_regge_la_tabella_pubblicata():
    """Non e' un test di rete: legge il JSON che lo script ha gia' salvato. Se manca, si salta."""
    if not U.CACHE.exists():
        pytest.skip(f"nessuna lettura in cache ({U.CACHE}): il test non va in rete")
    d = json.loads(U.CACHE.read_text())
    rows = U.tabella(d)
    s = U.sintesi(rows, d)
    assert s["n_perp"] == len(rows) > 0
    assert [r["vol_usd"] for r in rows] == sorted([r["vol_usd"] for r in rows], reverse=True)
    assert {"BTC", "ETH"} <= {r["coin"] for r in rows}, "il venue non quota piu' BTC/ETH?"
    assert set(s["xs01_listate"]) | set(s["xs01_mancanti"]) == set(U.XS_UNIVERSE)
    assert U.verdetto(s).endswith(f"lettura del {d['letto_a']}")