PythagorasGoal/strategies.yml

defaults:
  capital: 1000
  position_size: 0.15
  leverage: 3
  hold_bars: 3
  poll_seconds: 60
  retrain_hours: 24

# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
strategies:
  - name: MR01_bollinger_fade
    asset: BTC
    tf: 1h
    enabled: true
    params:
      bb_window: 50
      k: 2.5
      sl_atr: 2.0
      max_bars: 24
      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
      ema_long: 200

  # ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
  - name: MR01_bollinger_fade
    asset: ETH
    tf: 1h
    enabled: true
    params:
      bb_window: 50
      k: 2.5
      sl_atr: 2.0
      max_bars: 24
      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
      ema_long: 200

  # MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
  # griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
  - name: MR02_donchian_fade
    asset: BTC
    tf: 1h
    enabled: true
    params:
      n: 20
      sl_atr: 2.0
      max_bars: 24
      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
      ema_long: 200
  - name: MR02_donchian_fade
    asset: ETH
    tf: 1h
    enabled: true
    params:
      n: 20
      sl_atr: 2.0
      max_bars: 24
      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
      ema_long: 200

  # MR03 Keltner fade -> spostata in scripts/waste/ (fade piu' debole e ridondante
  # con MR01; il filtro trend la peggiorava su BTC). Vedi CLAUDE.md.

  # MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
  # Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
  # (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
  - name: MR07_return_reversal
    asset: BTC
    tf: 1h
    enabled: true
    params:
      n: 50
      k: 3.5
      tp_atr: 2.0
      sl_atr: 1.5
      max_bars: 24
      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
      ema_long: 200
  - name: MR07_return_reversal
    asset: ETH
    tf: 1h
    enabled: true
    params:
      n: 50
      k: 3.5
      tp_atr: 2.0
      sl_atr: 1.5
      max_bars: 24
      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
      ema_long: 200

# ---------------------------------------------------------------------------
# PR01 — PAIRS market-neutral spread reversion (worker a 2 GAMBE: src/live/pairs_worker.py)
# Config UNIVERSALE n50 z2 zx0.75 mb72 (anti-overfit, validata walk-forward).
# fee_rt 0.001/gamba -> 0.20% RT/coppia.
# SMOKE TEST LIVE (scripts/analysis/live_smoke_pairs.py, 2026-05-29): l'endpoint
# Cerbero/Deribit serve solo BTC/ETH freschi; LTC/ADA-PERPETUAL sono VUOTI e SOL ha
# pochi dati. Quindi LIVE e' tradabile SOLO ETH/BTC. Le altre coppie restano valide nel
# backtest (parquet locali completi) ma DISABILITATE finche' non si aggiunge un feed live
# per gli alt (Bybit/Hyperliquid via Cerbero). Il runner comunque salta i pair senza feed.
pairs:
  - name: PR01_pairs_reversion        # UNICA tradabile live (feed Cerbero OK)
    a: ETH
    b: BTC
    tf: 1h
    enabled: true
    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
  - name: PR01_pairs_reversion        # feed alt assente su Deribit -> off
    a: LTC
    b: ETH
    tf: 1h
    enabled: false
    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
  - name: PR01_pairs_reversion        # feed alt assente su Deribit -> off
    a: ADA
    b: ETH
    tf: 1h
    enabled: false
    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
  - name: PR01_pairs_reversion        # LTC assente su Deribit -> off
    a: BTC
    b: LTC
    tf: 1h
    enabled: false
    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
  - name: PR01_pairs_reversion        # SOL pochi dati su Deribit; la piu' debole -> off
    a: ETH
    b: SOL
    tf: 1h
    enabled: false
    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}