Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-12 — Sweep migliorie/strategie nuove (sera, post-swap 15m)
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Richiesta: cercare altre migliorie da implementare o strategie nuove. Tre
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esperimenti + una miglioria di codice.
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## 1. INIT_LINEAGE — eredità capitale al cambio timeframe (IMPLEMENTATO)
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`StrategyWorker._inherit_lineage_capital`: al primo avvio (niente status.json)
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il worker eredita `capital`/`real_capital` dal worker più recente di stessa
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strategia+asset su altro tf (glob `{strategy}__{asset}__*`). MAI la posizione.
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Nato dallo swap 1h→15m di oggi: i worker nuovi partivano dall'allocazione del
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pool scartando il PnL del gemello (−16.8 di equity fantasma, riallineata a mano
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col seed). Il prossimo swap non avrà bisogno di seed manuale.
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Test: `tests/portfolio/test_capital_lineage.py` (eredita / no-sibling / resume).
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## 2. Gate 10m ADD selettivo (MR01/MR07) — BOCCIATO, watchlist chiusa
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Baseline aggiornata al PORT06 post-swap (fade 15m): ADD di 4 sleeve 10m
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(MR01/MR07 × BTC/ETH, MR02 escluso perché fee-fragile) dà FULL Sh 8.13→8.33 e
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DD 2.47→2.28, ma **OOS Sharpe 10.86→10.76** → fallisce il criterio standard.
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Il 15m cattura già quasi tutto l'alpha veloce (corr 10m↔15m 0.53). Chiuso.
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## 3. XSEC breadth (universo 8 → 14/15) — direzione GIUSTA, venue SBAGLIATO
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La breadth è la leva classica delle strategie cross-sectional. Due banchi:
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- **Hyperliquid 15 coin** (dati REALI, ma profondità v2 limitata a ~207 giorni,
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regime calmo recente): CORE-8 **−6.2%** (Sh −1.38, coerente col
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dispersion-gate live che tiene XS01 fuori in questo regime) vs FULL-15
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**+9.4%** (Sh 1.58, WR 41→51%). La breadth trasforma un book perdente in
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vincente — **sui prezzi veri**.
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- **Deribit 14 coin** (storia piena 2022-10→2026-06, +AVAX/DOT/TRX/LINK/BCH/UNI,
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parity del sim verificata ESATTA vs `xsec_sim`): FULL Sh 1.48→**1.22**, OOS
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4.66→**3.41**, fee 2x da −0.33 a **−1.45**. PEGGIO dell'8: le 6 gambe nuove
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hanno chiusure flat al **91-99%** e il loro "momentum" è rumore stale che
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corrompe il ranking cross-section (3ª conferma della lezione del giorno:
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pairs-alt, XEX/DOGE, ora XSEC).
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**Conclusione:** l'espansione dell'universo XS01 è promettente ma bloccata dalla
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qualità dati del venue. Sblocco strategico: **routing dati Hyperliquid** nel
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runner (il client v2 già supporta `exchange="hyperliquid"`) + accumulo storia
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HL in avanti. Rivalutare quando HL avrà ≥12-18 mesi di storia utile.
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## Direzioni aperte residue (non attaccate oggi)
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- **Put settimanale standing** (catastrofe-cap): unica struttura opzioni
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eseguibile, da gateare coi premi reali cerbero-bite (~1%/mese il 10% OTM).
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Harness `option_overlay_lab.py` pronto.
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- **Hyperliquid come venue di esecuzione** (oltre che dati): aprirebbe fades su
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alt liquidi con fill realistici; lavoro infrastrutturale grosso.
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- 10m fade: chiuso oggi. 1m/2m/5m: chiusi oggi. Pairs nuove/PAXG/XEX: chiusi oggi.
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