Adriano Dal Pastro
c655604131
PairsExecutionClient (compone ExecutionClient): open_pair (2 market long A/short B, verifica per-gamba, LEG-RISK unwind se una sola filla), close_pair (2 reduce-only via close_amount, MAI close_position), register_contract (fetch spec USDC). Spec LTC/ADA/SOL aggiunti. PairsWorker: ledger reale shadow a 2 gambe resume-safe (_real_open_pair/ _real_close_pair, PnL per gamba dir A=+d/B=-d, doppio arrotondamento riportato). Runner: pairs_executor gated su execution.pairs_enabled (false di default). Validazione: test 92/92 (open/close, leg-risk unwind, resume) + smoke testnet end-to-end (open 2 gambe verificate, close reduce-only, PnL reale -0.039 vs sim -0.036, conto flat). Smoke ora aborta se ci sono posizioni di produzione + usa solo close_amount. NB incidente testnet documentato (diario): pulizia manuale con close_position ha flattato le quote shadow dei fade sul conto condiviso -> auto-riconciliazione al prossimo close. Lezione: mai close_position su strumenti condivisi. pairs_enabled resta FALSE: accendere con finestra a conto flat + osservazione. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# TODO — prossimi passi
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> Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-07 (fine sessione: roadmap
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> improvement-sweep 10/10 completata, v1.1.9 live).
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## Esecuzione reale — i pezzi grossi mancanti
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- [x] ~~Executor a 2 gambe per i PAIRS~~ — FATTO (2026-06-08): `PairsExecutionClient`
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(open/close 2 gambe, leg-risk unwind, ledger shadow resume-safe). Test 92/92 + smoke
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testnet end-to-end OK. **Capability PRONTA ma SPENTA** (`pairs_enabled: false`).
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Diario `docs/diary/2026-06-08-pairs-executor.md`.
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- [ ] **Accendere `pairs_enabled: true`** quando c'è una finestra a conto flat + osservazione.
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Poi monitorare REAL_OPEN_PAIR/REAL_CLOSE_PAIR e lo sbilanciamento notional fra gambe.
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- [ ] **SH01 in reale**: oggi escluso perché non ha TP/SL (esce a orizzonte H=12) → manca il livello
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a cui agganciare il limit resting + disaster-bracket. Due strade: (a) nuovo percorso
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"market reduce-only a scadenza orizzonte" nell'executor; (b) valutare TP/SL su SH01 — MA la
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ricerca dedicata (`sh01_exit_lab`, 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute) dice che ogni stop
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rompe l'edge → andrebbe ri-gateato. Prima conviene osservare il PnL live post-fix di oggi.
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## Capitale (decisione utente, non codice)
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- [ ] **Valutare aumento capitale a €5.000-10.000** per togliere il rumore di arrotondamento.
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A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%,
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"punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale.
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Riguarda solo i 7 single-leg che eseguono reale; pairs/SH01 sono simulati.
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## Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
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- [ ] **forming-bar su ROT02/TSM01**: i worker daily valutano la candela 1d IN FORMAZIONE al primo
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poll dopo mezzanotte UTC (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente). Ora è banale:
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usare `src.live.bars.last_settled_idx` in `_panel` / nei due tick. Impatto basso (1d) ma
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stessa famiglia di bug.
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- [ ] **ancora bfill di `_daily_equity`**: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo
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valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le
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metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se
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correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel
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gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo).
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- [ ] **convenzione TR01 worker vs reference**: il replay `validate_honest_workers` dà TR01 worker
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-44% vs reference +42% (identico pre/post fix di oggi). È la divergenza capitale-unico
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(`mean(rets)` solo sugli asset in posizione) vs media-equity 1/N del reference. Indagare:
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sospetto che `mean(rets)` sovrappesi gli asset in posizione quando il paniere è parzialmente
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investito.
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- [ ] **engine duplicato nei 3 gate** `*_port06_impact.py` (exit16/trendmax/dip01): `build_trades_variant`
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/ `port_metrics` copiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la
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copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso.
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- [ ] **epoche hardcoded in `hourly_report.lossguard_section`** (LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE):
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ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
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rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
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riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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- [ ] **PnL live post-swap trend** (epoca TREND in `hourly_report`): verdetto stop-rate fade a n>=30.
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- [ ] **SH01 post-bootstrap**: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre
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(selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
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- [ ] **MR02_ETH**: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà
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normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
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- [ ] **parquet fresco per SH01 bootstrap**: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
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mesi. Rilanciare `download_all()` periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).
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