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PythagorasGoal/docs/diary/2026-07-03-stato-completo-progetto.md
T
Adriano Dal Pastro 116abf5203 docs(diary): snapshot stato completo del progetto (2026-07-03) 
Foto d'insieme dopo il blocco di ricerca 1-3 luglio: book live
(TP01+SKH01 flat, $598), portafoglio research 5-sleeve (de-luckato
HOLD ~2.0), anchor-audit completo 4/4, edge morti da non ri-testare,
~10 gate anti-illusione codificati, mappa capital-scaling 2-5k,
aperti/prossimi passi. Punto di riferimento unico dello stato.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-03 07:16:17 +00:00

9.9 KiB
Raw Blame History

2026-07-03 — STATO COMPLETO DEL PROGETTO (snapshot)

Foto d'insieme dopo le ondate di ricerca del 1-3 luglio 2026 (timing/CRT, anchor-audit, video-claims Elliott/Albimarini, capital-scaling, migliora-e-proteggi VRP01). Serve come punto di riferimento unico: dove siamo, cosa gira, cosa è provato, cosa resta aperto.

1. In una frase

Progetto post-reset v2.0.0: su dati Deribit mainnet certificati (solo BTC/ETH) abbiamo costruito un portafoglio di 5 strategie diversificate (research Sharpe ~2.2, DD 6%), di cui 2 sono eseguite live su Deribit in un book nettato in software. Il conto reale è **$598, flat** perché il segnale trend è risk-off. Il valore delle strategie è difensivo (taglio del drawdown), non generazione di ritorno: il target €50/giorno resta lontano (serve ~130k di capitale). L'onestà metodologica è il vero asset accumulato: ~10 gate anti-illusione codificati, decine di edge falsificati.

2. Il book LIVE (soldi reali)

  • Conto: Deribit mainnet, USDC linear, equity reale $598.06 (NON i €2000 nominali del paper).
  • Cosa gira: deribit_book_sleeves = TP01 (0.75) + SKH01 (0.25) nettati in software su un solo conto; UN ordine con segno per asset (BTC, ETH). config/live.json execution_enabled=true → esecuzione ARMATA e reale.
  • Cadenza: cron ORARIO scripts/cron_book.sh → scripts/live/book_execute.py (SKH01 decide su griglia 230m; exit software, latenza fino a fine barra).
  • Guardrail: cap $300 notional/asset, min order $5, disaster-SL on-book −30% sulla posizione netta, alert Telegram su esecuzione/errori, gate fail-safe su posizione/equity non leggibili (non opera a cieco).
  • Stato corrente (ultimo cron 2026-07-03 07:00Z): BTC e ETH flat, HOLD a target — il target TSMOM è risk-off (trend 0.0x) e SKH01 è flat (nessun breakout) → zero ordini reali mai eseguiti da quando è armato (2026-06-23): il conto è flat by design, non per un errore.
  • NON nel book live: XS01, VRP01, GTAA01 (research/paper/STAT-MODE).

3. Il portafoglio RESEARCH (5 sleeve) — src/portfolio/sleeves.active_sleeves

Sleeve Peso Meccanismo Dati Stato
TP01 33% TSMOM difensivo trend BTC/ETH 1d, long-flat, vol-target 20% 2019→ Deploy pieno (nel book live)
SKH01 20% Dual-TF regime+breakout BTC/ETH, L/S, exit %-asimmetrici 2019→ Research → nel book live
GTAA01 20% Trend difensivo equity 6-ETF (IB), ~30 anni storia 1996→ Paper (paper_combo)
VRP01 12% Options short-vol (put credit spread + gate IV-rank) 2021→ LEAD modellato (STAT-MODE)
XS01 15% Cross-sectional momentum 19 alt Hyperliquid 2024→ STAT-MODE (serve ~20k)
  • Combinato (research, ancore canoniche): FULL Sharpe 2.24, HOLD-OUT 2.46, DD full 6.2%.
  • ⚠️ Stima DE-LUCKATA onesta (dopo gli anchor-audit, vedi §5): HOLD ~1.9-2.1, FULL ~2.0-2.2, DD ~6%. Il 2.46 è un massimo di configurazioni d'ancora, non la stima centrale.
  • Sleeve a date d'inizio diverse → outer-join con pesi rinormalizzati (combine_outer).
  • Report: scripts/portfolio/run_portfolio.py. Il book live (TP01+SKH01 75/25) è un sottoinsieme.

4. Paper trader / forward-monitor attivi (nessun soldo reale)

  • paper_trend — TP01 1d, capitale nominale 2000, forward-only.
  • paper_combo — book 5-sleeve completo (incl. GTAA/VRP/XS) dal 2026-06-22.
  • paper_statarb — STATARB-RESID (ETH−β·BTC residual momentum, W=45/sgn=+1 congelati), doppio libro MODELED/REAL-$600. LEAD eseguibile a $600 sotto soglia solo sull'edge (DSR 0.929).
  • paper_prevday — FOLLOW prior-day levels (3 trade registrati); confermato indipendentemente da più ondate (FOLLOW > FADE ogni anno 2019-26).

5. Finding strutturale del blocco 1-3 luglio: ANCHOR TIMING-LUCK (audit COMPLETO 4/4)

Le strategie a ribilanciamento/griglia ancorata hanno un'ancora "canonica" che è spesso il migliore di molte configurazioni equivalenti (giorno/ora/offset) — un multiple-testing che il deflated-Sharpe NON conta. Audit eseguito su tutti e 4 gli sleeve ancorati:

Sleeve Spazio d'ancora Firma Conseguenza
TP01 24 ore (barra daily) canonica = migliore (P=0.86) hold-out 0.31 non risolve l'edge di ritorno; regge solo il taglio DD
XS01 10 fasi (ciclo 10g) canonica al 15° pctl di DD numeri headline conservativi sul DD, non sull'hold-out
SKH01 23 offset (griglia 230/690m) canonica = 93-98° pctl (peggiore firma) gate DD<30% fallisce in 15/23 offset; ~+0.5 HOLD di fortuna sul book
VRP01 7 giorni (ciclo settimanale) canonica = PEGGIORE (7° pctl) numeri CONSERVATIVI, non gonfiati — unico sleeve senza luck

Regola codificata: i numeri hold-out di strategie ancorate si citano con banda d'ancora. Candidato gate futuro: anchor_luck_band() in altlib. Diari: 2026-07-02-timing-crt-wave.md, 2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md, 2026-07-03-vrp-improve-dd.md.

6. Cosa è PROVATO e MORTO (per non ri-testarlo)

  • Soffitto BTC/ETH-direzionale ~1.3 confermato da ogni ondata; superato solo dal cross-sectional (XS01) e dalla diversificazione multi-sleeve.
  • Sweep 104 famiglie (2026-06-20): 1 sola sopravvissuta, comunque non deployabile.
  • Opzioni long-vol (gamma scalping): specchio del VRP, perde ogni anno/variante/frequenza.
  • Cash-and-carry (CC01): premio reale ma Sharpe artefatto (manca il 2022, procyclico) → STAT-MODE.
  • Timing/clock alternativi (event-clock, expiry calendar, clock lenti, regime-speed): 0 edge.
  • CRT "Candle Range Theory" (3/3 FAIL): DSR 0.000, expectancy negativa anche a fee zero, il ritest è informazione negativa; sui livelli prior-day FOLLOW > FADE.
  • Elliott (3/3 FAIL): range-cycle = rumore; Fibonacci = effetto posizione non numeri magici; canale = Donchian travestito.
  • Albimarini double-diagonal (2/2 FAIL): non domina il condor, fee-negativa su Deribit, track record consistente con zero skill (P=20-45%), rovina nei replay con code reali.
  • VRP01 miglioramenti (0/7 filoni): struttura, overlay-DD, gate nuovi (4° fallimento), sizing, gate SPX (confound di modello) — VRP01 non migliorabile; la protezione DD si compra con la size.

7. Regole/gate anti-illusione codificati (l'asset metodologico)

  • Certificazione dati obbligatoria (solo Deribit mainnet, BTC/ETH; alt esclusi).
  • marginal_vs_tp01 / study_marginal (earns_slot) — Sharpe MARGINALE, non assoluto.
  • study_family_honest / select_cell_insample / deflated_sharpe≥0.95 — anti selection-on-holdout.
  • day_boundary_robust — effetti calendario che si invertono spostando il confine = artefatto.
  • eval_weights_smallcap — Sharpe haircut reale a capitale piccolo (sub-min-order = finzione).
  • weights_tilt_null — ogni cambio pesi vs null dei tilt casuali cap-respecting.
  • Banda d'ancora (nuova, luglio) — per ogni costrutto ancorato.
  • Candidati in coda: anchor_luck_band (multiple-testing d'ancora); implausible_sharpe (0-perdite / Sharpe implausibile — 3 occorrenze: CC01, ALB-A, griglia struttura VRP).
  • Lezioni pandas: mai DatetimeIndex.view("int64") su tz-aware; resample("7D", origin=) ignora origin (usare "168h"); un gate che si correla con un errore di modello è indistinguibile da alpha finché non correggi il modello.

8. Onestà sui numeri e sul target

  • €50/giorno da €1.000-2.000 NON è raggiungibile in 1-2 anni: serve ~130k di capitale o un DD da rovina. La leva non è la scorciatoia (5x raddoppia il DD). La via è target-vol + capitale + tempo.
  • Aspettativa onesta col CAGR de-luckato del book (10-15%): ~€0.6-0.8/giorno a 2k, ~€1.4-2/giorno a 5k. Il salto di capitale cambia cosa è eseguibile, non l'ordine di grandezza del ritorno.
  • Il valore reale di TP01/del book è il taglio del drawdown ~6× vs buy&hold, non l'alpha.

9. Capitale in arrivo 2-5k — cosa cambia (audit r0702_capital_scaling)

  • Unico vincolo binding: il cap max_notional_per_asset_usd=300. A 5k il book live girerebbe al ~49% del target. Azione pendente sul deposito: alzare il cap a equity/2 ($1000/$1750/$2500 a 2k/3.5k/5k). min_order_usd=5 da lasciare.
  • Tranching K=2: matematicamente regge a 5k ma serve feed intraday fuori path certificato → non cablare.
  • Opzioni ETH eseguibili da ~2.6k (spread), ma la regola "niente short-vol da modello in deploy" non decade col capitale. XS01 resta fuori fino a ~20k. CC01 fuori per struttura.
  • ⚠️ Disambiguazione unità: il "12%" come peso book (~0.014 Kelly) ≠ "12%" come margine/equity (~0.27 Kelly) — fattore 19x.

10. Aperto / prossimi passi

  1. Al deposito 2-5k: alzare il cap $/asset (proposta pronta, config/live.json non ancora toccato).
  2. Forward-monitor da maturare: paper_statarb (edge sotto soglia DSR), paper_prevday (FOLLOW), paper_combo (book completo). Se la finestra forward conferma STATARB-RESID → deployabile a 2 gambe.
  3. Gate da codificare: anchor_luck_band, implausible_sharpe.
  4. Rivisite temporizzate: term-structure DVOL (logger dal 2026-06-26, rivalutare a 6-12 mesi); breadth/internals HL (1-2 anni di storia nativa); tranching a ≥5-10k; VRP stress-f su un crash reale.
  5. Ricerca strategie nuove: il soffitto direzionale ~1.3 è saturo; i margini restano in meccanismi ORTOGONALI (cross-sectional, relative-value, options gated) e nella diversificazione, non in nuovi segnali direzionali BTC/ETH.

11. Stato tecnico

  • Versione: 2.0.0 (semver in VERSION). Test: 168 verdi (28 file). Diari: 76.
  • Ultimi commit: 26f8d27 (migliora+proteggi VRP01), 76120b5 (video-claims + capital-scaling), a74cc69 (anchor-audit XS01/SKH01), e6657fc (GTAA01 5° sleeve).
  • Working tree pulito, tutto pushato. Book live sano e invariato da tutta la ricerca (research isolata: nessun agente tocca src/config/live).
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