Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-10 — REAL-TRUTH: il ledger segue i fill reali (sim → diagnostica)
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## Richiesta
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L'utente vuole che sim e reale coincidano — o meglio, che il sim non esista come
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verità: «voglio vedere dati che hanno avuto movimento reale su exchange». La
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ricognizione dei 77 eventi reali (dal 2026-06-03) ha mostrato che il gap
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sim/reale NON era slippage (piccolo, es. −0.15 bps su un TP) ma **contabile**:
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1. **Ledger separati.** Il `capital` che guida portafoglio/ribilanci/sizing era
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aggiornato dal PnL SIM; il PnL reale finiva in un `real_capital` parallelo che
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non guidava nulla. MR01 BTC: sim +28.93 vs reale +1.98 sugli stessi 4 trade.
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2. **Prezzi sim da candele testnet** (spike print, es. 2026-06-07 sim short BTC a
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65266.5 con mark reale 62395): il sim bookava PnL che il reale non vede. Con
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il ledger sim come verità, l'equity del portafoglio accumulava questa fantasia.
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Nota: il *notional* reale era GIÀ derivato dalla formula sim
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(`capital·ps·lev` passato a `_real_open`/`_real_open_pair`) — il punto 1 della
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richiesta (sizing allineato) si chiude da solo una volta che `capital` è reale.
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## Implementazione (REAL-TRUTH)
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- `StrategyWorker` e `PairsWorker` accettano `real_truth: bool` (default False =
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shadow storico). Con flag attivo e esecuzione abilitata:
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- `_real_close`/`_real_close_pair` ritornano `(real_pnl, applied)`;
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`applied=True` se ci sono fill reali (o chiusura verificata).
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- `_close_position`/`_close` chiamano la chiusura reale PRIMA dell'update
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ledger: `capital += real_pnl` (fee reali incluse); `is_win = pnl_reale > 0`.
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- Il sim resta nel log CLOSE come diagnostica: `pnl_source` ("real" |
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"sim_fallback"), `sim_pnl`, `real_pnl`.
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- **Fallback al sim** SOLO se il trade reale non è mai esistito/fillato
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(REAL_OPEN_FAIL, fill zero) — dichiarato nel log, mai silenzioso.
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- Runner: `overrides.execution.real_truth` (yml) → `build_worker_for(...,
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real_truth=)`. `portfolios.yml`: **`real_truth: true`**.
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- Conseguenza a catena: equity ledger → pesi → allocazioni → notional dei
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prossimi ordini derivano ora dai soldi veri sul conto. Il `real_capital`
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parallelo resta come ledger puro-reale di confronto.
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## Test
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`tests/portfolio/test_real_truth.py` (6 test): capital segue i fill reali
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(single-leg e pairs), una divergenza sim-win/reale-loss viene contata come LOSS,
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fallback sim dichiarato su REAL_OPEN_FAIL/leg-fail, e modalità shadow invariata
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senza flag. Suite completa: 99 passed.
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## Limiti onesti
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- I multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01) restano sim per costruzione (paper
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sleeves fuori dal pool, capitale insufficiente per i book multi-leg).
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- La STORIA del ledger non è riscritta: l'equity attuale (~2154) ingloba il PnL
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sim accumulato fino a oggi (reale realizzato era ≈ −15.6 dal 3/6). Da ora la
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divergenza smette di accumularsi; se si vuole un azzeramento (reset equity al
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conto reale) è un'operazione separata e deliberata.
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- Le DECISIONI di trading (entry/exit) restano guidate dai prezzi del feed
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(candele testnet): real-truth corregge la contabilità, non i segnali. Gli
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spike print del feed possono ancora generare entry/exit subottimali — ma ora
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il loro effetto si misura in PnL reale, non in PnL immaginario.
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