Adriano Dal Pastro
a85289d7c7
Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/ opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore. - engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT). - src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO (4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1). - gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp, risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py. - wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper. - 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34, OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.5 KiB
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# Config LIVE del paper trader a portafoglio. Seleziona UN portafoglio attivo
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# (definito in scripts/portfolios/_defs.py) e ne fa l'override dei parametri operativi.
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active: PORT06 # default raccomandato: master + shape
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overrides:
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total_capital: 2000
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weighting: cap # equal | cap | inverse_vol | cluster_rp | manual
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# NB: questo dict SOSTITUISCE interamente i caps di _defs.py (setattr in
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# base.py:load_active_portfolio) → va ridichiarato COMPLETO. Il cap SHAPE
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# 0.0588 (mitigazione coda SH01, 2026-06-05) era stato perso per questo.
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caps: {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588}
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leverage: 2 # sobrio per il live reale
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rebalance: 1D
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poll_seconds: 60
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# SLEEVE PAPER (2026-06-08): fuori dal pool/pesi/ledger — i €2000 si dividono SOLO
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# tra i 14 sleeve REALI (fade+DIP01+pairs+SH01). I multi-asset (no esecuzione reale,
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# bloccati dal capitale) girano in data/portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale
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# fisso, SOLO per statistica in vista di future implementazioni reali. NB: il portafoglio
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# live diverge ora dal PORT06 canonico (17 sleeve) -> DD reale ~5.35% vs 3.96% validato:
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# il prezzo di vedere il risultato reale puro (scelta utente).
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paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01, XS01]
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# Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
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# 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
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# dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).
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position_size: 0.5
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# Override per-famiglia (chiave = weighting.family_of). PAIRS 0.20 (2026-06-07):
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# famiglia SENZA stop, validata a esposizione 0.45 (pos 0.15 lev 3) — a 0.5×2=1.0
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# girava a ~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78%; ADA/ETH live -4.26% sleeve in
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# un trade). A 0.20×2=0.40 ≈ validato: PORT06 OOS DD 3.40→1.26%, costo OOS Sharpe
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# 9.05→8.43 (assicurazione, come il cap SHAPE). Gate: pairspos_port06_impact.py.
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position_size_family: {PAIRS: 0.20}
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# Esecuzione REALE su Deribit testnet, in SHADOW (sim + reale in parallelo).
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# I 7 single-leg con TP/SL in metadata: 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) +
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# DIP01 BTC (attivato 2026-06-04: stesso wiring StrategyWorker, TP limit resting
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# incluso). Ordini sui LINEARI USDC (payoff lineare = matematica del backtest;
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# fee/PnL in USDC). Gli altri sleeve (pairs/rotation/tsmom/shape) restano
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# simulati: pairs richiede executor a 2 gambe, shape non ha TP (orizzonte puro).
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execution:
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enabled: true
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# SH01 aggiunto 2026-06-08: e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07,
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# senza di lui il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%). Single-leg, esce a
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# orizzonte H=12 (no TP/SL) -> _place_real_tp no-op, _real_close market reduce-only;
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# disaster-bracket on-book = unica protezione di coda durante outage.
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sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01, SH01]
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instruments:
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BTC: BTC_USDC-PERPETUAL
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ETH: ETH_USDC-PERPETUAL
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LTC: LTC_USDC-PERPETUAL
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ADA: ADA_USDC-PERPETUAL
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SOL: SOL_USDC-PERPETUAL
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# Esecuzione REALE a 2 gambe per i pairs (PairsExecutionClient, 2026-06-08).
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# Long A / short B sui lineari USDC, con unwind se una gamba sola filla (leg-risk).
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# ATTIVATO 2026-06-08 a conto flat (smoke testnet end-to-end verificato).
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pairs_enabled: true
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# Disaster-bracket on-book (2026-06-07): STOP_MARKET reduce-only a ~-30%
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# dall'ingresso, piazzato a ogni REAL_OPEN e cancellato alla chiusura.
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# Assicurazione per gli outage (runner fermo = exit non valutati); in
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# operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. 0 = disattivo.
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disaster_sl_pct: 0.30
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