Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-01 — "Win" che perdono: metrica netto-fee + filtro TP edge-minimo
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> Partito da un'osservazione dell'utente sui trade live PORT06: **ci sono close con
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> `win=True` ma `pnl` negativo**. Due problemi distinti, entrambi risolti.
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## Problema 1 — la metrica `win` mentiva (lordo invece di netto)
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In `strategy_worker.py::_close_position`:
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```python
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trade_return = price_change * direction # LORDO, prima delle fee
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net = trade_return * leverage - fee_rt * leverage
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pnl = capital * position_size * net # corretto (netto)
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is_win = trade_return > 0 # BUG: usa il LORDO
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```
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`is_win` scattava appena il prezzo si muoveva di un soffio a favore, **prima delle
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fee**. Capitale e PnL erano giusti (netti); solo la metrica `win`/`accuracy` era
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gonfiata.
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**Quantificazione (51 close live):** 39 win dichiarate (76,5%) → **13 falsi win**
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(`win=True` ma `pnl≤0`) → accuratezza **netta reale 52,9%**. PnL realizzato +€0,77
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(resta positivo: lo trascinano i pairs).
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**Fix:** `is_win = net > 0`. + `tests/portfolio/test_win_net_of_fees.py` (mossa
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sotto-fee = non win; oltre-fee = win; perdita = non win).
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**Riconciliazione contatori persistiti:** i `total_wins` su disco erano gonfiati dal
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vecchio conteggio lordo. Ricalcolati come `net_return>0` dai `trades.jsonl`:
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**MR01_BTC 7→1, DIP01_BTC 7→1** (gli unici toccati; tutti gli altri già coerenti).
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Capitale invariato.
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## Problema 2 — i 13 falsi win erano tutti MR01_BTC / DIP01_BTC in take_profit
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Causa: in `MR01_bollinger_fade` e `DIP01_dip_buy` il **TP è la media** (`tp = ma[i]`)
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e l'entry è a `close[i]` appena fuori banda. Nel regime BTC **piatto** (inchiodato
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~73.700 per ore, vol bassissima) la media è a pochi dollari dall'entry → il TP cade
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**dentro** il costo round-trip (0,10%): colpire il TP = perdita netta garantita.
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**Meccanismo del fix (importante).** "Spostare il TP più in là" NON garantisce di non
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perdere: il prezzo rientra solo fino alla media, non oltre → si finirebbe su SL/time-
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limit, perdendo di più. La mossa provabilmente non-perdente è un **filtro di edge
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minimo**: se `|tp − entry|/entry ≤ min_tp_frac` non si apre la trade. Break-even
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esatto = `fee_rt` (= 0,10%, indipendente dalla leva, perché
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`ret = mossa·lev − fee_rt·lev > 0 ⇔ mossa > fee_rt`).
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**Implementazione:** parametro `min_tp_frac` (default 0.0 = off) in **tutte le 4 fade**
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(MR01 banda, MR02 midpoint canale, MR07 ATR-scaled) e DIP01; salta i segnali sotto
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soglia. Cablato negli sleeve live a **0.0015 (1,5× fee)** in `_defs.py` (`MIN_TP_FRAC`).
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**Validazione backtest (BTC+ETH 1h, config sleeve, min_tp_frac ∈ {0,.001,.0015,.002}):**
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neutro su tutte e 4 le fade.
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- MR01: 0 trade rimossi (BTC +8028€, ETH +10395€) — metriche identiche.
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- DIP01 BTC: −1 trade a 0.002, **migliora** (+7492→+7522€, DD 26,3→25,9%).
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- MR02 BTC: −1 trade a 0.0015 (pnl invariato +12198€), ETH 0 rimossi.
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- MR07 BTC/ETH: 0 rimossi (TP ATR-scaled sempre ben oltre le fee nello storico).
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Conclusione: i micro-scalp sotto-fee **non esistono nel campione storico** — sono un
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artefatto del regime attuale. Il filtro è **puro upside**: neutro sul backtest validato,
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protettivo dal vivo. (Le 12 trade live incriminate, tutte MR01/DIP01 BTC, avevano gap
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~0,026%, ben sotto 0,15% → tutte bloccate.)
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+ `tests/portfolio/test_min_tp_frac.py` (monotonia + ogni superstite ha gap > soglia
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+ default-off invariato).
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## Nota deploy — il codice è COTTO nell'immagine, non montato
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Scoperta durante il deploy: `docker-compose.yml` monta solo `./data` e
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`./portfolios.yml`; il sorgente (`src/`, `scripts/`) è `COPY` nel Dockerfile. Quindi
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**`docker compose restart` NON ricarica le modifiche al codice** — serve
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`docker compose up -d --build`. Conseguenza retroattiva: anche il fix SH01
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horizon-exit di stamattina è andato live solo con questo rebuild. Da ricordare per ogni
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futura modifica ai worker. Il volume `./data` persiste → i 14 worker fanno RESUME
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puliti dopo il rebuild (capitale e posizioni intatti).
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## Stato finale
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- `is_win = net > 0` live; contatori riconciliati (MR01/DIP01 BTC 1/9).
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- Filtro `min_tp_frac=0.0015` live su tutti i fade + DIP01 (attivo solo MR01/DIP01).
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- Fix SH01 horizon-exit ora **effettivamente** live (rebuild).
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- Suite: 49 passed. Container ricostruito, healthy, 14 sleeve in RESUME.
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## Lezione
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1. Una metrica di "win" deve essere **netto fee**, altrimenti l'accuracy è teatro.
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2. Quando il TP è dentro il costo di transazione, la trade è persa in partenza: meglio
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**non prenderla** che ritoccare il TP.
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3. Per i worker live in Docker: **rebuild**, non restart. Il restart ricarica solo lo
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stato dal volume, non il codice.
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