Adriano Dal Pastro
f78380596a
FADE specs tf=15m (sid invariati -> pesi/alloc intatti; DIP01 resta 1h); builder canonico allineato (combine_portfolio.FADE_TF) -> parita' delle due facce; regression-lock aggiornato al nuovo baseline (FULL Sh 7.34->8.13 DD 3.46->2.47, OOS Sh 10.07->10.86 DD 1.48->2.09). Runner invariato (fetch 15m gia' esistente dal blend pairs). Suite 126 passed. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-12 — GATE PORT06: fade 15m PROMOSSI (tutte e tre le varianti)
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Seguito del probe ACCEL50: i 6 sleeve fade (MR01/02/07 × BTC/ETH) a 15m,
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parametri live 1h NON ri-tunati, engine canonico `build_trades`/`fade_daily_equity`
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parametrizzato sul timeframe. Script: `scripts/analysis/fade15m_port06_gate.py`.
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## Risultati
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**[1] Parità.** Builder locale a 1h == sleeve canonico, diff 0.00 esatto su tutti e 6.
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**[2] Standalone (daily, pos 0.15 lev 3, fee 0.10% RT).** Il 15m batte il twin 1h
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quasi ovunque; OOS Sharpe: MR01_ETH 4.94 (vs 1.10), MR02_ETH 6.40 (vs 4.72),
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MR07_ETH 4.44 (vs 1.97), MR07_BTC 2.37 (vs 1.59). Fee 2x: regge ovunque tranne
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MR02_BTC (OOS 0.60 — il piu' fee-sensitive, ma a fee reali e' il migliore BTC).
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**[3] Correlazione 15m↔1h: media 0.26** (range 0.16-0.41) — più decorrelato del
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pairs 15m promosso a 0.37. NON è la stessa scommessa più veloce: è un edge a
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orizzonte diverso.
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**[4] Gate PORT06** (cap PAIRS 0.33 / SHAPE 0.0588):
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| variante | FULL CAGR | FULL DD | FULL Sh | OOS CAGR | OOS DD | OOS Sh |
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|----------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|
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| BASELINE (1h) | 74% | 3.46% | 7.34 | 111% | 1.48% | 10.07 |
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| **ADD (+6 sleeve 15m)** | 85% | **2.73%** | 8.02 | 125% | **1.38%** | **10.48** |
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| SWAP (15m al posto 1h) | **101%** | 2.47% | 8.13 | **163%** | 2.09% | 10.86 |
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| BLEND 50/50 | 87% | 2.31% | 8.06 | 136% | 1.77% | 10.82 |
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Tutte e tre PROMOSSE dal criterio standard (OOS Sharpe non peggiora E DD scende).
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**[5] Anti-illusione flat (il check che ha ucciso pairs-alt e XEX/DOGE).**
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ETH 15m ha 14-30%/anno di candele flat. Con flat-entry-skip l'edge SOPRAVVIVE:
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MR01_ETH Sh 3.11→2.85 (OOS 4.94→4.60), MR02_ETH 4.72→4.63, MR07_ETH 3.76→3.55;
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BTC invariato (≤0.01). Coerente col finding registrato 2026-05-28. La quota di
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ritorno persa (~30-40% del FULL ETH) è il caveat slippage onesto: il ledger
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reale shadow sarà il giudice, come per il pairs 15m.
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## Raccomandazione
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**ADD** è la promozione più pulita: migliora TUTTE le metriche senza buttare il
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track record live dei 6 sleeve 1h (SWAP rinuncia alla config validata dal vivo;
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il suo OOS DD peggiora 1.48→2.09). In subordine BLEND (miglior FULL DD 2.31%).
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## Per il deploy (non fatto qui)
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1. `_defs.py`: 6 SleeveSpec nuovi `MR0x_{asset}_15M` con `tf: 15m` nei params.
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2. Runner: estendere il fetch sub-orario (già esistente per PR_ETHBTC_15M) ai
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fade 15m; verificare lookback (EMA200 a 15m = 50h → bastano ~2200 barre).
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3. Validazione worker a 15m (replay == backtest, come validate_worker_pairs).
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4. Sizing: a peso pieno i 6 sleeve 15m raddoppiano la famiglia FADE; valutare
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position_size ridotto come il blend pairs (il gate ADD qui è già a peso pieno
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e migliora comunque, ma il caveat slippage 15m suggerisce prudenza).
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5. MR02_BTC 15m è il più fee-sensitive (fee2x OOS 0.60): monitorare le fee reali.
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## Addendum — DEPLOY: SWAP SECCO (stessa giornata, scelta utente)
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L'utente ha scelto **SWAP** (la variante a CAGR più alto), consapevole dei due
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costi discussi: OOS DD 1.48→2.09% e perdita della maturità operativa 1h (la
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meccanica live — EXIT-16 confirm, TP_PHANTOM, TP resting — gira 4x più veloce
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su un feed testnet con wick anomali; il gate misura l'edge, non la robustezza
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operativa). Proposta alternativa staged (ADD temporaneo 1-2 settimane, poi
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spegnere il 1h) declinata: "swap secco".
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Implementazione (deliberatamente minima, sid INVARIATI → pesi/alloc/epoche
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intatti):
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- `_defs.py`: FADE specs → `tf="15m"` (DIP01 resta 1h: non era nel gate).
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- `combine_portfolio.py`: `FADE_TF="15m"` nel builder canonico → le due facce
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(backtest/live) restano sulla STESSA definizione; il lock di parità
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(`test_backtest_parity`) confronta le facce fra loro e resta verde.
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- Runner: NESSUNA modifica (il fetch sub-orario BTC/ETH 15m esisteva già per il
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blend pairs; `_spec_assets_tf`/`_series_for` sono generici).
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- Worker: nuove dir `*__15m` (stato 1h preservato in `*__1h`, worker flat al
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momento dello switch). Esecuzione reale invariata (match per nome MR01/02/07).
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- max_bars=24 barre ora = 6h; EXIT-16 confirm sulla barra 15m completata.
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Monitor post-deploy: stop-rate e divergenza sim/reale dei fade 15m
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nell'hourly report; fee reali su MR02_BTC; STALE_FEED (le barre flat 15m
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sono più frequenti che a 1h).
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