Adriano Dal Pastro
0b900a5420
L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP, _real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12). Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27. Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# TODO — prossimi passi
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> Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-08 (pairs reali ATTIVI v1.1.12;
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> roadmap improvement-sweep 10/10 completata).
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## Stato esecuzione per sleeve (REALE vs SIMULATO)
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**REALE (shadow su Deribit testnet) — il "vero" risultato monetario:**
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- 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + DIP01_BTC → single-leg, v1.0.3+
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- 5 pairs PR01 (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL) → 2 gambe, v1.1.12 (2026-06-08)
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- SH01 × BTC/ETH → single-leg, exit a orizzonte (no TP/SL), v1.1.13 (2026-06-08)
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**SIMULATO (paper, NON esegue reale) — categoria distinta:**
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- TR01 / ROT02 / TSM01 → book multi-asset, bloccati dal CAPITALE (rumore arrotondamento)
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## Esecuzione reale — pezzi mancanti
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- [x] ~~Executor a 2 gambe per i PAIRS~~ — FATTO + ATTIVO (v1.1.12, 2026-06-08).
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- [x] ~~SH01 in reale~~ — FATTO (v1.1.13, 2026-06-08): l'infrastruttura no-TP esisteva già
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(_place_real_tp no-op senza TP, _real_close chiude tutto market reduce-only a orizzonte).
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Bastava accettare kind 'ml' in _exec_for + SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket
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on-book = unica protezione di coda. Test SH01 open/close reale OK.
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- [ ] **Multi-asset in reale** (SIMULATO: TR01/ROT02/TSM01) — **SBLOCCATO DA CAPITALE ≥ ~€20k**.
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Strumenti USDC tutti esistenti (BNB/DOGE/XRP inclusi), ma a €2k il rumore di arrotondamento
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per-asset è 20-30% (DOGE/XRP/SOL step grandi in $, esposizione frammentata su 5-8 asset) →
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l'esecuzione reale misurerebbe il rumore dei lotti, non la strategia. Serve un
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`BasketExecutionClient` (ribilancio delta multi-strumento, long-only, netting con fade+pairs
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sui simboli condivisi). Beneficio limitato (~19% del portafoglio, diversificatori spesso
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flat) → bassa priorità anche a capitale alto. Analisi: chat 2026-06-08.
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## Capitale (decisione utente, non codice)
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- [ ] **Valutare aumento capitale a €5.000-10.000** per togliere il rumore di arrotondamento.
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A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%,
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"punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale.
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Riguarda solo i 7 single-leg che eseguono reale; pairs/SH01 sono simulati.
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## Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
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- [ ] **forming-bar su ROT02/TSM01**: i worker daily valutano la candela 1d IN FORMAZIONE al primo
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poll dopo mezzanotte UTC (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente). Ora è banale:
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usare `src.live.bars.last_settled_idx` in `_panel` / nei due tick. Impatto basso (1d) ma
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stessa famiglia di bug.
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- [ ] **ancora bfill di `_daily_equity`**: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo
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valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le
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metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se
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correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel
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gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo).
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- [ ] **convenzione TR01 worker vs reference**: il replay `validate_honest_workers` dà TR01 worker
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-44% vs reference +42% (identico pre/post fix di oggi). È la divergenza capitale-unico
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(`mean(rets)` solo sugli asset in posizione) vs media-equity 1/N del reference. Indagare:
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sospetto che `mean(rets)` sovrappesi gli asset in posizione quando il paniere è parzialmente
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investito.
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- [ ] **engine duplicato nei 3 gate** `*_port06_impact.py` (exit16/trendmax/dip01): `build_trades_variant`
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/ `port_metrics` copiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la
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copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso.
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- [ ] **epoche hardcoded in `hourly_report.lossguard_section`** (LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE):
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ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
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rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
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riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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- [ ] **PnL live post-swap trend** (epoca TREND in `hourly_report`): verdetto stop-rate fade a n>=30.
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- [ ] **SH01 post-bootstrap**: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre
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(selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
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- [ ] **MR02_ETH**: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà
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normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
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- [ ] **parquet fresco per SH01 bootstrap**: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
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mesi. Rilanciare `download_all()` periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).
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