Adriano Dal Pastro
8d69a0cef5
- Gioco GRID TRADERS (sessione 3, regola STRATEGIA_GRIGLIA.md): grid_engine (backtest causale fee-aware della griglia geometrica), grid_brief (digest anonimo per dimensionare la griglia), grid_arena (torneo 100 agenti); diario docs/diary/2026-06-10-grid-traders-game3.md - Gioco OPZIONI: options_engine (BS + skew fittato + DVOL storica), options_arena, opt_calibrate (superficie premi REALE da cerbero-bite) - Gioco SESSION: session_engine/session_arena (pattern orari intraday) - arena: vincolo GAME_NO_LIVE=1 (vieta pairs e fade zscore/breakout/momentum gia' live, coercizione a trend/ma_cross) + normalize del candidato PRIMA della valutazione nel hill-climb - Gate: grid_game_gate (griglia ETH vincitrice vs PORT06, mark-to-market), pairs30m_gate (ETH/BTC 30m ridondante col 15m gia' deployato?) - reset_flatten: flatten one-shot del conto testnet per il reset portafoglio - .gitignore: data/portfolio_paper_stats/ (stato runtime sleeve paper-only) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# Strategia di Grid Trading — Versione Corretta
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> Documento di specifica della strategia. Descrive *cosa* deve fare il bot e *perché*,
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> non l'implementazione. È il riferimento da cui partire per riscrivere il codice in
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> modo sicuro e testabile.
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## 1. Obiettivo
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Estrarre profitto dalla **volatilità di un asset all'interno di un intervallo di prezzo
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(range)**, comprando automaticamente quando il prezzo scende e vendendo quando risale,
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secondo livelli predefiniti (la "griglia").
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La griglia **non prevede** la direzione del mercato: monetizza le oscillazioni. Funziona
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quando il prezzo oscilla; perde quando il prezzo prende un trend deciso. Tutta la
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progettazione che segue serve a massimizzare il primo caso e a limitare i danni nel
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secondo.
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## 2. Principi corretti (cosa cambia rispetto al bot originale)
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| Aspetto | Bot originale (sbagliato) | Versione corretta |
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| Asset | Shitcoin illiquida (LAND) | Coppia liquida (es. ETH/USDT, BNB/USDT) |
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| Passo griglia | Assoluto in USDT (`GRID_STEP=3`) | **Percentuale** sul prezzo |
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| Livelli | Mobili, inseguono il prezzo | **Fissi** dentro un range definito |
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| Protezione perdite | Nessuna | **Stop-loss** sotto il range + **take-profit** sopra |
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| Slippage | `amountOutMin = 0` (nessuna) | Calcolato da `getAmountsOut` − tolleranza |
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| Break-even fee | Ignorato | Passo griglia **> costo round-trip** |
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| Capitale | Tutto, senza limiti | Allocazione fissa, suddivisa per livello |
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| Chiave privata | In chiaro nel `.env` | Keystore cifrato o input a runtime |
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| Validazione | Nessuna | **Backtest** + **testnet** prima del capitale reale |
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## 3. Definizione della griglia
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### 3.1 Parametri di ingresso
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| Parametro | Significato | Esempio |
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| `PAIR` | Coppia da tradare (base/quote) | `ETH/USDT` |
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| `RANGE_LOW` | Estremo inferiore del range | `2800` |
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| `RANGE_HIGH` | Estremo superiore del range | `3400` |
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| `GRID_LEVELS` | Numero di livelli nella griglia | `12` |
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| `CAPITAL_QUOTE` | Capitale totale in quote (USDT) | `1200` |
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| `STOP_LOSS` | Prezzo sotto cui il bot chiude tutto e si ferma | `2650` |
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| `TAKE_PROFIT` | Prezzo sopra cui il bot chiude tutto e si ferma | `3550` |
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| `SLIPPAGE_BPS` | Tolleranza slippage in basis point (50 = 0,5%) | `50` |
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| `FEE_BPS` | Fee del DEX in basis point (PancakeSwap = 25) | `25` |
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### 3.2 Costruzione dei livelli (griglia geometrica)
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I livelli vanno spaziati in **percentuale**, non in valore assoluto. Una griglia
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geometrica mantiene lo stesso rendimento percentuale per ogni gradino, indipendentemente
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dal prezzo.
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```
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ratio = (RANGE_HIGH / RANGE_LOW) ^ (1 / GRID_LEVELS)
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livello[i] = RANGE_LOW * ratio ^ i per i = 0 .. GRID_LEVELS
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Esempio (`RANGE_LOW=2800`, `RANGE_HIGH=3400`, `GRID_LEVELS=12`):
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`ratio ≈ 1,0163` → passo di circa **1,63% per gradino**.
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### 3.3 Capitale per livello
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```
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quote_per_livello = CAPITAL_QUOTE / GRID_LEVELS
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```
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Ogni livello di acquisto impegna `quote_per_livello`. Il capitale è suddiviso in anticipo:
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il bot **non** può comprare più di quanto allocato, e non scende mai sotto zero.
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## 4. Vincolo di break-even (regola anti-fee)
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Una griglia con passi troppo fitti perde: le fee di ogni round-trip (compra + vendi) si
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mangiano il profitto. **Il passo percentuale della griglia deve superare il costo totale
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di un round-trip.**
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```
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costo_round_trip ≈ 2 * (FEE_BPS + SLIPPAGE_BPS) / 10000 (in frazione)
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passo_griglia = ratio - 1
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VINCOLO: passo_griglia > costo_round_trip * margine_sicurezza (margine ≥ 1,5)
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```
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Esempio con `FEE_BPS=25`, `SLIPPAGE_BPS=50`:
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`costo_round_trip ≈ 2 * (25+50)/10000 = 1,5%`. Con margine 1,5 → il passo deve essere
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**≥ 2,25%**. Se la griglia geometrica dà 1,63%, **è troppo fitta**: vanno ridotti i
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`GRID_LEVELS` o allargato il range finché il vincolo è rispettato. Il bot deve rifiutarsi
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di partire se il vincolo non è soddisfatto.
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## 5. Logica operativa
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### 5.1 Inizializzazione
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1. Validare i parametri: `RANGE_LOW < prezzo_attuale < RANGE_HIGH`, vincolo di break-even
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rispettato, capitale disponibile sul wallet.
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2. Verificare la coppia: liquidità sufficiente, contratto non honeypot (controllo
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obbligatorio, non opzionale), token con decimali noti.
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3. Costruire i livelli (§3.2) e marcare ognuno come `attivo`/`riempito`.
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4. Allocare il capitale (§3.3).
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### 5.2 Ciclo principale
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A ogni tick (es. ogni nuovo blocco, o ogni N secondi):
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prezzo = prezzo_corrente(PAIR)
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# --- guardie di uscita: hanno priorità su tutto ---
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SE prezzo <= STOP_LOSS:
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vendi_tutta_la_posizione() # con slippage protetto
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ferma il bot, log "STOP-LOSS"
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SE prezzo >= TAKE_PROFIT:
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vendi_tutta_la_posizione()
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ferma il bot, log "TAKE-PROFIT"
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# --- logica griglia ---
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PER ogni livello L:
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SE prezzo attraversa L verso il basso E L non è ancora riempito:
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compra quote_per_livello # con amountOutMin protetto
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marca L come riempito
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SE prezzo attraversa L verso l'alto E il livello sotto è riempito:
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vendi la quantità di quel livello # con amountOutMin protetto
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marca quel livello come libero
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```
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I livelli sono **fissi** (calcolati una volta), non inseguono il prezzo. Questo rende il
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comportamento prevedibile e backtestabile.
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### 5.3 Calcolo `amountOutMin` (protezione slippage — obbligatoria)
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Mai passare `0`. Prima di ogni swap:
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```
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atteso = router.getAmountsOut(amountIn, path)[ultimo]
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amountOutMin = atteso * (10000 - SLIPPAGE_BPS) / 10000
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```
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Se la transazione non rientra nella tolleranza, deve **fallire** (revert), non eseguire a
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qualsiasi prezzo.
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## 6. Gestione del rischio
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1. **Stop-loss obbligatorio** sotto `RANGE_LOW`. È la differenza tra "strategia" e
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"gambling": senza stop-loss un trend ribassista svuota il wallet.
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2. **Take-profit** sopra `RANGE_HIGH` per chiudere quando il prezzo esce dal range al
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rialzo (la griglia avrebbe già venduto tutto; il take-profit evita di restare esposti).
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3. **Capitale segregato**: usare un wallet dedicato, con solo il capitale destinato alla
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strategia. Mai il wallet principale.
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4. **Limite di gas e prezzo gas** ragionevoli, ricalcolati dinamicamente (no valori fissi
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obsoleti).
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5. **Kill-switch manuale**: comando per fermare il bot e liquidare in qualsiasi momento.
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6. **Idempotenza/recupero**: se il bot si riavvia, deve ricostruire lo stato dei livelli
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(riempiti/liberi) dal saldo on-chain, non ripartire da zero.
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## 7. Validazione prima del capitale reale
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Nessun fondo reale prima di aver superato, in ordine:
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1. **Backtest** su dati storici della coppia (almeno alcuni mesi, includendo sia fasi
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laterali sia un trend marcato), misurando: PnL netto **dopo** fee e slippage,
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max drawdown, numero di trade, comportamento allo stop-loss.
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2. **Paper trading / simulazione** in tempo reale, senza eseguire ordini veri.
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3. **Testnet** (BSC testnet) con la stessa logica e router di test, per verificare
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l'esecuzione on-chain end-to-end.
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4. **Mainnet con capitale minimo** (es. l'equivalente di pochi euro) per la prima
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settimana, poi scalare solo se i risultati combaciano col backtest.
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## 8. Quando NON usare questa strategia
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- Asset illiquido o a rischio rug-pull/honeypot.
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- Mercato in trend forte e prolungato (la griglia perde: lo stop-loss limita il danno ma
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non genera profitto).
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- Passo griglia che non rispetta il vincolo di break-even (§4).
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- Capitale che non puoi permetterti di perdere.
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## 9. Parametri di esempio (configurazione di partenza prudente)
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PAIR = BNB/USDT # coppia liquida su PancakeSwap
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RANGE_LOW = 580
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RANGE_HIGH = 720
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GRID_LEVELS = 8 # passo ≈ 2,7% > break-even
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CAPITAL_QUOTE = 400 # USDT, su wallet dedicato
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STOP_LOSS = 545 # ~6% sotto RANGE_LOW
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TAKE_PROFIT = 760 # ~5,5% sopra RANGE_HIGH
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SLIPPAGE_BPS = 50 # 0,5%
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FEE_BPS = 25 # PancakeSwap v2
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Verifica break-even: passo ≈ 2,7% > `1,5 × (2×0,75%) = 2,25%` ✅
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*Questo documento descrive la strategia. L'implementazione (ethers v6, gestione sicura
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della chiave, calcolo slippage, stato persistente, backtester) va sviluppata a parte,
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con test, e validata secondo §7 prima di qualsiasi capitale reale.*
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