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Adriano Dal Pastro 3b552a92da feat(combo): paper-trade cross-venue TP01 (Deribit) + GTAA (IB), forward-only

L'unica cosa vera/deployabile della ricerca: diversificazione TP01+GTAA (corr 0.21, blend Sharpe ~1.5,
DD dimezzato). Si va in PAPER cross-venue.

- src/portfolio/gtaa.py: GTAA sleeve di prima classe (trend difensivo TSMOM vol-target 12% su
  SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG). gtaa_returns() Sharpe 0.64; gtaa_weights() = pesi ETF correnti azionabili.
- scripts/live/paper_combo.py: tracker forward-only blend 50/50 TP01+GTAA (crypto compoundato su grid
  giorni-di-borsa), mostra posizioni azionabili su entrambi i venue. Solo gambe eseguibili.
- fetch_ib_equities.py --only: refresh mirato dei 6 ETF GTAA per il cron.
- cron_daily.sh: up gateway IB + refresh ETF GTAA + avanza paper_combo (dipendenza cross-venue gestita).

Init 2026-06-23: TP01 flat (risk-off), GTAA SPY13/QQQ8/IWM9/TLT17/GLD2/HYG17/cash34. Catena
gateway->refresh->paper testata end-to-end. PAPER (rischio zero), valida l'operativita' cross-venue.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-23 12:26:51 +00:00

2.2 KiB

Raw Blame History

2026-06-23 — Combo DEPLOYABLE in PAPER: TP01 (Deribit) + GTAA (IB), cross-venue

Decisione

Dopo aver esaurito (onestamente) la ricerca di nuovi edge e anticipazioni cross-mercato, l'unica cosa VERA e deployabile e' la DIVERSIFICAZIONE: TP01 (crypto, Deribit) + GTAA (equity, IB), corr ~0.21 -> blend Sharpe ~1.5, maxDD dimezzato (diari 2026-06-22-deployable-combo). Si va in PAPER cross-venue.

Costruito

src/portfolio/gtaa.py — GTAA come sleeve di prima classe: trend difensivo long-flat TSMOM [21/63/126/252g], vol-target 12%, EW su SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG. Espone gtaa_returns() (Sharpe full 0.64, 7542 barre 1996+) e gtaa_weights() (pesi ETF CORRENTI azionabili). Legge cache eq_*.
scripts/live/paper_combo.py — paper-tracker FORWARD-ONLY del blend 50/50 TP01+GTAA (crypto compoundato sul grid giorni-di-borsa). Stato in data/paper_combo/. Mostra le posizioni azionabili su entrambi i venue. SOLO le gambe eseguibili (XS01/VRP01 STAT-MODE esclusi).
fetch_ib_equities.py --only SPY,QQQ,... — refresh mirato dei 6 ETF GTAA (per il cron).
scripts/cron_daily.sh — aggiunto: up gateway IB (idempotente) -> refresh ETF GTAA -> avanza paper_combo. Dipendenza cross-venue gestita (gateway paper sempre-up, restart unless-stopped).

Stato iniziale (2026-06-23)

Paper combo init a 2000, forward da 2026-06-22. Posizioni azionabili:

TP01 (Deribit): BTC/ETH 0.0x (flat, TSMOM risk-off — coerente col live).
GTAA (IB): SPY 13% / QQQ 8% / IWM 9% / TLT 17% / GLD 2% / HYG 17% / cash 34% (difensivo). Catena end-to-end testata: gateway -> refresh ETF -> avanza paper. OK.

Onesta'

E' PAPER (rischio zero). Valida l'OPERATIVITA' cross-venue prima di capitale reale.
Sharpe atteso ~1.5 e' ottimistico (finestra crypto corta/favorevole); il dato robusto e' la diversificazione (corr 0.21, DD dimezzato), non il livello assoluto.
A capitale reale e' un portafoglio su DUE conti (Deribit ~$600 + IB); GTAA frazionabile a basso capitale, TP01 gia' armato. Prossimo passo eventuale: dashboard del combo + (molto dopo) capitale.

Prossimo

Lasciar girare il paper forward (cron giornaliero) e ricontrollare l'equity tra qualche settimana.

2.2 KiB Raw Blame History