Adriano Dal Pastro
fb01c5714c
Book, pesi, config INVARIATI. Nuovo sorvegliante in cron_daily. IL CAMPIONE C'ERA GIA': 8 scadenze utilizzabili per asset su 8, entrambe le strutture, 16 osservazioni ciascuna. Non serviva aspettare per fare la misura; serve aspettare per rispondere alla DIFFERENZA, che e' un'altra domanda. CORREZIONE A UN ARGOMENTO PUBBLICATO POCHE ORE FA. Nel gate del tenore avevo scritto che la cella vincente 'sta massimizzando l'errore di modello' perche' compra l'ala piu' lontana. Misurato: il meccanismo e' confermato e piu' forte del previsto (f_long 5.85 contro 2.23) ma la conclusione era ROVESCIATA — quell'ala pesa il 3.2% del premio corto invece del 18.4%, quindi sul credito NETTO l'effetto e' minore: f_net 0.852 contro 0.718, il candidato ha un f MIGLIORE. Con f_net = (f_short - k*f_long)/(1-k), un f_long grande fa danno solo moltiplicato per un k grande: avevo guardato il fattore e non il peso. La decisione (nessun cambio) regge, ma su tre gambe invece di quattro. Artefatto di tick escluso prima di crederci: l'ask dell'ala sta a 22 tick mediani, minimo 15, 0% delle osservazioni a <=2 tick. LA DIFFERENZA NON E' STABILITA: appaiata per (asset, scadenza) fa +0.109 con IC95 [-0.047, +0.193], 11/16 positive -> contiene lo zero. Replica indipendente del canonico: 0.718 per un percorso con finestra DTE e pairing diversi da quello che stamattina dava 0.73. CRITERIO PRE-REGISTRATO, congelato in un test: >=40 coppie E ampiezza IC95 <=0.12 (oggi 16 e 0.241), prima gamba verso fine ottobre 2026. Il sorvegliante rifa' la misura ogni giorno e notifica una volta sola quando basta — lezione DVOLSPREAD, un lead senza sorvegliante e senza data e' un lead perso. Calibrazione della soglia verificata prima di fidarsene: con differenza vera nulla lo zero e' escluso nel 5.0/4.0/3.0% dei casi a n=16/40/60, cioe' il 5% atteso. Il test iniziale su seed fisso falliva perche' quel seed era uno dei 5% legittimi: sostituito con un test sulla proprieta'. REGOLE: (a) un fattore di errore si giudica moltiplicato per il suo peso; (b) prima di credere a un rapporto estremo su un prezzo piccolo, contare i tick; (c) una soglia sull'ampiezza di un IC richiede di verificarne la copertura; (d) 'non abbastanza campione' non e' 'nessuna differenza'. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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__pycache__/
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*.py[cod]
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*.egg-info/
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dist/
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build/
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.venv/
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.env
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!.env.example
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.env.ibgw
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!.env.ibgw.example
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.vscode/
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.idea/
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.DS_Store
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data/raw/
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data/processed/
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*.log
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*.pkl
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*.pt
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*.pth
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notebooks/.ipynb_checkpoints/
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data/paper_trades/
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data/portfolio_paper/
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data/portfolio_paper_stats/
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data/portfolios/
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# watermark fondi del reconciler (stato runtime, contiene il balance)
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data/funds_watch.json
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# stato locale di tooling (non condiviso)
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.claude/
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.omc/
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# dati regime (DVOL/funding/feature cache, rigenerabili)
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data/regime/
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data/venue_watch/
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_disp_scratch/
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data/regime/dispersion_features.parquet
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# storico catena opzioni importato da cerbero-bite (rigenerabile: options_fetcher.py)
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data/options/
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data/_reset_backup/
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# game artifacts (log/json di scripts/games e gate)
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data/games/
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.env.mainnet
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# archived data (mirrors top-level data/ ignores, which are top-level-anchored)
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Old/data/
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Old/**/__pycache__/
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# run logs (rigenerabili dagli script)
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logs/
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# cache di ricerca rigenerabile (serie d'ancora, tabelle di segnale intra-bin SKH01):
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# 22MB, ~2.4h a ricostruirla, ma e' DERIVATA dai parquet certificati -> non si versiona.
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data/_cache/
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# cache della ricerca trackE (rigenerabile)
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.cache_trackE_*.npy
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# feed backup pre-rebuild (binari rigenerabili, NON in git) + stato paper trader (runtime)
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data/_feed_backup/
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data/paper_trend/
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data/paper_portfolio/
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# output grezzo dello sweep di ricerca xsec (rigenerabile dagli script in runs/)
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scripts/research/xsec/runs/out/
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# blind-signal derived data (regenerable via make_blind.py)
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data/blind/
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scripts/research/blind/leaderboard.json
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# forward-monitor runtime state (regenerable, forward-only)
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data/paper_prevday/
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data/paper_combo/
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data/paper_statarb/
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data/paper_xsr/
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data/paper_dvolspread/
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# stato della sorveglianza fee (ultima lettura del tier Deribit, per rilevarne i cambiamenti)
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data/fee_watch/
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# battuta di cuore del collettore catena (stato runtime, come gli altri monitor)
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data/chain_collect/
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data/vrp_f_watch/
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# log esecuzioni del book live (stato runtime, contiene fill/fee del conto reale)
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data/live/
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# dati esterni di ricerca (on-chain CoinMetrics community, F&G) — non certificati, non in git
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data/external/
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data/options_daily/
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