Adriano Dal Pastro
f82f685528
Decisi dall'operatore il 2026-09-10, verificati da revisione fable (15 segnalazioni, 12 applicate). - usde_watch: TRADE_LIMIT 1000 (count max Deribit) e trade_copertura(): lista troncata o ultima lettura oltre la finestra di 24h del gateway => somma NON leggibile, reward non attribuito (P12). Riga del 07/09 corretta nel log con campo `correzione` (400 USDE erano acquisti, non reward). - cuscino_watch.py (cron :53, monitor_health): equity USDC contro cuscino derivato da usde.cuscino_richiesto_usd (formula spostata in src/live/usde.py, usde_convert la importa); OK/PREAVVISO/SCOPERTO/BLIND; sotto zero lancia usde_convert --quota quota_ripristino(0.20)=0.64 --esegui con guardie (execution_enabled, depeg_warn, 1 tentativo/6h). Primo giro: PREAVVISO, +$26. - usde_convert: il tetto del venue vale solo in ACQUISTO (bloccava la vendita). - paper_prevday: GATE PREVDAY-01 cablato (2027-06-21, kill Sharpe giornaliero < -0,50 su >=180 g attivi, veto >=80% barre ricostruibili + divergenze non crescenti con soglia materiale). Oggi: +0,95 su 81 g, 1942/1943 ricostruibili, kill NON MATURO. - CLAUDE.md: arming 20/06 (TP01) / 23/06 (BOOK); piano EUR 5.000 chiuso col versamento 04/09 ($2.414,68 dal balance, dichiarato); SCALA-01 non prima del 2027-02-28 (A2 dal 01/09); PREVDAY-01 con data, kill, veto; §5.17 riparato con i limiti dichiarati (ratchet, slack zero a 0,70). - test: 1062 (+31): test_cuscino_watch (16), test_paper_prevday_gate (8), test_usde_watch (+5). Fixes #2 Fixes #3 Fixes #4 Fixes #5 Fixes #6 Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016kqvff47UBGeYfj1QeN4zE
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# I cinque punti della revisione del 09/09 — decisi e fatti
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**Data:** 2026-09-10 (sessione 12:08Z → 13:10Z; i timestamp qui dentro sono letti, non ricordati)
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**Origine:** la prima revisione settimanale (`docs/revisioni/2026-09-09.md`, revisore `fable`) e il
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giornale del 09/09. Ogni punto e' stato spiegato all'operatore con pro e contro e **deciso da lui**
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(§3-style: decisioni con l'informazione completa). Issue sul Gitea di casa #2-#6, chiuse con la
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soluzione scritta (regola globale del 10/09).
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## Le decisioni, in una tabella
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| # | punto | decisione dell'operatore | issue |
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| 1 | `usde_watch` contava 400 USDE come reward (07/09) | ripara ora + issue | #2 bug |
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| 2 | cuscino USDC senza sorvegliante (§5.17) | **equity USDC, riconverte da solo** | #3 sviluppo |
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| 3 | versamento 04/09 solo rilevato; piano €5.000 «in attesa» | **e' l'INTERO versamento previsto**: dichiarato, piano chiuso | #6 sviluppo |
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| 4 | SCALA-01 A2: da quando contano i 180 giorni | **dal 01/09** (sorvegliante attivo) → gate non prima del **2027-02-28** | #5 bug |
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| 5 | PREVDAY-01 «senza data» | **tieni 21/06/2027, cabla kill e veto, correggi §4** | #4 bug |
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Sul punto 5 la domanda giusta e' stata «ricorda dove dobbiamo arrivare (50 €/g)»: PREVDAY
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de-luckato al 15% vale +0,10 di Sharpe sul libro e la somma di *tutti* i lead dell'ondata di agosto
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vale +0,036 €/giorno. Verso i 50 €/g il candidato vale centesimi in qualunque esito del gate:
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non si spende una sessione di ricerca per anticipare (a)+(b), e non si butta l'unica gamba short
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scorrelata oltre a SKH01 per risparmiare un cron. Costo scelto: mezza giornata, una volta.
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## Punto 1 — il lettore dei trade spot aveva DUE limiti, non uno
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Il primo era noto dalla revisione: `trade_history(limit=50)` con 54 ordini. Il secondo l'ho
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trovato sondando il gateway per ripararlo: `get_user_trades_by_instrument` chiamato senza
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`historical` restituisce **solo le ultime ~24 ore** — il fill BTC dell'08/09 06:47Z e' invisibile
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alle 12:55Z del 10/09, quello del 09/09 21:47Z si vede. Il cron gira ogni 24h alle 12:35: sta
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dentro la finestra per pochi secondi. Un giro saltato avrebbe reso invisibili i trade fra 48h e
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24h fa, e il delta sarebbe stato attribuito al reward *esattamente come il 07/09*, con un
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meccanismo diverso.
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Ora `trade_copertura()` dichiara **non leggibile** (somma `None`, e `analizza` non attribuisce:
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P12) in entrambi i casi — lista lunga quanto il limite (troncata) o ultima lettura oltre 24h+5min —
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e il record porta `trades_motivo` (P4: il perche'). `TRADE_LIMIT = 1000` e' il `count` massimo di
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Deribit. Controllo positivo nei test: 54 ordini si sommano tutti.
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La riga del 07/09 in `data/live/usde_watch.jsonl` e' **corretta in loco** con campo `correzione`
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(originale conservato dentro, copia del file in `usde_watch.jsonl.pre_fix_20260910`): 54 ordini
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= 8 + 30 + 16 dal registro `usde_convert.jsonl`, 2.434 USDE, reward 0,080934. Il tasso non
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cambia — la riga era gia' esclusa per `con_trade` — e `rendimento()` oggi da' **3,94% su 14
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finestre, 12 pagate**.
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## Punto 2 — `cuscino_watch`: la grandezza che nessuno guardava
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Il cuscino richiesto e' `2 × 0,5 × 0,30 × equity_tot` = 30% dell'equity, **derivato** da
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config e `book.WEIGHT`. La formula e' passata da `usde_convert.py` a `src/live/usde.py`, e
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`usde_convert` la importa da li': due lettori, una formula (P1 — cinque occorrenze nel
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progetto di sorveglianti puntati su un bersaglio ridichiarato).
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| stato | criterio | azione |
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|---|---|---|
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| OK | slack ≥ 10% del cuscino | niente |
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| PREAVVISO | 0 ≤ slack < 10% | ⚠️ alla transizione |
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| SCOPERTO | slack < 0 | 🚨 + `usde_convert --quota 0,64 --esegui` (cuscino + 20% di margine, alzato dal 10% in revisione) |
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| BLIND | conto non leggibile | ⚠️ alla transizione |
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Guardie della riconversione: `execution_enabled` del libro (un solo interruttore), niente vendita
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sotto `depeg_warn` (li' decide l'operatore, e l'allarme lo dice), un tentativo ogni 6h, le guardie
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proprie di `usde_convert` (banda di prezzo, book leggibile, tetto HARD) ereditate lanciando lo
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script vero (P15). Il marcatore «gia' detto» e' l'esito di `notify`: un invio fallito non consuma
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la transizione (lezione del debito §5.2). Cron `:53` = dopo il giro del book (`:47`), fuori dal
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minuto tondo. `monitor_health` lo sorveglia (max 3h).
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📌 **Primo giro a secco (13:00Z): gia' PREAVVISO.** USDC equity $1.361,23 contro $1.335,26
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richiesti: **slack +$25,97**. Il 09/09 il revisore aveva stimato +$41/+$59; la marcatura del
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libro dal picco del 06/09 ne aveva consumati altri 15-30 senza che nessuno lo vedesse. E' il
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caso d'uso del sorvegliante, arrivato prima del sorvegliante.
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## Punto 3 — il versamento del 04/09, dal balance e non dall'equity
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Il salto di equity 13:47→14:47Z diceva +$2.410,14 col mercato dell'ora dentro. Il **balance
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USDC** di `balance_watch` (cambia solo per P&L realizzato, fee, funding e movimenti) dice
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1.417,73455581 → 3.832,41432481 = **+$2.414,68**, nessun fill nella finestra, funding su $541
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di nozionale ~$0,01. Dichiarato con banda $0,05. Il report ora lo mostra come dichiarato e
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il TWR passa a **+6,66%** (era +7,22% stamattina, +7,83% il 06/09): la coda −0,63% dal 04/09 e'
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marcatura delle due long, trading da arming **+$13,82**.
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L'operatore ha detto che era **l'intero versamento previsto**: la voce «in attesa di importo e
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data» di §1 e' chiusa. Resta la lezione di §2: per sei giorni il movimento e' stato solo
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rilevato, la regola diceva il giorno stesso.
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## Punto 4 — SCALA-01: la data era il punto 5 della SPEC scambiato per il gate
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«Non prima del 2026-10-01» erano i 30 giorni di sorvegliante del punto 5 (§7 della SPEC); A2
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chiede **≥180 giorni** col criterio passato ogni giorno, e il criterio lo misura solo
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`scale_watch`, attivo dal 01/09. Le tre letture possibili, con pro e contro, sono nel diario di
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sessione; l'operatore ha scelto **dal 01/09 → 2027-02-28**. Contare dall'arming avrebbe dato
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un criterio ricostruito a posteriori, che non prova nulla sul sorvegliante; ridurre A2 a 30 giorni
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avrebbe allentato un gate senza un costo d'attesa che lo giustifichi (il gradino 1,25x vale meno
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di €100/mese di versamento).
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Riconciliata anche la data d'arming: **20/06 = TP01 da solo** (commit `4650aa7`), **23/06 = il
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BOOK** (commit `db738bc`, prima lettura di equity 23/06 22:00Z). CLAUDE.md §0 diceva solo la
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prima, `config/live.json` e il TWR usano la seconda: erano due eventi, non un errore.
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## Punto 5 — PREVDAY-01 aveva la data; non l'aveva la tabella
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`RESULTS-0822` §54: decisione **2027-06-21**, kill, veto. La tabella §4 diceva «scritto 23/08 ·
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10 condizioni», e il revisore ha letto quella. Ora la riga ha data, kill, veto e stato (5/7:
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(a) e (b) sono strutturali, nessun forward le cambia).
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Cablato in `paper_prevday.py` (prima esisteva solo nel testo, a differenza di `paper_dvolspread`):
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| misura | valore al 10/09 |
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|---|---|
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| Sharpe forward **giornaliero** (lente del kill; l'oraria +1,19 non si cita, §54) | **+0,95** su 81 giorni, 81 attivi |
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| kill (< −0,50 su ≥180 g attivi) | **NON MATURO**, leggibile dal ~18/12/2026 |
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| barre ricostruibili dal feed di oggi | **1.942/1.943** (99,9%); l'unica divergente e' il 26/08 00:00, il giorno del fix di `advance()` |
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| veto | ok |
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⚠️ **Errore mio, catturato prima di committare:** la prima stesura del veto leggeva «divergenze
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non crescenti» come `tasso_recente > tasso_totale`, e con UNA barra divergente negli ultimi 30
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giorni (0,03/g contro 0,01/g) dichiarava VETO. Una guardia piu' stretta del contratto produce
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allarmi che si impara a ignorare (P14): ora la crescita richiede **≥5 barre recenti E tasso
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doppio**, dichiarato nel codice e provato nel test con i numeri della serie vera.
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La ricostruzione al 99,9% contro il 95,6% di §54: la misura del 23/08 era stata fatta *prima*
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del fix di `advance()` del 26/08 (le 67 barre divergenti erano «all'ora del cron», cioe' barre
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parziali); oggi il feed rivisto e la serie coincidono tranne quella barra.
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## Cose trovate per strada
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- Due timestamp «di comodo» scritti a mano (13:05Z e 13:07Z) invece dell'ora letta (12:57:43Z e
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13:04:09Z): corretti subito. E' esattamente la regola globale «la data si LEGGE» — vale anche per
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chi la scrive nel campo `correzione`.
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- `issue --json` va **prima** del sottocomando; il percorso nella regola globale era
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`/opt/docker/AI-OS` invece di `/opt/AI-OS` (corretto la mattina, nel test dello strumento).
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## Verifica
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`uv run pytest`: **1060 passati** (erano 1031). Nuovi: `test_cuscino_watch.py` (14),
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`test_paper_prevday_gate.py` (8), +5 in `test_usde_watch.py`. Revisione del diff affidata a
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`fable` (agente fresco): esito e correzioni applicate in coda a questo diario.
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## Revisione `fable` (13:10-13:18Z): 15 segnalazioni, 4 medie — tutte verificate, 12 applicate
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| # | segnalazione | verifica | esito |
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|---|---|---|---|
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| 1 | `puo_riconvertire` contava anche i NON tentativi (`tentata=False`): un giro `--secco` o un prezzo illeggibile bloccava la riconversione vera per 6h | riprodotta | filtro su `tentata` + test |
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| 2 | il tetto del venue in `usde_convert.piano` bloccava anche la **vendita**: con `venue_cap_frac` rimesso in config la riconversione automatica sarebbe stata morta | riprodotta (`side=sell`, `ok=False`) | vale solo in acquisto |
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| 3 | `MARGINE_RIPRISTINO` 10% == `PREAVVISO_FRAC` 10%: dopo ogni 🚨 un ⚠️ per costruzione (P14) | riprodotta col floor di 1 USDE | margine **20%** → quota **0,64**, test |
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| 4 | `--secco` scriveva nel registro vivo (veicolo del punto 1, e maschera un cron fermo) | riprodotta (riga 13:00:15Z) | non scrive; riga tolta |
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| 5 | due bersagli di quota: `quota_target` 0,70 in config contro 0,64 del ripristino; il ripristino e' un **ratchet verso il basso** | letto | dichiarato in CLAUDE.md §5.17 e nel docstring: decisione dell'operatore (N9) |
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| 7 | buco di ≤5 min dentro la tolleranza della finestra 24h | letto | dichiarato (D5) + fonte Deribit documentata |
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| 8 | `giorni_attivi` legge posizioni REAL, il kill e' MODELED | letto | dichiarato nel docstring (81/81 oggi) |
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| 10 | il test del cron leggeva un commento nello `.sh`, non la crontab | letto | legge `crontab -l` come `test_book_cadenza` |
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| 11 | `prevday_target` patchato senza `monkeypatch` | letto | `monkeypatch` |
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| 13 | «QUATTRO movimenti» in §2: sono TRE, in quattro tratti | letto | corretto |
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| 14 | «5/7» contro «8/10» di §54: base diversa non dichiarata | letto | dichiarata |
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| 6, 9, 12, 15 | verifiche che reggono (`sys.executable`, `cwd`, `piano()` in SCOPERTO, ricostruzione ≡ `advance`) | — | — |
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Non applicato: il lock fra cron e conversione a mano (DUBBIO 2) — dichiarato come limite nel
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docstring. Il DUBBIO 1 (ratchet) e' la domanda aperta per l'operatore.
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