Adriano Dal Pastro
f82f685528
Decisi dall'operatore il 2026-09-10, verificati da revisione fable (15 segnalazioni, 12 applicate). - usde_watch: TRADE_LIMIT 1000 (count max Deribit) e trade_copertura(): lista troncata o ultima lettura oltre la finestra di 24h del gateway => somma NON leggibile, reward non attribuito (P12). Riga del 07/09 corretta nel log con campo `correzione` (400 USDE erano acquisti, non reward). - cuscino_watch.py (cron :53, monitor_health): equity USDC contro cuscino derivato da usde.cuscino_richiesto_usd (formula spostata in src/live/usde.py, usde_convert la importa); OK/PREAVVISO/SCOPERTO/BLIND; sotto zero lancia usde_convert --quota quota_ripristino(0.20)=0.64 --esegui con guardie (execution_enabled, depeg_warn, 1 tentativo/6h). Primo giro: PREAVVISO, +$26. - usde_convert: il tetto del venue vale solo in ACQUISTO (bloccava la vendita). - paper_prevday: GATE PREVDAY-01 cablato (2027-06-21, kill Sharpe giornaliero < -0,50 su >=180 g attivi, veto >=80% barre ricostruibili + divergenze non crescenti con soglia materiale). Oggi: +0,95 su 81 g, 1942/1943 ricostruibili, kill NON MATURO. - CLAUDE.md: arming 20/06 (TP01) / 23/06 (BOOK); piano EUR 5.000 chiuso col versamento 04/09 ($2.414,68 dal balance, dichiarato); SCALA-01 non prima del 2027-02-28 (A2 dal 01/09); PREVDAY-01 con data, kill, veto; §5.17 riparato con i limiti dichiarati (ratchet, slack zero a 0,70). - test: 1062 (+31): test_cuscino_watch (16), test_paper_prevday_gate (8), test_usde_watch (+5). Fixes #2 Fixes #3 Fixes #4 Fixes #5 Fixes #6 Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016kqvff47UBGeYfj1QeN4zE
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19 KiB
Python
Executable File
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Python
Executable File
#!/usr/bin/env python
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"""usde_watch.py — sorveglianza giornaliera del collaterale USDE: reward, depeg, quota. SOLA LETTURA.
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PERCHE' ESISTE. Dal 2026-08-26 il conto tiene USDE come collaterale a rendimento (test di
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eligibilita': 500 USDE @ 1.0003, regola pre-registrata nel diario 2026-08-26-usde-analisi).
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Tre cose vanno sorvegliate e nessuna aveva un posto:
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1. i REWARD giornalieri (~12:00 UTC) — sono la ragione della posizione, e il gateway non
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espone il Transaction Log: si rilevano per DELTA di equity USDE al netto dei trade spot.
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Metodo DICHIARATO, coi suoi limiti: un delta con trade nel mezzo si riporta con
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`con_trade=true` e se i trade non sono leggibili il delta resta NON ATTRIBUITO invece
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di essere inventato (P12: una riparazione silenziosa e' un'invenzione).
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2. il DEPEG — soglie e criteri in config/live.json `_nota_usde` (P6: dichiarati prima):
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warn = fuori dalla banda operativa dello spot e oltre il clamp per-fonte dell'indice;
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crit = meta' del buffer di haircut consumata.
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3. la QUOTA sul totale — N4: la quota e' l'unica leva contro il rischio emittente
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(-100% = 25 anni di resa, non recuperabile). Sopra `quota_max_frac` allerta, e vale
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anche per deriva PASSIVA: il libro perde -> la quota sale da sola.
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VERDETTO DI ELIGIBILITA' (regola pre-registrata il 26/08, PRIMA dell'esito): >=1 reward
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entro il 29/08 -> IDONEO (si apre la decisione di quota, che e' dell'OPERATORE); zero reward
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alla lettura del 29/08 dopo la finestra delle 12:00 UTC -> NON IDONEO, si riconverte e la
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pista si chiude. Questo script APPLICA la regola, non la decide.
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LIMITE DICHIARATO (P6: la latenza si confronta con la durata del fenomeno). Cadenza
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giornaliera (cron 12:35 UTC, dopo la finestra reward): il depeg Binance del 10/10/2025 duro'
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~8h, questa sorveglianza puo' MANCARLO. Accettato perche' la protezione di SIZING e' oraria
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per costruzione (shadow._collaterale_usde legge l'indice a ogni giro del book) e il danno e'
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limitato dalla quota. Qui si ALLERTA, non si protegge.
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ALLARMI (P9: il massimo si spende per l'evento vero): 🚨 solo depeg<crit, ripetuto finche'
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attivo; ⚠️ per warn/quota/BLIND SOLO alla transizione (il giorno che compaiono); 📌 per il
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verdetto IDONEO. BLIND = conto non leggibile, registrato e detto (P5: "non vedo" non e'
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"va tutto bene"). La serie data/live/usde_watch.jsonl e' dentro il perimetro di backup ed
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e' sorvegliata da monitor_health (un watch fermo = niente allarmi depeg, e il silenzio
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si legge come "va tutto bene").
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uv run python scripts/live/usde_watch.py # report completo
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uv run python scripts/live/usde_watch.py --quiet # stampa/allerta solo transizioni
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import sys
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from datetime import datetime, timezone
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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from src.live import usde as U # noqa: E402
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from src.live.notifier import notify # noqa: E402
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STATE = ROOT / "data" / "live" / "usde_watch.jsonl"
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EPS_REWARD = 1e-3 # USDE: sotto e' rumore di lettura; il reward atteso a $500 e' ~0.055/giorno
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# --- finestra di eligibilita', DALLA REGOLA PRE-REGISTRATA (diario 2026-08-26-usde-analisi) ---
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FILL_TS = "2026-08-26T13:04:32Z" # conversione eseguita: 500 USDE @ 1.0003
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VERDETTO_DOPO = "2026-08-29T12:30:00Z" # ultima finestra reward del 29/08 conclusa
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# La QUOTA e' dell'operatore, e il 2026-08-29 e' stata RINVIATA a lunedi' 31/08 per decidere su
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# piu' di una finestra invece che su una (il 27/08 aveva pagato ZERO, il 28/08 +0.052 USDE: fra
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# le due letture ci sono 3,80% e 1,90% annuo, cioe' tutta la differenza che conta). N9: una
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# decisione rinviata senza un promemoria e' rinviata per sempre — da lunedi' il watch lo dice
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# ogni giorno finche' la riga non viene tolta.
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DECISIONE_QUOTA_DAL = "2026-08-31" # lunedi': si decide la quota
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EPS_GIORNI = 0.5 # sotto mezza giornata l'APR non si annualizza
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# --- lettura dei trade spot: i DUE limiti del canale, misurati il 2026-09-10 -----------------
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# (1) `count` massimo di Deribit per get_user_trades_by_instrument: 1000. Il 07/09 il lettore
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# chiedeva limit=50 e la sonda del 06/09 aveva fatto 54 ordini: i 4 non letti (400 USDE)
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# sono finiti nel «reward» (issue #2). Se il venue restituisce ESATTAMENTE `limit` righe la
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# lista puo' essere troncata e la somma NON e' leggibile (P12: non si attribuisce).
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# (2) il gateway chiama l'endpoint senza `historical`/timestamp: Deribit restituisce solo le
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# ultime 24h — DOCUMENTATO ("Accessing historical trades and orders using API": recent
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# trades 24h, orders 30 min, count max 1000) e misurato (il fill 08/09 06:47Z invisibile
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# alle 12:55Z del 10/09, quello del 09/09 21:47Z visibile). Se l'ultima lettura e' piu'
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# vecchia della finestra, i trade fra la lettura e il bordo sono INVISIBILI e la somma non
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# e' leggibile.
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# ⚠️ BUCO DICHIARATO (D5): il cron gira ogni 24h + pochi secondi; con la tolleranza di 5 min
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# i trade nei primi ≤5 min dopo la lettura precedente sarebbero invisibili e sommati come
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# «leggibile». Innocuo: nessun attrezzo converte USDE alle 12:35 UTC, e senza tolleranza il
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# giro quotidiano sarebbe SEMPRE «non leggibile» e il tasso non avrebbe mai finestre nuove.
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TRADE_LIMIT = 1000
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FINESTRA_GATEWAY_MS = 24 * 3_600_000
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TOLL_FINESTRA_MS = 5 * 60_000
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def _parse(ts: str) -> datetime:
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return datetime.fromisoformat(ts.replace("Z", "+00:00"))
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def leggi(path: Path = STATE) -> list[dict]:
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if not path.exists():
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return []
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out = []
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for ln in path.read_text().splitlines():
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ln = ln.strip()
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if ln:
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out.append(json.loads(ln))
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return out
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def analizza(prev: dict | None, eq_now: float, trades_usde: float | None) -> dict:
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"""PURA. Reward per delta di equity USDE al netto dei trade spot fra le due letture.
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prev senza equity (primo giro, o giro BLIND) -> baseline: nessun delta da attribuire.
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trades_usde None = storia trade non leggibile -> il delta si riporta ma NON si attribuisce
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a reward (P12): meglio un giorno di latenza che un reward inventato."""
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if prev is None or prev.get("eq_usde") is None:
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return dict(delta=None, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None)
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delta = round(eq_now - float(prev["eq_usde"]), 8)
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if trades_usde is None:
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return dict(delta=delta, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None)
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stima = round(delta - trades_usde, 8)
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return dict(delta=delta, reward_stimato=stima,
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reward_rilevato=bool(stima > EPS_REWARD),
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con_trade=bool(abs(trades_usde) > 0))
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def verdetto(records: list[dict], now: datetime) -> tuple[str, str]:
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"""PURA. Applica la regola pre-registrata del 26/08. -> (stato, motivo)."""
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for r in records:
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if r.get("reward_rilevato"):
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return "IDONEO", (f"reward rilevato il {r.get('data')} "
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f"(+{r.get('reward_stimato')} USDE)")
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if now >= _parse(VERDETTO_DOPO):
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return "NON_IDONEO", "zero reward entro la finestra del 29/08 -> riconvertire, pista chiusa"
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return "IN_ATTESA", f"finestre reward ~12:00 UTC, verdetto dopo {VERDETTO_DOPO}"
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def rendimento(records: list[dict]) -> dict:
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"""PURA. Il rendimento sulle finestre OSSERVATE, col loro NUMERO accanto.
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E' il numero che serve alla decisione di quota, e l'unico modo onesto di darlo e' con `n`
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attaccato: un pagamento non e' un tasso. Il denominatore e' il TEMPO VERO fra la prima e
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l'ultima lettura misurabile, non il conteggio delle finestre — cosi' una finestra che non
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paga abbassa la stima invece di sparire (P5: il silenzio in una serie di ritorni si legge
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come zero, e qui e' proprio uno zero).
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Si escludono le letture con trade nel mezzo (`con_trade`): quel delta non e' solo reward, e
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una riparazione silenziosa sarebbe un'invenzione (P12).
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"""
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usabili = [r for r in records
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if r.get("reward_stimato") is not None and not r.get("con_trade")]
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pagate = [r for r in usabili if r.get("reward_rilevato")]
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if not usabili:
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return dict(apr=None, finestre=0, pagate=0, giorni=0.0, tot=0.0,
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nota="nessuna finestra misurabile")
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tot = float(sum(r["reward_stimato"] for r in usabili))
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eq = [float(r["eq_usde"]) for r in usabili if r.get("eq_usde")]
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eq_med = sum(eq) / len(eq) if eq else 0.0
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# tempo vero coperto: dalla lettura PRIMA della prima misurabile, all'ultima
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i0 = records.index(usabili[0])
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t0 = records[max(0, i0 - 1)]["ts"]
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giorni = (usabili[-1]["ts"] - t0) / 86_400_000.0
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if giorni < EPS_GIORNI or eq_med <= 0:
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return dict(apr=None, finestre=len(usabili), pagate=len(pagate), giorni=giorni, tot=tot,
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nota=f"solo {giorni:.2f} giorni osservati: non si annualizza")
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apr = tot / eq_med / giorni * 365.0
|
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return dict(apr=apr, finestre=len(usabili), pagate=len(pagate), giorni=giorni, tot=tot,
|
|
nota=f"{len(pagate)}/{len(usabili)} finestre hanno pagato")
|
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def quota_da_decidere(now: datetime, verdetto_corrente: str) -> bool:
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"""PURA. La decisione di quota e' dovuta? Solo se il conto e' IDONEO e il rinvio e' scaduto."""
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if verdetto_corrente != "IDONEO":
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return False
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return now.date().isoformat() >= DECISIONE_QUOTA_DAL
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def condizioni(rec: dict | None, c: dict) -> set[str]:
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|
"""PURA. Condizioni di allerta attive su un record."""
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if not rec:
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return set()
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if rec.get("stato") == "BLIND":
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return {"BLIND"}
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att = set()
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px = rec.get("px")
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if px is not None:
|
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if px < c["depeg_crit"]:
|
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att.add("DEPEG_CRIT")
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elif px < c["depeg_warn"]:
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att.add("DEPEG_WARN")
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q = rec.get("quota")
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if q is not None and q > c["quota_max_frac"]:
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att.add("QUOTA_OVER")
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return att
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def _safe_client():
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try:
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from src.live.deribit import DeribitRead
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return DeribitRead()
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except Exception:
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return None
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def trade_copertura(n_righe: int, prev_ts_ms: int, now_ms: int,
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limit: int = TRADE_LIMIT, finestra_ms: int = FINESTRA_GATEWAY_MS,
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toll_ms: int = TOLL_FINESTRA_MS) -> str | None:
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"""PURA. None se la lista di trade COPRE l'intervallo (prev, now]; altrimenti il motivo per cui
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NON lo copre — e allora la somma non si usa (P12: un reward calcolato su una lista incompleta
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e' un'invenzione, il 07/09 valeva 400 USDE)."""
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if n_righe >= limit:
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return f"lista troncata: {n_righe} righe = limite {limit} del venue"
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if now_ms - prev_ts_ms > finestra_ms + toll_ms:
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ore = (now_ms - prev_ts_ms) / 3_600_000
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return (f"ultima lettura {ore:.1f}h fa, oltre la finestra di {finestra_ms / 3_600_000:.0f}h "
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f"del gateway: i trade piu' vecchi sono invisibili")
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return None
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def _trades_spot_da(client, ts_ms: int, now_ms: int | None = None
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) -> tuple[float | None, int | None, str | None]:
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"""Somma con segno (buy +, sell -) dell'USDE scambiato spot dopo ts_ms.
|
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-> (somma, n, motivo). somma None = non leggibile, e `motivo` dice perche' (P4)."""
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if client is None:
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return None, None, "gateway non raggiungibile"
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try:
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rows = client.trade_history(U.SPOT, limit=TRADE_LIMIT)
|
|
except Exception as e:
|
|
return None, None, f"trade_history: {type(e).__name__}"
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|
if now_ms is None:
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now_ms = int(datetime.now(timezone.utc).timestamp() * 1000)
|
|
motivo = trade_copertura(len(rows), ts_ms, now_ms)
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|
if motivo is not None:
|
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return None, None, motivo
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tot, n = 0.0, 0
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for t in rows:
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|
if int(t.get("timestamp") or 0) <= ts_ms:
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continue
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amt = float(t.get("amount") or 0)
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tot += amt if (t.get("direction") or "").lower() == "buy" else -amt
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n += 1
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return round(tot, 8), n, None
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def main() -> int:
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quiet = "--quiet" in sys.argv
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c = U.cfg()
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records = leggi()
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prev = records[-1] if records else None
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now = datetime.now(timezone.utc)
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client = _safe_client()
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stato, motivo_blind, eq_usde, eq_usdc = "OK", None, None, None
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if client is None:
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stato, motivo_blind = "BLIND", "gateway non raggiungibile"
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else:
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try:
|
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eq_usde = float(client.account_summary("USDE").get("equity") or 0)
|
|
except Exception as e:
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|
stato, motivo_blind = "BLIND", f"conto USDE non leggibile ({type(e).__name__})"
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try:
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|
eq_usdc = float(client.account_summary("USDC").get("equity") or 0)
|
|
except Exception:
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eq_usdc = None # quota non computabile: dichiarato, non 0
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px, px_fonte = U.prezzo(client)
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usd = None
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if eq_usde is not None:
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usd, _nota = U.valuta(eq_usde, px)
|
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trades_usde, n_trades, trades_motivo = (None, None, None)
|
|
an = dict(delta=None, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None)
|
|
if stato == "OK" and prev is not None and prev.get("eq_usde") is not None:
|
|
trades_usde, n_trades, trades_motivo = _trades_spot_da(
|
|
client, int(prev["ts"]), int(now.timestamp() * 1000))
|
|
an = analizza(prev, eq_usde, trades_usde)
|
|
|
|
quota = None
|
|
if usd is not None and eq_usdc is not None and (usd + eq_usdc) > 0:
|
|
quota = round(usd / (usd + eq_usdc), 4)
|
|
|
|
rec = dict(
|
|
ts=int(now.timestamp() * 1000),
|
|
data=now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
|
|
stato=stato, motivo_blind=motivo_blind,
|
|
eq_usde=eq_usde, px=px, px_fonte=px_fonte, usd=usd,
|
|
eq_usdc=eq_usdc, quota=quota,
|
|
trades_usde=trades_usde, n_trades=n_trades, trades_motivo=trades_motivo, **an,
|
|
)
|
|
v, v_motivo = verdetto(records + [rec], now)
|
|
rec["verdetto"], rec["verdetto_motivo"] = v, v_motivo
|
|
|
|
STATE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
|
with STATE.open("a") as fh:
|
|
fh.write(json.dumps(rec) + "\n")
|
|
|
|
# --- allarmi: transizioni (warn/quota/blind), ripetizione solo per il crit ---
|
|
att_now, att_prev = condizioni(rec, c), condizioni(prev, c)
|
|
nuove = att_now - att_prev
|
|
inviati = []
|
|
if "DEPEG_CRIT" in att_now:
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|
notify("🚨 USDE DEPEG", {"indice": px, "soglia": c["depeg_crit"],
|
|
"collaterale": f"${usd:,.0f}" if usd else "?",
|
|
"azione": "valutare riconversione — la quota e' il controllo (N4)"})
|
|
inviati.append("DEPEG_CRIT")
|
|
if "DEPEG_WARN" in nuove:
|
|
notify("⚠️ USDE sotto la pari", {"indice": px, "soglia": c["depeg_warn"],
|
|
"nota": "entra gia' nel sizing orario del book"})
|
|
inviati.append("DEPEG_WARN")
|
|
if "QUOTA_OVER" in nuove:
|
|
notify("⚠️ quota USDE sopra il tetto", {"quota": f"{quota:.1%}" if quota else "?",
|
|
"tetto": f"{c['quota_max_frac']:.0%}",
|
|
"nota": "anche una deriva passiva conta (il libro perde -> quota sale)"})
|
|
inviati.append("QUOTA_OVER")
|
|
if "BLIND" in nuove:
|
|
notify("⚠️ usde_watch BLIND", {"motivo": motivo_blind or "?",
|
|
"nota": "'non vedo' non e' 'va tutto bene' (P5)"})
|
|
inviati.append("BLIND")
|
|
v_prev = prev.get("verdetto") if prev else "IN_ATTESA"
|
|
if v != v_prev:
|
|
if v == "IDONEO":
|
|
notify("📌 USDE: conto IDONEO ai reward", {"dettaglio": v_motivo,
|
|
"prossimo passo": "decisione di quota dell'operatore (tetto allerta 50%)"})
|
|
elif v == "NON_IDONEO":
|
|
notify("⚠️ USDE: conto NON idoneo", {"dettaglio": v_motivo})
|
|
inviati.append(f"VERDETTO->{v}")
|
|
|
|
# La QUOTA e' dell'operatore ed e' stata rinviata a lunedi': da quel giorno lo si dice OGNI
|
|
# giorno, non solo alla transizione. Ripetersi qui e' voluto — non e' un allarme che chiede
|
|
# un'azione impossibile (P14), e' una domanda che da lunedi' si puo' finalmente rispondere,
|
|
# con accanto il numero per rispondere. Si smette togliendo `DECISIONE_QUOTA_DAL`.
|
|
rend = rendimento(records + [rec])
|
|
if quota_da_decidere(now, v):
|
|
apr = "n/d" if rend["apr"] is None else f"{rend['apr']*100:.2f}% annuo"
|
|
notify("📌 USDE: la decisione di QUOTA e' dovuta", {
|
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"quota attuale": f"{quota:.1%}" if quota is not None else "n/d",
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"tetto di allerta": f"{c['quota_max_frac']:.0%} (mai 100%: R1 emittente non recuperabile)",
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"rendimento osservato": f"{apr} — {rend['nota']}, {rend['giorni']:.1f} giorni",
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"nota": "un pagamento non e' un tasso: leggere l'APR con il suo n"})
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inviati.append("QUOTA_DA_DECIDERE")
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cambiato = bool(inviati) or v != v_prev
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if not quiet or cambiato:
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print("=" * 78)
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print(f" USDE WATCH — {rec['data']} (config: {c['fonte']})")
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print("=" * 78)
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if stato == "BLIND":
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print(f" stato : BLIND — {motivo_blind}")
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else:
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print(f" equity USDE : {eq_usde:,.4f} @ {px if px is not None else 'n/d'}"
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f" ({px_fonte}) -> ${usd:,.2f}" if usd is not None else " equity USDE : n/d")
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if quota is not None:
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# Il conto e' Segregated Standard Margin (letto sulla pagina margini il 31/08):
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# l'USDE NON fa margine per i perp USDC-settled, e l'haircut non si applica. Il
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# margine del book e' il solo silo USDC. Si stampa anche cosa DAREBBE il cross,
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# perche' e' la differenza che rende la cosa una decisione invece che un dettaglio.
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cross = eq_usdc + usd * (1.0 - c["haircut"])
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print(f" quota : {quota:.1%} del totale (tetto allerta {c['quota_max_frac']:.0%})")
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print(f" margine : ~${eq_usdc:,.0f} — il solo USDC (conto SEGREGATO: l'USDE non"
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f" fa margine). Con cross X:SM sarebbero ~${cross:,.0f} (haircut"
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f" {c['haircut']:.0%})")
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if an["delta"] is not None:
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attr = (f"non attribuibile (trade non leggibili: {trades_motivo})"
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if an["reward_stimato"] is None
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else f"reward stimato {an['reward_stimato']:+.6f} USDE"
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+ (" [con trade nel mezzo]" if an["con_trade"] else ""))
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print(f" delta : {an['delta']:+.6f} USDE dall'ultima lettura -> {attr}")
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print(f" verdetto : {v} — {v_motivo}")
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if rend["finestre"]:
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apr = "n/d" if rend["apr"] is None else f"{rend['apr']*100:.2f}% annuo"
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print(f" rendimento : {apr} su {rend['giorni']:.1f} giorni — {rend['nota']}"
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f" (tot {rend['tot']:+.6f} USDE)")
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if rend["finestre"] < 4:
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print(f" ⚠️ n={rend['finestre']}: un pagamento non e' un tasso")
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if v == "IDONEO" and not quota_da_decidere(now, v):
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print(f" quota : decisione RINVIATA a {DECISIONE_QUOTA_DAL} (operatore)")
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if inviati:
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print(f" allarmi : {', '.join(inviati)}")
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return 0
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USO = """uso: usde_watch.py [--quiet]
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usde_watch.py — sorveglianza giornaliera del collaterale USDE: reward, depeg, quota. SOLA LETTURA.
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uv run python scripts/live/usde_watch.py # report completo
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uv run python scripts/live/usde_watch.py --quiet # stampa/allerta solo transizioni
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Dettaglio nel docstring in testa al file."""
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if __name__ == "__main__":
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from src.live.cli import valida
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valida("usde_watch.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=())
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sys.exit(main())
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