Adriano Dal Pastro
fb01c5714c
Book, pesi, config INVARIATI. Nuovo sorvegliante in cron_daily. IL CAMPIONE C'ERA GIA': 8 scadenze utilizzabili per asset su 8, entrambe le strutture, 16 osservazioni ciascuna. Non serviva aspettare per fare la misura; serve aspettare per rispondere alla DIFFERENZA, che e' un'altra domanda. CORREZIONE A UN ARGOMENTO PUBBLICATO POCHE ORE FA. Nel gate del tenore avevo scritto che la cella vincente 'sta massimizzando l'errore di modello' perche' compra l'ala piu' lontana. Misurato: il meccanismo e' confermato e piu' forte del previsto (f_long 5.85 contro 2.23) ma la conclusione era ROVESCIATA — quell'ala pesa il 3.2% del premio corto invece del 18.4%, quindi sul credito NETTO l'effetto e' minore: f_net 0.852 contro 0.718, il candidato ha un f MIGLIORE. Con f_net = (f_short - k*f_long)/(1-k), un f_long grande fa danno solo moltiplicato per un k grande: avevo guardato il fattore e non il peso. La decisione (nessun cambio) regge, ma su tre gambe invece di quattro. Artefatto di tick escluso prima di crederci: l'ask dell'ala sta a 22 tick mediani, minimo 15, 0% delle osservazioni a <=2 tick. LA DIFFERENZA NON E' STABILITA: appaiata per (asset, scadenza) fa +0.109 con IC95 [-0.047, +0.193], 11/16 positive -> contiene lo zero. Replica indipendente del canonico: 0.718 per un percorso con finestra DTE e pairing diversi da quello che stamattina dava 0.73. CRITERIO PRE-REGISTRATO, congelato in un test: >=40 coppie E ampiezza IC95 <=0.12 (oggi 16 e 0.241), prima gamba verso fine ottobre 2026. Il sorvegliante rifa' la misura ogni giorno e notifica una volta sola quando basta — lezione DVOLSPREAD, un lead senza sorvegliante e senza data e' un lead perso. Calibrazione della soglia verificata prima di fidarsene: con differenza vera nulla lo zero e' escluso nel 5.0/4.0/3.0% dei casi a n=16/40/60, cioe' il 5% atteso. Il test iniziale su seed fisso falliva perche' quel seed era uno dei 5% legittimi: sostituito con un test sulla proprieta'. REGOLE: (a) un fattore di errore si giudica moltiplicato per il suo peso; (b) prima di credere a un rapporto estremo su un prezzo piccolo, contare i tick; (c) una soglia sull'ampiezza di un IC richiede di verificarne la copertura; (d) 'non abbastanza campione' non e' 'nessuna differenza'. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
44 lines
3.6 KiB
Bash
Executable File
44 lines
3.6 KiB
Bash
Executable File
#!/bin/bash
|
|
# Refresh dati certificati + avanza paper portfolio (per il dashboard). v2.0.0+.
|
|
export PATH="/home/adriano/.local/bin:$PATH"
|
|
cd /opt/docker/PythagorasGoal || exit 1
|
|
mkdir -p logs
|
|
{
|
|
echo "===== $(date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') cron_daily ====="
|
|
uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH # BTC/ETH Deribit mainnet
|
|
uv run python scripts/analysis/fetch_hyperliquid.py # 52 alt Hyperliquid (certify)
|
|
uv run python scripts/research/fetch_dvol.py # DVOL (per ricerca opzioni)
|
|
uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza paper TP01+XS01
|
|
uv run python scripts/live/paper_prevday.py # forward-monitor lead prevday-breakout (PAPER, non deploy)
|
|
uv run python scripts/live/paper_statarb.py # forward-monitor lead STATARB-RESID ETH/BTC ortogonale (PAPER, non deploy)
|
|
uv run python scripts/live/paper_xsr.py # forward-monitor XSR01 cross-sectional residual 50 alt HL (PAPER, gate 2026-10-23)
|
|
uv run python scripts/live/paper_dvolspread.py # forward-monitor DVOLSPREAD implied-vol RV BTC/ETH (PAPER, kill 2026-10-24 / gate 2027-01-24)
|
|
uv run python scripts/live/cc01_regime_watch.py # trigger regime CC01 (read-only: WARN>=10%/ALERT>=15% funding 30g)
|
|
uv run python scripts/research/r0724_stable_snapshot.py # snapshot point-in-time supply stablecoin (sblocca WATCH STABLE a 12 mesi)
|
|
# NB: l'esecuzione Deribit e' passata al BOOK (TP01+SKH01 nettati) via scripts/cron_book.sh a
|
|
# cadenza ORARIA (SKH01 e' a 230m: il daily mancherebbe gli ingressi). live_execute.py
|
|
# (TP01-only) NON va piu' eseguito qui, sennò i due farebbero a pugni sullo stesso strumento.
|
|
# --- COMBO cross-venue (PAPER): refresh ETF IB (GTAA) + avanza paper TP01+GTAA ---
|
|
docker compose up -d ib-gateway >/dev/null 2>&1 # gateway IB paper (idempotente)
|
|
for i in $(seq 1 25); do (echo > /dev/tcp/127.0.0.1/4002) >/dev/null 2>&1 && break; sleep 6; done
|
|
uv run --with ib_async python scripts/research/fetch_ib_equities.py --only SPY,QQQ,IWM,TLT,GLD,HYG # ETF GTAA freschi
|
|
uv run python scripts/live/paper_combo.py # avanza paper combo (forward-only)
|
|
# --- REPORT GIORNALIERO Telegram (sola lettura): rompe il silenzio quando il libro e' flat ---
|
|
uv run python scripts/live/telegram_daily.py # stato conto + perche' non opera + gate
|
|
# Sorveglianza dell'EDGE del book live (criteri di kill pre-registrati,
|
|
# tarati in scripts/research/r0726_edge_death.py). Riporta e allerta, non spegne nulla.
|
|
uv run python scripts/live/edge_watch.py --quiet || true
|
|
# Schema fee Deribit (nuovo dal 2026-08-01, annunciato senza numeri): legge il tier BASE
|
|
# dall'endpoint pubblico e applica la regola decisa in anticipo (<=5bps nulla, >10bps peso SKH01).
|
|
uv run python scripts/live/fee_watch.py --quiet || true
|
|
# f delle strutture VRP dalle quote REALI (canonico vs candidato bocciato dal gate 30/07).
|
|
# Criterio di sufficienza pre-registrato (>=40 coppie, IC95 <=0.12): avvisa da solo quando
|
|
# il campione basta, invece di lasciare la misura appesa a un promemoria.
|
|
uv run python scripts/live/vrp_f_watch.py --quiet || true
|
|
# I forward-monitor stanno registrando? Tre gate pre-registrati (27/09, 23/10, 24/10) si
|
|
# decidono su queste serie: un monitor fermo produce silenzio, e il silenzio sembra uno zero.
|
|
# Va DOPO tutti i monitor, altrimenti misura lo stato di ieri.
|
|
uv run python scripts/live/monitor_health.py --quiet || true
|
|
echo "===== done $(date -u '+%H:%M:%SZ') ====="
|
|
} >> logs/cron_daily.log 2>&1
|