Adriano/Cerbero-Bite
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root 6ff021fbf4 feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7 
Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-05-03 16:21:16 +00:00
root e06f4d5c96 Merge feat/strategy-improvements-fdac 
# Conflicts:
#	src/cerbero_bite/gui/pages/7_📚_Strategia.py
#	strategy.aggressiva.yaml
#	strategy.conservativa.yaml
#	strategy.yaml
#	tests/unit/test_config_loader.py
 2026-05-01 21:08:12 +00:00
root 1c6baaee83 feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico 
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto.
Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni
così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende
esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in
agli incrementi più impattanti.

**F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)**

Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni
chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`,
l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai
regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo
sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare.

- `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled).
- Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until`
  e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo).
- Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free)
  e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare).
- `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma
  la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`.
- Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`.
- 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia
  esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused.

**D — Vol-collapse harvest (§7-bis)**

Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry
e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di
tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`,
gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari.

**A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)**

Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è
generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio
più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step
function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge
la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto =
comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg
`dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari.

**C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)**

Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel`
e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo
`ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di
chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients)
richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR
dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri
breaking change.

**Profili aggiornati**

- `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default.
- `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled
  (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol,
  auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa).

Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato.

Suite: 426 passed.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-05-01 20:07:25 +00:00
root 4ab7590745 feat(entry): IV richness gate (§2.9) + golden config bump 1.0.0 → 1.1.0 
Aggiunge il filtro a maggior impatto sul win-rate atteso: l'entry
salta se la IV implicita non sta pagando un margine misurabile sopra
la realized vol. La letteratura short-vol systematic indica che
l'edge sostenibile della strategia esiste solo quando IV30g − RV30g
supera una soglia di alcuni punti vol; senza questo gate il selling
vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate 70-72%.

Implementazione end-to-end:

- `EntryConfig`: due nuovi campi `iv_minus_rv_min` e
  `iv_minus_rv_filter_enabled`, con default `0` / `false` per non
  rompere setup pre-calibrazione.
- `validate_entry`: §2.9 hard gate che blocca l'entry se
  `iv_minus_rv < iv_minus_rv_min` (skip silenzioso quando il dato è
  `None`, coerente con il pattern §2.8 dei filtri quant).
- `entry_cycle._gather_snapshot`: nuovo `_safe_iv_minus_rv` che
  legge `deribit.realized_vol("ETH")["iv_minus_rv_30d"]` in
  best-effort e lo propaga via `_MarketSnapshot.iv_minus_rv` →
  `EntryContext.iv_minus_rv` → audit `inputs.snapshot.iv_minus_rv`.
- `tests/unit/test_entry_validator.py`: 5 nuovi casi (default
  permissivo, gate sotto/sopra/uguale soglia, dato mancante).
- `tests/integration/test_entry_cycle.py`: stub `get_realized_vol`
  nel mock helper così tutti gli scenari di happy/edge path
  continuano a passare.

Configurazione di profili coerente con la disciplina:

- `strategy.yaml` (golden 1.1.0) e `strategy.conservativa.yaml`:
  gate `enabled=false, min=0`. Manteniamo i lunedì pre-calibrazione
  per accumulare dati sulla distribuzione di `iv_minus_rv`.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.1.0-aggressiva): gate
  `enabled=true, min=3`. Coerente con la filosofia del profilo —
  size più grande pretende win-rate più alto. La soglia 3 è
  conservativa; la documentazione raccomanda 5 dopo 4-8 settimane di
  calibrazione.

Doc + GUI:

- `docs/13-strategia-spiegata.md` §4-quater: spiega gate, parametri,
  default per profilo, effetto atteso sul P/L (trade/anno scendono
  ma E[trade] sale → APR cresce comunque), roadmap di hardening
  (soglia adattiva, vol-of-vol guard, multi-asset).
- pagina `📚 Strategia`: la riga "IV − RV" passa da informativa a
  pass/fail reale; mostra "filtro DISABILITATO (info-only)" quando
  spento, ✅/❌ contro la soglia di config quando acceso.

Bump versioni e hash di tutti e tre i file YAML
(`config_version: 1.1.0`, hash ricalcolato). Test pinning aggiornato
(`test_load_repo_strategy_yaml`).

Suite: 410 passed.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-05-01 19:32:21 +00:00
Adriano f4faef6fd1 Phase 4 hardening: dealer-gamma + liquidation-heatmap entry filters 
Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in
Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito,
ruff clean.

Filtri (§2.8 — nuovo):
- dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma <
  dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit
  spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica
  ed è da evitare.
- liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di
  cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high"
  (cluster di liquidations imminenti entro 24h).

Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce
dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e
validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi
infrastrutturali.

Wrapper:
- DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot.
- SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con
  property has_high_squeeze_risk.

Schema:
- EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled,
  liquidation_filter_enabled.
- EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high
  opzionali.
- strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash
  ricalcolato (4c2be4c5...).

Documentazione:
- docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP
  REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order
  documentato, environment_info al boot).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-04-28 07:26:33 +02:00
Adriano b5b96f959c Hardening round 2: healthcheck, audit anchor, return_4h, exec config, signals 
Sei interventi MEDIA priorità sul sistema. 323 test pass, mypy strict
pulito, ruff clean.

1. Docker HEALTHCHECK + cerbero-bite healthcheck:
   - nuovo subcommand che esce 0 se kill_switch=0 e last_health_check
     entro --max-staleness-s (default 600s);
   - HEALTHCHECK direttiva nel Dockerfile (60s interval, 5s timeout,
     start_period 120s, retries 3);
   - healthcheck definition nel docker-compose.yml.

2. Audit hash chain anti-truncation:
   - migration 0002: nuova colonna system_state.last_audit_hash;
   - AuditLog accetta callback on_append, dependencies.py la wire al
     repository.set_last_audit_hash;
   - Orchestrator.boot verifica che il tail file matcha l'anchor
     persistito; mismatch → kill switch CRITICAL.

3. return_4h bootstrap da deribit get_historical:
   - quando dvol_history è vuoto _fetch_return_4h cade su
     deribit.historical_close (1h candle 4h fa);
   - alert LOW se anche il fallback fallisce.

4. execution.environment + execution.eur_to_usd in strategy.yaml:
   - ExecutionConfig promosso a typed schema con i due campi
     consumati al boot;
   - CLI start preferisce i valori da config; CLI flag overridano
     solo quando differenti dai default.

5. Cycle correlation ID:
   - structlog.contextvars.bind_contextvars in run_entry/run_monitor/
     run_health propaga cycle_id e cycle nei log strutturati.

6. SIGTERM/SIGINT clean shutdown:
   - run_forever installa loop.add_signal_handler per SIGTERM e
     SIGINT; il segnale set()ta un asyncio.Event che termina il
     blocco principale, scheduler.shutdown e ctx.aclose finalizzano.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-04-28 00:37:39 +02:00
Adriano 263470786d Phase 2: persistence + safety controls 
Aggiunge la persistenza SQLite, l'audit log a hash chain, il kill
switch coordinato e i CLI di gestione documentati in
docs/05-data-model.md e docs/07-risk-controls.md. 197 test pass,
1 skipped (sqlite3 CLI mancante), copertura totale 97%.

State (`state/`):
- 0001_init.sql con positions, instructions, decisions, dvol_history,
  manual_actions, system_state.
- db.py: connect con WAL + foreign_keys + transaction ctx, runner
  forward-only basato su PRAGMA user_version.
- models.py: record Pydantic, Decimal preservato come TEXT.
- repository.py: CRUD typed con singola connessione passata, cache
  aware, posizioni concorrenti.

Safety (`safety/`):
- audit_log.py: AuditLog append-only con SHA-256 chain e fsync,
  verify_chain riconosce ogni manomissione (payload, prev_hash,
  hash, JSON, separatori).
- kill_switch.py: arm/disarm transazionali, idempotenti, accoppiati
  all'audit chain.

Config (`config/loader.py` + `strategy.yaml`):
- Loader YAML con deep-merge di strategy.local.yaml.
- Verifica config_hash SHA-256 (riga config_hash esclusa).
- File golden strategy.yaml + esempio override.

Scripts:
- dead_man.sh: watchdog shell indipendente da Python.
- backup.py: VACUUM INTO orario con retention 30 giorni.

CLI:
- audit verify (exit 2 su tampering).
- kill-switch arm/disarm/status su SQLite reale.
- state inspect con tabella posizioni aperte.
- config hash, config validate.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-04-27 13:35:35 +02:00