config: abilita research_collector (v1.7.1)

research_collector.enabled false -> true: il collettore full-chain
gira ora orario (cron 0 * * * *), catturando tutte le scadenze <=95g
ed entrambe le ali con book_depth_top3 popolato. config_version
1.7.0 -> 1.7.1, config_hash rigenerato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/01-strategy-rules.md

@@ -100,13 +100,20 @@ Risultato:
 Si seleziona lo strike short più vicino a delta target, in valore
 assoluto.
 
-| Parametro | Valore |
+| Parametro | Valore (profilo B, v1.7.0) |
 |---|---|
-| Delta short target | 0.12 |
+| Delta short target | 0.18 |
-| Tolleranza delta | [0.10, 0.15] |
+| Tolleranza delta | [0.12, 0.22] |
-| Distanza minima OTM | 15% (anche se delta è dentro tolleranza) |
+| Distanza minima OTM | 10% (anche se delta è dentro tolleranza) |
 | Distanza massima OTM | 25% |
 
+> **Perché delta 0.18 e non 0.12.** A delta 0.10-0.15 il miglior
+> `credit/width` fisicamente ottenibile su ETH (analisi 3.689 snapshot,
+> 1mag-8giu '26) è ~6%, sotto il minimo richiesto: 0 spread fattibili.
+> Per uno spread verticale `credit/width ≲ delta_short`, quindi l'unica
+> leva che produce credito vendibile è vendere più vicino. Trade-off:
+> la prob. di assegnazione sale da ~12% a ~18-22%.
+
 **Variante dinamica per regime DVOL (Phase 5, opt-in).** Il campo
 `short_strike.delta_by_dvol` (lista step-function) sostituisce il
 delta target singolo con bande ordinate per `dvol_under`: a DVOL
@@ -117,9 +124,9 @@ classico col delta target sopra. Esempio bande nel profilo
 
 | dvol_under | delta_target | delta_min | delta_max |
 |---|---|---|---|
-| 50 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
+| 50 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
-| 70 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
+| 70 | 0.18 | 0.12 | 0.22 |
-| 90 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
+| 90 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
 
 Se nessuno strike disponibile rientra in entrambe le tolleranze → no entry.
 
@@ -131,16 +138,23 @@ Si seleziona lo strike a distanza fissa dallo short:
 |---|---|
 | Larghezza spread (in % di spot) | 4% |
 | Larghezza minima accettabile | 3% |
-| Larghezza massima accettabile | 5% |
+| Larghezza massima accettabile | 6% |
 
 Se non esiste lo strike esatto a 4%, si prende il più vicino entro
-[3%, 5%]; altrimenti no entry.
+[3%, 6%]; altrimenti no entry. La banda arriva a 6% perché la griglia
+strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot <$2k): con cap 5%
+nessuna gamba long rientrava in banda.
 
 ### 3.4 Rapporto credito/larghezza
 
-Il credito netto incassato (mid-price del combo) deve essere ≥ **30%**
+Il credito netto incassato (mid-price del combo) deve essere ≥ **8%**
-della larghezza dello spread. Sotto questa soglia il rapporto
+della larghezza dello spread (profilo B). → altrimenti no entry.
-rischio/rendimento è inferiore al minimo accettabile. → no entry.
+
+> Era **30%**, ma è fisicamente irraggiungibile con delta short ≤0.22
+> in questo mercato: il miglior `credit/width` misurato su ETH è ~6%
+> (anche vendendo a delta 0.30 non si superava il 20%). La soglia 8% è
+> allineata al realizzabile a delta ~0.18 e mantiene un floor sul
+> rapporto rischio/rendimento.
 
 ## 4. Liquidità (filtro hard pre-entry)
 

docs/05-data-model.md

@@ -229,12 +229,23 @@ NULL = engine attivo.
 
 ### `option_chain_snapshots`
 
-Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata in continuo
+Snapshot della catena opzioni Deribit. La tabella è alimentata da
-(cron `*/15 * * * *`, allineato a `market_snapshots`). Crypto è
+**due collettori distinti**, separati dalla colonna `source`:
-24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato sulla
+
-settimana. Ogni tick contiene un quote per strumento entro la
+* `source='live'` — collettore operativo (cron `*/15 * * * *`,
-finestra `[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati
+  allineato a `market_snapshots`). Ogni tick contiene un quote per
-nello stesso tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
+  strumento entro la finestra `[dte_min, dte_max]` di config (1
+  scadenza, ~13-15 strike); `book_depth_top3` NULL.
+* `source='research'` — collettore full-chain (§13-bis, cron orario,
+  opt-in via `research_collector.enabled`). Cattura tutte le scadenze
+  ≤`expiry_max_days` ed entrambe le ali, con `book_depth_top3`
+  popolato. Trasforma il dataset da "skew/premi medi" a backtest
+  opzioni vero (per-trade e standing put).
+
+Crypto è 24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato
+sulla settimana. Tutti i quote prelevati nello stesso tick
+condividono ``timestamp``. Migration `0005` (tabella), `0007`
+(colonna `source`).
 
 ```sql
 CREATE TABLE option_chain_snapshots (
@@ -255,15 +266,19 @@ CREATE TABLE option_chain_snapshots (
     open_interest    INTEGER,
     volume_24h       INTEGER,
     book_depth_top3  INTEGER,
+    source           TEXT NOT NULL DEFAULT 'live',
     PRIMARY KEY (timestamp, instrument_name)
 ) WITHOUT ROWID;
 ```
 
 Indici: `(asset, timestamp DESC)` per listing recenti, `(asset,
-expiry)` per query per scadenza specifica. ``book_depth_top3`` è
+expiry)` per query per scadenza specifica, `(asset, source,
-NULL by design — il collector non chiama l'order book per ogni
+timestamp DESC)` per separare live/research nelle query di backtest.
-strike per non saturare l'API; lo legge il liquidity gate live solo
+``book_depth_top3`` è NULL sulle righe `live` (il collector operativo
-sugli strike candidati al picker.
+non chiama l'order book per ogni strike, per non saturare l'API; lo
+legge il liquidity gate live solo sugli strike candidati al picker)
+ed è **popolato sulle righe `research`** (1 call orderbook/strumento,
+concorrenza limitata) per modellare lo slippage reale.
 
 **Sblocca**: il backtest non-stilizzato (modulo `core/backtest.py`
 con prezzi reali invece di Black-Scholes), la calibrazione empirica
@@ -363,12 +378,20 @@ idempotente, forward-only:
 | 3 | `0003_market_snapshots.sql` | tabella `market_snapshots` |
 | 4 | `0004_auto_pause.sql` | `system_state.auto_pause_until / _reason` |
 | 5 | `0005_option_chain_snapshots.sql` | tabella `option_chain_snapshots` |
+| 6 | `0006_dvol_history_multi_asset.sql` | `dvol_history` multi-asset |
+| 7 | `0007_option_chain_source.sql` | colonna `source` (live/research) + indice |
 
 ## Backup
 
-Backup orari di `state.sqlite` in
+Backup **giornalieri** di `state.sqlite` in
 `data/backups/state-YYYYMMDD-HH.sqlite`, ritenuti per 30 giorni.
 Operazione idempotente con SQLite `VACUUM INTO`. Lo job è registrato
-nello scheduler dell'orchestrator (`backup_cron = "0 * * * *"`); è
+nello scheduler dell'orchestrator (`backup_cron = "0 0 * * *"`); è
 disponibile anche come CLI `python scripts/backup.py` per backup
 ad-hoc.
+
+> Nota storica: il cron era orario (`0 * * * *`) e accumulava ~16 GB
+> di snapshot full per ~98 MB di dato unico (la stessa catena opzioni
+> ricopiata ~24×/giorno). Portato a giornaliero per ridurre il
+> footprint di ~24× a parità di retention — rilevante prima di
+> accendere il collettore research, che 2-4× la crescita del DB.

docs/06-operational-flow.md

@@ -234,6 +234,8 @@ proposed
 | `0 12 1 * *` | Kelly recalibration | Mensile |
 | `*/5 * * * *` | Health check | 5 min |
 | `*/15 * * * *` | Market snapshot (calibrazione soglie) | 15 min |
+| `*/15 * * * *` | Option chain snapshot (live, finestra DTE strategia) | 15 min |
+| `0 * * * *` | Option chain research (full-chain + book_depth, opt-in) | Orario |
 | `0 0 * * *` | Backup SQLite + rotation log | Giornaliero |
 | `0 8 * * *` | Daily digest Telegram | Giornaliero |
 

docs/10-config-spec.md

@@ -55,19 +55,43 @@ structure:
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # Profilo B (v1.7.0). L'analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu '26) ha
+  # mostrato che a delta 0.10-0.15 il miglior credit/width fisicamente
+  # ottenibile è ~6%, quindi il vecchio credit_to_width_ratio_min=0.30
+  # era irraggiungibile (0 spread fattibili). La sola leva efficace è
+  # vendere più vicino → delta alzato a ~0.18.
   short_strike:
-    delta_target: 0.12
+    delta_target: 0.18
-    delta_min: 0.10
+    delta_min: 0.12
-    delta_max: 0.15
+    delta_max: 0.22
-    distance_otm_pct_min: 0.15
+    distance_otm_pct_min: 0.10
     distance_otm_pct_max: 0.25
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: 0.04
     min_pct_of_spot: 0.03
-    max_pct_of_spot: 0.05
+    # 0.06: la griglia strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot
+    # <$2k); con cap 0.05 nessuna gamba long rientrava in banda.
+    max_pct_of_spot: 0.06
 
-  credit_to_width_ratio_min: 0.30
+  credit_to_width_ratio_min: 0.08   # era 0.30 (irraggiungibile a delta ≤0.22)
+
+# === RESEARCH COLLECTOR (§13-bis) ===
+
+# Collettore opzioni full-chain, indipendente dal live. Cattura tutte
+# le scadenze ≤ expiry_max_days ed entrambe le ali, popolando
+# book_depth_top3 (1 call orderbook/strumento) → backtest opzioni
+# per-trade e standing. Disabilitato di default: costo API non
+# trascurabile. Scrive righe con source='research'.
+research_collector:
+  enabled: false
+  cron: "0 * * * *"            # orario, indipendente dal */15 del live
+  expiry_max_days: 95          # 1g..3mesi
+  moneyness_band_pct: null     # null = catena completa (entrambe le ali)
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8    # concorrenza max delle call orderbook
+  assets: ["ETH", "BTC"]
 
 # === LIQUIDITY GATE ===
 

src/cerbero_bite/cli.py

@@ -1204,6 +1204,70 @@ def option_chain_trigger(
     )
 
 
+@option_chain.command(name="research-trigger")
+@click.option(
+    "--strategy",
+    "strategy_path",
+    type=click.Path(exists=True, dir_okay=False, path_type=Path),
+    default=_DEFAULT_STRATEGY_PATH,
+    show_default=True,
+)
+@click.option(
+    "--db",
+    "db_path",
+    type=click.Path(dir_okay=False, path_type=Path),
+    default=_DEFAULT_DB_PATH,
+    show_default=True,
+)
+@click.option(
+    "--audit",
+    "audit_path",
+    type=click.Path(dir_okay=False, path_type=Path),
+    default=_DEFAULT_AUDIT_PATH,
+    show_default=True,
+)
+@click.option(
+    "--token",
+    type=str,
+    default=None,
+    help="MCP bearer token (override su CERBERO_BITE_MCP_TOKEN).",
+)
+@click.option("--asset", default="ETH", show_default=True)
+def option_chain_research_trigger(
+    strategy_path: Path,
+    db_path: Path,
+    audit_path: Path,
+    token: str | None,
+    asset: str,
+) -> None:
+    """Esegue UNA volta il collector research full-chain (source='research').
+
+    Cattura tutte le scadenze ed entrambe le ali con book_depth_top3
+    popolato. ``force=True``: gira anche se ``research_collector.enabled``
+    è false, utile per testare prima di accendere il cron orario.
+    """
+    from cerbero_bite.runtime.dependencies import build_runtime  # noqa: PLC0415
+    from cerbero_bite.runtime.option_chain_research_cycle import (  # noqa: PLC0415
+        collect_option_chain_research,
+    )
+
+    cfg = load_strategy(strategy_path).config
+    ctx = build_runtime(
+        cfg=cfg,
+        endpoints=load_endpoints(),
+        token=load_token(value=token),
+        db_path=db_path,
+        audit_path=audit_path,
+        bot_tag=load_bot_tag(),
+    )
+    n = asyncio.run(collect_option_chain_research(ctx, asset=asset, force=True))
+    console.print(
+        f"[green]Persisted {n} research quote(s) for {asset}[/green]"
+        if n > 0
+        else "[yellow]No quotes persisted (chain empty or fetch failed)[/yellow]"
+    )
+
+
 @option_chain.command(name="analyze")
 @click.option(
     "--strategy",

src/cerbero_bite/config/schema.py

@@ -359,6 +359,31 @@ class McpConfig(_LooseSection): ...
 class TelegramConfig(_LooseSection): ...
 
 
+class ResearchCollectorConfig(BaseModel):
+    """Collettore *research* full-chain (§13-bis).
+
+    Indipendente dal collettore operativo: cattura ogni ciclo tutte le
+    scadenze liquide entro ``expiry_max_days`` ed entrambe le ali,
+    popolando ``book_depth_top3`` (1 call orderbook/strumento). Trasforma
+    il dataset da "skew/premi medi" a backtest opzioni per-trade e
+    standing. Disabilitato di default: ha un costo API non trascurabile.
+    """
+
+    model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
+
+    enabled: bool = False
+    cron: str = "0 * * * *"  # orario, indipendente dal */15 del live
+    expiry_max_days: int = 95  # 1g..3mesi
+    # None = nessun filtro moneyness (catena completa, entrambe le ali).
+    # Valorizzato (es. 0.30) = tiene solo gli strike entro ±band dallo spot.
+    moneyness_band_pct: Decimal | None = None
+    open_interest_min: int = 100
+    fetch_book_depth: bool = True
+    # Concorrenza max delle call orderbook depth (bound sul rate-limit).
+    book_depth_concurrency: int = 8
+    assets: list[str] = Field(default_factory=lambda: ["ETH", "BTC"])
+
+
 # ---------------------------------------------------------------------------
 # Root
 # ---------------------------------------------------------------------------
@@ -383,6 +408,10 @@ class StrategyConfig(BaseModel):
     kelly_recalibration: KellyConfig = Field(default_factory=KellyConfig)
     auto_pause: AutoPauseConfig = Field(default_factory=AutoPauseConfig)
 
+    research_collector: ResearchCollectorConfig = Field(
+        default_factory=ResearchCollectorConfig
+    )
+
     execution: ExecutionConfig = Field(default_factory=ExecutionConfig)
     monitoring: MonitoringConfig = Field(default_factory=MonitoringConfig)
     storage: StorageConfig = Field(default_factory=StorageConfig)

src/cerbero_bite/runtime/option_chain_research_cycle.py

@@ -0,0 +1,198 @@
+"""Full-chain *research* option collector (§13-bis).
+
+Diverso dal collettore operativo (`option_chain_snapshot_cycle`):
+
+* finestra scadenze ``[now, now + expiry_max_days]`` — cattura TUTTE le
+  scadenze liquide (1g/1sett/2sett/1mese/3mesi), non solo quella nella
+  finestra DTE della strategia;
+* entrambe le ali (nessun filtro moneyness di default), oppure entro
+  ``±moneyness_band_pct`` se configurato;
+* popola ``book_depth_top3`` chiamando l'orderbook per ogni strumento
+  tenuto (1 call/strumento, concorrenza limitata da
+  ``book_depth_concurrency``) — così lo slippage reale è modellabile;
+* scrive con ``source='research'`` per non confondersi con le righe
+  'live'.
+
+Questo trasforma il dataset da "skew/premi medi" a backtest opzioni
+vero, per-trade e standing. Best-effort come l'altro collettore: un
+batch o un orderbook che falliscono non invalidano il resto.
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import asyncio
+import logging
+from datetime import UTC, datetime, timedelta
+from decimal import Decimal
+from typing import TYPE_CHECKING, Any
+
+from cerbero_bite.state import connect, transaction
+from cerbero_bite.state.models import OptionChainQuoteRecord
+
+from cerbero_bite.runtime.option_chain_snapshot_cycle import (
+    DEFAULT_BATCH_SIZE,
+    _fetch_tickers_in_batches,
+    _to_decimal_or_none,
+)
+
+if TYPE_CHECKING:
+    from cerbero_bite.runtime.dependencies import RuntimeContext
+
+__all__ = ["collect_option_chain_research"]
+
+_log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.option_chain_research")
+
+
+def _underlying_price(ticker: dict[str, Any]) -> Decimal | None:
+    """Spot/index dell'underlying dal ticker, per il filtro moneyness."""
+    for key in ("underlying_price", "index_price", "estimated_delivery_price"):
+        val = _to_decimal_or_none(ticker.get(key))
+        if val is not None and val > 0:
+            return val
+    return None
+
+
+async def _depth_for(
+    ctx: RuntimeContext, name: str, sem: asyncio.Semaphore
+) -> int | None:
+    """Best-effort top-3 book depth per ``name`` (None se fallisce)."""
+    async with sem:
+        try:
+            return await ctx.deribit.orderbook_depth_top3(name)
+        except Exception as exc:
+            _log.debug("orderbook_depth_top3 failed for %s: %s", name, exc)
+            return None
+
+
+async def collect_option_chain_research(
+    ctx: RuntimeContext,
+    *,
+    asset: str = "ETH",
+    now: datetime | None = None,
+    batch_size: int = DEFAULT_BATCH_SIZE,
+    force: bool = False,
+) -> int:
+    """Collect + persist un singolo snapshot full-chain ``research`` per
+    ``asset``. Ritorna il numero di quote persistiti (0 su fallimento
+    best-effort o se il collettore è disabilitato).
+
+    ``force=True`` bypassa il gate ``enabled`` (usato dal trigger CLI per
+    testare la raccolta prima di accendere il cron schedulato)."""
+    rc = getattr(ctx.cfg, "research_collector", None)
+    if rc is None or (not rc.enabled and not force):
+        return 0
+
+    when = (now or datetime.now(UTC)).astimezone(UTC)
+
+    expiry_from = when
+    expiry_to = when + timedelta(days=rc.expiry_max_days)
+
+    try:
+        chain = await ctx.deribit.options_chain(
+            currency=asset.upper(),
+            expiry_from=expiry_from,
+            expiry_to=expiry_to,
+            min_open_interest=int(rc.open_interest_min),
+        )
+    except Exception:
+        _log.exception("research option chain fetch failed")
+        return 0
+
+    if not chain:
+        _log.info("research option chain empty for %s in window", asset)
+        return 0
+
+    names = [meta.name for meta in chain]
+    tickers = await _fetch_tickers_in_batches(ctx, names, batch_size=batch_size)
+
+    band = rc.moneyness_band_pct  # Decimal | None
+
+    # 1) costruisci i quote, applicando l'eventuale filtro moneyness.
+    kept: list[tuple[OptionChainQuoteRecord, dict[str, Any] | None]] = []
+    for meta in chain:
+        ticker = tickers.get(meta.name)
+
+        if band is not None and ticker is not None:
+            spot = _underlying_price(ticker)
+            if spot is not None:
+                moneyness = abs(meta.strike - spot) / spot
+                if moneyness > band:
+                    continue  # fuori dall'ala richiesta
+
+        if ticker is None:
+            rec = OptionChainQuoteRecord(
+                timestamp=when,
+                asset=asset.upper(),
+                instrument_name=meta.name,
+                strike=meta.strike,
+                expiry=meta.expiry,
+                option_type=meta.option_type,
+                open_interest=int(meta.open_interest)
+                if meta.open_interest is not None
+                else None,
+                source="research",
+            )
+            kept.append((rec, None))
+            continue
+
+        greeks = ticker.get("greeks") or {}
+        rec = OptionChainQuoteRecord(
+            timestamp=when,
+            asset=asset.upper(),
+            instrument_name=meta.name,
+            strike=meta.strike,
+            expiry=meta.expiry,
+            option_type=meta.option_type,
+            bid=_to_decimal_or_none(ticker.get("bid")),
+            ask=_to_decimal_or_none(ticker.get("ask")),
+            mid=_to_decimal_or_none(ticker.get("mark_price")),
+            iv=_to_decimal_or_none(ticker.get("mark_iv")),
+            delta=_to_decimal_or_none(greeks.get("delta")),
+            gamma=_to_decimal_or_none(greeks.get("gamma")),
+            theta=_to_decimal_or_none(greeks.get("theta")),
+            vega=_to_decimal_or_none(greeks.get("vega")),
+            open_interest=int(meta.open_interest)
+            if meta.open_interest is not None
+            else None,
+            volume_24h=(
+                int(ticker["volume_24h"])
+                if ticker.get("volume_24h") is not None
+                else None
+            ),
+            source="research",
+        )
+        kept.append((rec, ticker))
+
+    # 2) popola book_depth_top3 (concorrenza limitata) sugli strumenti tenuti.
+    if rc.fetch_book_depth and kept:
+        sem = asyncio.Semaphore(max(1, int(rc.book_depth_concurrency)))
+        depths = await asyncio.gather(
+            *(_depth_for(ctx, rec.instrument_name, sem) for rec, _ in kept)
+        )
+        kept = [
+            (rec.model_copy(update={"book_depth_top3": depth}), tk)
+            for (rec, tk), depth in zip(kept, depths, strict=True)
+        ]
+
+    quotes = [rec for rec, _ in kept]
+
+    persisted = 0
+    try:
+        conn = connect(ctx.db_path)
+        try:
+            with transaction(conn):
+                persisted = ctx.repository.record_option_chain_snapshot(conn, quotes)
+        finally:
+            conn.close()
+    except Exception:
+        _log.exception("persist research option chain snapshot failed")
+        return 0
+
+    _log.info(
+        "option_chain_research persisted %d quote(s) for %s (%d expiries window<=%dd)",
+        persisted,
+        asset.upper(),
+        len({q.expiry for q in quotes}),
+        rc.expiry_max_days,
+    )
+    return persisted

src/cerbero_bite/runtime/orchestrator.py

@@ -37,6 +37,9 @@ from cerbero_bite.runtime.market_snapshot_cycle import (
 from cerbero_bite.runtime.option_chain_snapshot_cycle import (
     collect_option_chain_snapshot,
 )
+from cerbero_bite.runtime.option_chain_research_cycle import (
+    collect_option_chain_research,
+)
 from cerbero_bite.runtime.monitor_cycle import MonitorCycleResult, run_monitor_cycle
 from cerbero_bite.runtime.recovery import recover_state
 from cerbero_bite.runtime.scheduler import JobSpec, build_scheduler
@@ -55,7 +58,7 @@ Environment = Literal["testnet", "mainnet"]
 _CRON_ENTRY = "0 */2 * * *"  # crypto 24/7: valutazione ogni 2h; i gate decidono se entrare
 _CRON_MONITOR = "0 * * * *"  # stop/take-profit check ogni ora
 _CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
-_CRON_BACKUP = "0 * * * *"
+_CRON_BACKUP = "0 0 * * *"  # giornaliero (00:00 UTC): lo snapshot full orario gonfiava i backup (16GB per ~98MB di dato unico)
 _CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
 _CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
 _CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"  # crypto è 24/7: cadenza continua allineata a market_snapshot
@@ -320,6 +323,13 @@ class Orchestrator:
 
             await _safe("option_chain_snapshot", _do)
 
+        async def _option_chain_research() -> None:
+            async def _do() -> None:
+                for asset in self._ctx.cfg.research_collector.assets:
+                    await collect_option_chain_research(self._ctx, asset=asset)
+
+            await _safe("option_chain_research", _do)
+
         jobs: list[JobSpec] = [
             JobSpec(name="health", cron=health_cron, coro_factory=_health),
             JobSpec(name="backup", cron=backup_cron, coro_factory=_backup),
@@ -354,6 +364,21 @@ class Orchestrator:
                     coro_factory=_option_chain_snapshot,
                 )
             )
+            rc = self._ctx.cfg.research_collector
+            if rc.enabled:
+                jobs.append(
+                    JobSpec(
+                        name="option_chain_research",
+                        cron=rc.cron,
+                        coro_factory=_option_chain_research,
+                    )
+                )
+                _log.info(
+                    "research collector ENABLED (cron=%s, window<=%dd, depth=%s)",
+                    rc.cron,
+                    rc.expiry_max_days,
+                    rc.fetch_book_depth,
+                )
         else:
             _log.warning(
                 "data analysis disabled (CERBERO_BITE_ENABLE_DATA_ANALYSIS="

src/cerbero_bite/state/migrations/0007_option_chain_source.sql

@@ -0,0 +1,18 @@
+-- 0007_option_chain_source.sql — distingue le righe del collettore
+--
+-- Due collettori scrivono ora su option_chain_snapshots:
+--   * 'live'     — collettore operativo, finestra DTE della strategia
+--                  (cfg.structure.dte_min..dte_max), 1 scadenza, no depth.
+--   * 'research' — collettore full-chain (tutte le scadenze <=95g,
+--                  entrambe le ali, book_depth_top3 popolato) per il
+--                  backtest opzioni vero (per-trade e standing put).
+--
+-- Le righe storiche pre-migrazione sono tutte 'live' (DEFAULT). Il
+-- backtest per-trade/standing filtra su source='research'.
+
+ALTER TABLE option_chain_snapshots ADD COLUMN source TEXT NOT NULL DEFAULT 'live';
+
+CREATE INDEX idx_option_chain_source
+    ON option_chain_snapshots(asset, source, timestamp DESC);
+
+PRAGMA user_version = 7;

src/cerbero_bite/state/models.py

@@ -178,6 +178,9 @@ class OptionChainQuoteRecord(BaseModel):
     open_interest: int | None = None
     volume_24h: int | None = None
     book_depth_top3: int | None = None
+    # 'live' = collettore operativo (finestra DTE strategia, no depth);
+    # 'research' = collettore full-chain con book_depth popolato.
+    source: str = "live"
 
 
 class ManualAction(BaseModel):

src/cerbero_bite/state/repository.py

@@ -547,6 +547,7 @@ class Repository:
                 q.open_interest,
                 q.volume_24h,
                 q.book_depth_top3,
+                q.source,
             )
             for q in quotes
         ]
@@ -554,8 +555,8 @@ class Repository:
             "INSERT OR REPLACE INTO option_chain_snapshots("
             "timestamp, asset, instrument_name, strike, expiry, option_type, "
             "bid, ask, mid, iv, delta, gamma, theta, vega, "
-            "open_interest, volume_24h, book_depth_top3) "
+            "open_interest, volume_24h, book_depth_top3, source) "
-            "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
+            "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
             rows,
         )
         return len(rows)
@@ -569,10 +570,14 @@ class Repository:
         end: datetime | None = None,
         expiry_from: datetime | None = None,
         expiry_to: datetime | None = None,
+        source: str | None = None,
         limit: int = 50000,
     ) -> list[OptionChainQuoteRecord]:
         clauses: list[str] = ["asset = ?"]
         params: list[Any] = [asset]
+        if source is not None:
+            clauses.append("source = ?")
+            params.append(source)
         if start is not None:
             clauses.append("timestamp >= ?")
             params.append(_enc_dt(start))
@@ -925,6 +930,11 @@ def _row_to_option_chain_quote(row: sqlite3.Row) -> OptionChainQuoteRecord:
             if row["book_depth_top3"] is not None
             else None
         ),
+        source=(
+            row["source"]
+            if "source" in row.keys() and row["source"] is not None
+            else "live"
+        ),
     )
 
 

strategy.aggressiva.yaml

@@ -28,9 +28,9 @@
 # 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
 # di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
 
-config_version: "1.4.0-aggressiva"
+config_version: "1.5.0-aggressiva"
-config_hash: "7fa9b0be5b56517293421bc19838b700da595725360fe018a1be13b802dea859"
+config_hash: "a5e23c289315d738289f79e6b8c0e05e880e07c6ef878b013fc9849918e8b37a"
-last_review: "2026-04-26"
+last_review: "2026-06-09"
 last_reviewer: "Adriano"
 
 asset:
@@ -83,31 +83,52 @@ entry:
   vol_of_vol_lookback_hours: 24
 
 
+# §13-bis: collettore research full-chain (vedi strategy.yaml). Cattura
+# tutte le scadenze ed entrambe le ali con book_depth_top3 popolato per
+# il backtest opzioni per-trade/standing. Disabilitato di default.
+research_collector:
+  enabled: false
+  cron: "0 * * * *"
+  expiry_max_days: 95
+  moneyness_band_pct: null
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8
+  assets: ["ETH", "BTC"]
+
+
 structure:
   dte_target: 18
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # PROFILO B (tune 2026-06-09): stessa correzione del profilo
+  # conservativo. La delta step-function aggressiva (max 0.17 a DVOL<50)
+  # NON bastava: il credit/width satura a ~6% e 0.30 resta irraggiungibile
+  # (0 spread fattibili su 3.689 snapshot). Si alza il delta band.
   short_strike:
-    delta_target: "0.12"
+    delta_target: "0.18"
-    delta_min: "0.10"
+    delta_min: "0.12"
-    delta_max: "0.15"
+    delta_max: "0.22"
-    distance_otm_pct_min: "0.15"
+    distance_otm_pct_min: "0.10"
     distance_otm_pct_max: "0.25"
 
     # §3.2 (A): step-function delta-target per regime DVOL.
     # DVOL bassa (≤50) → più premio; alta (>70) → più safety.
     delta_by_dvol:
-      - {dvol_under: "50", delta_target: "0.15", delta_min: "0.13", delta_max: "0.17"}
+      - {dvol_under: "50", delta_target: "0.22", delta_min: "0.18", delta_max: "0.25"}
-      - {dvol_under: "70", delta_target: "0.12", delta_min: "0.10", delta_max: "0.15"}
+      - {dvol_under: "70", delta_target: "0.18", delta_min: "0.12", delta_max: "0.22"}
-      - {dvol_under: "90", delta_target: "0.10", delta_min: "0.08", delta_max: "0.12"}
+      - {dvol_under: "90", delta_target: "0.15", delta_min: "0.10", delta_max: "0.18"}
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: "0.04"
     min_pct_of_spot: "0.03"
-    max_pct_of_spot: "0.05"
+    # 0.06: griglia strike ETH a 100pt (~6% a spot <$2k); cap 0.05
+    # escludeva ogni gamba long.
+    max_pct_of_spot: "0.06"
 
-  credit_to_width_ratio_min: "0.30"
+  # Era 0.30 — fisicamente irraggiungibile. 0.08 allineato al realizzabile.
+  credit_to_width_ratio_min: "0.08"
 
 liquidity:
   open_interest_min: 100

strategy.yaml

@@ -6,9 +6,9 @@
 # config hash), and lands as a separate commit with the motivation in
 # the commit message.
 
-config_version: "1.6.0"
+config_version: "1.7.1"
-config_hash: "67df85f84ce6148b88f7eb9d96346145c1b9892a7250f5fc42619da3178dac86"
+config_hash: "720a202e9dde4ccff7f79a8bc9521de62dc30115f11f486c55ad6f3986858dcb"
-last_review: "2026-05-29"
+last_review: "2026-06-09"
 last_reviewer: "Adriano"
 
 asset:
@@ -59,24 +59,49 @@ entry:
   iv_minus_rv_window_min_days: 30
 
 
+# §13-bis: collettore research full-chain. INDIPENDENTE dal collettore
+# live (che resta sulla finestra DTE della strategia, 1 scadenza, no
+# depth). Cattura tutte le scadenze <=expiry_max_days ed entrambe le
+# ali, popolando book_depth_top3 → backtest opzioni per-trade e
+# standing put + slippage reale. Disabilitato di default (costo API).
+research_collector:
+  enabled: true
+  cron: "0 * * * *"            # orario
+  expiry_max_days: 95          # 1g..3mesi
+  moneyness_band_pct: null     # null = catena completa (entrambe le ali)
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8
+  assets: ["ETH", "BTC"]
+
+
 structure:
   dte_target: 18
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # PROFILO B (tune 2026-06-09): vendere più vicino sblocca credito
+  # realizzabile. Analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu): a delta
+  # 0.10-0.15 il miglior credit/width ottenibile è ~6%, quindi 0.30 era
+  # fisicamente irraggiungibile (0 spread fattibili). Alzando il delta a
+  # ~0.18-0.22 il ratio sale a ~8-10% e l'eleggibilità a ~11%.
   short_strike:
-    delta_target: "0.12"
+    delta_target: "0.18"
-    delta_min: "0.10"
+    delta_min: "0.12"
-    delta_max: "0.15"
+    delta_max: "0.22"
-    distance_otm_pct_min: "0.15"
+    distance_otm_pct_min: "0.10"
     distance_otm_pct_max: "0.25"
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: "0.04"
     min_pct_of_spot: "0.03"
-    max_pct_of_spot: "0.05"
+    # 0.06: la griglia strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot
+    # <$2k). Con cap 0.05 nessuna gamba long rientrava in banda.
+    max_pct_of_spot: "0.06"
 
-  credit_to_width_ratio_min: "0.30"
+  # Era 0.30 — irraggiungibile con delta <=0.30 in questo mercato.
+  # 0.08 = allineato al credit/width fisicamente realizzabile a delta ~0.18.
+  credit_to_width_ratio_min: "0.08"
 
 liquidity:
   open_interest_min: 100