registro §54 addendum: serie PREVDAY intatta 1512/1512 ma MDE 4,72 sulla finestra forward — il gate non puo' appoggiarsi al numero forward (e un mio meccanismo era falso)

docs/research/RESULTS-0822.md

@@ -3320,6 +3320,27 @@ gamba short compensasse il funding).
 COSA: LA CELLA CHE GIRA NON E' QUELLA CHE LA SELEZIONE ONESTA SCEGLIE`**. **Nessun cambio al libro
 live proposto.**
 
+
+### Addendum del coordinatore — la finestra forward di PREVDAY non puo' decidere niente
+
+Misura mia, sulla serie che il gate userebbe (`data/paper_prevday/returns.jsonl`, **sola lettura**).
+✅ **La serie e' INTATTA**: **1512 barre orarie su 1512 attese** dal 2026-06-21 01:00 al 2026-08-23
+00:00, zero buchi — **e' il monitor sano**, quello che il difetto `advance()` non tocca (cadenza
+oraria, la barra si chiude ogni ora). Questo la distingue da STATARB/XSR01/DVOLSPREAD.
+
+**Ma la finestra e' lunga 0,172 anni**, e li' l'**MDE(95%) e' 4,72 di Sharpe**: lo **+2,11**
+osservato **non e' distinguibile da zero**. Il campione di scommesse e' **26 ENTRY** (14 BTC /
+12 ETH, 151 trade/anno). ⚠️ **Conseguenza per `GATE PREVDAY-01`: qualunque cosa il gate decida, non
+puo' appoggiarsi al numero forward** — le 8/10 condizioni superate stanno in piedi sul backtest e
+sulla struttura, non sui 63 giorni di monitor.
+
+⚠️ **Errore mio, catturato prima di pubblicarlo:** avevo formulato il meccanismo come *"la
+precisione apparente viene dal numero di MARK, non dal numero di SCOMMESSE"* — **falso**. La
+deviazione standard dello Sharpe annualizzato vale ~`1/sqrt(anni)` **indipendentemente dalla
+frequenza di campionamento**: infatti la stima al livello barra e quella al livello trade danno lo
+**stesso** 4,72. Campionare piu' fitto non gonfia la precisione, e la formula lo sapeva gia'.
+**Il fatto vero e' piu' semplice: 63 giorni sono 63 giorni.**
+
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 ## 56 — XS-AMPIEZZA (recuperare ampiezza su un universo povero)