Su autorizzazione dell'operatore («usa piu' USDE», «cerca % massima raggiungibile»):
- usde_convert al 31,8% (774 USDE), poi sonda a saldo crescente r0906_usde_tetto_sonda.py
(passi 100->20->4->1, doppio rifiuto prima di scendere, conferma a saldo neutro): da 31,8%
a 68,7% in 39 ordini @ 1,0005, ZERO rifiuti. Fermata dal cuscino di regolamento (70%,
derivato da config), non dal venue. «Il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» (31/08)
e' falsificato: il tetto e' sparito, non scalato. Non spiegato, puo' tornare.
- config: venue_cap_frac -> null (misura in venue_cap_misurato), quota_max_frac 0,50 -> 0,85
(il valore scelto dall'operatore il 30/08 per questo scenario).
- debito §5.17: nessuno sorveglia il cuscino USDC (slack $58; una perdita del libro lo consuma
da sola).
Versamento di prova di EUR 25 il 25/08 08:00Z (dichiarato dall'operatore): +3,3% su $647, sotto
la soglia del 10% del rilevatore, contato per 12 giorni come trading.
- data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (append-only, nel backup) letto da
journal.movimenti_dichiarati; movimenti_capitale lo fonde coi rilevati (fonte dichiarato,
importo dell'operatore, dopo = prima + importo; dichiarato+rilevato se coincide; fuori
letture o riga rotta -> avvisi). Report e nota di giornale lo dicono.
- trading da arming +87,35 -> +62,45; TWR +11,98% -> +7,83%. CLAUDE.md §2 aggiornato.
- tests: +6 in test_journal (conftest isola il file). Suite 916 verdi.
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KSnordG9FT4q8M4MVm85GQ
Conclusione dell'operatore (02/09): "mettere gli XEON su Deribit col
sistema attivo". Si', ed e' cio' che la memoria aveva scritto il 27/07.
Tre precisazioni, tutte gia' misurate e ora registrate:
- €5.000, non €6.043: la protezione venue satura a qualunque quota > 0,
l'ultimo migliaio dentro compra ~€100/anno e butta via l'assicurazione;
- il "~€600" e' un'attesa a banda larga, non un tasso (libro a mercato il
22% dei giorni, TWR +10,8% in 70g, hold-out TP01 ~+0,05, fisco −30%/10a);
- fondo d'emergenza da dichiarare.
Nessuna azione di config (cap dinamico, rilevatore collaudato il 25/08).
In attesa di importo e data; al deposito una riga di giornale, scritta
prima e non ricostruita dopo. N9: le opzioni sicure (+€52-62/anno) sono
state viste e messe da parte con motivo.
- CLAUDE.md §1: riga "soldi fermi" + indice §1-73
- RESULTS §73 + riga d'indice
- memoria 30-piano-capitale-fisco: voce
- diario 2026-09-01d: §7 la conclusione dell'operatore
- docs/journal/2026-09-01.md (voce del cron, non era committata)
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
`trades_db.py --report` stampa `$598,06 -> $2.051,84 (+243,08%)` accanto a
`netto +40,77`. La serie di 1.657 letture orarie contiene UN SOLO salto: il
versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z. Confermato dal classificatore
ufficiale del progetto (`journal.movimenti_capitale`: certi 1399.39,
ambigui 0.0, classe `movimento`).
Al netto: TWR +10,80% spezzato sul versamento (+11,61% fino al 25/08,
-0,73% dopo), equity +$54,39 in 69 giorni. Il giornale, che lo scorporo lo
fa gia', concorda: $+62,00 al 31/08, -7,61 di marcatura fino a oggi.
Il difetto non e' nuovo — e' la stessa riparazione che NON ha attraversato
il confine. `journal.py:121` porta il caso d'origine nel docstring (la voce
del 25/08 che dichiarava «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83`
calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama
`movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. Variante di P1: non
un sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una riparazione che non si
e' propagata al secondo lettore della stessa serie. Danno sui soldi nessuno
(sola lettura); danno di citazione si', ed e' l'unico numero fuorviante che
il progetto produce su richiesta di un comando pubblicato in §13.
Codice NON toccato: sta su uno script che legge il libro vivo. Debito #14.
Stato del libro al 01/09 16:47Z, per il resto invariato: 45 fill (ultimo
31/08 15:47), 29 round-trip (21 in utile, netto +40,77), posizioni BTC
0,0045 @ $79.208,11 e ETH 0,0872 @ $2.473,04, non realizzato -$11,72, leva
lorda 0,27x. Nessun fill da 25 ore = banda morta del min_order_usd $5, non
un blocco (il cron logga «gia' al target» a ogni giro). monitor_health 8/8
OK, riconcilio 44/45 con 0 prezzi divergenti (l'unica coppia scoperta e' il
difetto noto dei sei giorni fra log e jsonl sullo stesso fill).
- CLAUDE.md §2: riga nella tabella dei numeri da non citare
- CLAUDE.md §5: debito #14
- docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md
- docs/journal/2026-08-31.md (voce del cron, non era committata)
Suite: 800 passati, 0 falliti.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Fonte: articolo ufficiale Deribit "Yield/reward bearing coins" (WebFetch lo prende
403, si legge dall'API Help Center in JSON). Tre correzioni alle conclusioni di
ieri.
1) L'ITALIA e' nella lista delle giurisdizioni escluse dai reward USDC. Lo zero
misurato e' confermato dalla fonte, ma la mia ipotesi MiCA era SBAGLIATA: la
lista contiene Canada e Giappone, non e' il perimetro MiCA. E' policy di
giurisdizione Deribit. M27: una fonte normativa si verifica, non si deduce.
2) La finestra di pagamento USDC e' di DUE SETTIMANE ("within the first two
weeks of the following month"), non tre giorni. Avevo verificato su 8/14 e 3/14
giorni. Rifatto sulle finestre vere: LUGLIO conclusivo (atteso $1,72 contro
un'escursione TOTALE dell'equity di $0,48 in 1-16/08, zero scalini compatibili),
GIUGNO no (il libro opera da meta' mese, rumore della taglia del segnale). La
conclusione non cambia, ma l'evidenza e' UNA finestra piu' la lista ufficiale,
non due: il "172x" del 30/08 era sovra-affermato.
3) IL TETTO NON E' UN LIVELLO, E' UNA FRAZIONE. L'articolo documenta un Cap
ETHENA che diluisce il TASSO a livello di exchange e nessun limite sulle
quantita' detenibili: il muro non aveva base documentale e andava ri-sondato.
Fatto il 31/08 (giorno UTC nuovo -> non e' un limite giornaliero): ieri si
tornava a 644,18, oggi no, con l'equity scesa di $8.
30/08 tetto [644,18 · 645,18) equity $2.063,79 = 31,21-31,26%
31/08 tetto [643,18 · 644,18) equity $2.055,56 = 31,29-31,34%
0,05pp di scarto, dentro il rumore dell'equity (+-$2-8/ora). Candidato pulito
5/16 = 31,25%, ma a questa risoluzione non si distingue da una regola sul
collaterale scontato dell'haircut (~29%): si cita la banda (M25).
=> Il tetto SCALA col conto: la quota resta ~31%, il valore in dollari cresce
col capitale, il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai. E, essendo pinnati
al tetto, il rischio emittente resta una frazione COSTANTE del conto.
Cablato (rispondeva a "dove e' scritto il valore del tetto": in tre note di
testo e in nessun posto che il codice leggesse, tanto che usde_convert --quota
0.70 dichiarava "piano valido" per un ordine che il venue rifiuta):
- config/live.json usde.venue_cap_frac 0.312 + venue_cap_misurato
- src/live/usde.py lo porta nei default (unica autorita', P1)
- usde_convert.piano() rifiuta il bersaglio sopra il tetto PRIMA di sparare
e stampa il massimo raggiungibile. Verificato su entrambi i rami.
Anche: l'USDe ha un fee Deribit del 5% mai nominato prima. Il nostro misurato
(~4,5%/anno) e' gia' netto: e' l'unico numero da citare.
Stato: USDE 643,175691 (31,29%, al tetto), USDC $1.412,40, totale $2.055,57.
Suite: 795 passati.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il cron notturno (00:37Z del 30/08) ha riscritto la pagina come annunciato
dalla versione parziale. I numeri di GIORNO passano dalla frazione di 7 giri
al giorno intero: equity $2,056.87 (era $2,051.29), P&L giorno +$4.51 (era
-$1.07), trading cumulato +$59.42, DD dal picco -0.81%.
Implicita ancora sotto la realizzata su entrambe le gambe (BTC 37.4 vs 44.0,
ETH 51.1 vs 68.9), DVOL al 19° e 18° percentile dell'anno: VRP01 resta fermo
per costruzione, IV-rank 0.07 e 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate.
Aggiunta la sezione Analisi (agente), assente nella parziale. Salute pulita:
24/24 giri di book_execute, feed SKH a 0 min.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01E1gJmWPA4rEhmc6CQQuNZw
Scritta a mano alle 06:49Z, quindi marcata PARZIALE: copre 7 giri su 24 e non si
aggiorna da sola. Il cron la riscrive completa dopo le 00:30 di domani.
Equity $2.051,29, nozionale $555, leva 0.27x. Giornata -$1,07 su 7 letture, 1 fill
e 1 round-trip (+$0,02 netto). Cumulato dall'arming +$1.453,23, di cui $1.399,39
versati -> trading +$53,84. Entrambe le gambe a target, SKH01 flat su tutte e due:
il rischio resta interamente TP01.
Due cose che la Lettura tira fuori:
- l'implicita e' crollata in un giorno — DVOL BTC dal 47° al 24° percentile di un
anno, ETH dal 45° al 17° — MENTRE la realizzata 30g saliva (44,1% e 68,9%). E'
lo spread in cui vivrebbe VRP01, ma il suo gate guarda l'IV-rank espandente
(0,09 e 0,12 contro una soglia di 0,30) e tiene lo sleeve fermo: dice di no
esattamente dove l'occhio direbbe di si', ed e' per questo che esiste.
- prima comparsa della riga [drawdown]: -1,08% dal picco di $2.073,59, con la sua
avvertenza attaccata (letture ORARIE, non minimo intra-giorno: e' un pavimento).
Campo `nota` lasciato vuoto: e' dell'operatore.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il 2026-08-28 12:35Z `usde_watch` ha rilevato il primo reward (+0.052055 USDE su
500), e la regola pre-registrata il 26/08 PRIMA dell'esito ha chiuso il gate
USDE-01 su IDONEO. Si apre la decisione di QUOTA, che e' dell'operatore.
DECISIONE DELL'OPERATORE (29/08): la quota si decide lunedi' 31/08, su tre-quattro
finestre invece che su una. Il motivo e' un numero: sul solo pagamento il tasso
implicito e' 3,80% annuo, su DUE finestre — il 27/08 aveva pagato ZERO — e' 1,90%.
Fra i due c'e' tutta la decisione, e il campione e' UN pagamento.
`rendimento()`: APR sulle finestre OSSERVATE, col denominatore sul TEMPO VERO e
non sul numero di finestre pagate — cosi' una finestra che non paga ABBASSA la
stima invece di sparire (P5: quel silenzio e' uno zero). Le letture con trade nel
mezzo si escludono, non si riparano in silenzio (P12). L'APR si stampa sempre col
suo `n`, e sotto 4 finestre la riga dice «un pagamento non e' un tasso». Sulle
letture vere: 1,97% annuo su 1,9 giorni, 1/2 finestre pagate.
`quota_da_decidere()`: vera SOLO se IDONEO E il rinvio e' scaduto. Da lunedi' il
watch manda il 📌 OGNI giorno — quota attuale, tetto di allerta, APR osservato —
finche' non si decide (N9: una decisione rinviata senza promemoria e' rinviata per
sempre). Stesso schema della soglia $15k di GTAA01, con la data al posto del
capitale. Si smette togliendo `DECISIONE_QUOTA_DAL`.
6 test nuovi, incluso il controllo positivo — «la finestra sola darebbe il doppio»
— che e' esattamente la ragione per cui l'APR non si cita senza il suo n.
CONFERMATO il fix IB di ieri: il giro delle 00:30 ha 0 righe
`orders request timed out` (erano 2 per giro, 63 su 63) e tutti e sei gli ETF
scaricati. E una conferma involontaria del debito §5.13: SPY e' passato da
1996-09-04 a 1996-09-05 — la finestra rotolante ha perso un altro giorno in una
notte, come misurato.
Diario: docs/diary/2026-08-29-usde-idoneo-e-ib.md
Suite: 795 passati, 0 falliti.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Rigenerata con `analista.py --giorno 2026-08-27 --no-telegram`. Le sezioni
misurate escono IDENTICHE (ricostruzione deterministica da trades.db e dal
feed): cambiano solo l'ora di scrittura in testata e la sezione `Analisi`,
che ora c'e'. Controllo sui numeri: ok.
`--no-telegram` di proposito: la notifica delle 00:37:02Z era partita e diceva
«analisi non disponibile (errore)». Quel record e' la prova che l'allarme del
guasto e' uscito, e riscriverlo con un invio di oggi la cancellerebbe.
L'analisi legge lo storico com'e' OGGI, non com'era stanotte: la testata porta
l'ora vera di scrittura (08:29:00Z), quindi la pagina non si spaccia per una
scritta a ridosso del giorno chiuso.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Due voci scritte dal cron delle 00:37Z (27/08 e 28/08). Numeri come registrati,
nessuna riscrittura a mano.
- 26/08: equity $2.065,45, giorno $+8,86, 4 fill / 2 round-trip, 24/24 giri.
L'analisi dell'agente segnala il denominatore cambiato il 25/08 (conversione
USDE): stessa esposizione ($582 lordi), leva 0,28x non confrontabile coi
giorni precedenti.
- 27/08: equity $2.070,23, giorno $+4,78, 1 fill / 1 round-trip, 24/24 giri.
Manca la sezione "Analisi (agente)" — il passo dell'analista nel cron e'
a `|| true`, quindi un suo fallimento non lascia traccia nella voce.
Cumulato dall'arming $+1.472,17 di equity, di cui $+1.399,39 versati:
trading **$+72,78** su 65 giorni e 23 round-trip — taglia a cui il P&L non
distingue l'edge dalla fortuna, e con l'82% del cumulato negli ultimi 7 giorni
(la settimana in cui BTC ha fatto +9,94% e il libro era lungo su entrambe le
gambe).
SKH01 flat su BTC e ETH in entrambe le voci: l'esposizione e' interamente TP01.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il P&L di giornale era un delta di equity: la voce del 25/08 dichiarava +$1.414,57
di "giorno" quando $1.399,39 erano il deposito USDC, e il cumulato dall'arming
avrebbe mentito per sempre. Nuova `movimenti_capitale()`:
- soglia IMPORTATA da book.EQUITY_JUMP_ALERT, non ridichiarata (P1);
- "movimento" solo se il salto supera di >2x il massimo che il mercato MISURATO
(feed certificato, tetto di leva da config) poteva produrre fra le due letture;
- altrimenti AMBIGUO: dichiarato con attenzione e NON scorporato (P12 -- un crash
vero a tutta leva non deve diventare "prelievo"); idem a feed illeggibile (P5).
Scansione dell'intera storia: 1 evento, esattamente il deposito (+209,6% contro
mercato max 0,22%), zero falsi positivi. `concentrazione` ora lavora sul cumulato
di TRADING; le regole sui movimenti stanno sopra l'early-return "nessun giro".
Limite dichiarato (D5): un movimento sotto il 10% dell'equity resta nel P&L.
7 prove nuove (31 -> 37), incluso il controllo M15 al contrario. Voce del 25/08
rigenerata: giorno -> trading +$15,18; cumulato -> trading +$59,14.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
cron_daily (00:30 UTC) faceva DUE chiamate al giornale: chiudeva IERI (giusto)
e apriva OGGI. La pagina di oggi nasceva con ~30 minuti dentro e nessuno la
aggiornava fino alla notte dopo.
Il difetto non era il dato mancante: era che la pagina non lo diceva dove si
legge. Aveva TUTTE le sezioni di una chiusa -> passava ogni controllo di
completezza e freschezza, e la parzialita' stava solo in §Salute, quinta
sezione su otto. Stessa famiglia di "una barra presente non e' una giornata
presente", in veste nuova: la pagina e' presente, il giorno no.
Taglia misurata sul caso reale di oggi: la pagina congelata alle 00:37 diceva
"giorno: $+0.54 (1 letture)" e la regola [pnl] chiosava "senza operare". Alle
08:54 il libro aveva fatto 3 fill, 2 round-trip e +$25.86 ($642.56 -> $667.88).
Avrebbe raccontato una giornata ferma per tutta una giornata operativa.
Riparato in due pezzi indipendenti:
1. la pagina dichiara la parzialita' nel TITOLO e nella prima riga —
"PARZIALE (giorno in corso)", copertura esplicita (N giri su 24), il fatto
che non si aggiorna da sola, e quali numeri sono di quella frazione;
2. tolta la seconda chiamata dal cron. In docs/journal/ restano solo giorni
chiusi; lo stato corrente si prende da journal.py a mano (pagina marcata)
o da trades.db, che cron_book sincronizza ogni ora.
Scelta dichiarata: NON si rigenera ogni ora. Costerebbe una riga in cron_book
ma riscriverebbe un file tracciato da git 24 volte al giorno per un consumatore
che non esiste (l'analista legge il giorno chiuso). Se un domani servisse, la
strada e' RIGENERARLA, non congelarla: e' scritto nel commento del cron.
Prove (test_journal 28 -> 31): una accende la marcatura, una la tiene spenta su
un giorno chiuso (una marcatura sempre accesa non si legge), una e' guardia sul
SORGENTE di cron_daily.sh — ogni chiamata a journal.py deve avere --giorno
esplicito, perche' senza argomenti scrive OGGI.
Regolare docs/journal/2026-08-25.md rigenerato: ora si dichiara PARZIALE (9/24).
NON riparato, e registrato come debito aperto in CLAUDE.md §5:
test_wave_0726::test_t1_canonical_riproduce_il_backtest_ufficiale fallisce, e
falliva gia' prima di questa modifica (verificato con git stash sull'albero
pulito). Sharpe hold-out SKH01 canonical 1,9223 contro la banda cablata
1.3 < h < 1.9: il codice non e' cambiato, sono cambiati i dati (data/raw e'
gitignored, il cron lo ricostruisce ogni notte). La banda NON e' stata
allargata — lezione 07/08. Suite: 710 passati, 1 fallito.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Giri notturni del cron. Il 23/08 e' stato rigenerato alle 00:36 del 24 col
giorno COMPLETO (24 giri invece di 20, equity $637.58, cumulato $+39.52):
la voce precedente era stata scritta alle 19:44 a giornata in corso.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Sonnet-5 ha prodotto due errori di ragionamento in due giri: una frase su un
merge di cui nessuno gli aveva parlato, e un round-trip corretto sulla pagina
dichiarato inesistente, con una spiegazione inventata per il proprio dubbio.
Nessuno dei due contiene una cifra nuova, quindi numeri_non_supportati() non
li vede: e' il buco dichiarato quando la guardia e' stata scritta.
Primo giro con opus-5 sulla stessa giornata: nessuna affermazione inventata,
e le affermazioni numeriche verificate a mano contro il DB tornano tutte
(fill 1 contro 2/5/4/3 dei giorni precedenti, equity ferma a $597.12 dal 13
al 18/08, target BTC 189 -> 115). Resta un'imprecisione di nome: chiama
"target" un valore che nella fonte era la POSIZIONE. Il numero e' della
fonte, la classe di errore e' cambiata.
E ha prodotto una riformulazione che le regole non possono dare: la
concentrazione del P&L in 7 giorni ha una lettura alternativa altrettanto
compatibile — quei sette giorni sono anche gli UNICI in cui il libro e'
stato a mercato, quindi la finestra non separa l'edge dal beta a un rialzo
del 22-29%.
⚠️ Il campione e' di due osservazioni contro una: e' un tentativo di
abbassare un tasso, non una garanzia, ed e' scritto cosi' nel sorgente.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La notifica porta una testata coi numeri che si leggono senza aprire nulla
(equity, delta del giorno, cumulato, posizioni, leva, fill e round-trip) e
sotto l'analisi del modello.
Il trasporto Telegram e' pero' il punto singolo di guasto gia' misurato in
questo progetto: un tentativo, nessun retry, esito mai registrato, 6,9% di
invii persi (2/29). Su un messaggio al giorno sono ~25 messaggi persi
all'anno, quindi qui sono state fatte due delle tre riparazioni dichiarate
il 2026-08-23 e mai eseguite:
(a) `send(text, tentativi=1)` — retry OPZIONALE con backoff. Il default resta
1, cosi' il comportamento e' invariato per tutti i chiamanti esistenti:
alzarlo per tutti cambierebbe la latenza degli allarmi di venue_watch e
book_execute su un percorso con soldi veri, e non e' una modifica da fare
di straforo dentro un'altra funzionalita'. L'analista chiede 3.
(b) `ultimo_errore()` — il motivo si registra nel punto in cui l'eccezione
veniva ingoiata, e NON sopravvive a un invio riuscito. Regola gia'
codificata il 29/07 su un altro percorso e mai applicata al notifier.
La terza (marcare `alerted=True` solo a invio riuscito in venue_watch) cambia
il comportamento degli allarmi e resta una decisione dell'operatore.
L'esito finisce nel DB in tre stati: inviata / non configurato / FALLITA col
motivo. Un invio perso che non lascia traccia, il giorno dopo, non si
distingue da "non e' successo niente".
E se l'analisi manca, il messaggio parte lo stesso dicendo PERCHE': senza
quel ramo un guasto del modello si leggerebbe come una giornata senza nulla
da dire. Taglio a 4096 caratteri dichiarato, mai silenzioso; HTML del modello
neutralizzato.
708 test passano. Strategia, pesi, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Aggiunto il quarto livello della pagina, tenuto separato dagli altri tre:
numeri -> misurati dal feed e dal DB
Lettura -> regole deterministiche, ognuna col suo id
Analisi -> questo: prosa di un modello, che puo' sbagliare
Nota -> l'operatore
NON scrive dentro `nota`, che era la richiesta letterale: quel campo e'
dell'operatore, ed e' cio' che a rileggere il giornale fra sei mesi permette
di sapere chi ha scritto cosa. L'agente ha `analisi`, marcato col modello,
con l'ora e con l'esito del controllo sui numeri.
Gira via `claude -p` (verificato con env -i che risponda nell'ambiente nudo
di cron), una chiamata al giorno sul giorno CHIUSO, tolte le tool.
Tre guardie, una per ogni modo in cui una prosa generata rovina un registro:
- NUMERO INVENTATO: numeri_non_supportati() estrae ogni cifra dall'analisi e
verifica che compaia in cio' che il modello ha ricevuto. Oltre tre numeri
liberi l'analisi e' RIFIUTATA e la pagina resta senza. E' un controllo
debole per costruzione, e lo dichiara: prende l'invenzione, non il
ragionamento sbagliato.
- COMMENTO DI SE': senza_analisi() toglie dalla pagina la sezione dell'agente
prima di dargliela. Al primo giro reale il modello aveva letto la propria
uscita precedente e prodotto un paragrafo sull'avviso che si era preso il
giorno prima — un ciclo di retroazione che in poche settimane avrebbe
riempito il giornale di meta-commento, e che nessun controllo automatico
puo' distinguere da prosa valida.
- ANALISI DI IERI SPACCIATA PER OGGI: se il modello non risponde, la pagina
resta VUOTA e il perche' viene registrato (stato + motivo). Il silenzio non
diventa continuita'.
Corretto anche un falso positivo mio: il tripwire validava sulla sola pagina
mentre il prompt include anche il blocco storico, quindi bocciava un'equity
vera. Una guardia piu' stretta del contratto produce allarmi che si impara a
ignorare.
Ogni guardia ha un test in entrambe le direzioni. 695 test passano.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Non prosa libera: dodici regole, ognuna con un id stampato accanto alla riga
che ha prodotto. Combinano solo numeri gia' presenti nella pagina, tacciono
sul non misurato e non prevedono niente. Il campo `nota` resta l'unico posto
dove puo' finire un giudizio umano.
Le regole: stato del libro e PERCHE' e' flat (componente per componente),
disaccordo fra orizzonti del trend contro esposizione TP01, incoerenza
(trend su ma libro fuori), leva contro il tetto, P&L del giorno, costo che
supera il movimento, concentrazione del cumulato, drawdown dal picco,
implicita contro realizzata col gate IV-rank di VRP01, giornata oltre 2
deviazioni, giri mancanti e feed vecchio, e la taglia del campione.
Ogni regola ha DUE test: uno che la accende e uno che la tiene spenta. Una
regola che si accende sempre non sta leggendo niente, una che non si accende
mai e' indistinguibile da una rotta.
Tre difetti corretti prima di pubblicare, tutti trovati scrivendo i test:
- il tetto di leva era RIDICHIARATO (0.5 cablato) invece che letto da
config/live.json — quinta occorrenza dello schema che il progetto paga da
luglio: un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio continua a
passare il giorno che il bersaglio cambia. Ora deriva, e se il config non
si legge lo dice invece di inventare un tetto.
- l'IV-rank era il percentile a UN ANNO etichettato col nome del gate di
VRP01, che usa un percentile ESPANDENTE. Due statistiche diverse, e oggi
danno il verdetto OPPOSTO: 0.52 (sopra la soglia, "il sleeve venderebbe")
contro 0.18 (sotto, sleeve fermo). Il valore giusto combacia con quanto
gia' misurato il 30/07: 0/8 settimane passano il gate.
- la concentrazione si accendeva su $2,08 di cumulato: vera e inutile. Ora
ha una soglia di rilevanza, o e' una riga che insegna a saltare la sezione.
62 voci rigenerate. Strategia, pesi, config INVARIATI. 675 test passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva
ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE.
19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI
GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07.
L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal
backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che
una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse.
- src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale),
FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/
(dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si
sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo.
Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato.
- scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora),
--report, --reconcile.
- src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in
docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti
di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva),
P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute.
NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo
libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo.
- book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di
regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice.
- 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi.
Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva
in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e'
un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a
ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa
pagina mostrava due equity.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro