GOAL: limitare le perdite delle fade in regime sfavorevole. Diagnosi (3022 trade): le perdite/stop
si concentrano nel regime PERSISTENTE (hurst>0.55: stop-rate 43% vs 21% anti-persistente), NON in
bassa vol (low-vol e' net positivo). Ricerca web + workflow 11 agenti: l'UNICO meccanismo che riduce
DD senza uccidere l'edge e' il filtro Hurst (ADX, vol-expansion, time-stop, ER, vol-target falliscono
il gate FR01). Test esterni ADX/vol-expansion NON si replicano su queste fade crypto.
TEST DECISIVO PORT06 (gate FR01) SUPERATO: Hurst-skip h<0.55 sulle 6 fade ->
FULL Sharpe 6.62->6.76, FULL DD 4.10%->2.39% (quasi dimezzato), OOS Sharpe 8.89->9.15.
Migliora il portafoglio (a differenza di FR01 che diluiva).
Implementazione: hurst_skip_mask in fade_base.py (rolling-Hurst causale dalle SOLE close -> nessun
feed dati esterno, deployabile inline dal worker) + param hurst_max (default None=off) in
MR01/MR02/MR07. Test: test_hurst_lossguard.py. Default off -> zero impatto su backtest/parita'/live
finche' non attivato.
FIX collaterale: regime_fetcher/regime_lab scrivevano DVOL/funding/feature in data/raw/ ->
inquinavano la discovery asset del backtest (rompeva il regression-lock PORT06). Spostati in
data/regime/ (gitignored). Suite: 54 passed (lock incluso).
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Due correzioni emerse da close live con win=True ma pnl<0.
1) Metrica win lorda -> netta. _close_position contava is_win=trade_return>0
(lordo), gonfiando l'accuracy: un take-profit colpito con mossa < fee RT
risultava "win" pur perdendo. 51 close live: 39 win (76,5%) -> 13 falsi win
-> accuracy netta reale 52,9%. Fix: is_win = net > 0. Capitale/PnL erano
già corretti (netti). Contatori persistiti riconciliati a parte (MR01/DIP01
BTC 7->1).
2) Filtro edge-minimo min_tp_frac. I 13 falsi win erano tutti MR01/DIP01 BTC in
regime piatto: TP (la media) entro il costo round-trip -> perdenti garantiti.
Aggiunto param min_tp_frac (default 0.0=off) a tutte e 4 le fade (MR01 banda,
MR02 midpoint, MR07 ATR, DIP01): salta i segnali col TP entro la soglia.
Non si "allarga" il TP (rischierebbe di perdere di piu'): si evita la trade.
Cablato live a 0.0015 (1,5x fee) in _defs.py.
Validazione backtest BTC+ETH 1h: neutro su tutte le fade (0-1 trade rimossi,
pnl invariato o +leggero su DIP01). I micro-scalp sotto-fee non esistono nello
storico -> artefatto del regime attuale. Filtro puro-upside.
Test: test_win_net_of_fees.py, test_min_tp_frac.py (monotonia + gap > soglia +
default-off invariato). Suite: 50 passed.
NB deploy: il sorgente e' COPY nell'immagine, non montato -> serve
`docker compose up -d --build`, non un semplice restart (vale anche per il fix
SH01 horizon-exit, andato live solo con questo rebuild). Volume ./data persiste,
14 worker in RESUME puliti.
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Gli alt su Deribit sono perp LINEARI USDC: "<COIN>_USDC-PERPETUAL" (storia dal 2022),
non "<COIN>-PERPETUAL" (vuoto per LTC/ADA, dati errati per SOL). INSTRUMENT_MAP corretto.
Smoke test live (live_smoke_pairs.py): tutte e 5 le coppie ricevono feed fresco (1448
barre, ultima ~0.4h) e ticcano. Riabilitate tutte le coppie in strategies.yml.
BTC/ETH restano inverse ("<COIN>-PERPETUAL"). CLAUDE.md / docstring PR01 aggiornati.
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Test reale (scripts/analysis/live_smoke_pairs.py): fetch live Cerbero + tick vero per
coppia. Scoperta: l'endpoint Deribit serve solo BTC/ETH freschi; LTC/ADA-PERPETUAL sono
VUOTI e SOL ha pochi dati. Il backtest usava i parquet locali (8 asset completi), ma la
pipeline live no -> tradabile live SOLO ETH/BTC.
- strategies.yml: abilitata solo la coppia ETH/BTC; le altre 4 disabilitate con nota
(valide a backtest, off finche' non si aggiunge un feed live per gli alt).
- live_smoke_pairs.py (nuovo): verifica end-to-end della pipeline live (no ordini reali).
- CLAUDE.md / docstring PR01: distinzione esplicita logica-validata vs live-disponibile.
Onesta': la validazione precedente era backtest-equivalence (ESATTA), NON test live;
il test live ha rivelato il limite del feed alt.
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src/live/pairs_worker.py: PairsWorker market-neutral (long A / short B sullo z-score
del log-ratio, exit |z|<=z_exit o max_bars, FEE SU 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev, stato
persistente come StrategyWorker). multi_runner: sezione `pairs:` nello YAML, fetch di
entrambe le gambe, tick/status/shutdown; INSTRUMENT_MAP esteso agli alt. strategies.yml:
5 coppie PR01 (config universale n50 z2 zx0.75 mb72).
Validazione (scripts/analysis/validate_worker_pairs.py): replay live bar-per-bar ==
backtest pairs_sim ESATTAMENTE -> ETH/BTC capitale 2.870.429 = 2.870.429, 1754 trade,
win 74.1% identici. Caveat: shortabilita'/liquidita' del perp B sugli alt da verificare
in trading reale. CLAUDE.md / docstring PR01 aggiornati.
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ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD
(40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3
senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio
MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py
e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati.
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Crea gli artefatti accorpati e migliorati:
- PORT02_fade_master: 3 fade (MR01/MR02/MR07) x BTC/ETH = 6 sleeve, filtro trend,
equal-weight daily. DD 8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
- PORT03_all_master: portafoglio MASTER fade+honest (9 sleeve), varianti equal
(max Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e 50/50 (min DD 5.1%/4.3%).
Sposta in scripts/waste/ le due peggiori:
- MR03 keltner_fade: fade piu' debole (BTC Sharpe 1.22), ridondante con MR01, il
filtro trend la peggiorava; rimuoverla MIGLIORA il portafoglio fade.
- ROT01 xsect_rotation: strettamente dominata da ROT02 (stesso meccanismo, ROT02
meglio su tutto), non usata da alcun portafoglio.
Sganciata MR03 da strategy_loader, strategies.yml e dal motore portafogli
(risk_management.STRATS). La funzione keltner_fade resta in strategy_research_v2
come record. CLAUDE.md aggiornato.
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Integra il lavoro su branch strategy_free, indipendente dalle strategie oneste
(DIP/TR/ROT/PORT) gia' su main: nessun file in comune, merge pulito.
- 3 nuove fade mean-reversion validate OOS fee-aware: MR02 Donchian fade,
MR03 Keltner fade, MR07 Return reversal (+ base condivisa fade_base).
- Filtro trend (trend_max/ema_long) su tutte le fade: alza Acc e riduce DD
(drastico su ETH), edge OOS confermato; modello portafoglio equipesato.
Obiettivo: alzare Acc, ridurre DD, migliorare PnL. Leve oneste, no tuning per-anno.
- ROT02: overlay absolute-momentum (cash se BTC<SMA100) su ROT01. Domina su tutte
le metriche: FULL +679->+1095%, OOS +44->+98%, DD 53->40%.
- DIP01 market-gate (variante low-DD): alza Acc (ETH 52->57, SOL 49->52) e dimezza
il DD (ETH 53->23), al costo di PnL. De-risking opzionale; su BTC il gate va evitato.
- PORT01: portafoglio equal-weight giornaliero delle 3 sleeve anti-correlate
(DIP01+TR01+ROT02). DD 12% (sotto ogni sleeve), CAGR 45%, 2022 bear -1% (era -30%).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Filtro opzionale trend_max/ema_long su tutte le fade (MR01/MR02/MR03/MR07):
salta i segnali quando |close-EMA200|/ATR supera la soglia (non fadare un trend
o crollo estremo). Con trend_max=3.0 (default in strategies.yml): accuratezza su
e DD giu' su 7/8 sleeve, drastico su ETH (MR01 71->26%, MR02 42->25%,
MR03 66->34%, MR07 46->21%); edge OOS confermato. MR03 BTC: filtro disattivo
(unico sleeve dove peggiora entrambe).
Scartate come non robuste: vol-target sizing e skip-alta-volatilita' (peggiorano
sia Acc che DD). Aggiunto modello di portafoglio equipesato su sotto-conti
indipendenti: DD aggregato ~14% full / ~10% OOS sul paniere di 8 sleeve, contro
20-70% del singolo -> vera leva anti-drawdown.
Banco di prova: scripts/analysis/risk_improvements.py, risk_portfolio.py.
Helper trend_distance() in fade_base. CLAUDE.md e diario aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Ricerca onesta post-squeeze su 8 crypto (2018-2026), engine fee-aware con
ingresso eseguibile a close[i], uscita TP/SL intrabar, OOS held-out, sweep fee.
Lezione madre: shortare cripto perde OOS sistematicamente (campione net-bull)
-> tutte le strategie robuste sono long-biased.
Tre meccanismi distinti e complementari:
- DIP01 dip-buy z-score reversion (long-only, 1h) robusto BTC/ETH/SOL
- TR01 EMA 20/100 trend-following (long-only, 4h) robusto su 5/8 asset
- ROT01 rotazione cross-sectional momentum sul paniere (1d) OOS +44%, param-insensitive
Engine e validazione: scripts/analysis/honest_lab.py + honest_final.py
(+ honest_candidates/diag/diag2/trend/rotation). Diario in docs/diary/.
Onesto sull'obiettivo: €50/giorno su €1000 in pochi mesi non e' raggiungibile a
rischio sano (~1825%/anno); edge reali 30-60% OOS pluriennale. Via realistica:
portafoglio delle 3, leva moderata, crescita composta.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Trovate e promosse 3 strategie con edge netto distinto da MR01, stessa
metodologia (ingresso close[i], netto fee 0.10% RT + leva 3x, OOS ultimo 30%,
robustezza su griglia + sweep fee 0.00-0.20%):
- MR02 Donchian Fade: fade rottura canale H/L, TP al centro. BTC +172% OOS.
- MR03 Keltner Fade: canale ATR su EMA (indipendente da Bollinger). BTC +112%.
- MR07 Return Reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti). BTC +105%.
Tutte positive netto OOS su entrambi gli asset e su tutto lo sweep fee, anche
0.20% RT pessimista (validate anche via oos_validation live-path). Scartate
MR04 (= MR01 riparametrizzato), MR05 (ADX non robusto), MR06 (RSI2 ETH neg).
Base condivisa fade_base.FadeStrategy (backtest intrabar TP/SL/max_bars).
Aggiunte a strategy_loader e strategies.yml (BTC+ETH 1h). Ricerca in
strategy_research_v2.py. Diario e CLAUDE.md aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'analisi out-of-sample fee-aware ha dimostrato che l'intera famiglia
squeeze-breakout (SQ01-04, MT01, ML01, AD01, CM01, PD01) non ha edge:
le accuratezze storiche 76-82% erano un artefatto di look-ahead (ingresso
a close[i-1] con direzione decisa da close[i]). Sotto ingresso onesto a
close[i] e fee reali tutte perdono, anche a fee zero.
- nuova MR01_bollinger_fade (mean-reversion): edge netto validato OOS,
robusto su griglia parametri e fino a 0.20% fee RT. BTC 1h n50 k2.5: +201% OOS, DD 15%
- 9 strategie squeeze spostate in scripts/waste/
- strategy_loader + strategies.yml: solo MR01 (BTC/ETH 1h)
- signal_engine.train: validazione OOS (accuratezza test + signal precision)
- scripts/analysis/strategy_research.py: harness di ricerca fee-aware
NOTA: lo StrategyWorker va aggiornato per usare gli exit TP/SL passati in
metadata prima di tradare MR01 dal vivo (ora esce solo a hold_bars/stop fisso).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il paper trader restava a zero trade: il feed Cerbero era fermo a
mezzanotte (bug end_date lato cerbero-mcp, poi risolto) e MT01 leggeva
il trend 1h da un parquet statico, di fatto congelandolo (gap ~15h sul
bar corrente). Ora il runner fa fetch 1h live per le strategie MTF e lo
passa a generate_signals via il parametro df_1h (fallback al parquet se
assente). Aggiornati CLAUDE.md, README e diario 2026-05-28.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano