Risposta a "trova un sistema di protezione da fallimento exchange" SOTTO IL VINCOLO
della decisione appena presa (100% Deribit fino a $20k). Se non si puo' ridurre
l'ESPOSIZIONE, l'unica leva e' il TEMPO: il modello di rischio del mattino assumeva il
salto a zero istantaneo, ma i fallimenti reali non lo sono (Mt.Gox mesi, FTX ~72h, e
misurato qui: Bitfinex 2018-19 dislocato per 2.324 ore consecutive).
SEGNALE: un venue che gata i prelievi rompe l'ARBITRAGGIO -> il prezzo si stacca dal
consenso e ci resta. E' |scarto|, non il segno (Mt.Gox a premio, un venue in fuga a
sconto: stessa cosa). Consenso = venue USD indipendenti (Coinbase, Bitstamp), mai USDT.
Deribit sta a 3 bps dal consenso in mediana su 8 anni (65.043 ore BTC + 64.541 ETH).
TARATURA CONGELATA: 100 bps persistenti 4h a segno costante. Criterio DICHIARATO PRIMA,
perche' i due ovvi sbagliano in versi opposti (provati entrambi): "minimi bps" -> 25/24h
consuma 24 delle ~72h di FTX; "minime ore" -> 500/2h MANCA FTX (margine 0.6x). Regola:
zero falsi allarmi in 8 anni + margine >=3x sul caso storico piu' debole -> soglia
<=100bps -> poi minima latenza. Margine 3x FTX / 5x Quadriga / 10-20x Mt.Gox, zero falsi
allarmi con crash COVID, maggio 2021, LUNA e novembre 2022 inclusi.
CONTROLLO POSITIVO SUPERATO (un rilevatore tarato per non segnalare e' indistinguibile da
uno rotto): puntato su Bitfinex 2018-19 scatta 22 volte, episodio piu' lungo 2.324h a
+447bps. 22 dove il problema c'era, 0 su Deribit. E la durata risponde alla domanda vera:
un venue gated resta dislocato per settimane, quindi 4h di latenza sono trascurabili.
ECONOMIA: falso allarme = 0.248% atteso (flat 3g misurato sul book reale a ogni data
d'inizio); vero positivo = 100% salvato. Break-even p > (falsi/anno) x 0.00248: a 1 ogni
8 anni serve p > 0.031%. Il valore sta nella SPECIFICITA', non nella sensibilita'.
CABLATO: src/live/venue_watch.py (nucleo puro) + scripts/live/venue_watch.py, in
cron_book.sh PRIMA di book_execute (se Deribit e' in stress l'allarme deve partire anche
quando l'esecuzione fallisce per la stessa ragione). Tre stati OK/ALERT/BLIND — "non
vedo" non e' "va bene". ALLERTA, NON BLOCCA: l'azione e' prelevare (manuale; una chiave
con permesso di prelievo sarebbe essa stessa un rischio) e bloccare non protegge un saldo
che e' a rischio anche stando flat. Runbook pre-deciso nel docstring.
NON COPRE, e non e' un argomento per riaprire il 26/07: un fallimento SENZA finestra
(furto chiavi, sequestro, exit-scam) non lo prende nessun tripwire.
ERRORI CATTURATI IN SESSIONE:
- break-even calcolato sul p5 invece che sulla media (8.3x piu' severo, conclusione
ribaltata);
- ipotesi meccanica sbagliata: credevo che i crash dislocassero a segno ALTERNATO. Falso,
sono a segno costante anche loro (perp sotto spot per ore in cascata). A separare sono
ampiezza e durata, non il segno;
- la prima corsa tronco' il campione da 8 anni a 29 GIORNI per un inner-join con Kraken
(che serve solo ~700 candele) e la copertura era gia' stampata a video: una diagnostica
stampata NON e' un controllo. Ora c'e' una guardia che ferma lo script. 2a occorrenza
in un giorno dopo GTAA01;
- il controllo positivo era finito dentro il ramo `else` -> non girava mai, cioe'
esattamente il difetto che doveva prevenire.
Book, pesi, config INVARIATI. 359 test verdi (+23).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il follow-up "book sul path live" era fermo da tre sessioni su questa premessa:
"il simulatore compone per-trade a nozionale unitario, LO SLEEVE E' VOL-TARGETED".
LA PREMESSA ERA FALSA. Verificato in tre modi: _skyhook_returns chiama backtest_signals
con leverage=1.0/position_size=1.0; nessun target_vol/vol_target/realized_vol nel
sorgente; sim_equity(canonical) riproduce backtest_signals a max|diff| = 0.0. Il 20.7%
di vol realizzata dello sleeve e' un PRODOTTO della strategia (uscite % asimmetriche +
poco tempo a mercato), non un parametro: SKH01 e' l'unica delle 5 a NON essere
vol-targeted, il contrario di quanto si credeva. Test permanente cablato.
MISURA (ingressi live vs backtest, de-luckata su 8 offset a priori; sanity 120/120 bin
con ingresso ricostruiti):
- il numero del 26/07 era ~4x troppo grande: like-with-like (mediana PER-ASSET) +0.38 su
3 offset -> +0.097 su 8, e "6/6 non negativi" -> 13/16. Sleeve 50/50: +0.112, 8/8.
- a livello di BOOK lo Sharpe e' una monetina (FULL +0.048, HOLD +0.051) ma il DRIFT e'
+0.73pp positivo nel 100% delle estrazioni: l'ingresso intra-bin prende un prezzo
migliore, i falsi ingressi aggiungono churn, vol e ritorno salgono insieme.
IL FATTORE x0.6 DECOMPOSTO E MISURATO:
(a) fortuna d'ancora sul DRIFT: x0.874 (5-sleeve) / x0.890 (book live). La vol e'
invariata fra le ancore (7.80->7.76%): la fortuna sta tutta nel drift.
(b) path live: NON-NEGATIVO ovunque (uscite +0.081 Sh, ingressi +0.73pp, TP01 ~0).
Il x0.6 implicava un residuo x0.687 attribuito al live oltre l'ancora, che nessuna misura
sostiene -> FATTORE ONESTO x0.87-0.91, troppo severo del 31-34%. Il sospetto registrato
il 25/07 ("conta due volte la degradazione SKH01") e' confermato quantitativamente.
MURI DI CAPITALE ricalcolati con la stessa macchineria del 25/07: perpetua 6.00% ->
10.91%, muro per 50 EUR/g $494.758 -> $272.061 (-45%) a leva 1.0. La conclusione
STRUTTURALE non cambia: $272k restano ~453x il conto di oggi.
IPOTESI MIA REFUTATA nella stessa sessione: che la grid timing-luck di SKH01 fosse un
artefatto della lente a chiusura-di-bin. Dispersione LIVE/CANONICO = 1.59x -> il live e'
PIU' disperso. L'audit del 02/07 resta valido com'e'. (Nata su 2 offset, chiusa a 8.)
Trovato per strada: simulate() in r0726_skh_partial_entry.py non era mai chiamata da
main() — i numeri headline di quel diario venivano da una corsa mai committata.
Book, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Chiude la lezione (c) dell'ondata 26/07: "un lead in forward-monitor senza
monitor e senza scadenza e' un lead perso" — DVOLSPREAD era in limbo da 35
giorni. Ora ha config congelata, monitor nel cron e gate con data.
Config congelata = la cella scelta IN-SAMPLE (zwin=180 k=2.0 lw=0.6 zw=1.1
tgt=0.17 svw=60), NON quella pubblicata dall'agente: quella era 83a/729
sull'hold-out ma 471a/729 in-sample e fallisce il deflated-Sharpe (0.947),
la congelata lo passa (0.953). Riusa make_book di r0726_dvolspread_gate,
nessuna reimplementazione.
Strumentazione specifica: il book va flat quando manca il DVOL, quindi un feed
rotto produrrebbe zeri che contati come evidenza direbbero "nessuna perdita"
invece di "nessuna misura". Contabilita' a 3 stati (attive / flat-da-segnale /
flat-senza-dato), finestra misurata in barre ATTIVE, e guardia che esce 1 se
FROZEN diverge dallo stato salvato.
Gate pre-registrato: kill 2026-10-24 se Sharpe < -0.50; decisione 2027-01-24
solo se Sharpe>0 E marginale ADDS E deflated-Sharpe>=0.95 E weights_tilt_null;
veto d'integrita' se barre attive <80% (si estende, non si decide su dati
mancanti). La soglia su Sharpe e' debole di proposito: con ~180 barre
SE(Sharpe)~1.4, una soglia alta sarebbe finta precisione.
Inception 2026-07-25, apertura +0.184 = $111/gamba (cap $300).
Book/pesi INVARIATI. Suite 255 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Primo candidato da molte ondate a superare marginale-ADDS, deflated-Sharpe 0.95,
tre null avversariali e il test di lag, con corr ~0 a TUTTI e 5 gli sleeve attivi.
COS'E'. Il meccanismo congelato di STATARB-RESID (W=45, sgn=+1, residuo OLS
causale su BTC, z-score, tanh, vol-target 20%) applicato ai 50 alt HL, con
posizioni DEMEANATE cross-sezionalmente ogni giorno. Il demeaning annulla
ALGEBRICAMENTE la gamba BTC comune — sum(p_i-p̄)(r_i-r_btc) = sum(p_i-p̄)r_i —
quindi non e' un paniere di coppie ma una strategia cross-sectional
dollar-neutral, e l'ampiezza effettiva passa da 4.5 a 37.4.
NB: non e' nato da un'idea nuova ma dalla DIAGNOSI di un fallimento (l'ampiezza
effettiva 4.5 indicava un fattore comune da togliere).
NUMERI (2.6 anni): Sharpe netta 1.82 (lorda 2.70), maxDD -2.6%, vol 2.3%.
GATE: marginale ADDS (robust_oos + beats_noise_null + non-hedge +
has_insample_edge); deflated-Sharpe 0.985 PASS; corr TP01 0.060 / XS01 -0.019 /
VRP01 -0.001 / SKH01 0.001 / GTAA01 0.071; book a w=15% HOLD 2.36 -> 2.51,
DD invariato.
SCETTICO (r0725_statarb_demean_skeptic.py): 3 null A FEE-NEUTRALE (permutazione
cross-sezionale / casuale / temporale a blocchi) centrati a ~0.01, candidato
lordo 2.70 sopra il MASSIMO di 300 estrazioni (p<0.004); lag 1.82/1.19/0.81/0.51
a +0/1/2/3g = decadimento dolce di segnale lento, non firma di look-ahead; non
ridondante con XS-momentum semplice (corr 0.17-0.29).
Nota di metodo: i null vanno confrontati A FEE ZERO — permutare un segnale ne fa
esplodere il turnover, quindi a fee piene il null perderebbe per COSTO invece che
per assenza di informazione (p-value trionfale e falso).
NON NEL BOOK, 3 motivi dichiarati: (a) storia 2.6a monoregime e CRESCENTE
(Sh 2024 1.03 / 2025 1.98 / 2026 3.11) -> edge recente; (b) weights_tilt_null
FALLITO (gate_pass=False a 10% e 15%); (c) margine di costo sottile — 1.82 a
0.05%/gamba, 0.93 a 0.10%, NEGATIVA a 0.20%, turnover 38.5% del lordo/g su 50 alt
anche illiquidi con slippage NON modellato (rischio #1).
ESEGUIBILITA': ticket/gamba $1.73 a $600 (sotto min-order $5 -> STAT-MODE oggi),
$5.76 a $2000, $14.41 a $5000 -> diventa reale a ~$5k, non ai ~$20k di XS01.
CABLATO: scripts/live/paper_xsr.py (config CONGELATA, 3 libri MODELED $2000 /
REAL $600 / REAL $5000 con min-order per gamba, stato append-only) in
cron_daily.sh; gate PRE-REGISTRATO a forward-day 0 (r0725_xsr_deploy_gate.py):
decisione 2026-10-23, deploy solo se Sharpe>=1.0 E haircut di eseguibilita' a
$5000 <=40% (se sfonda -> RITIRO a prescindere dallo Sharpe).
tests/test_paper_xsr.py: 7 casi che bloccano config, dollar-neutralita',
causalita' dello step, min-order e la trappola dei timestamp tz-aware
(astype int64 -> epoche 1970, gemella di quella dell'ondata 2026-07-01).
Book e pesi INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
PM: 34 binarie riconciliate vs daily options; il gap 11pp si decompone in basis USDT
(+4-5pp ATM), tempo 8h (-+5pp) e replica su book morti; residuo tail 2-3pp sotto costi;
trade coperto reale: lock /bin/bash.1-5, P(conflitto gambe) 2-22%, margine SM domina -> SKIP.
HLP: serie daily trovata (wHLP): Sharpe 0.69 non ~2, +12% 2026 = 1 evento, ex-evento
+0.2%/a, coda JELLY = inventario ereditato troncato da voto discrezionale, Kelly f*=0
-> SKIP/WATCH con trigger meccanici. 0DTE: fee cap binding = drag 2-3x weekly, IV<RV
al front stanotte; snapshot pipeline scritta e primo capture su disco; decisione
pre-registrata a 90g di serie. Book INVARIATO.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
4 agenti (drift/cond/intra/overlay), 375 trial: il drift weekend e' beta B&H,
i gate condizionali sono TP01 re-timed, l'intraday weekend e' moneta simmetrica
(CME-gap morto anche lordo). Fatto strutturale: TP01-weekend-flat = danno certo
(dSh -0.46, P=1.000) -> ogni proposta "risk-off weekend" parte REFUTED salvo
null de-levering. Chiusa la famiglia calendario su BTC/ETH (SEA+expiry+event-clock
+weekend). Book/pesi INVARIATI. Diario 2026-07-17-weekend-window.md.
gitignore: + data/live/ (log esecuzioni book live, stato runtime del conto reale)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Forward-monitor del LEAD dello sweep 2026-06-29 (relative-value ETH/BTC, dollar-neutral 2 gambe),
il primo stream insieme ORTOGONALE (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600.
- scripts/live/paper_statarb.py: forward-only, doppio libro MODELED($2000)/REAL-$600 (haircut fill),
riusa il segnale ESATTO di orthogonal_signals.py (niente reimplementazione). Config CONGELATA
W=45 sgn=+1.
- Cablato in scripts/cron_daily.sh accanto a paper_prevday. Stato runtime in data/paper_statarb/
(gitignored).
- test tests/test_paper_statarb.py (frozen config + advance forward/idempotente + haircut $600 basso).
Correzione di etichetta (verificata): la cella vincente e' sgn=+1 -> NON mean-reversion ma
relative-MOMENTUM sul residuo (dislocazioni ETH-vs-BTC continuano a 1d; sgn=-1 perde -1.4 IS).
Diario + CLAUDE.md aggiornati. Test 146/146. Nessun deploy, forward-only.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Report che mette combo (TP01+GTAA 50/50), TP01 e GTAA sulla stessa griglia giorni-di-borsa
(esposizione 1x, come dentro al combo), applica la guardia-DD -4% a ciascuna serie e tira fuori
per anno: NL (net liquidation da $2000), DD intra-anno, rendimento, Sharpe + riga TOT con CAGR.
Combo protetto: CAGR +9.1% / DD 5.8% / Sh 1.38 (2022 -1.8%); baseline +11.3% / 8.4% / 1.48.
Aggiunto data/paper_combo/ al .gitignore (stato paper runtime, come gli altri paper dir).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Onda "nuova ricerca mirata". Unico meccanismo non coperto dalle 2 ondate: carry da
funding (cashflow perp, delta-neutral). Scan dati: price-clock gia' FAIL (intraday),
Deribit ccxt 0 righe, Cerbero solo candele -> fonte = API pubblica Hyperliquid.
- fetch_hl_funding.py: 19 major, funding orario reale dal 2023-05, certificato
(0 gap, cov 98-100%, ann +1.0% APT .. +21.6% NEAR). backoff anti-429.
- funding_carry_hl.py: book dollar-neutral short-alto-funding/long-basso, causale come
XS01, vol-target 20%, fee 0.05%/lato. Giudizio: marginal_vs_tp01 indurito + overlap XS01.
VERDETTO: il premio esiste (carry >> anti) ma il book NON regge il gauntlet.
FULL -0.12, HOLD -0.50, DILUTES vs TP01, in-sample edge <0.5, no multicut.
Jackknife universo: FULL oscilla [-0.39,+0.30] togliendo UN asset -> FRAGILE/overfit.
(preview a 17 asset era +0.62 ADDS: fortuna, mancavano NEAR/AAVE). corr XS01 -0.19
(ortogonale, non re-skin). Meccanismo: carry-vs-momentum, gli alto-funding pompano.
-> NON entra in portafoglio, fetcher NON in cron. Diario completo.
Infra IB (thread parallelo): gateway paper gnzsnz/ib-gateway (127.0.0.1:4002, READ_ONLY)
in docker-compose + ib_probe.py. Esito dati basis CME micro: backtest NON fattibile
(ContFuture back-adjusted, scaduti=1 barra). IB ok per esecuzione/forward, non ricerca.
.env.ibgw gitignored (credenziali paper), template in .env.ibgw.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il lead ortogonale a TP01 sopravvissuto all'onda intraday entra in forward-monitor (stesso
trattamento di XS01 STAT-MODE / STA05), NON in esecuzione reale.
- src/strategies/prevday_breakout.py: segnale CONGELATO (params fissi anchor=1, k=0.30, simmetrico,
vol-target 0.20/30/2.0), self-contained. Bit-identico all'agent di ricerca (max diff 0.0):
BTC full Sh 1.18/hold 0.92, ETH 1.09/1.42; marginal ADDS, earns_slot, corr_hold -0.01, non-hedge.
- scripts/live/paper_prevday.py: forward-only paper, traccia DUE libri — MODELED ($2000 continuo)
e REAL-$600 (salta i ribilanciamenti < min-order $5) -> il gap = haircut di fill reale che lo
scettico aveva segnalato. Inizializzato forward-only da oggi.
- cron_daily.sh: avanza il monitor ogni giorno.
- test: param congelati + causale + bounded + long-short. Suite intera verde.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Flotta di 52 subagenti "esperti di segnali" su storico BTC/ETH ANONIMIZZATO (Series A/B
rebased a 100, calendario sintetico, split 70/30) — non sanno cosa siano. Ognuno scrive un
signal(df)->position causale (script o ML), tunato solo sul train. Orchestratore valuta su
PnL e maxDD nel test held-out.
Harness cieco leak-free (riusabile):
- make_blind.py: export anonimo + overlay; blindlib.py: evaluator con shift della posizione +
GUARDIA DI CAUSALITA' online (squalifica ogni look-ahead, ML incluso); blind_eval.py CLI;
score_all.py giudice OOS; verify_top.py (corr-al-trend, fee-stress, jackknife).
- 52/52 passano la guardia (zero leak su tutta la flotta).
Esito OOS (benchmark buy&hold: -7% PnL, 68% DD):
- top = macd (+21%, DD 11%, Sh 0.84), accel, vol_of_vol, regime_switch, rf, obv — tutti
trend/vol-regime. Sharpe OOS ~0.84 decade dal train ~1.4. Mean-rev e ML in fondo.
- 3 scettici indipendenti: REFUTED. regime-luck (top-5 bar = 67-102% del PnL); trend-redundancy
(HAC alpha t=+0.9..+1.5, nessuno >1.96 — TSMOM travestito); overfit (accel/vov knife-edge).
Verdetto: ri-conferma CIECA e indipendente del soffitto direzionale ~1.3. macd = classe-TP01,
forward-monitor non deploy. Diario 2026-06-21-blind-signal-fleet.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Nuova harness condivisa xslib.py (panel HL certificato, score per-asset causale, book
long-k/short-k vol-targeted leak-free) + 43 script in runs/ su 11 famiglie (MOM/REV/VOL/
DIST/LIQ/VAL/STRUCT/UNIV). Scoring = earns_slot (full>0 AND hold-out>0 AND marginal ADDS
al portafoglio live AND corr XS01<0.6, con jackknife drop-one-month).
Find: 42/257 config earns_slot=True, ma TUTTE con corr TP01 -0.2..-0.4 e PnL ~solo 2025.
Verify (verify_survivors.py, 3 scettici deterministici):
- S1 redundancy: cluster low-vol = UNA scommessa (XV01=XU02=1.00, XV02/XV03 r 0.44-0.67);
XM09/XL02/XS06b/XR02 distinti (corr media off-diag +0.20).
- S2 short-beta: cluster low-vol carica 0.44-0.70 su short-market -> NON market-neutral,
e' un tilt short-alt-beta di regime. XM09(0.08)/XR02(-0.21) NON short-beta.
- S3 per-anno: cluster low-vol decade (XV01/XU02 2026 -0.09); XL02 morto (2025 -0.14,
2026 -0.43); XM09 (0.82/0.50/0.74) e XR02 (0.84/0.40/2.68) positivi in tutti e 3 gli anni.
Esito: nessuna sleeve nuova. Cluster low-vol RIGETTATO (regime-bet), XL02 RIGETTATO (overfit).
2 LEAD genuini (XM09 trend-gated x-sec momentum, XR02 reversal vol-gated) -> forward-monitor,
non deployabili (panel 2.5y regime unico + STAT-MODE esecuzione). Portafoglio live invariato.
Incluso anche options_vrp_managed.py (A/B VRP01 hold-to-expiry vs gestione attiva del doc
credit-spread): la gestione attiva DISTRUGGE l'edge (combo FULL managed Sh -1.29 vs HtE +0.96,
il delta-exit taglia i vincenti) -> scartata, VRP01 resta hold-to-expiry.
Diari: 2026-06-20-xsec-strategies-sweep.md, 2026-06-20-vrp-active-management.md.
gitignore: data/paper_portfolio/ (stato runtime paper) + scripts/research/xsec/runs/out/ (output rigenerabile).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
"confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.
Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il commento inline rendeva il pattern non-matchante (gitignore non
supporta i commenti a fine riga).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Feature realized causali (avg pairwise corr, cross-sectional dispersion, beta vs
indice EW, componente idiosincratica) su universo 8-asset, finestra comune dal
2022-07. NO implied (opzioni non backtestabili). Check no-look-ahead OK. Cache su
disco per il fan-out di ricerca. Base per la ricerca multi-agente dispersion.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
GOAL: limitare le perdite delle fade in regime sfavorevole. Diagnosi (3022 trade): le perdite/stop
si concentrano nel regime PERSISTENTE (hurst>0.55: stop-rate 43% vs 21% anti-persistente), NON in
bassa vol (low-vol e' net positivo). Ricerca web + workflow 11 agenti: l'UNICO meccanismo che riduce
DD senza uccidere l'edge e' il filtro Hurst (ADX, vol-expansion, time-stop, ER, vol-target falliscono
il gate FR01). Test esterni ADX/vol-expansion NON si replicano su queste fade crypto.
TEST DECISIVO PORT06 (gate FR01) SUPERATO: Hurst-skip h<0.55 sulle 6 fade ->
FULL Sharpe 6.62->6.76, FULL DD 4.10%->2.39% (quasi dimezzato), OOS Sharpe 8.89->9.15.
Migliora il portafoglio (a differenza di FR01 che diluiva).
Implementazione: hurst_skip_mask in fade_base.py (rolling-Hurst causale dalle SOLE close -> nessun
feed dati esterno, deployabile inline dal worker) + param hurst_max (default None=off) in
MR01/MR02/MR07. Test: test_hurst_lossguard.py. Default off -> zero impatto su backtest/parita'/live
finche' non attivato.
FIX collaterale: regime_fetcher/regime_lab scrivevano DVOL/funding/feature in data/raw/ ->
inquinavano la discovery asset del backtest (rompeva il regression-lock PORT06). Spostati in
data/regime/ (gitignored). Suite: 54 passed (lock incluso).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Wire the Docker image and compose service for the capital-pool portfolio
paper trader (src.portfolio.runner) instead of the single-leg multi_runner:
- Dockerfile: copy full scripts/ (runner imports scripts.analysis.* and
scripts.portfolios._defs via sleeves.py) and portfolios.yml.
- docker-compose.yml: service "portfolio" / container pythagoras-portfolio,
command override to src.portfolio.runner, mount portfolios.yml, healthcheck
on data/portfolios/ status.json.
- .gitignore: ignore portfolio runtime state (data/portfolio_paper, data/portfolios).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- data/paper_trades/ rimosso dal tracking (dati runtime, gitignored)
- scripts/analysis/yearly_market_report.py: accuracy/trades/PnL per anno×mercato
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Adriano Dal Pastro
Adriano