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Adriano Dal Pastro 38c8cdf25b research(v2.0.0): honest harness + fasi 0-3 + ricerca frattale 63 agenti — nessun edge robusto su BTC/ETH

Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
  anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
  "confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
  ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.

Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 18:37:05 +00:00

4.1 KiB

Raw Blame History

2026-06-19 — Ricerca frattale multi-agente (63 agenti) su BTC/ETH

Su richiesta: 50+ agenti in parallelo a cercare strategie NUOVE ispirate ai due documenti frattali (Libro_frattali + Pythagoras_Trading_Prediction), timing/asset diversi, ognuna validata sull'harness onesto. Eseguito come Workflow: 63 agenti, ~2h, 3.8M token.

Cosa è stato testato

16 concetti frattali estratti dai documenti (sotto la patina esoterica: coscienza, frequenze Solfeggio, numeri sacri → idee testabili): alfabeto candle U/D/0 (3-6, LONG), Fourier/cicli, ricorrenza di Poincaré (analoghi kNN), centro di inversione Evideon (mirror tempo+prezzo), indicatore H-C (~588/25 ≈ 23.5 barre), numeri-universali come periodi, invarianza di forma, entropia di Shannon ("coscienza") come gate, confluenza multi-TF, grammatica composizionale, fase-ricorrenza. × BTC/ETH × {5m,15m,1h} = 52 ipotesi.

Ogni segnale: scritto da un agente come funzione signal(), valutato da eval_signal.py (stesso harness onesto) con guard automatico anti-look-ahead (ricalcolo su prefissi). Superstiti → verifica avversariale con sblocco una-tantum del hold-out 2025-26.

Esito

Verdetti: 29 rumore, 12 "real" (netto-fee positivo ma non battono il buy&hold), 11 "edge" (in-sample: battono B&H + null p<0.05 + leak=0).
Guard anti-look-ahead: nessun leak passato (gli agenti hanno prodotto segnali causali; i pochi tentativi con futuro sono stati auto-squalificati e corretti).
Hold-out (la prova del nove): dei 11 superstiti in-sample, 10 REFUTATI — performance catastrofica nel 2025-26 (hurst-DFA −0.49, hc-cycle −0.83, vol-accel −1.16, universal-periods −0.42…−1.04, spectral-entropy −0.38/+0.29, multitf −0.49, solfeggio-BTC −0.64). Stessa firma di sempre: regime-luck del toro 2018-2024, sparito out-of-sample.
1 "confermato" dalla verifica per-agente: momentum_solfeggio_cycle ETH 1h (holdout Sharpe +1.19, ret +49% mentre il buy&hold ETH faceva −49%). Sembrava un trionfo.

Ma il "vincitore" cade al test cross-asset (kill decisivo)

Il guard per-agente valuta un asset alla volta e non poteva vedere il quadro. Ho rieseguito lo stesso identico codice sui due major:

Signal (identico)	FULL Sharpe	HOLD-OUT Sharpe	HOLD-OUT ret
Solfeggio-cycle su ETH 1h	1.54	+1.19	+49%
Solfeggio-cycle su BTC 1h	1.17	−0.25	−7.5%

Un edge robusto non fallisce sull'altro major. La stessa logica (long-only ~20% esposta, filtro SMA(588), timing su ciclo ~24) che ha "schivato" il crash ETH 2025 perde su BTC nello stesso hold-out. È fortuna di regime di un singolo asset, non skill. Aggravanti: costanti numerologiche ad-hoc (24/588/56, "odore" di overfit, già notato dal verificatore); e con 52 trial, trovare 1 segnale che passa un singolo regime di hold-out è atteso per puro caso (1/11 ≈ chance).

VERDETTO

La ricerca frattale multi-agente (52 ipotesi, 63 agenti) NON ha trovato alcun edge robusto. I concetti frattali/esoterici si sono comportati esattamente come le famiglie convenzionali (Fasi 1-3): edge in-sample da regime-luck del toro, refutati dal hold-out; e l'unico che passava il hold-out su un asset fallisce sull'altro. Nessuna magia nei numeri Solfeggio/sacri.

Il valore: il processo disciplinato (guard anti-look-ahead + hold-out bloccato + test cross-asset) ha catturato un falso "trionfo" (+49% vs −49%!) che sul vecchio sistema contaminato sarebbe finito dritto in produzione. È la quinta conferma indipendente che su BTC/ETH non c'è un edge facile.

Stato della ricerca dopo tutte le fasi

Testato: mean-reversion, momentum/trend, vol, lead-lag, hurst, shape-ML, e 16 famiglie frattali × multi-TF/asset. Niente di robusto, fee-surviving, OOS e cross-asset. Le direzioni oneste restano: (a) accettare il ceiling = long risk-managed (no alpha); (b) allargare l'universo dati CERTIFICATO oltre BTC/ETH; (c) fonti di segnale ortogonali al prezzo (on-chain, basis multi-venue, opzioni multi-regime) — tutte richiedono nuovi dati certificati. Artefatti: eval_signal.py, workflow fractal-strategy-search, ~52 segnali in /tmp/pyth_sig_*.py.

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