Adriano Dal Pastro
9ed2ea4b13
Cerbero MCP padda il periodo pre-quotazione su HL con barre SINTETICHE (volume 0, prezzi copiati da Binance -> matchano cross-venue e non sono flat): asset listati dopo lo START (es. AXS 83%, ALGO/SAND 37%) passavano i gate flat+cross-venue ed erano certificati PULITO pur non essendo negoziabili. E' il caso v2.0.0 (edge su un book che non c'era). Fix: il VOLUME e' il rivelatore del backfill -> (1) taglio del run iniziale a volume 0 (serie nativa), (2) gate storia nativa >=365g reali (AXS scartato), (3) gate vol=0 interno, (4) cross-venue/flat ricalcolati solo sulle barre reali, (5) parquet scartati rimossi. Verificato direttamente su cerbero MCP mainnet. I 19 major di XS01 hanno 0 backfill -> strategia live invariata. Diario 2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-20 — Correzione estrazione cerbero MCP: il backfill sintetico (vol=0) ingannava la certificazione
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## Contesto
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Richiesta: "analizza cerbero MCP correggendo l'estrazione dati storici secondo le analisi fatte".
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Le analisi del progetto avevano già fissato un principio — *"storia nativa Hyperliquid solo dal 2024,
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pre-2024 = backfill, volume 0"* — e `fetch_hyperliquid.py` lo gestiva con un floor `START=2024-01-01`.
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**Il floor non basta.**
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## Il difetto
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`fetch_hl` chiedeva a cerbero MCP `get_historical` dal 2024-01-01 e certificava ogni asset con tre
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gate: **flat-bar** (O==H==L==C), **cross-venue** (mediana |close − Binance| < 60 bps), **recency**.
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Nessuno guardava il **volume**. Risultato: gli asset listati su HL *dopo* lo START passavano come
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PULITO pur essendo in gran parte **backfill sintetico**.
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Ispezione del volume sui parquet (leading run di barre a volume 0):
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| asset | barre | leading vol=0 | primo trade reale | % sintetico |
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|---|---|---|---|---|
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| **AXS** | 902 | **748** | 2026-01-18 | **82.9%** |
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| ALGO | 902 | 338 | 2024-12-04 | 37.5% |
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| SAND | 902 | 338 | 2024-12-04 | 37.5% |
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| AR | 902 | 58 | 2024-02-28 | 6.4% |
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| ETC | 902 | 11 | 2024-01-12 | 1.2% |
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| BTC/ETH + 19 major | 902 | 0 | 2024-01-01 | 0% |
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AXS era **certificato PULITO** (flat 0%, cross-venue 9.5 bps) pur avendo solo ~5 mesi di trading reale.
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## Verifica diretta su cerbero MCP (token mainnet)
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Interrogato l'endpoint `cerbero-mcp.tielogic.xyz/mcp/tools/get_historical` (bot-tag
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`pythagoras-mainnet`):
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- **BTC**: 902 barre, leading vol=0 = 0, volume reale dal 2024-01-01 (V=699, 2437, 5306…). Nativo. ✓
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- **AXS**: 902 barre, **748 leading vol=0**, primo vol>0 = 2026-01-18. Le barre a volume 0 hanno
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prezzi (O/H/L/C) che **coincidono con Binance**:
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| data | cerbero close | binance close | Δ |
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|---|---|---|---|
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| 2024-01-01 | 9.262 | 9.26 | 2.2 bps |
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| 2024-01-02 | 8.949 | 8.94 | 10.1 bps |
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| 2024-01-03 | 7.937 | 7.95 | 16.4 bps |
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**Diagnosi provata:** cerbero MCP riempie il periodo pre-quotazione con barre **sintetiche — volume 0,
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prezzi copiati da un venue di riferimento (Binance)**. Per questo i vecchi gate venivano ingannati:
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- cross-venue passa → i prezzi *sono* Binance (Δ 1–16 bps);
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- flat passa → le barre non sono flat (hanno movimento di prezzo);
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- ma **volume 0** → su HL quelle candele **non erano negoziabili**. È esattamente il caso v2.0.0
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(edge su un book che non c'era).
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## Correzione (`scripts/analysis/fetch_hyperliquid.py`)
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1. **Il VOLUME è il rivelatore del backfill** → `trim_backfill()` taglia il run iniziale di barre a
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volume 0; si tiene solo la **serie nativa**.
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2. **Gate storia nativa** `MIN_NATIVE_DAYS=365`: dopo il taglio serve ≥ 1 anno di vita reale →
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scarta chi è troppo corto (AXS, 154 barre reali → fuori).
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3. **Gate vol=0 interno** `INTERIOR_VOL0_MAX=5%`: gap di liquidità oltre il taglio iniziale.
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4. **cross-venue/flat ricalcolati SOLO sulle barre reali** (non più sui sintetici).
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5. **I parquet degli asset scartati vengono rimossi** (disco == set certificato; niente file
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contaminati a riposo).
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## Risultato
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- Universo certificato: **52 → 51** (AXS scartato).
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- ALGO/SAND (−338 barre), AR (−58), ETC (−11) ripuliti dal backfill → ora start reale corretto.
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- **I 19 major di XS01 hanno 0 backfill → invariati**: la strategia live (`XS_UNIVERSE` esplicito) NON
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è toccata. Verificato: portafoglio 3-way (TP01+XS01+VRP01) gira identico, FULL Sh 1.68 / HOLD 1.67.
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- Re-fetch end-to-end su cerbero reale: 51 PULITO, sweep su tutti i file → 0 backfill residuo.
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## Nota su una conclusione precedente
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Il diario `2026-06-19-xsec-universe-expansion.md` concludeva "cross-section dei 52 = negativo". Quella
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finestra includeva i sintetici (AXS 83%, ALGO/SAND 37% di barre vol=0 con ritorni non eseguibili): la
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magnitudine del risultato era **in parte un artefatto**. La conclusione qualitativa (il long-tail
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diluisce XS01; i 19 major sono il sweet spot) resta valida, ma il numero netto è 51 e il test andrebbe
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ri-girato sui dati puliti se si volesse riusare quell'universo.
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## Lezione
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`flat` + cross-venue **non bastano** a certificare un feed che fa backfill copiando un altro venue: il
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backfill è plausibile sui prezzi proprio perché è copiato. Il **volume** (=liquidità reale) è il gate
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che mancava. Coerente con la regola di prim'ordine v2.0.0: certificare il dato — anche il *volume*,
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non solo il prezzo — prima della strategia.
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File: `scripts/analysis/fetch_hyperliquid.py`. Universo: `data/raw/hl_*_1d.parquet` (51, serie native).
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