Adriano Dal Pastro
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Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'): Punto 5 — disaster bracket: - ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30). - NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI) -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered' (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found). - Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata. Punto 6 — osservabilita': - in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg). - live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato prima) + disaster bracket in tutti gli scenari. Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-07 — Implementazione fix improvement-sweep (P0 + punti 2-6, settimana 1)
Implementati e deployati i fix "settimana 1" del piano dello sweep 2026-06-06 (tutti fix di parità/protezione/osservabilità, nessun cambio di strategia → nessun gate OOS richiesto). Versioni: v1.1.3 (punti 1-4), v1.1.4 (punti 5-6).
P0 — cap SHAPE 0.0588 ripristinato (v1.1.3)
portfolios.yml ridichiara il dict caps COMPLETO {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588}
(l'override sostituisce interamente i caps di _defs.py via setattr in
base.py:load_active_portfolio — footgun ora commentato nel yml). Verificato live
post-restart: SH_BTC+SH_ETH = 0.0588 totale (prima 0.1176 = 2x intended), non-cappati
risaliti a 0.0647, sum = 1.0 — parità col backtest canonico (FULL 6.43 / OOS 8.58).
Punti 2-4 — parità worker multi-asset (v1.1.3)
- TR01 fee × leva:
POS · LEV · fee_rt/2per flip come il referencehonest_improve2._tr_basket_daily:150(prima sotto-caricata 2x). - TR01 forming-bar: crossover EMA E booking del return solo su barre 4h COMPLETE (riga -1 = candela in corso finché non è trascorsa la sua durata, pattern EXIT-16). Evidenza live che non può più ripetersi: flip SOL 0→1→0 in 59min stessa finestra 4h.
- PairsWorker forming-bar: entry ED exit sul close di barra COMPLETA, come il
backtest
pairs_research(close settled). - TSM01/ROT02 silent-return: WARN log + Telegram
PANEL_SHORTquando il panel inner-join è sotto il lookback (helper condiviso_warn_panel_shortin rotation_worker), gated su "era già operativo", una notifica per episodio.
Verifiche: 72 test (7 nuovi), validate_worker_pairs ESATTO, validate_honest_workers
invariato. Nota onesta: TR01 replay worker −44% vs reference +42% è IDENTICO
pre/post fix → divergenza di convenzione pre-esistente (capitale-unico con
mean(rets) solo sugli asset in posizione vs media-equity 1/N del reference).
Da rivisitare a parte: "stesso ordine di grandezza" oggi non regge più.
Punto 5 — disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4)
Durante un outage (poll-loop in except) le posizioni REALI restavano senza stop sul book e senza valutazione exit. Ora:
ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~−30% dall'ingresso (trigger sul mark), piazzato a ogni REAL_OPEN sui fade eseguiti (MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in_real_close(prima del TP-reconcile). In operatività normale non scatta mai → 0 costo Sharpe; nei crash il fill è al gap (cappa la coda, non la elimina). Config:overrides.execution.disaster_sl_pct(default 0.30, 0 = off).real_dsl_order_idpersistito (resume-safe).- SCOPERTA: il
set_stop_lossdi cerbero-mcp è unprivate/editDeribit (solo ordini APERTI) → inutilizzabile su market già fillati; il bracket va piazzato come trigger order autonomo viaplace_order(type="stop_market")(già supportato). - Semantica cancel trigger order (verificata su testnet): la cancel risponde con
lo stato AL MOMENTO della cancel (
untriggered= successo; il re-cancel dàorder_not_found);error= non più in book (probabile trigger scattato → il market a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False). - Alert
FEED_OUTAGE: dopo 5 poll falliti consecutivi (~5 min) Telegram con l'elenco delle posizioni reali aperte; notifica di ripresa con durata.
Smoke testnet (live_shadow_smoke.py, esteso): 4 scenari long+short — il path
short-side TP-resting (BUY limit reduce-only) non era MAI stato esercitato.
Tutti verdi: resting/cross-immediato due lati, DSL piazzato/cancellato (verificato
zero ordini orfani sul book), conto flat a fine smoke.
Punto 6 — osservabilità multi-asset (v1.1.4)
in_positionaggiunto ai_save()di TR01/ROT02/TSM01.hourly_report: nuova sezione MULTI-ASSET (book corrente | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili nel report (collect() filtra su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere "flat/risk-off by-design" da "wiring rotto". I multi-asset sono esclusi dalla tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
Resta in roadmap (settimana 2, OGNUNO dietro gate PORT06/OOS)
trend_max=3.0 sulle 6 fade → pos pairs 0.15-0.25 per-famiglia → DIP01 EXIT-16 (validazione gap-aware) → SH01 ri-validazione train-window ~8760 barre. Follow-up tecnico: divergenza convenzione TR01 worker vs reference (sopra).