Adriano Dal Pastro
62e272255b
Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'): Punto 5 — disaster bracket: - ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30). - NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI) -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered' (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found). - Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata. Punto 6 — osservabilita': - in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg). - live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato prima) + disaster bracket in tutti gli scenari. Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-07 — Implementazione fix improvement-sweep (P0 + punti 2-6, settimana 1)
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Implementati e deployati i fix "settimana 1" del piano dello sweep 2026-06-06
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(tutti fix di parità/protezione/osservabilità, nessun cambio di strategia → nessun
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gate OOS richiesto). Versioni: v1.1.3 (punti 1-4), v1.1.4 (punti 5-6).
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## P0 — cap SHAPE 0.0588 ripristinato (v1.1.3)
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`portfolios.yml` ridichiara il dict caps COMPLETO `{PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588}`
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(l'override sostituisce interamente i caps di `_defs.py` via setattr in
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`base.py:load_active_portfolio` — footgun ora commentato nel yml). Verificato live
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post-restart: SH_BTC+SH_ETH = 0.0588 totale (prima 0.1176 = 2x intended), non-cappati
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risaliti a 0.0647, sum = 1.0 — parità col backtest canonico (FULL 6.43 / OOS 8.58).
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## Punti 2-4 — parità worker multi-asset (v1.1.3)
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- **TR01 fee × leva**: `POS · LEV · fee_rt/2` per flip come il reference
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`honest_improve2._tr_basket_daily:150` (prima sotto-caricata 2x).
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- **TR01 forming-bar**: crossover EMA E booking del return solo su barre 4h COMPLETE
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(riga -1 = candela in corso finché non è trascorsa la sua durata, pattern EXIT-16).
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Evidenza live che non può più ripetersi: flip SOL 0→1→0 in 59min stessa finestra 4h.
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- **PairsWorker forming-bar**: entry ED exit sul close di barra COMPLETA, come il
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backtest `pairs_research` (close settled).
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- **TSM01/ROT02 silent-return**: WARN log + Telegram `PANEL_SHORT` quando il panel
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inner-join è sotto il lookback (helper condiviso `_warn_panel_short` in
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rotation_worker), gated su "era già operativo", una notifica per episodio.
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Verifiche: 72 test (7 nuovi), `validate_worker_pairs` ESATTO, `validate_honest_workers`
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invariato. **Nota onesta**: TR01 replay worker −44% vs reference +42% è IDENTICO
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pre/post fix → divergenza di convenzione pre-esistente (capitale-unico con
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`mean(rets)` solo sugli asset in posizione vs media-equity 1/N del reference).
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Da rivisitare a parte: "stesso ordine di grandezza" oggi non regge più.
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## Punto 5 — disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4)
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Durante un outage (poll-loop in except) le posizioni REALI restavano senza stop sul
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book e senza valutazione exit. Ora:
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- **`ExecutionClient.place_disaster_sl`**: STOP_MARKET reduce-only a ~−30%
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dall'ingresso (trigger sul mark), piazzato a ogni REAL_OPEN sui fade eseguiti
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(MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in `_real_close` (prima del TP-reconcile).
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In operatività normale non scatta mai → 0 costo Sharpe; nei crash il fill è al
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gap (cappa la coda, non la elimina). Config: `overrides.execution.disaster_sl_pct`
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(default 0.30, 0 = off). `real_dsl_order_id` persistito (resume-safe).
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- **SCOPERTA**: il `set_stop_loss` di cerbero-mcp è un `private/edit` Deribit (solo
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ordini APERTI) → inutilizzabile su market già fillati; il bracket va piazzato come
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trigger order autonomo via `place_order(type="stop_market")` (già supportato).
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- **Semantica cancel trigger order** (verificata su testnet): la cancel risponde con
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lo stato AL MOMENTO della cancel (`untriggered` = successo; il re-cancel dà
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`order_not_found`); `error` = non più in book (probabile trigger scattato → il
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market a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False).
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- **Alert `FEED_OUTAGE`**: dopo 5 poll falliti consecutivi (~5 min) Telegram con
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l'elenco delle posizioni reali aperte; notifica di ripresa con durata.
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Smoke testnet (`live_shadow_smoke.py`, esteso): 4 scenari long+short — il path
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**short-side TP-resting** (BUY limit reduce-only) non era MAI stato esercitato.
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Tutti verdi: resting/cross-immediato due lati, DSL piazzato/cancellato (verificato
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zero ordini orfani sul book), conto flat a fine smoke.
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## Punto 6 — osservabilità multi-asset (v1.1.4)
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- `in_position` aggiunto ai `_save()` di TR01/ROT02/TSM01.
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- `hourly_report`: nuova sezione **MULTI-ASSET** (book corrente | ultimo flip |
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freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili nel report (collect()
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filtra su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere
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"flat/risk-off by-design" da "wiring rotto". I multi-asset sono esclusi dalla
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tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
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## Resta in roadmap (settimana 2, OGNUNO dietro gate PORT06/OOS)
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trend_max=3.0 sulle 6 fade → pos pairs 0.15-0.25 per-famiglia → DIP01 EXIT-16
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(validazione gap-aware) → SH01 ri-validazione train-window ~8760 barre.
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Follow-up tecnico: divergenza convenzione TR01 worker vs reference (sopra).
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