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T

Adriano eac2aa1d00 audit+fix: anti-look-ahead audit, migrate deployable config to >=12h

- trackD_lookahead_audit.py: relabel test (left==right, no labeling leak) + execution-lag
  stress -> our trend pipeline is CLEAN (4h Sharpe 1.36 robust to +1 bar lag, label-invariant)
- ADOPT conservative conclusion: deploy at 12h (sub-12h: costs/overfit dominate, slight Sharpe
  bump unreliable). 12h: Sharpe 1.32, DD 13.3%, CAGR 16.2% ~ identical and robust
- trend_portfolio: DEPLOY_TF=12h, resample_tf(rule); paper trader + tests on 12h
- calendar research (NEGATIVE, both): trackF seasonality (spurious), trackG prior-levels
  (breakouts continue, fade dead; only long-drift survivor, redundant with TP01)
- gitignore data/paper_trend runtime state

2026-06-19 21:13:57 +02:00

4.6 KiB

Raw Blame History

Track G — Prior-period level breakouts / range (BTC & ETH, calendar-anchored)

Data: 2026-06-19 · Script: scripts/research/trackG_prior_levels.py Harness: src/backtest/harness.py (honest, entry decided at close[i], fill close[i]).

Domanda

Esistono edge net-positivi OOS, robusti su BTC e ETH, definiti rispetto a un periodo calendario precedente (giorno/settimana/opening-range)? E soprattutto: i breakout di livello continuano (trend) o rientrano (fade)?

No look-ahead (garanzie)

Livelli prior-day/week costruiti aggregando a barre giornaliere/settimanali (UTC) e poi shift(1) sul frame del periodo chiuso: il periodo corrente vede solo il precedente totalmente chiuso. Mai "oggi"/"questa settimana" nel livello.
Opening-range usato solo sulle barre dopo la chiusura della finestra di apertura.
Direzione + prezzo decisi a close[i], fill a close[i]. Mai entry sul livello esatto intrabar.
Bug iniziale corretto: mismatch tz-aware vs tz-naive nel mapping dei livelli (dava 0 trade).

Risultati (1h, fee 0.10% RT, leva 1x, OOS 65/35)

Continuation vs FADE — il verdetto è netto

Regola (PD = prior-day)	BTC OOS	ETH OOS	Sharpe OOS
PD-high CONT (long su rottura max ieri)	+25%	+16%	+0.5 / +0.3
PD-high FADE	−68%	−68%	−1.6 / −1.2
PD-low CONT (short su rottura min ieri)	−33%	−60%	−0.5 / −0.8
PD-low FADE	−36%	−8%	−0.6 / +0.1

I breakout CONTINUANO, non rientrano. Il lato FADE è robustamente negativo su entrambi gli asset (sia high che low), su prior-day, prior-week e opening-range. Conferma diretta della tesi del reset: la mean-reversion / fade è morta su dati certificati.
Asimmetria long-only: funziona solo la rottura del massimo (long), non quella del minimo (short). Cioè non è un edge di breakout simmetrico/direzione-neutro: è cattura del drift/trend rialzista del cripto. La PD-low-cont (short sui breakdown) perde perché in questo campione il cripto sale.

Grid robustness (PASS 6) — survivor = OOS>0 su ENTRAMBI

PD-high CONT: 3/3 celle (buffer 0/0.1%/0.3%) positive OOS su BTC e ETH → robusto al buffer.
PD-high fade, PD-low cont/fade, OR-fade: 0 survivor.
OR-cont: positiva solo su ETH, negativa su BTC su tutte le finestre (3/6/8/12h) → artefatto mono-asset, scartato dalla regola "entrambi".

Anchor-hour sweep (PASS 5) — non è un'ora fortunata

PD-high cont positiva su 21/24 ore UTC (BTC) e 20/24 (ETH). Non dipende da un singolo anchor → coerente con un edge reale (ma vedi sotto: è beta di trend).

Fee sweep + per-anno (PD-high cont, full sample)

BTC  RT%: 0.00→+571  0.05→+289  0.10→+126  0.15→ +31  0.20→ −24   (OOS: +84/+52/+25/+3/−15)
ETH  RT%: 0.00→+1754 0.05→+1012 0.10→+567  0.15→+299 0.20→+139   (OOS: +67/+39/+16/−3/−19)
BTC per-anno: 2019 +39  2020 +104  2021 +7  2022 −42  2023 +24  2024 +27  2025 −16  2026 +3
ETH per-anno: 2020 +164 2021 +160 2022 +7  2023 +1   2024 +12  2025 −4  2026 +7
Sharpe full: BTC +0.48 (maxDD 55%, €/d 2k +0.88) · ETH +0.86 (maxDD 34%, €/d 2k +4.27)

Fee-fragile: alla baseline 0.10% RT sopravvive (OOS +25/+16%), ma muore già a ~0.15-0.20% RT. Margine di fee sottile (≈1.5x baseline e l'edge sparisce su OOS). ~1000-1100 trade in 8 anni.
Drawdown enormi (BTC 55%) e anni negativi (2022 −42% BTC, 2025 −16%).

Verdetto

Sì, esiste un edge net-positivo OOS su entrambi gli asset: PD-high continuation (long quando close supera il massimo di ieri, exit a fine giornata UTC). Robusto al buffer e all'anchor-hour. MA non è deployabile come miglioramento:
1. È long-only drift capture, non un breakout simmetrico (il lato short fallisce) → è una versione più debole e ridondante del Trend Portfolio TP01 (Sharpe 0.48-0.86 vs 1.32).
2. Fee-fragile (muore a ~1.5x la fee baseline) e con drawdown molto peggiori.
Il contributo scientifico vero è la conferma della direzione: sui dati certificati i breakout di livello-calendario CONTINUANO; il fade è morto (negativo robusto su PD/PW/OR, entrambi gli asset). Nessuna sorpresa mean-reversion nascosta nei livelli giornalieri/settimanali.
Niente di nuovo da mettere in produzione. TP01 resta la strategia vincente; i breakout prior-period non aggiungono Sharpe (stessa beta di trend, peggio eseguita).

Come riprodurre

uv run python scripts/research/trackG_prior_levels.py            # full (1h + 15m, ~25s)
uv run python scripts/research/trackG_prior_levels.py --quick    # 1h only

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