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Adriano Dal Pastro 95424f0755 docs: il README era fermo a 15 giorni PRIMA del reset — riscritto contro lo stato vero

Ultimo commit del README: 2026-06-04. Reset v2.0.0: 2026-06-19. Per 75 giorni la prima pagina
del repo ha pubblicato la libreria pre-reset (FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, PORT01-06) con
Sharpe 7,84/10,06 e CAGR ~79% come risultati correnti — cioe' esattamente i numeri che §2
elenca sotto "non citare", dalla libreria che il reset aveva dichiarato artefatto. Meta' dei
file citati non esiste piu' (strategies.yml, portfolios.yml, scripts/waste, scripts/portfolios,
src/live/multi_runner.py), e l'esecuzione descritta era su TESTNET, che e' la causa del reset.

- README riscritto (423 -> 152 righe): cosa gira adesso (TP01+SKH01 75/25, ~$2.050, cadenza
  oraria :47), i numeri nella lente di §2 (TWR +10,6%, non la crescita del conto), la riga che
  ordina il piano, il metodo e i suoi sei requisiti, il dato, la struttura VERIFICATA file per
  file, i comandi, i gate con le loro date, l'obiettivo con la sua onesta'.
- CLAUDE.md §0 e memoria 40: registrato il difetto e la lezione — un reset invalida anche i
  documenti che nessuno rilegge; l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del
  reset, non 75 giorni dopo per caso.
- Diario 02/09c: sezione col confronto riga per riga; coda dichiarata (l'inventario completo
  degli altri documenti pre-reset non e' stato fatto).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu

2026-09-02 15:53:42 +00:00

8.5 KiB

Raw Blame History

PythagorasGoal

Ricerca e esecuzione di strategie algoritmiche su BTC/ETH, con un libro che gira con soldi veri su Deribit mainnet dal 20 giugno 2026.

🚨 v2.0.0 — RESET del 2026-06-19. Tutto ciò che questo README diceva prima è archiviato in Old/ e non è fidato. L'intera libreria di strategie "validata out-of-sample" (le famiglie FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, i portafogli PORT01-06, gli Sharpe fra 6 e 10) era un artefatto di uno storico contaminato: print fantasma di un feed testnet più storico Binance/USDT. Ri-testate sul feed reale ricostruito da Deribit mainnet, perdono ogni anno. Documento di fondazione: docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md.

Questo README descrive il progetto dopo il reset. È stato riscritto il 2026-09-02, dopo essere rimasto fermo al 4 giugno — quindici giorni prima del reset — mentre pubblicava i numeri che il progetto aveva già dichiarato falsi.

L'autorità sui numeri e sulle decisioni è CLAUDE.md, e il racconto completo sta in docs/memory/. Questo file è l'ingresso, non la fonte.

Cos'è vivo, adesso


libro live	TP01 + SKH01 a 75/25, nettati in software su una sola posizione per asset (50/50 BTC/ETH)
venue	Deribit mainnet, perpetual lineari USDC. Esecuzione armata dal 2026-06-20
capitale	~$2.050 (USDC + USDE), non i €2.000 nominali di nessun paper trader
cadenza	oraria, minuto `:47` (`scripts/cron_book.sh`)
leva	lorda ~0,28x su un tetto di 1,00x. Il cap non ha mai morso: il vincolo è il segnale
protezione on-book	un solo disaster-SL rotolante al −30% sulla posizione netta

Non sono nel libro live: XS01, VRP01, GTAA01, XSR01. Vivono nel portafoglio di ricerca (paper, 5 sleeve), che è una serie diversa da quella che gira — quasi tutti i numeri di portafoglio del progetto sono su quella, non su questa.

I numeri, con la loro lente

Ogni numero va scritto con la lente e la banda che gli appartengono. La tabella completa ("non citare" ↔ "citare") è in CLAUDE.md §2; qui i tre che contano.

grandezza	valore onesto
rendimento del libro live	TWR +10,6% dall'armamento, spezzato sul versamento del 25/08: +11,61% prima, −0,9% dopo
crescita di trading	+$50 in 71 giorni, su 30 round-trip chiusi e $0,87 di fee totali
Sharpe del portafoglio di ricerca	1,95 [1,81 – 2,12] full, 1,54 [1,11 – 1,91] hold-out

⚠️ Il rendimento dell'equity non è la performance: il 96% della crescita del conto è un bonifico. Chi legge una percentuale su questo progetto deve sapere se è un TWR o un rapporto fra due saldi — è stato un difetto reale, riparato il 2026-09-02.

La riga che ordina tutto il resto

La ricerca ha smesso di essere il vincolo il 2026-07-26, e sei ondate successive lo hanno confermato invece che ribaltarlo. I vincoli sono il capitale che entra e il conto che non sparisce.

Misurato: il miglior candidato nuovo vale +0,046 €/giorno; versare €500/mese invece di €250 porta la probabilità di arrivare al traguardo in 20 anni dal 14% all'85%. E €100/mese in più equivalgono a +4,07%/anno di drift, cioè più di tutta la leva autorizzabile.

Metodo — cosa deve superare una strategia nuova

Sei requisiti, nessuno negoziabile (CLAUDE.md §8, gate in scripts/research/alt/altlib.py):

ingresso eseguibile — direzione e prezzo da dati fino a close[i], mai l'estremo di una candela;
backtest netto dopo fee Deribit realistiche, più la leva;
out-of-sample held-out, robustezza su griglia, sweep fee;
liquidità e plausibilità — un edge su un book fermo o su wick fantasma non è un edge;
i gate: marginal_vs_tp01 (Sharpe marginale, non assoluto), study_family_honest con deflated-Sharpe ≥ 0,95, day_boundary_robust, anchor_luck_band, weights_tilt_null;
codice, test e diario.

Il progetto ha 73 regole di prim'ordine (CLAUDE.md §6) — sul dato, sul metodo, sui costi, sulla produzione e sul piano — ognuna pagata almeno una volta. La più ricorrente, cinque occorrenze: un sorvegliante deve derivare il proprio bersaglio dal codice sorvegliato, mai ridichiararlo — un controllo puntato su una configurazione diversa da quella che gira passa sempre, e non sta controllando niente.

Il dato

La verità è Deribit mainnet, perché è dove si esegue. Binance è un audit indipendente, mai un'ancora per "ripulire": è USDT, ~10 bps fuori, fino al 3% sotto depeg.
Universo certificato: solo BTC/ETH, ogni timeframe. Gli alt sono esclusi.
Lo storico si aggiorna solo con rebuild_history.py e si certifica sempre con certify_feed.py. Il vecchio downloader è la causa del reset.
La catena opzioni si raccoglie ogni ora (collect_chain.py, minuto :25): un'ora non raccolta è persa per sempre.

Struttura

src/
  data/downloader.py        load_data(asset, tf) sui parquet certificati
  strategies/               trend_portfolio.py (TP01) · skyhook.py (SKH01) · base · indicators
  portfolio/                portfolio.py (N sleeve + weights_tilt_null) · sleeves.py · gtaa.py
  backtest/harness.py       backtest onesto, senza look-ahead
  live/                     book.py (esecutore netto) · deribit · livefeed · usde
                            venue_watch · venue_probe · venue_news · monitor_health · scale_watch
                            tradesdb · journal · analista · notifier · cli
scripts/
  live/                     book_execute · trades_db · journal · analista · balance_watch
                            paper_* (forward-monitor) · usde_watch · usde_convert · fee_watch
  research/                 r<data>_*.py — un file per esperimento, harness in alt/altlib.py
  analysis/                 rebuild_history · certify_feed · audit_feed · multi_source_check
  cron_{book,daily,chain,balance,usde,opt_snapshot,vol_term}.sh
docs/
  memory/                   LA MEMORIA — 6 file, indicizzati in testa a CLAUDE.md
  research/                 RESULTS-0822 (§1-73, un registro per filone) · BRIEF-0822 · SPEC-scale-key
  diary/                    una voce per esperimento (144)
  journal/                  libro di bordo, una voce al giorno, 4 livelli per provenienza
tests/                      910, tutti verdi
Old/                        archivio pre-reset — consultabile, non fidato

Comandi

uv sync                                                            # dipendenze
uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH  # storico da Deribit mainnet
uv run python scripts/analysis/certify_feed.py                     # certifica i feed
uv run python scripts/live/trades_db.py --report                   # stato del libro + TWR
uv run python scripts/live/journal.py                              # voce del giorno
uv run python scripts/live/analista.py --secco                     # analisi del giorno, senza salvare
uv run python scripts/portfolio/run_portfolio.py                   # portafoglio di ricerca
uv run pytest                                                      # 910 test

Ogni script di scripts/live/ accetta --help e rifiuta un flag che non conosce (esce 2): fino al 2026-09-02 un flag sbagliato eseguiva l'azione di default, e su tre script quell'azione scriveva.

Gate aperti

Un gate si decide alla data, coi criteri scritti prima. Elenco completo in CLAUDE.md §4.

gate	data	dove punta oggi
STATARB	2026-09-27	ritiro (Sharpe −1,61 sulla serie vera)
SCALA-01 — leva 1,00 → 1,25	non prima del 2026-10-01	chiave costruita e inerte; 9 condizioni, 2 fatte
XSR01	2026-10-23	sotto la lente rendita il meccanismo vale ~0
DVOLSPREAD	kill 2026-10-24	serie −4,41
GTAA01 tenere/bloccare	al book a $15k	contributo reale +0,10/+0,12 di Sharpe, non incassabile sotto la soglia

Obiettivo, e cosa lo rende difficile

Il target dichiarato è €50/giorno partendo da €1.000. Non è raggiungibile a questo capitale: servono ~$313k (banda [$187k – $1,14M]) o €1.733/mese per dieci anni per averlo al 90% di probabilità. La leva non è la scorciatoia — quella difendibile vale quanto €100-150/mese di versamento. La via è target-vol, capitale e tempo.

Onestà prima di tutto: nessun numero va creduto finché non è netto fee, out-of-sample, robusto su griglia, e su dati certificati, liquidi ed eseguibili. Il resto di questo repo esiste per rendere quella frase verificabile invece che dichiarata.

8.5 KiB Raw Blame History Unescape Escape