Adriano Dal Pastro
95424f0755
Ultimo commit del README: 2026-06-04. Reset v2.0.0: 2026-06-19. Per 75 giorni la prima pagina del repo ha pubblicato la libreria pre-reset (FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, PORT01-06) con Sharpe 7,84/10,06 e CAGR ~79% come risultati correnti — cioe' esattamente i numeri che §2 elenca sotto "non citare", dalla libreria che il reset aveva dichiarato artefatto. Meta' dei file citati non esiste piu' (strategies.yml, portfolios.yml, scripts/waste, scripts/portfolios, src/live/multi_runner.py), e l'esecuzione descritta era su TESTNET, che e' la causa del reset. - README riscritto (423 -> 152 righe): cosa gira adesso (TP01+SKH01 75/25, ~$2.050, cadenza oraria :47), i numeri nella lente di §2 (TWR +10,6%, non la crescita del conto), la riga che ordina il piano, il metodo e i suoi sei requisiti, il dato, la struttura VERIFICATA file per file, i comandi, i gate con le loro date, l'obiettivo con la sua onesta'. - CLAUDE.md §0 e memoria 40: registrato il difetto e la lezione — un reset invalida anche i documenti che nessuno rilegge; l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del reset, non 75 giorni dopo per caso. - Diario 02/09c: sezione col confronto riga per riga; coda dichiarata (l'inventario completo degli altri documenti pre-reset non e' stato fatto). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu
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# PythagorasGoal
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Ricerca e esecuzione di strategie algoritmiche su BTC/ETH, con **un libro che gira con soldi veri**
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su Deribit mainnet dal 20 giugno 2026.
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> 🚨 **v2.0.0 — RESET del 2026-06-19. Tutto ciò che questo README diceva prima è archiviato in
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> `Old/` e non è fidato.** L'intera libreria di strategie "validata out-of-sample" (le famiglie
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> FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, i portafogli PORT01-06, gli Sharpe fra 6 e 10) era un **artefatto
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> di uno storico contaminato**: print fantasma di un feed *testnet* più storico Binance/USDT.
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> Ri-testate sul feed reale ricostruito da Deribit mainnet, **perdono ogni anno**. Documento di
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> fondazione: `docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md`.
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> Questo README descrive il progetto **dopo** il reset. È stato riscritto il 2026-09-02, dopo
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> essere rimasto fermo al 4 giugno — quindici giorni prima del reset — mentre pubblicava i numeri
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> che il progetto aveva già dichiarato falsi.
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**L'autorità sui numeri e sulle decisioni è `CLAUDE.md`**, e il racconto completo sta in
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`docs/memory/`. Questo file è l'ingresso, non la fonte.
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## Cos'è vivo, adesso
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| libro live | **TP01 + SKH01 a 75/25**, nettati in software su una sola posizione per asset (50/50 BTC/ETH) |
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| venue | Deribit mainnet, perpetual lineari USDC. Esecuzione **armata** dal 2026-06-20 |
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| capitale | ~$2.050 (USDC + USDE), non i €2.000 nominali di nessun paper trader |
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| cadenza | **oraria**, minuto `:47` (`scripts/cron_book.sh`) |
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| leva | lorda ~0,28x su un tetto di 1,00x. Il cap non ha mai morso: **il vincolo è il segnale** |
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| protezione on-book | un solo disaster-SL rotolante al −30% sulla posizione netta |
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**Non** sono nel libro live: XS01, VRP01, GTAA01, XSR01. Vivono nel portafoglio di **ricerca**
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(paper, 5 sleeve), che è una serie diversa da quella che gira — quasi tutti i numeri di portafoglio
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del progetto sono su quella, non su questa.
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## I numeri, con la loro lente
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Ogni numero va scritto con la lente e la banda che gli appartengono. La tabella completa
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("non citare" ↔ "citare") è in `CLAUDE.md` §2; qui i tre che contano.
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| grandezza | valore onesto |
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| rendimento del libro live | **TWR +10,6%** dall'armamento, spezzato sul versamento del 25/08: +11,61% prima, −0,9% dopo |
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| crescita di trading | **+$50** in 71 giorni, su 30 round-trip chiusi e $0,87 di fee totali |
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| Sharpe del portafoglio di ricerca | **1,95** [1,81 – 2,12] full, **1,54** [1,11 – 1,91] hold-out |
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⚠️ Il rendimento dell'equity **non** è la performance: il 96% della crescita del conto è un
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bonifico. Chi legge una percentuale su questo progetto deve sapere se è un TWR o un rapporto fra
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due saldi — è stato un difetto reale, riparato il 2026-09-02.
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## La riga che ordina tutto il resto
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> La ricerca ha smesso di essere il vincolo il 2026-07-26, e **sei ondate successive lo hanno
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> confermato invece che ribaltarlo**. I vincoli sono **il capitale che entra** e **il conto che non
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> sparisce**.
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Misurato: il miglior candidato nuovo vale **+0,046 €/giorno**; versare €500/mese invece di €250
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porta la probabilità di arrivare al traguardo in 20 anni **dal 14% all'85%**. E €100/mese in più
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equivalgono a **+4,07%/anno di drift**, cioè più di tutta la leva autorizzabile.
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## Metodo — cosa deve superare una strategia nuova
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Sei requisiti, nessuno negoziabile (`CLAUDE.md` §8, gate in `scripts/research/alt/altlib.py`):
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1. **ingresso eseguibile** — direzione e prezzo da dati fino a `close[i]`, mai l'estremo di una candela;
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2. **backtest netto** dopo fee Deribit realistiche, più la leva;
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3. **out-of-sample** held-out, robustezza su griglia, sweep fee;
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4. **liquidità e plausibilità** — un edge su un book fermo o su wick fantasma non è un edge;
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5. i **gate**: `marginal_vs_tp01` (Sharpe marginale, non assoluto), `study_family_honest` con
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deflated-Sharpe ≥ 0,95, `day_boundary_robust`, `anchor_luck_band`, `weights_tilt_null`;
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6. codice, test e diario.
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Il progetto ha **73 regole di prim'ordine** (`CLAUDE.md` §6) — sul dato, sul metodo, sui costi,
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sulla produzione e sul piano — ognuna pagata almeno una volta. La più
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ricorrente, cinque occorrenze: *un sorvegliante deve derivare il proprio bersaglio dal codice
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sorvegliato, mai ridichiararlo — un controllo puntato su una configurazione diversa da quella che
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gira passa sempre, e non sta controllando niente.*
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## Il dato
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- **La verità è Deribit mainnet**, perché è dove si esegue. Binance è un audit indipendente, mai
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un'ancora per "ripulire": è USDT, ~10 bps fuori, fino al 3% sotto depeg.
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- Universo certificato: **solo BTC/ETH**, ogni timeframe. Gli alt sono esclusi.
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- Lo storico si aggiorna **solo** con `rebuild_history.py` e si certifica **sempre** con
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`certify_feed.py`. Il vecchio downloader è la causa del reset.
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- La catena opzioni si **raccoglie** ogni ora (`collect_chain.py`, minuto `:25`): un'ora non
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raccolta è persa per sempre.
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## Struttura
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src/
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data/downloader.py load_data(asset, tf) sui parquet certificati
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strategies/ trend_portfolio.py (TP01) · skyhook.py (SKH01) · base · indicators
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portfolio/ portfolio.py (N sleeve + weights_tilt_null) · sleeves.py · gtaa.py
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backtest/harness.py backtest onesto, senza look-ahead
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live/ book.py (esecutore netto) · deribit · livefeed · usde
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venue_watch · venue_probe · venue_news · monitor_health · scale_watch
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tradesdb · journal · analista · notifier · cli
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scripts/
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live/ book_execute · trades_db · journal · analista · balance_watch
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paper_* (forward-monitor) · usde_watch · usde_convert · fee_watch
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research/ r<data>_*.py — un file per esperimento, harness in alt/altlib.py
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analysis/ rebuild_history · certify_feed · audit_feed · multi_source_check
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cron_{book,daily,chain,balance,usde,opt_snapshot,vol_term}.sh
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docs/
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memory/ LA MEMORIA — 6 file, indicizzati in testa a CLAUDE.md
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research/ RESULTS-0822 (§1-73, un registro per filone) · BRIEF-0822 · SPEC-scale-key
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diary/ una voce per esperimento (144)
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journal/ libro di bordo, una voce al giorno, 4 livelli per provenienza
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tests/ 910, tutti verdi
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Old/ archivio pre-reset — consultabile, non fidato
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```
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## Comandi
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```bash
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uv sync # dipendenze
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uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH # storico da Deribit mainnet
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uv run python scripts/analysis/certify_feed.py # certifica i feed
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uv run python scripts/live/trades_db.py --report # stato del libro + TWR
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uv run python scripts/live/journal.py # voce del giorno
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uv run python scripts/live/analista.py --secco # analisi del giorno, senza salvare
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uv run python scripts/portfolio/run_portfolio.py # portafoglio di ricerca
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uv run pytest # 910 test
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```
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Ogni script di `scripts/live/` accetta `--help` e **rifiuta un flag che non conosce** (esce 2): fino
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al 2026-09-02 un flag sbagliato eseguiva l'azione di default, e su tre script quell'azione scriveva.
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## Gate aperti
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Un gate si decide **alla data**, coi criteri scritti **prima**. Elenco completo in `CLAUDE.md` §4.
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| gate | data | dove punta oggi |
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| STATARB | 2026-09-27 | ritiro (Sharpe −1,61 sulla serie vera) |
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| SCALA-01 — leva 1,00 → 1,25 | non prima del 2026-10-01 | chiave costruita e **inerte**; 9 condizioni, 2 fatte |
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| XSR01 | 2026-10-23 | sotto la lente rendita il meccanismo vale ~0 |
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| DVOLSPREAD | kill 2026-10-24 | serie −4,41 |
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| GTAA01 tenere/bloccare | al book a $15k | contributo reale +0,10/+0,12 di Sharpe, non incassabile sotto la soglia |
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## Obiettivo, e cosa lo rende difficile
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Il target dichiarato è **€50/giorno partendo da €1.000**. Non è raggiungibile a questo capitale:
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servono ~$313k (banda [$187k – $1,14M]) o **€1.733/mese per dieci anni** per averlo al 90% di
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probabilità. La leva non è la scorciatoia — quella difendibile vale quanto €100-150/mese di
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versamento. La via è target-vol, capitale e tempo.
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**Onestà prima di tutto**: nessun numero va creduto finché non è netto fee, out-of-sample, robusto
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su griglia, e su dati certificati, liquidi ed eseguibili. Il resto di questo repo esiste per rendere
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quella frase verificabile invece che dichiarata.
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