Adriano Dal Pastro
5bcf212923
`trades_db.py --report` stampa `$598,06 -> $2.051,84 (+243,08%)` accanto a `netto +40,77`. La serie di 1.657 letture orarie contiene UN SOLO salto: il versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z. Confermato dal classificatore ufficiale del progetto (`journal.movimenti_capitale`: certi 1399.39, ambigui 0.0, classe `movimento`). Al netto: TWR +10,80% spezzato sul versamento (+11,61% fino al 25/08, -0,73% dopo), equity +$54,39 in 69 giorni. Il giornale, che lo scorporo lo fa gia', concorda: $+62,00 al 31/08, -7,61 di marcatura fino a oggi. Il difetto non e' nuovo — e' la stessa riparazione che NON ha attraversato il confine. `journal.py:121` porta il caso d'origine nel docstring (la voce del 25/08 che dichiarava «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83` calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama `movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. Variante di P1: non un sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una riparazione che non si e' propagata al secondo lettore della stessa serie. Danno sui soldi nessuno (sola lettura); danno di citazione si', ed e' l'unico numero fuorviante che il progetto produce su richiesta di un comando pubblicato in §13. Codice NON toccato: sta su uno script che legge il libro vivo. Debito #14. Stato del libro al 01/09 16:47Z, per il resto invariato: 45 fill (ultimo 31/08 15:47), 29 round-trip (21 in utile, netto +40,77), posizioni BTC 0,0045 @ $79.208,11 e ETH 0,0872 @ $2.473,04, non realizzato -$11,72, leva lorda 0,27x. Nessun fill da 25 ore = banda morta del min_order_usd $5, non un blocco (il cron logga «gia' al target» a ogni giro). monitor_health 8/8 OK, riconcilio 44/45 con 0 prezzi divergenti (l'unica coppia scoperta e' il difetto noto dei sei giorni fra log e jsonl sullo stesso fill). - CLAUDE.md §2: riga nella tabella dei numeri da non citare - CLAUDE.md §5: debito #14 - docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md - docs/journal/2026-08-31.md (voce del cron, non era committata) Suite: 800 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-09-01 — Stato trades, e la riparazione che non si è propagata
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*Scritto il 2026-09-01, misure lette fra le 09:35Z e le 16:47Z. Numeri dalle serie citate.*
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## 1. Lo stato, in breve
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| | valore | fonte |
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| fill registrati | **45**, dal 2026-07-14T14:00 al **2026-08-31T15:47** | `trades.db` |
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| round-trip chiusi | **29** (21 in utile) — lordo +41,43 · fee allocate 0,66 · **netto +40,77** | `trades.db` |
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| fee totali pagate | **$0,8617** | `trades.db` |
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| equity (lettura 16:47Z) | **$2.051,84** · picco $2.073,59 | serie `equity`, 1.657 letture |
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| posizione BTC | 0,0045 @ medio $79.208,11, dal 25/08 | libro di bordo |
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| posizione ETH | 0,0872 @ medio $2.473,04, dal 25/08 | libro di bordo |
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| non realizzato (mark 16:38Z) | **−$11,72** — BTC −7,91 (−2,22%) · ETH −3,80 (−1,76%) | gateway |
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| gross nozionale | $560,36 → **leva 0,27x** su un tetto di 1,0x | gateway |
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**Nessun fill da 25 ore, e non è un blocco.** Il log del cron lo dice a ogni giro fino alle 15:47:
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`=> Nessuna azione: conto gia' al target netto del book`. TP01 fermo a +0,461 (BTC) e +0,278 (ETH),
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SKH01 flat su entrambi, scarto posizione-target sotto il `min_order_usd` di $5 ($356 contro $351,
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$214 contro $213). Feed SKH fresco (0 min), disaster-SL armati a $55.428,0 e $1.708,9.
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`monitor_health`: **8/8 OK**, coperture 98-129%. Riconcilio a 3 fonti: **44/45 concordano, 0 prezzi
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divergenti**; l'unica coppia scoperta è il difetto già noto — stesso fill (ETH buy 0,04 @ 1869,74)
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timbrato `2026-07-14T14:00` nel log del cron e `2026-07-08` nel jsonl, i sei giorni di scarto della
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lezione già registrata. Non è un fill perso.
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## 2. Il difetto: `--report` stampa un rendimento che non è un rendimento
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`scripts/live/trades_db.py --report` stampa questa riga:
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```
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equity : $598.06 -> $2,051.84 (+1453.78, +243.08%) | picco $2,073.59 | 1657 letture
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```
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Accanto a una riga di P&L che dice `netto +40,77`. **Il +243% non è rendimento: è quasi tutto un
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versamento.** La serie di 1.657 letture orarie contiene **un solo salto**, il 2026-08-25 alle 11:47Z:
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$667,49 → $2.066,88, **+$1.399,39**.
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Non è una mia classificazione a occhio: è quella del progetto. `journal.movimenti_capitale()`, che
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importa la soglia viva da `book.EQUITY_JUMP_ALERT` (0,10) e confronta il salto col massimo che il
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**mercato misurato** avrebbe potuto produrre in quell'ora a tetto di leva, restituisce
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`certi 1399.39 · ambigui 0.0`, un solo evento, classe `movimento`.
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Al netto:
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| lettura | valore |
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| periodo 1 — 23/06 22:00Z → 25/08 10:47Z ($598,06 → $667,49) | **+11,61%** |
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| periodo 2 — 25/08 11:47Z → 01/09 16:47Z ($2.066,88 → $2.051,84) | **−0,73%** |
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| **TWR spezzato sul versamento** | **+10,80%** |
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| crescita di equity al netto del versamento, 69 giorni | **+$54,39** |
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**Il numero regge al controllo incrociato.** Il giornale del 31/08, che lo scorporo lo fa già,
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scrive: *«cumulato dall'arming: $+1.461,39 di equity — di cui $+1.399,39 versati/prelevati ->
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trading $+62,00»*. Stessa base ($598,06), stesso versamento; la differenza fra i suoi +62,00 e i
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miei +54,39 è **−7,61 di marcatura** fra l'ultima lettura del 31/08 e quella di oggi. Le due misure
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concordano.
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### Perché è un difetto e non un dettaglio di stampa
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La riparazione **esiste già, e in questo stesso repo**. `src/live/journal.py:121` la porta scritta
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nel docstring, col caso d'origine:
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> *«Il P&L di giornale e' un delta di equity, quindi un versamento ci finisce dentro come se fosse
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> profitto: la voce del 2026-08-25 dichiarava «giorno: +$1.414,57» quando $1.399 erano un deposito
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> USDC, e il «cumulato dall'arming» avrebbe mentito per sempre.»*
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Quel difetto fu trovato e riparato nel giornale. **`trades_db.py:83` non ha mai ricevuto la
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riparazione**: calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama `movimenti_capitale()`, che
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è a un import di distanza e restituisce già `certi` e `ambigui` pronti da scorporare.
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È una variante di **P1** — non un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio, ma **una
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riparazione che non ha attraversato il confine fra due lettori della stessa serie**. Il primo
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strumento dice la verità; il secondo, interrogato con lo stesso comando pubblicato in CLAUDE.md §13
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(`trades_db.py --report`), stampa un numero che si legge come una performance ed è per il **96,3%**
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un bonifico.
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**Danno oggi: nessuno sui soldi** — `--report` è in sola lettura e non decide niente. Il danno è di
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citazione: è esattamente la classe di numeri che §2 raccoglie sotto *«non citare»*, ed è l'unico che
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il progetto produce **su richiesta esplicita di un comando documentato**.
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## 3. Cosa NON ho fatto
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**Non ho toccato il codice.** La riparazione è piccola — chiamare `movimenti_capitale()` e stampare
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la riga scorporata accanto a quella grezza, come fa il giornale — ma sta su uno script che legge il
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libro di bordo vivo, e la richiesta era di aggiornare i documenti. Registrata come debito aperto.
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Non ho scomposto la differenza fra il P&L dei round-trip (+$40,77) più il non realizzato (−$11,72)
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= **+$29,05** e i +$54,39 di equity al netto del versamento. Lo scarto di ~$25 sta in voci che il
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conteggio round-trip non copre — funding dei perp (non modellato in nessun backtest, §2), reward
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USDE, marcatura dell'USDE all'indice. A questa taglia non vale il costo della misura: si dichiara.
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