P25 rolling 60g, warmup a finestra disponibile, VoV guard 5pt.
Conservativa e golden invariati (default disabled).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto.
Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni
così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende
esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in
agli incrementi più impattanti.
**F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)**
Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni
chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`,
l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai
regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo
sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare.
- `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled).
- Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until`
e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo).
- Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free)
e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare).
- `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma
la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`.
- Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`.
- 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia
esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused.
**D — Vol-collapse harvest (§7-bis)**
Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry
e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di
tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`,
gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari.
**A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)**
Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è
generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio
più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step
function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge
la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto =
comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg
`dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari.
**C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)**
Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel`
e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo
`ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di
chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients)
richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR
dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri
breaking change.
**Profili aggiornati**
- `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default.
- `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled
(delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol,
auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa).
Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato.
Suite: 426 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Aggiunge il filtro a maggior impatto sul win-rate atteso: l'entry
salta se la IV implicita non sta pagando un margine misurabile sopra
la realized vol. La letteratura short-vol systematic indica che
l'edge sostenibile della strategia esiste solo quando IV30g − RV30g
supera una soglia di alcuni punti vol; senza questo gate il selling
vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate 70-72%.
Implementazione end-to-end:
- `EntryConfig`: due nuovi campi `iv_minus_rv_min` e
`iv_minus_rv_filter_enabled`, con default `0` / `false` per non
rompere setup pre-calibrazione.
- `validate_entry`: §2.9 hard gate che blocca l'entry se
`iv_minus_rv < iv_minus_rv_min` (skip silenzioso quando il dato è
`None`, coerente con il pattern §2.8 dei filtri quant).
- `entry_cycle._gather_snapshot`: nuovo `_safe_iv_minus_rv` che
legge `deribit.realized_vol("ETH")["iv_minus_rv_30d"]` in
best-effort e lo propaga via `_MarketSnapshot.iv_minus_rv` →
`EntryContext.iv_minus_rv` → audit `inputs.snapshot.iv_minus_rv`.
- `tests/unit/test_entry_validator.py`: 5 nuovi casi (default
permissivo, gate sotto/sopra/uguale soglia, dato mancante).
- `tests/integration/test_entry_cycle.py`: stub `get_realized_vol`
nel mock helper così tutti gli scenari di happy/edge path
continuano a passare.
Configurazione di profili coerente con la disciplina:
- `strategy.yaml` (golden 1.1.0) e `strategy.conservativa.yaml`:
gate `enabled=false, min=0`. Manteniamo i lunedì pre-calibrazione
per accumulare dati sulla distribuzione di `iv_minus_rv`.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.1.0-aggressiva): gate
`enabled=true, min=3`. Coerente con la filosofia del profilo —
size più grande pretende win-rate più alto. La soglia 3 è
conservativa; la documentazione raccomanda 5 dopo 4-8 settimane di
calibrazione.
Doc + GUI:
- `docs/13-strategia-spiegata.md` §4-quater: spiega gate, parametri,
default per profilo, effetto atteso sul P/L (trade/anno scendono
ma E[trade] sale → APR cresce comunque), roadmap di hardening
(soglia adattiva, vol-of-vol guard, multi-asset).
- pagina `📚 Strategia`: la riga "IV − RV" passa da informativa a
pass/fail reale; mostra "filtro DISABILITATO (info-only)" quando
spento, ✅/❌ contro la soglia di config quando acceso.
Bump versioni e hash di tutti e tre i file YAML
(`config_version: 1.1.0`, hash ricalcolato). Test pinning aggiornato
(`test_load_repo_strategy_yaml`).
Suite: 410 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Espone la GUI Streamlit su https://cerbero-bite.tielogic.xyz tramite il
Traefik già attivo sull'host (label allineate al pattern di cerbero-mcp,
TLS via Let's Encrypt, websocket pass-through). Aggiunge:
- nuova tab `📚 Strategia` con stato live dei gate §2 confrontati con
l'ultimo tick di market_snapshots, pannello P/L parametrico
affiancato Conservativa vs Aggressiva, tabella di sensibilità
win-rate → APR e rendering del documento canonico esteso.
- doc `13-strategia-spiegata.md` che lega ogni regola §2-§9 al campo di
market_snapshots che la alimenta, con sezioni §4-bis (P/L atteso
realistico, win-rate empirico, drawdown, Sharpe) e §4-ter (confronto
fra i due profili e quando passare dall'uno all'altro).
- `strategy.conservativa.yaml` (golden config v1.0.0 esplicita) e
`strategy.aggressiva.yaml` (cap_per_trade 4×, max_concurrent 2×,
max_contracts 4×, deroga §11 documentata) con config_hash validi.
- nel compose: servizio dedicato `cerbero-bite-gui` (Streamlit su
0.0.0.0:8765, healthcheck su /_stcore/health, label Traefik), env
condivisi via anchor YAML `x-bite-env`, `--environment mainnet`
passato a `start` per allineare il boot check al token del .env (era
testnet vs mainnet → kill switch armato all'avvio).
- Dockerfile installa anche l'extra `gui` (streamlit) e copia
`docs/` + i due nuovi profili nell'immagine; `.dockerignore` non
esclude più `docs/` (causa del primo build silenzioso).
Fix bonus: `_try_load` nella pagina ritornava `LoadedConfig` ma la GUI
leggeva `.sizing.*` direttamente — l'`except: pass` mascherava
l'AttributeError facendo cadere sui default conservativi sia nel
pannello P/L sia nello stato gate (stesso pattern presente nella
Calibrazione). Ora ritorna `.config`.
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