config: abilita research_collector (v1.7.1)

research_collector.enabled false -> true: il collettore full-chain
gira ora orario (cron 0 * * * *), catturando tutte le scadenze <=95g
ed entrambe le ali con book_depth_top3 popolato. config_version
1.7.0 -> 1.7.1, config_hash rigenerato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docker-compose.yml

@@ -42,6 +42,9 @@ x-bite-env: &bite-env
   CERBERO_BITE_MCP_HYPERLIQUID_URL: ${CERBERO_BITE_MCP_HYPERLIQUID_URL:-http://cerbero-mcp:9000/mcp-hyperliquid}
   CERBERO_BITE_MCP_MACRO_URL: ${CERBERO_BITE_MCP_MACRO_URL:-http://cerbero-mcp:9000/mcp-macro}
   CERBERO_BITE_MCP_SENTIMENT_URL: ${CERBERO_BITE_MCP_SENTIMENT_URL:-http://cerbero-mcp:9000/mcp-sentiment}
+  # MCP V2 unified interface (/mcp): get_instruments, get_historical,
+  # get_indicators — removed from the per-exchange routers.
+  CERBERO_BITE_MCP_UNIFIED_URL: ${CERBERO_BITE_MCP_UNIFIED_URL:-http://cerbero-mcp:9000/mcp}
 
 services:
   cerbero-bite:
@@ -129,4 +132,4 @@ services:
       - traefik.http.routers.cerbero-bite.entrypoints=websecure
       - traefik.http.routers.cerbero-bite.tls.certresolver=mytlschallenge
       - traefik.http.services.cerbero-bite.loadbalancer.server.port=8765
-      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
+      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=false

docs/01-strategy-rules.md

@@ -100,13 +100,20 @@ Risultato:
 Si seleziona lo strike short più vicino a delta target, in valore
 assoluto.
 
-| Parametro | Valore |
+| Parametro | Valore (profilo B, v1.7.0) |
 |---|---|
-| Delta short target | 0.12 |
+| Delta short target | 0.18 |
-| Tolleranza delta | [0.10, 0.15] |
+| Tolleranza delta | [0.12, 0.22] |
-| Distanza minima OTM | 15% (anche se delta è dentro tolleranza) |
+| Distanza minima OTM | 10% (anche se delta è dentro tolleranza) |
 | Distanza massima OTM | 25% |
 
+> **Perché delta 0.18 e non 0.12.** A delta 0.10-0.15 il miglior
+> `credit/width` fisicamente ottenibile su ETH (analisi 3.689 snapshot,
+> 1mag-8giu '26) è ~6%, sotto il minimo richiesto: 0 spread fattibili.
+> Per uno spread verticale `credit/width ≲ delta_short`, quindi l'unica
+> leva che produce credito vendibile è vendere più vicino. Trade-off:
+> la prob. di assegnazione sale da ~12% a ~18-22%.
+
 **Variante dinamica per regime DVOL (Phase 5, opt-in).** Il campo
 `short_strike.delta_by_dvol` (lista step-function) sostituisce il
 delta target singolo con bande ordinate per `dvol_under`: a DVOL
@@ -117,9 +124,9 @@ classico col delta target sopra. Esempio bande nel profilo
 
 | dvol_under | delta_target | delta_min | delta_max |
 |---|---|---|---|
-| 50 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
+| 50 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
-| 70 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
+| 70 | 0.18 | 0.12 | 0.22 |
-| 90 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
+| 90 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
 
 Se nessuno strike disponibile rientra in entrambe le tolleranze → no entry.
 
@@ -131,16 +138,23 @@ Si seleziona lo strike a distanza fissa dallo short:
 |---|---|
 | Larghezza spread (in % di spot) | 4% |
 | Larghezza minima accettabile | 3% |
-| Larghezza massima accettabile | 5% |
+| Larghezza massima accettabile | 6% |
 
 Se non esiste lo strike esatto a 4%, si prende il più vicino entro
-[3%, 5%]; altrimenti no entry.
+[3%, 6%]; altrimenti no entry. La banda arriva a 6% perché la griglia
+strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot <$2k): con cap 5%
+nessuna gamba long rientrava in banda.
 
 ### 3.4 Rapporto credito/larghezza
 
-Il credito netto incassato (mid-price del combo) deve essere ≥ **30%**
+Il credito netto incassato (mid-price del combo) deve essere ≥ **8%**
-della larghezza dello spread. Sotto questa soglia il rapporto
+della larghezza dello spread (profilo B). → altrimenti no entry.
-rischio/rendimento è inferiore al minimo accettabile. → no entry.
+
+> Era **30%**, ma è fisicamente irraggiungibile con delta short ≤0.22
+> in questo mercato: il miglior `credit/width` misurato su ETH è ~6%
+> (anche vendendo a delta 0.30 non si superava il 20%). La soglia 8% è
+> allineata al realizzabile a delta ~0.18 e mantiene un floor sul
+> rapporto rischio/rendimento.
 
 ## 4. Liquidità (filtro hard pre-entry)
 

docs/05-data-model.md

@@ -229,12 +229,23 @@ NULL = engine attivo.
 
 ### `option_chain_snapshots`
 
-Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata in continuo
+Snapshot della catena opzioni Deribit. La tabella è alimentata da
-(cron `*/15 * * * *`, allineato a `market_snapshots`). Crypto è
+**due collettori distinti**, separati dalla colonna `source`:
-24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato sulla
+
-settimana. Ogni tick contiene un quote per strumento entro la
+* `source='live'` — collettore operativo (cron `*/15 * * * *`,
-finestra `[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati
+  allineato a `market_snapshots`). Ogni tick contiene un quote per
-nello stesso tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
+  strumento entro la finestra `[dte_min, dte_max]` di config (1
+  scadenza, ~13-15 strike); `book_depth_top3` NULL.
+* `source='research'` — collettore full-chain (§13-bis, cron orario,
+  opt-in via `research_collector.enabled`). Cattura tutte le scadenze
+  ≤`expiry_max_days` ed entrambe le ali, con `book_depth_top3`
+  popolato. Trasforma il dataset da "skew/premi medi" a backtest
+  opzioni vero (per-trade e standing put).
+
+Crypto è 24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato
+sulla settimana. Tutti i quote prelevati nello stesso tick
+condividono ``timestamp``. Migration `0005` (tabella), `0007`
+(colonna `source`).
 
 ```sql
 CREATE TABLE option_chain_snapshots (
@@ -255,15 +266,19 @@ CREATE TABLE option_chain_snapshots (
     open_interest    INTEGER,
     volume_24h       INTEGER,
     book_depth_top3  INTEGER,
+    source           TEXT NOT NULL DEFAULT 'live',
     PRIMARY KEY (timestamp, instrument_name)
 ) WITHOUT ROWID;
 ```
 
 Indici: `(asset, timestamp DESC)` per listing recenti, `(asset,
-expiry)` per query per scadenza specifica. ``book_depth_top3`` è
+expiry)` per query per scadenza specifica, `(asset, source,
-NULL by design — il collector non chiama l'order book per ogni
+timestamp DESC)` per separare live/research nelle query di backtest.
-strike per non saturare l'API; lo legge il liquidity gate live solo
+``book_depth_top3`` è NULL sulle righe `live` (il collector operativo
-sugli strike candidati al picker.
+non chiama l'order book per ogni strike, per non saturare l'API; lo
+legge il liquidity gate live solo sugli strike candidati al picker)
+ed è **popolato sulle righe `research`** (1 call orderbook/strumento,
+concorrenza limitata) per modellare lo slippage reale.
 
 **Sblocca**: il backtest non-stilizzato (modulo `core/backtest.py`
 con prezzi reali invece di Black-Scholes), la calibrazione empirica
@@ -363,12 +378,20 @@ idempotente, forward-only:
 | 3 | `0003_market_snapshots.sql` | tabella `market_snapshots` |
 | 4 | `0004_auto_pause.sql` | `system_state.auto_pause_until / _reason` |
 | 5 | `0005_option_chain_snapshots.sql` | tabella `option_chain_snapshots` |
+| 6 | `0006_dvol_history_multi_asset.sql` | `dvol_history` multi-asset |
+| 7 | `0007_option_chain_source.sql` | colonna `source` (live/research) + indice |
 
 ## Backup
 
-Backup orari di `state.sqlite` in
+Backup **giornalieri** di `state.sqlite` in
 `data/backups/state-YYYYMMDD-HH.sqlite`, ritenuti per 30 giorni.
 Operazione idempotente con SQLite `VACUUM INTO`. Lo job è registrato
-nello scheduler dell'orchestrator (`backup_cron = "0 * * * *"`); è
+nello scheduler dell'orchestrator (`backup_cron = "0 0 * * *"`); è
 disponibile anche come CLI `python scripts/backup.py` per backup
 ad-hoc.
+
+> Nota storica: il cron era orario (`0 * * * *`) e accumulava ~16 GB
+> di snapshot full per ~98 MB di dato unico (la stessa catena opzioni
+> ricopiata ~24×/giorno). Portato a giornaliero per ridurre il
+> footprint di ~24× a parità di retention — rilevante prima di
+> accendere il collettore research, che 2-4× la crescita del DB.

docs/06-operational-flow.md

@@ -156,6 +156,14 @@ Trigger: ogni 5 minuti.
 Il dead-man (`scripts/dead_man.sh`) sorveglia che `HEALTH_OK` venga
 scritto: silenzio > 15 min → kill switch via SQLite e alert.
 
+> **Nota — la tolleranza "3 fallimenti" vale solo per i probe del
+> health check.** Tutti i tick schedulati (entry, monitor, snapshot,
+> …) girano dentro `orchestrator._safe`, che escala **qualsiasi**
+> eccezione non gestita a `alert_manager.critical` → kill switch
+> armato al **primo** errore, anche transitorio. È il percorso che ha
+> fermato il bot il 31/05/2026 (singolo `McpTimeoutError` nel tick
+> entry). Vedi la tabella trigger in `07-risk-controls.md`.
+
 ## Flusso 5b — Manual actions consumer
 
 Trigger: cron `*/1 * * * *` (job APScheduler `manual_actions`).
@@ -226,6 +234,8 @@ proposed
 | `0 12 1 * *` | Kelly recalibration | Mensile |
 | `*/5 * * * *` | Health check | 5 min |
 | `*/15 * * * *` | Market snapshot (calibrazione soglie) | 15 min |
+| `*/15 * * * *` | Option chain snapshot (live, finestra DTE strategia) | 15 min |
+| `0 * * * *` | Option chain research (full-chain + book_depth, opt-in) | Orario |
 | `0 0 * * *` | Backup SQLite + rotation log | Giornaliero |
 | `0 8 * * *` | Daily digest Telegram | Giornaliero |
 

docs/07-risk-controls.md

@@ -36,26 +36,51 @@ infrastrutturali o decisioni umane fuori posto.
 | MCP `cerbero-deribit` non risponde per 3 health check consecutivi | Sì | `runtime/health_check.py` | Severity HIGH |
 | MCP `cerbero-macro` / `cerbero-hyperliquid` / `cerbero-sentiment` non risponde per 3 health check consecutivi | Sì | `runtime/health_check.py` | Severity HIGH |
 | `mcp-deribit.environment_info.environment` ≠ `strategy.execution.environment` | Sì | `runtime/orchestrator.boot` + health check | Severity CRITICAL al boot, HIGH a runtime |
-| Mismatch tra il tail del file `data/audit.log` e `system_state.last_audit_hash` (truncation o tampering) | Sì | `runtime/orchestrator._verify_audit_anchor` | Severity CRITICAL al boot |
+| Mismatch tra il tail del file `data/audit.log` e `system_state.last_audit_hash` (truncation o tampering) | Sì | `runtime/orchestrator._verify_audit_anchor` | Severity CRITICAL al boot. Dal fix `647e3e5` il **lag benigno** dell'anchor (anchor indietro rispetto al tail, ma antenato genuino — vedi `safety/audit_log.tail_continues_from`) è tollerato e ri-sincronizzato senza armare |
+| Eccezione non gestita in **qualsiasi** tick schedulato (`entry`, `monitor`, `health`, snapshot, backup, …) | Sì | `orchestrator._safe` → `alert_manager.critical` | Severity CRITICAL. Attenzione: anche un errore **transitorio una tantum** arma in modo permanente. Incidente 31/05/2026: un singolo `McpTimeoutError` su `sentiment.get_cross_exchange_funding` nel tick entry → bot fermo 6 giorni nonostante il servizio si fosse ripreso in pochi secondi. Possibile hardening futuro: tolleranza N-consecutivi o auto-pause temporanea per errori MCP transitori |
 | Stato SQLite incoerente con il broker (recovery non risolutivo) | Sì | `runtime/recovery.py` | Severity CRITICAL al boot |
 | `place_combo_order` di chiusura respinto dal broker | Sì | `runtime/monitor_cycle.py` | Severity CRITICAL; la posizione torna in `open` per ritentare |
 | `place_combo_order` di apertura respinto dal broker | Sì | `runtime/entry_cycle.py` | Severity HIGH; la posizione viene marcata `cancelled` |
-| Hash chain audit non verifica (`audit verify` fallisce) | Manuale per ora; CLI `audit verify` segnala l'anomalia con exit 2 | `cli.py audit verify` + `safety/audit_log.verify_chain` | Severity CRITICAL quando integrata nel boot |
+| Hash chain audit non verifica (`audit verify` fallisce) | Manuale per ora; CLI `audit verify` segnala l'anomalia con exit 2 | `cli.py audit verify` + `safety/audit_log.verify_chain` | ⚠️ Il log di produzione ha 7 gap storici benigni (vedi «Limiti noti» sotto): `audit verify` full-chain fallisce alla riga 11 by design. Non integrare il full-chain verify nel boot senza prima ruotare il log con un nuovo genesis |
 | Comando manuale via `cerbero-bite kill-switch arm` | Sì | `cli.py kill_switch_arm` | Severity HIGH (operator-initiated) |
 
 ### Disarm
 
+Due percorsi, a seconda che l'engine sia in esecuzione o fermo.
+
+**Engine in esecuzione → coda `manual_actions` (raccomandato).**
+Si accoda una riga `kind="disarm_kill"` (dalla GUI, o a mano via
+SQLite); il job `manual_actions` (cron `*/1`) la consuma e chiama
+`KillSwitch.disarm` **in-process** entro un minuto:
+
+```sql
+INSERT INTO manual_actions (kind, payload_json, created_at)
+VALUES ('disarm_kill', '{"reason": "<motivo>"}',
+        strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ', 'now'));
+```
+
+**Engine fermo → CLI.**
+
 ```bash
 cerbero-bite kill-switch disarm --reason "<motivo>" \
     --db data/state.sqlite \
     --audit data/audit.log
 ```
 
+⚠️ **Non usare il CLI con l'engine in esecuzione**: il CLI appende
+all'audit log da un processo separato e va in race con gli append
+dell'engine — il risultato è un fork/gap permanente nella hash chain
+(`prev_hash` che non aggancia la riga precedente). I 7 gap storici
+del log (01/05 e 29/05/2026, vedi «Limiti noti» sotto) sono stati
+causati esattamente da questo pattern. Il percorso a coda non ha il
+problema perché l'unico writer resta l'engine.
+
 L'operazione è transazionale: SQLite `system_state.kill_switch = 0` +
 una linea `KILL_SWITCH_DISARMED` nella audit chain con il motivo. Il
 disarm non riavvia automaticamente lo scheduler; è il prossimo tick
 naturale (entry giornaliero o monitor 12h) a far ripartire la
-decisione.
+decisione. Il disarm **persiste attraverso i restart** del container,
+così come l'arm (verificato 29/05 e 05/06/2026).
 
 ## Cap di rischio (oltre alle regole di strategia)
 
@@ -156,6 +181,42 @@ il tail del file: in caso di mismatch (truncation, sostituzione, file
 mancante) viene armato il kill switch CRITICAL prima che qualsiasi
 ciclo trading parta.
 
+Dal fix `647e3e5` (29/05/2026) il check distingue il **lag benigno**
+dal tampering: se l'anchor persistito è indietro rispetto al tail ma è
+un *antenato genuino* (la chain dall'anchor al tail verifica —
+`safety/audit_log.tail_continues_from`), il boot ri-sincronizza
+l'anchor e prosegue senza armare. L'anchor è infatti persistito
+best-effort e può restare indietro sotto write contention SQLite. Un
+anchor assente dal file o una chain post-anchor rotta restano
+tampering e armano CRITICAL (verificato con test negativo il 29/05).
+
+### Limiti noti: gap da scritture concorrenti
+
+La chain assume un **single writer** (l'engine). Un processo separato
+che appende mentre l'engine gira (CLI `kill-switch arm/disarm`,
+script di resync) legge il tail, calcola `prev_hash` e scrive — ma se
+l'engine appende nel frattempo, una riga viene persa o la chain si
+biforca: la riga successiva ha un `prev_hash` che non aggancia nulla.
+
+Il file `data/audit.log` di produzione contiene **7 gap storici di
+questo tipo, tutti benigni e attribuiti** (verifica completa del
+05/06/2026):
+
+| Righe | Data | Causa |
+|---|---|---|
+| 11, 16 | 01/05/2026, primo boot | write contention durante il caos env mismatch testnet/mainnet |
+| 8130, 8262, 8287 | 29/05/2026 | restart/resync manuali durante il debug anchor (8287 ha persino timestamp fuori ordine) |
+| 8301, 8323 | 29/05/2026 | disarm via CLI con engine in esecuzione (race CLI ↔ engine) |
+
+Conseguenza operativa: `cerbero-bite audit verify` (full-chain dal
+genesis) fallisce **per sempre** alla riga 11 — è atteso, non è
+tampering. Il controllo operativo in vigore è quello dell'anchor al
+boot (tail-continuity), che resta pienamente efficace per truncation
+e tampering del tail. Eventuali gap **nuovi** (oltre ai 7 elencati)
+vanno invece investigati. Mitigazione: usare la coda `manual_actions`
+per arm/disarm a engine acceso (mai il CLI), così l'unico writer
+resta l'engine.
+
 ## Dry-run mode
 
 Il comando `cerbero-bite dry-run --cycle entry|monitor|health` esegue

docs/10-config-spec.md

@@ -55,19 +55,43 @@ structure:
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # Profilo B (v1.7.0). L'analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu '26) ha
+  # mostrato che a delta 0.10-0.15 il miglior credit/width fisicamente
+  # ottenibile è ~6%, quindi il vecchio credit_to_width_ratio_min=0.30
+  # era irraggiungibile (0 spread fattibili). La sola leva efficace è
+  # vendere più vicino → delta alzato a ~0.18.
   short_strike:
-    delta_target: 0.12
+    delta_target: 0.18
-    delta_min: 0.10
+    delta_min: 0.12
-    delta_max: 0.15
+    delta_max: 0.22
-    distance_otm_pct_min: 0.15
+    distance_otm_pct_min: 0.10
     distance_otm_pct_max: 0.25
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: 0.04
     min_pct_of_spot: 0.03
-    max_pct_of_spot: 0.05
+    # 0.06: la griglia strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot
+    # <$2k); con cap 0.05 nessuna gamba long rientrava in banda.
+    max_pct_of_spot: 0.06
 
-  credit_to_width_ratio_min: 0.30
+  credit_to_width_ratio_min: 0.08   # era 0.30 (irraggiungibile a delta ≤0.22)
+
+# === RESEARCH COLLECTOR (§13-bis) ===
+
+# Collettore opzioni full-chain, indipendente dal live. Cattura tutte
+# le scadenze ≤ expiry_max_days ed entrambe le ali, popolando
+# book_depth_top3 (1 call orderbook/strumento) → backtest opzioni
+# per-trade e standing. Disabilitato di default: costo API non
+# trascurabile. Scrive righe con source='research'.
+research_collector:
+  enabled: false
+  cron: "0 * * * *"            # orario, indipendente dal */15 del live
+  expiry_max_days: 95          # 1g..3mesi
+  moneyness_band_pct: null     # null = catena completa (entrambe le ali)
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8    # concorrenza max delle call orderbook
+  assets: ["ETH", "BTC"]
 
 # === LIQUIDITY GATE ===
 

src/cerbero_bite/cli.py

@@ -1204,6 +1204,70 @@ def option_chain_trigger(
     )
 
 
+@option_chain.command(name="research-trigger")
+@click.option(
+    "--strategy",
+    "strategy_path",
+    type=click.Path(exists=True, dir_okay=False, path_type=Path),
+    default=_DEFAULT_STRATEGY_PATH,
+    show_default=True,
+)
+@click.option(
+    "--db",
+    "db_path",
+    type=click.Path(dir_okay=False, path_type=Path),
+    default=_DEFAULT_DB_PATH,
+    show_default=True,
+)
+@click.option(
+    "--audit",
+    "audit_path",
+    type=click.Path(dir_okay=False, path_type=Path),
+    default=_DEFAULT_AUDIT_PATH,
+    show_default=True,
+)
+@click.option(
+    "--token",
+    type=str,
+    default=None,
+    help="MCP bearer token (override su CERBERO_BITE_MCP_TOKEN).",
+)
+@click.option("--asset", default="ETH", show_default=True)
+def option_chain_research_trigger(
+    strategy_path: Path,
+    db_path: Path,
+    audit_path: Path,
+    token: str | None,
+    asset: str,
+) -> None:
+    """Esegue UNA volta il collector research full-chain (source='research').
+
+    Cattura tutte le scadenze ed entrambe le ali con book_depth_top3
+    popolato. ``force=True``: gira anche se ``research_collector.enabled``
+    è false, utile per testare prima di accendere il cron orario.
+    """
+    from cerbero_bite.runtime.dependencies import build_runtime  # noqa: PLC0415
+    from cerbero_bite.runtime.option_chain_research_cycle import (  # noqa: PLC0415
+        collect_option_chain_research,
+    )
+
+    cfg = load_strategy(strategy_path).config
+    ctx = build_runtime(
+        cfg=cfg,
+        endpoints=load_endpoints(),
+        token=load_token(value=token),
+        db_path=db_path,
+        audit_path=audit_path,
+        bot_tag=load_bot_tag(),
+    )
+    n = asyncio.run(collect_option_chain_research(ctx, asset=asset, force=True))
+    console.print(
+        f"[green]Persisted {n} research quote(s) for {asset}[/green]"
+        if n > 0
+        else "[yellow]No quotes persisted (chain empty or fetch failed)[/yellow]"
+    )
+
+
 @option_chain.command(name="analyze")
 @click.option(
     "--strategy",

src/cerbero_bite/clients/deribit.py

@@ -120,12 +120,29 @@ def _to_decimal(value: Any) -> Decimal | None:
 class DeribitClient:
     SERVICE = "deribit"
 
-    def __init__(self, http: HttpToolClient) -> None:
+    def __init__(
+        self, http: HttpToolClient, unified: HttpToolClient | None = None
+    ) -> None:
         if http.service != self.SERVICE:
             raise ValueError(
                 f"DeribitClient requires service '{self.SERVICE}', got '{http.service}'"
             )
         self._http = http
+        # Cerbero MCP V2 moved the data tools (get_instruments,
+        # get_historical, get_indicators) to the unified ``/mcp`` router;
+        # they are no longer on ``/mcp-deribit``. This second client points
+        # at ``/mcp`` and is only needed by those three methods — diagnostic
+        # paths (e.g. ``environment_info`` for ping) leave it ``None``.
+        self._unified = unified
+
+    def _unified_client(self, tool: str) -> HttpToolClient:
+        if self._unified is None:
+            raise McpDataAnomalyError(
+                f"unified MCP client not configured; '{tool}' lives on /mcp",
+                service=self.SERVICE,
+                tool=tool,
+            )
+        return self._unified
 
     # ------------------------------------------------------------------
     # Environment / health
@@ -206,7 +223,16 @@ class DeribitClient:
         limit: int = 500,
     ) -> list[InstrumentMeta]:
         """Return option instruments matching the filters as typed metadata."""
-        body: dict[str, Any] = {"currency": currency, "kind": "option", "limit": limit}
+        # MCP V2: get_instruments is unified-only (/mcp). The venue is
+        # selected via ``exchange`` and each row is normalized — the native
+        # symbol is ``symbol`` and Deribit-specific fields live under
+        # ``native``.
+        body: dict[str, Any] = {
+            "exchange": self.SERVICE,
+            "currency": currency,
+            "kind": "option",
+            "limit": limit,
+        }
         if expiry_from is not None:
             body["expiry_from"] = expiry_from.date().isoformat()
         if expiry_to is not None:
@@ -214,28 +240,31 @@ class DeribitClient:
         if min_open_interest is not None:
             body["min_open_interest"] = min_open_interest
 
-        raw = await self._http.call("get_instruments", body)
+        raw = await self._unified_client("get_instruments").call(
+            "get_instruments", body
+        )
         instruments = raw.get("instruments") or []
         out: list[InstrumentMeta] = []
         for entry in instruments:
             if not isinstance(entry, dict):
                 continue
-            name = entry.get("name")
+            name = entry.get("symbol")
             if not isinstance(name, str):
                 continue
             try:
                 strike, expiry, option_type = _parse_instrument(name)
             except McpDataAnomalyError:
                 continue
+            native = entry.get("native") if isinstance(entry.get("native"), dict) else {}
             out.append(
                 InstrumentMeta(
                     name=name,
                     strike=strike,
                     expiry=expiry,
                     option_type=option_type,
-                    open_interest=_to_decimal(entry.get("open_interest")),
+                    open_interest=_to_decimal(native.get("open_interest")),
                     tick_size=_to_decimal(entry.get("tick_size")),
-                    min_trade_amount=_to_decimal(entry.get("min_trade_amount")),
+                    min_trade_amount=_to_decimal(native.get("min_trade_amount")),
                 )
             )
         return out
@@ -291,13 +320,17 @@ class DeribitClient:
         in :func:`compute_bias`. Returns ``None`` when the chain has no
         data in the window.
         """
-        raw = await self._http.call(
+        # MCP V2: get_historical is unified-only (/mcp); it takes
+        # ``exchange`` + lowercase ``interval`` (e.g. "1d", "1h") instead of
+        # the old per-exchange ``resolution``.
+        raw = await self._unified_client("get_historical").call(
             "get_historical",
             {
+                "exchange": self.SERVICE,
                 "instrument": instrument,
                 "start_date": start.date().isoformat(),
                 "end_date": end.date().isoformat(),
-                "resolution": resolution,
+                "interval": resolution.lower(),
             },
         )
         candles = (raw or {}).get("candles") or []
@@ -422,28 +455,34 @@ class DeribitClient:
         resolution: str = "1h",
     ) -> Decimal | None:
         """Return the most recent ADX(14) value, or ``None`` when missing."""
-        raw = await self._http.call(
+        # MCP V2: indicators are computed by the unified ``get_indicators``
-            "get_technical_indicators",
+        # tool (/mcp), which replaced the per-exchange
+        # ``get_technical_indicators``. Body takes ``exchange`` + lowercase
+        # ``interval``; the response nests each indicator under
+        # ``indicators`` (ADX as ``{"adx": <float>, "+di":…, "-di":…}``).
+        raw = await self._unified_client("get_indicators").call(
+            "get_indicators",
             {
+                "exchange": self.SERVICE,
                 "instrument": instrument,
                 "indicators": ["adx"],
                 "start_date": start.date().isoformat(),
                 "end_date": end.date().isoformat(),
-                "resolution": resolution,
+                "interval": resolution.lower(),
             },
         )
         if not isinstance(raw, dict):
             return None
-        # The MCP server returns either a top-level dict with the
+        indicators = raw.get("indicators")
-        # indicator keyed by name, or a list of points. Be tolerant.
+        if not isinstance(indicators, dict):
-        adx_payload = raw.get("adx") or raw.get("ADX") or raw.get("indicators", {})
+            return None
-        if isinstance(adx_payload, list) and adx_payload:
+        adx_block = indicators.get("adx")
-            tail = adx_payload[-1]
+        if isinstance(adx_block, dict):
-            value = tail.get("value") if isinstance(tail, dict) else tail
+            value = adx_block.get("adx")
-            return None if value is None else Decimal(str(value))
-        if isinstance(adx_payload, dict):
-            value = adx_payload.get("latest") or adx_payload.get("value")
             return None if value is None else Decimal(str(value))
+        # Tolerate a flattened scalar shape just in case.
+        if adx_block is not None and not isinstance(adx_block, list):
+            return Decimal(str(adx_block))
         return None
 
     async def get_account_summary(self, currency: str = "USDC") -> dict[str, Any]:

src/cerbero_bite/config/mcp_endpoints.py

@@ -62,6 +62,14 @@ DEFAULT_ENDPOINTS: dict[str, str] = {
 }
 
 
+# Cerbero MCP V2 unified interface (``/mcp``). The data tools
+# ``get_instruments`` / ``get_historical`` / ``get_indicators`` live here
+# ONLY — they were removed from the per-exchange routers in MCP V2. The
+# caller passes ``exchange="deribit"`` in the body to target one venue.
+_UNIFIED_ENV = "CERBERO_BITE_MCP_UNIFIED_URL"
+_DEFAULT_UNIFIED_URL = "http://cerbero-mcp:9000/mcp"
+
+
 @dataclass(frozen=True)
 class McpEndpoints:
     """Resolved per-service URLs."""
@@ -70,6 +78,7 @@ class McpEndpoints:
     hyperliquid: str
     macro: str
     sentiment: str
+    unified: str = _DEFAULT_UNIFIED_URL
 
     def for_service(self, name: str) -> str:
         try:
@@ -85,6 +94,10 @@ def load_endpoints(env: dict[str, str] | None = None) -> McpEndpoints:
     for name, (host, port, env_var) in MCP_SERVICES.items():
         override = e.get(env_var)
         resolved[name] = override.rstrip("/") if override else _default_url(host, port)
+    unified_override = e.get(_UNIFIED_ENV)
+    resolved["unified"] = (
+        unified_override.rstrip("/") if unified_override else _DEFAULT_UNIFIED_URL
+    )
     return McpEndpoints(**resolved)
 
 

src/cerbero_bite/config/schema.py

@@ -59,6 +59,11 @@ class EntryConfig(BaseModel):
     no_position_concurrent: bool = True
     exclude_macro_severity: list[str] = Field(default_factory=lambda: ["high"])
     exclude_macro_countries: list[str] = Field(default_factory=lambda: ["US", "EU"])
+    # Finestra (giorni) entro cui un evento macro high-severity blocca
+    # l'entry. Disaccoppiata da `structure.dte_target`: il filtro macro
+    # è una protezione di rischio evento, indipendente dalla scadenza
+    # scelta per le opzioni. Default 18 = comportamento storico.
+    exclude_macro_within_days: int = 18
 
     # directional bias (§3.1)
     trend_window_days: int = 30
@@ -354,6 +359,31 @@ class McpConfig(_LooseSection): ...
 class TelegramConfig(_LooseSection): ...
 
 
+class ResearchCollectorConfig(BaseModel):
+    """Collettore *research* full-chain (§13-bis).
+
+    Indipendente dal collettore operativo: cattura ogni ciclo tutte le
+    scadenze liquide entro ``expiry_max_days`` ed entrambe le ali,
+    popolando ``book_depth_top3`` (1 call orderbook/strumento). Trasforma
+    il dataset da "skew/premi medi" a backtest opzioni per-trade e
+    standing. Disabilitato di default: ha un costo API non trascurabile.
+    """
+
+    model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
+
+    enabled: bool = False
+    cron: str = "0 * * * *"  # orario, indipendente dal */15 del live
+    expiry_max_days: int = 95  # 1g..3mesi
+    # None = nessun filtro moneyness (catena completa, entrambe le ali).
+    # Valorizzato (es. 0.30) = tiene solo gli strike entro ±band dallo spot.
+    moneyness_band_pct: Decimal | None = None
+    open_interest_min: int = 100
+    fetch_book_depth: bool = True
+    # Concorrenza max delle call orderbook depth (bound sul rate-limit).
+    book_depth_concurrency: int = 8
+    assets: list[str] = Field(default_factory=lambda: ["ETH", "BTC"])
+
+
 # ---------------------------------------------------------------------------
 # Root
 # ---------------------------------------------------------------------------
@@ -378,6 +408,10 @@ class StrategyConfig(BaseModel):
     kelly_recalibration: KellyConfig = Field(default_factory=KellyConfig)
     auto_pause: AutoPauseConfig = Field(default_factory=AutoPauseConfig)
 
+    research_collector: ResearchCollectorConfig = Field(
+        default_factory=ResearchCollectorConfig
+    )
+
     execution: ExecutionConfig = Field(default_factory=ExecutionConfig)
     monitoring: MonitoringConfig = Field(default_factory=MonitoringConfig)
     storage: StorageConfig = Field(default_factory=StorageConfig)

src/cerbero_bite/core/entry_validator.py

@@ -101,7 +101,6 @@ def validate_entry(ctx: EntryContext, cfg: StrategyConfig) -> EntryDecision:
     """
     reasons: list[str] = []
     entry_cfg = cfg.entry
-    structure_cfg = cfg.structure
 
     if ctx.has_open_position:
         reasons.append("open position already exists")
@@ -118,7 +117,7 @@ def validate_entry(ctx: EntryContext, cfg: StrategyConfig) -> EntryDecision:
 
     if (
         ctx.next_macro_event_in_days is not None
-        and ctx.next_macro_event_in_days <= structure_cfg.dte_target
+        and ctx.next_macro_event_in_days <= entry_cfg.exclude_macro_within_days
     ):
         reasons.append(
             f"macro event within DTE window ({ctx.next_macro_event_in_days} days)"

src/cerbero_bite/gui/live_data.py

@@ -191,7 +191,7 @@ async def _fetch_balances_async(*, timeout_s: float = 8.0) -> BalancesSnapshot:
                 client=http_client,
             )
 
-        deribit = DeribitClient(_client("deribit"))
+        deribit = DeribitClient(_client("deribit"), _client("unified"))
         hl = HyperliquidClient(_client("hyperliquid"))
         macro = MacroClient(_client("macro"))
 

src/cerbero_bite/runtime/dependencies.py

@@ -158,7 +158,7 @@ def build_runtime(
         telegram=telegram, audit_log=audit_log, kill_switch=kill_switch
     )
 
-    deribit = DeribitClient(_client("deribit"))
+    deribit = DeribitClient(_client("deribit"), _client("unified"))
     macro = MacroClient(_client("macro"))
     sentiment = SentimentClient(_client("sentiment"))
     hyperliquid = HyperliquidClient(_client("hyperliquid"))

src/cerbero_bite/runtime/entry_cycle.py

@@ -145,7 +145,7 @@ async def _gather_snapshot(
     )
     macro_t: asyncio.Task[int | None] = asyncio.create_task(
         macro.next_high_severity_within(
-            days=cfg.structure.dte_target,
+            days=cfg.entry.exclude_macro_within_days,
             countries=list(cfg.entry.exclude_macro_countries),
             now=now,
         )

src/cerbero_bite/runtime/option_chain_research_cycle.py

@@ -0,0 +1,198 @@
+"""Full-chain *research* option collector (§13-bis).
+
+Diverso dal collettore operativo (`option_chain_snapshot_cycle`):
+
+* finestra scadenze ``[now, now + expiry_max_days]`` — cattura TUTTE le
+  scadenze liquide (1g/1sett/2sett/1mese/3mesi), non solo quella nella
+  finestra DTE della strategia;
+* entrambe le ali (nessun filtro moneyness di default), oppure entro
+  ``±moneyness_band_pct`` se configurato;
+* popola ``book_depth_top3`` chiamando l'orderbook per ogni strumento
+  tenuto (1 call/strumento, concorrenza limitata da
+  ``book_depth_concurrency``) — così lo slippage reale è modellabile;
+* scrive con ``source='research'`` per non confondersi con le righe
+  'live'.
+
+Questo trasforma il dataset da "skew/premi medi" a backtest opzioni
+vero, per-trade e standing. Best-effort come l'altro collettore: un
+batch o un orderbook che falliscono non invalidano il resto.
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import asyncio
+import logging
+from datetime import UTC, datetime, timedelta
+from decimal import Decimal
+from typing import TYPE_CHECKING, Any
+
+from cerbero_bite.state import connect, transaction
+from cerbero_bite.state.models import OptionChainQuoteRecord
+
+from cerbero_bite.runtime.option_chain_snapshot_cycle import (
+    DEFAULT_BATCH_SIZE,
+    _fetch_tickers_in_batches,
+    _to_decimal_or_none,
+)
+
+if TYPE_CHECKING:
+    from cerbero_bite.runtime.dependencies import RuntimeContext
+
+__all__ = ["collect_option_chain_research"]
+
+_log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.option_chain_research")
+
+
+def _underlying_price(ticker: dict[str, Any]) -> Decimal | None:
+    """Spot/index dell'underlying dal ticker, per il filtro moneyness."""
+    for key in ("underlying_price", "index_price", "estimated_delivery_price"):
+        val = _to_decimal_or_none(ticker.get(key))
+        if val is not None and val > 0:
+            return val
+    return None
+
+
+async def _depth_for(
+    ctx: RuntimeContext, name: str, sem: asyncio.Semaphore
+) -> int | None:
+    """Best-effort top-3 book depth per ``name`` (None se fallisce)."""
+    async with sem:
+        try:
+            return await ctx.deribit.orderbook_depth_top3(name)
+        except Exception as exc:
+            _log.debug("orderbook_depth_top3 failed for %s: %s", name, exc)
+            return None
+
+
+async def collect_option_chain_research(
+    ctx: RuntimeContext,
+    *,
+    asset: str = "ETH",
+    now: datetime | None = None,
+    batch_size: int = DEFAULT_BATCH_SIZE,
+    force: bool = False,
+) -> int:
+    """Collect + persist un singolo snapshot full-chain ``research`` per
+    ``asset``. Ritorna il numero di quote persistiti (0 su fallimento
+    best-effort o se il collettore è disabilitato).
+
+    ``force=True`` bypassa il gate ``enabled`` (usato dal trigger CLI per
+    testare la raccolta prima di accendere il cron schedulato)."""
+    rc = getattr(ctx.cfg, "research_collector", None)
+    if rc is None or (not rc.enabled and not force):
+        return 0
+
+    when = (now or datetime.now(UTC)).astimezone(UTC)
+
+    expiry_from = when
+    expiry_to = when + timedelta(days=rc.expiry_max_days)
+
+    try:
+        chain = await ctx.deribit.options_chain(
+            currency=asset.upper(),
+            expiry_from=expiry_from,
+            expiry_to=expiry_to,
+            min_open_interest=int(rc.open_interest_min),
+        )
+    except Exception:
+        _log.exception("research option chain fetch failed")
+        return 0
+
+    if not chain:
+        _log.info("research option chain empty for %s in window", asset)
+        return 0
+
+    names = [meta.name for meta in chain]
+    tickers = await _fetch_tickers_in_batches(ctx, names, batch_size=batch_size)
+
+    band = rc.moneyness_band_pct  # Decimal | None
+
+    # 1) costruisci i quote, applicando l'eventuale filtro moneyness.
+    kept: list[tuple[OptionChainQuoteRecord, dict[str, Any] | None]] = []
+    for meta in chain:
+        ticker = tickers.get(meta.name)
+
+        if band is not None and ticker is not None:
+            spot = _underlying_price(ticker)
+            if spot is not None:
+                moneyness = abs(meta.strike - spot) / spot
+                if moneyness > band:
+                    continue  # fuori dall'ala richiesta
+
+        if ticker is None:
+            rec = OptionChainQuoteRecord(
+                timestamp=when,
+                asset=asset.upper(),
+                instrument_name=meta.name,
+                strike=meta.strike,
+                expiry=meta.expiry,
+                option_type=meta.option_type,
+                open_interest=int(meta.open_interest)
+                if meta.open_interest is not None
+                else None,
+                source="research",
+            )
+            kept.append((rec, None))
+            continue
+
+        greeks = ticker.get("greeks") or {}
+        rec = OptionChainQuoteRecord(
+            timestamp=when,
+            asset=asset.upper(),
+            instrument_name=meta.name,
+            strike=meta.strike,
+            expiry=meta.expiry,
+            option_type=meta.option_type,
+            bid=_to_decimal_or_none(ticker.get("bid")),
+            ask=_to_decimal_or_none(ticker.get("ask")),
+            mid=_to_decimal_or_none(ticker.get("mark_price")),
+            iv=_to_decimal_or_none(ticker.get("mark_iv")),
+            delta=_to_decimal_or_none(greeks.get("delta")),
+            gamma=_to_decimal_or_none(greeks.get("gamma")),
+            theta=_to_decimal_or_none(greeks.get("theta")),
+            vega=_to_decimal_or_none(greeks.get("vega")),
+            open_interest=int(meta.open_interest)
+            if meta.open_interest is not None
+            else None,
+            volume_24h=(
+                int(ticker["volume_24h"])
+                if ticker.get("volume_24h") is not None
+                else None
+            ),
+            source="research",
+        )
+        kept.append((rec, ticker))
+
+    # 2) popola book_depth_top3 (concorrenza limitata) sugli strumenti tenuti.
+    if rc.fetch_book_depth and kept:
+        sem = asyncio.Semaphore(max(1, int(rc.book_depth_concurrency)))
+        depths = await asyncio.gather(
+            *(_depth_for(ctx, rec.instrument_name, sem) for rec, _ in kept)
+        )
+        kept = [
+            (rec.model_copy(update={"book_depth_top3": depth}), tk)
+            for (rec, tk), depth in zip(kept, depths, strict=True)
+        ]
+
+    quotes = [rec for rec, _ in kept]
+
+    persisted = 0
+    try:
+        conn = connect(ctx.db_path)
+        try:
+            with transaction(conn):
+                persisted = ctx.repository.record_option_chain_snapshot(conn, quotes)
+        finally:
+            conn.close()
+    except Exception:
+        _log.exception("persist research option chain snapshot failed")
+        return 0
+
+    _log.info(
+        "option_chain_research persisted %d quote(s) for %s (%d expiries window<=%dd)",
+        persisted,
+        asset.upper(),
+        len({q.expiry for q in quotes}),
+        rc.expiry_max_days,
+    )
+    return persisted

src/cerbero_bite/runtime/orchestrator.py

@@ -37,10 +37,15 @@ from cerbero_bite.runtime.market_snapshot_cycle import (
 from cerbero_bite.runtime.option_chain_snapshot_cycle import (
     collect_option_chain_snapshot,
 )
+from cerbero_bite.runtime.option_chain_research_cycle import (
+    collect_option_chain_research,
+)
 from cerbero_bite.runtime.monitor_cycle import MonitorCycleResult, run_monitor_cycle
 from cerbero_bite.runtime.recovery import recover_state
 from cerbero_bite.runtime.scheduler import JobSpec, build_scheduler
+from cerbero_bite.safety.audit_log import tail_continues_from
 from cerbero_bite.state import connect as connect_state
+from cerbero_bite.state import transaction
 
 __all__ = ["Orchestrator"]
 
@@ -50,10 +55,10 @@ _log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.orchestrator")
 Environment = Literal["testnet", "mainnet"]
 
 # Default cron schedule (matches docs/06-operational-flow.md table).
-_CRON_ENTRY = "0 14 * * *"  # crypto 24/7: candidatura giornaliera; i gate decidono se entrare
+_CRON_ENTRY = "0 */2 * * *"  # crypto 24/7: valutazione ogni 2h; i gate decidono se entrare
-_CRON_MONITOR = "0 2,14 * * *"
+_CRON_MONITOR = "0 * * * *"  # stop/take-profit check ogni ora
 _CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
-_CRON_BACKUP = "0 * * * *"
+_CRON_BACKUP = "0 0 * * *"  # giornaliero (00:00 UTC): lo snapshot full orario gonfiava i backup (16GB per ~98MB di dato unico)
 _CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
 _CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
 _CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"  # crypto è 24/7: cadenza continua allineata a market_snapshot
@@ -158,7 +163,30 @@ class Orchestrator:
         if state is None or state.last_audit_hash is None:
             return  # first boot, nothing to compare against
         actual_tail = self._ctx.audit_log.last_hash
-        if actual_tail != state.last_audit_hash:
+        if actual_tail == state.last_audit_hash:
+            return
+        # The anchor is persisted best-effort (see build_runtime): under
+        # SQLite write contention the mirror can fall behind the log while
+        # the log itself keeps growing forward, intact. Treat that benign
+        # lag — anchor is a valid ancestor of the current tail — as a
+        # re-sync, not tampering. Only a missing anchor or a broken
+        # post-anchor chain (truncation/tampering) arms the kill switch.
+        if tail_continues_from(self._ctx.audit_log.path, state.last_audit_hash):
+            conn = connect_state(self._ctx.db_path)
+            try:
+                with transaction(conn):
+                    self._ctx.repository.set_last_audit_hash(
+                        conn, hex_hash=actual_tail
+                    )
+            finally:
+                conn.close()
+            _log.warning(
+                "audit anchor lagged behind tail; re-synced "
+                "(anchor=%s…, tail=%s…)",
+                state.last_audit_hash[:12],
+                actual_tail[:12],
+            )
+            return
         await self._ctx.alert_manager.critical(
             source="orchestrator.boot",
             message=(
@@ -295,6 +323,13 @@ class Orchestrator:
 
             await _safe("option_chain_snapshot", _do)
 
+        async def _option_chain_research() -> None:
+            async def _do() -> None:
+                for asset in self._ctx.cfg.research_collector.assets:
+                    await collect_option_chain_research(self._ctx, asset=asset)
+
+            await _safe("option_chain_research", _do)
+
         jobs: list[JobSpec] = [
             JobSpec(name="health", cron=health_cron, coro_factory=_health),
             JobSpec(name="backup", cron=backup_cron, coro_factory=_backup),
@@ -329,6 +364,21 @@ class Orchestrator:
                     coro_factory=_option_chain_snapshot,
                 )
             )
+            rc = self._ctx.cfg.research_collector
+            if rc.enabled:
+                jobs.append(
+                    JobSpec(
+                        name="option_chain_research",
+                        cron=rc.cron,
+                        coro_factory=_option_chain_research,
+                    )
+                )
+                _log.info(
+                    "research collector ENABLED (cron=%s, window<=%dd, depth=%s)",
+                    rc.cron,
+                    rc.expiry_max_days,
+                    rc.fetch_book_depth,
+                )
         else:
             _log.warning(
                 "data analysis disabled (CERBERO_BITE_ENABLE_DATA_ANALYSIS="

src/cerbero_bite/safety/audit_log.py

@@ -28,6 +28,7 @@ __all__ = [
     "AuditChainError",
     "AuditEntry",
     "AuditLog",
+    "tail_continues_from",
     "verify_chain",
 ]
 
@@ -157,6 +158,55 @@ def verify_chain(path: str | Path) -> int:
     return count
 
 
+def tail_continues_from(path: str | Path, anchor_hash: str) -> bool:
+    """Return ``True`` when *anchor_hash* is a genuine ancestor of the tail.
+
+    That is: *anchor_hash* is the ``hash`` of some line in the log AND every
+    line after it forms a valid forward chain to EOF. This distinguishes a
+    **benign anchor lag** — the best-effort anchor persisted in
+    :func:`cerbero_bite.runtime.dependencies.build_runtime` fell behind the
+    file under SQLite write contention, yet the log grew forward
+    legitimately — from real **truncation/tampering** (anchor absent, or the
+    post-anchor chain broken).
+
+    Returns ``False`` if the file is missing/empty, the anchor is not found,
+    or the chain from the anchor to the tail does not verify. The single-
+    writer invariant of :class:`AuditLog` still holds; this only makes the
+    boot-time anchor check tolerant of the durability gap it documents.
+    """
+    p = Path(path)
+    if not p.exists() or p.stat().st_size == 0:
+        return False
+    seen = False
+    expected_prev = ""
+    with p.open("r", encoding="utf-8") as fh:
+        for line in fh:
+            if not line.strip():
+                continue
+            try:
+                entry = _parse_line(line)
+            except AuditChainError:
+                if seen:
+                    return False
+                continue
+            if seen:
+                if entry.prev_hash != expected_prev:
+                    return False
+                recomputed = _compute_hash(
+                    entry.timestamp.isoformat(),
+                    entry.event,
+                    _canonical_payload(entry.payload),
+                    entry.prev_hash,
+                )
+                if recomputed != entry.hash:
+                    return False
+                expected_prev = entry.hash
+            elif entry.hash == anchor_hash:
+                seen = True
+                expected_prev = entry.hash
+    return seen
+
+
 def iter_entries(path: str | Path) -> Iterator[AuditEntry]:
     """Yield each :class:`AuditEntry` from *path* without verifying."""
     p = Path(path)

src/cerbero_bite/state/migrations/0007_option_chain_source.sql

@@ -0,0 +1,18 @@
+-- 0007_option_chain_source.sql — distingue le righe del collettore
+--
+-- Due collettori scrivono ora su option_chain_snapshots:
+--   * 'live'     — collettore operativo, finestra DTE della strategia
+--                  (cfg.structure.dte_min..dte_max), 1 scadenza, no depth.
+--   * 'research' — collettore full-chain (tutte le scadenze <=95g,
+--                  entrambe le ali, book_depth_top3 popolato) per il
+--                  backtest opzioni vero (per-trade e standing put).
+--
+-- Le righe storiche pre-migrazione sono tutte 'live' (DEFAULT). Il
+-- backtest per-trade/standing filtra su source='research'.
+
+ALTER TABLE option_chain_snapshots ADD COLUMN source TEXT NOT NULL DEFAULT 'live';
+
+CREATE INDEX idx_option_chain_source
+    ON option_chain_snapshots(asset, source, timestamp DESC);
+
+PRAGMA user_version = 7;

src/cerbero_bite/state/models.py

@@ -178,6 +178,9 @@ class OptionChainQuoteRecord(BaseModel):
     open_interest: int | None = None
     volume_24h: int | None = None
     book_depth_top3: int | None = None
+    # 'live' = collettore operativo (finestra DTE strategia, no depth);
+    # 'research' = collettore full-chain con book_depth popolato.
+    source: str = "live"
 
 
 class ManualAction(BaseModel):

src/cerbero_bite/state/repository.py

@@ -547,6 +547,7 @@ class Repository:
                 q.open_interest,
                 q.volume_24h,
                 q.book_depth_top3,
+                q.source,
             )
             for q in quotes
         ]
@@ -554,8 +555,8 @@ class Repository:
             "INSERT OR REPLACE INTO option_chain_snapshots("
             "timestamp, asset, instrument_name, strike, expiry, option_type, "
             "bid, ask, mid, iv, delta, gamma, theta, vega, "
-            "open_interest, volume_24h, book_depth_top3) "
+            "open_interest, volume_24h, book_depth_top3, source) "
-            "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
+            "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
             rows,
         )
         return len(rows)
@@ -569,10 +570,14 @@ class Repository:
         end: datetime | None = None,
         expiry_from: datetime | None = None,
         expiry_to: datetime | None = None,
+        source: str | None = None,
         limit: int = 50000,
     ) -> list[OptionChainQuoteRecord]:
         clauses: list[str] = ["asset = ?"]
         params: list[Any] = [asset]
+        if source is not None:
+            clauses.append("source = ?")
+            params.append(source)
         if start is not None:
             clauses.append("timestamp >= ?")
             params.append(_enc_dt(start))
@@ -925,6 +930,11 @@ def _row_to_option_chain_quote(row: sqlite3.Row) -> OptionChainQuoteRecord:
             if row["book_depth_top3"] is not None
             else None
         ),
+        source=(
+            row["source"]
+            if "source" in row.keys() and row["source"] is not None
+            else "live"
+        ),
     )
 
 

strategy.aggressiva.yaml

@@ -28,9 +28,9 @@
 # 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
 # di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
 
-config_version: "1.4.0-aggressiva"
+config_version: "1.5.0-aggressiva"
-config_hash: "7fa9b0be5b56517293421bc19838b700da595725360fe018a1be13b802dea859"
+config_hash: "a5e23c289315d738289f79e6b8c0e05e880e07c6ef878b013fc9849918e8b37a"
-last_review: "2026-04-26"
+last_review: "2026-06-09"
 last_reviewer: "Adriano"
 
 asset:
@@ -83,31 +83,52 @@ entry:
   vol_of_vol_lookback_hours: 24
 
 
+# §13-bis: collettore research full-chain (vedi strategy.yaml). Cattura
+# tutte le scadenze ed entrambe le ali con book_depth_top3 popolato per
+# il backtest opzioni per-trade/standing. Disabilitato di default.
+research_collector:
+  enabled: false
+  cron: "0 * * * *"
+  expiry_max_days: 95
+  moneyness_band_pct: null
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8
+  assets: ["ETH", "BTC"]
+
+
 structure:
   dte_target: 18
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # PROFILO B (tune 2026-06-09): stessa correzione del profilo
+  # conservativo. La delta step-function aggressiva (max 0.17 a DVOL<50)
+  # NON bastava: il credit/width satura a ~6% e 0.30 resta irraggiungibile
+  # (0 spread fattibili su 3.689 snapshot). Si alza il delta band.
   short_strike:
-    delta_target: "0.12"
+    delta_target: "0.18"
-    delta_min: "0.10"
+    delta_min: "0.12"
-    delta_max: "0.15"
+    delta_max: "0.22"
-    distance_otm_pct_min: "0.15"
+    distance_otm_pct_min: "0.10"
     distance_otm_pct_max: "0.25"
 
     # §3.2 (A): step-function delta-target per regime DVOL.
     # DVOL bassa (≤50) → più premio; alta (>70) → più safety.
     delta_by_dvol:
-      - {dvol_under: "50", delta_target: "0.15", delta_min: "0.13", delta_max: "0.17"}
+      - {dvol_under: "50", delta_target: "0.22", delta_min: "0.18", delta_max: "0.25"}
-      - {dvol_under: "70", delta_target: "0.12", delta_min: "0.10", delta_max: "0.15"}
+      - {dvol_under: "70", delta_target: "0.18", delta_min: "0.12", delta_max: "0.22"}
-      - {dvol_under: "90", delta_target: "0.10", delta_min: "0.08", delta_max: "0.12"}
+      - {dvol_under: "90", delta_target: "0.15", delta_min: "0.10", delta_max: "0.18"}
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: "0.04"
     min_pct_of_spot: "0.03"
-    max_pct_of_spot: "0.05"
+    # 0.06: griglia strike ETH a 100pt (~6% a spot <$2k); cap 0.05
+    # escludeva ogni gamba long.
+    max_pct_of_spot: "0.06"
 
-  credit_to_width_ratio_min: "0.30"
+  # Era 0.30 — fisicamente irraggiungibile. 0.08 allineato al realizzabile.
+  credit_to_width_ratio_min: "0.08"
 
 liquidity:
   open_interest_min: 100

strategy.yaml

@@ -6,9 +6,9 @@
 # config hash), and lands as a separate commit with the motivation in
 # the commit message.
 
-config_version: "1.4.0"
+config_version: "1.7.1"
-config_hash: "22182814216190331e0b69b3bc99493e6d69cc813f7ed937394986eecc1f5d11"
+config_hash: "720a202e9dde4ccff7f79a8bc9521de62dc30115f11f486c55ad6f3986858dcb"
-last_review: "2026-04-26"
+last_review: "2026-06-09"
 last_reviewer: "Adriano"
 
 asset:
@@ -16,7 +16,7 @@ asset:
   exchange: "deribit"
 
 entry:
-  cron: "0 14 * * *"
+  cron: "0 */2 * * *"
   skip_holidays_country: "IT"
 
   capital_min_usd: "720"
@@ -27,12 +27,15 @@ entry:
   no_position_concurrent: true
   exclude_macro_severity: ["high"]
   exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
+  # Finestra evento macro ridotta a 1 giorno: blocca l'entry solo se un
+  # evento high-severity cade entro 24h, invece dei 18gg (dte_target).
+  exclude_macro_within_days: 1
 
   trend_window_days: 30
   trend_bull_threshold_pct: "0.05"
   trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
-  funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
+  funding_bull_threshold_annualized: "0.10"
-  funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
+  funding_bear_threshold_annualized: "-0.10"
   iron_condor_dvol_min: "55"
   iron_condor_adx_max: "20"
   iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
@@ -43,11 +46,33 @@ entry:
   # per vendere credit spread. Soglia conservativa, da rifinire dopo
   # paper trading.
   dealer_gamma_min: "0"
-  dealer_gamma_filter_enabled: true
+  dealer_gamma_filter_enabled: false
   liquidation_filter_enabled: true
   # IV richness gate (§2.9). Disabilitato di default.
   iv_minus_rv_min: "0"
-  iv_minus_rv_filter_enabled: false
+  iv_minus_rv_filter_enabled: true
+
+  # IV richness gate adattivo — soglia P25 rolling su 60 giorni
+  iv_minus_rv_adaptive_enabled: true
+  iv_minus_rv_percentile: "0.25"
+  iv_minus_rv_window_target_days: 60
+  iv_minus_rv_window_min_days: 30
+
+
+# §13-bis: collettore research full-chain. INDIPENDENTE dal collettore
+# live (che resta sulla finestra DTE della strategia, 1 scadenza, no
+# depth). Cattura tutte le scadenze <=expiry_max_days ed entrambe le
+# ali, popolando book_depth_top3 → backtest opzioni per-trade e
+# standing put + slippage reale. Disabilitato di default (costo API).
+research_collector:
+  enabled: true
+  cron: "0 * * * *"            # orario
+  expiry_max_days: 95          # 1g..3mesi
+  moneyness_band_pct: null     # null = catena completa (entrambe le ali)
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8
+  assets: ["ETH", "BTC"]
 
 
 structure:
@@ -55,19 +80,28 @@ structure:
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # PROFILO B (tune 2026-06-09): vendere più vicino sblocca credito
+  # realizzabile. Analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu): a delta
+  # 0.10-0.15 il miglior credit/width ottenibile è ~6%, quindi 0.30 era
+  # fisicamente irraggiungibile (0 spread fattibili). Alzando il delta a
+  # ~0.18-0.22 il ratio sale a ~8-10% e l'eleggibilità a ~11%.
   short_strike:
-    delta_target: "0.12"
+    delta_target: "0.18"
-    delta_min: "0.10"
+    delta_min: "0.12"
-    delta_max: "0.15"
+    delta_max: "0.22"
-    distance_otm_pct_min: "0.15"
+    distance_otm_pct_min: "0.10"
     distance_otm_pct_max: "0.25"
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: "0.04"
     min_pct_of_spot: "0.03"
-    max_pct_of_spot: "0.05"
+    # 0.06: la griglia strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot
+    # <$2k). Con cap 0.05 nessuna gamba long rientrava in banda.
+    max_pct_of_spot: "0.06"
 
-  credit_to_width_ratio_min: "0.30"
+  # Era 0.30 — irraggiungibile con delta <=0.30 in questo mercato.
+  # 0.08 = allineato al credit/width fisicamente realizzabile a delta ~0.18.
+  credit_to_width_ratio_min: "0.08"
 
 liquidity:
   open_interest_min: 100
@@ -107,7 +141,7 @@ exit:
   # atomica. Pipeline runtime non ancora attiva (hook futuro).
   profit_take_partial_levels: []
 
-  monitor_cron: "0 2,14 * * *"
+  monitor_cron: "0 * * * *"
   user_confirmation_timeout_min: 30
 
   escalate_on_timeout: