Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il
record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto):
- Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti
NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold
travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script.
- trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h).
- eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01
(il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il
LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al
trend -> via per superare il soffitto ~1.3.
- options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit
mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) =
1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) +
liquidita' di roll in stress, non la magnitudine.
NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in
regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di
aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%.
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Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
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Tool second_sleeve_hunt.py: giudica i candidati per CONTRIBUTO al portafoglio (non Sharpe
standalone). RV mean-rev ETH/BTC morto (come sempre). RV relative-momentum (ratio_trend ==
xs_momentum) sembrava promosso (hold-out portafoglio 0.31->1.51) MA il per-anno + plateau lo
smascherano come REGIME-LUCK 2025: FULL Sh mediocre 0.56, 2 anni consecutivi negativi
(2023 -17%, 2024 -19%), guadagno concentrato nel 2025 (+62%), hold-out Sh non-plateau (0.25-1.92
al variare dei parametri). Beneficio FULL robusto solo +0.09 (diversificazione di uno sleeve
scorrelato debole). NON promosso: la disciplina che boccia i falsi positivi in-sample boccia
anche i falsi positivi nel hold-out. Criterio aggiornato: breadth per-anno + plateau, non solo
hold-out. Relative-momentum in WATCHLIST. Diario 2026-06-19-second-sleeve-hunt.md.
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Stress sul modulo integrato: FULL regge fee 0.40% + lag + ampio plateau parametri (orizzonti
20/60/120 fa Sh 1.61, non cherry-pick); deflated-Sharpe DSR 0.999 a N=100 (no multiple-testing
artifact). MA il ritorno nel hold-out 2025-26 e' SOTTILE (+2.8%/Sh0.27 a 0.10%, ~flat a 0.40%/lag2):
TP01 PROTEGGE il drawdown (8% vs 60% buy&hold) piu' di quanto profitti. Proprieta' robusta e
deployabile = taglio DD; alpha = no. Da monitorare col paper trader prima di scalare.
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Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
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TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH) passa dove il mio trend 1h
era caduto: hold-out 2025-26 +2.8%/DD8% vs buy&hold -39%/DD60%, positivo su ENTRAMBI gli asset,
plateau 1h/4h/1d. La chiave e' il vol-targeting (esposizione ~1/vol -> cash nei crash) che non
avevo combinato col trend. Edge DIFENSIVO reale (Sharpe full 1.36 vs B&H 0.92, ma CAGR 16.6% vs 48%).
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Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
"confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.
Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
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Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.
NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I 3 passi: [1] valutazione 2018-INCLUSIVE (il gate IDX2021+ e' cieco al 2018) -> il tail
vero del BTC ladder e' il 2018 (-27.7% regime-gated / -50% none); [2] fill maker 0% vs
taker 0.10% (Deribit = LIMIT = maker) -> maker leggermente MIGLIORE, harness conservativa,
nessun fee-cliff; [3] half-size (la coda 2018 si dimezza sul book). STUDIO SL/TP: sweet spot
sl_buf=0.10/tp_buf=0.03 cappa il 2018 a -23.5% (da -27.7) senza intaccare l'edge (oos 5.06).
Lezione (conferma prior progetto): SL troppo stretto PEGGIORA (redeploy nel coltello = falso
negativo MR), SL da solo senza regime-gate e' erratico -> il regime-gate e' il controllo
PRIMARIO della coda, il SL moderato fine-tuna. Config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06
L6 sl0.10 tp0.03 half-size, PROMOSSO (OOS 10.86->11.0, corr 0.195). Unico passo residuo:
shadow ledger reale (operativo). Diario sez. 8.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
ladder_regate_clean.py ri-valuta i top candidati dopo clean_feed.py con gate PORT06 +
stress close_only + DD per anno. Esiti (sez. 7 diario): (1) l'obiezione "coda artefatto"
CADE -- il 54% BTC era spike-print 2024, ora DD gate (2021+) ~11-15%, tutti PROMOSSO half,
corr 0.22-0.29, reggono fee2x = candidati VERI; (2) emerge il tail REALE = 2018 (-44/-52%
standalone) che il gate NON vede (IDX parte dal 2021) -> lacuna metodologica generale; il
regime-gate stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza a -27.7%; (3) l'edge dipende dai fill
INTRABAR (close_only crolla 4.7->0.24): legittimo per LIMIT ma serve shadow ledger.
Verdetto: miglior candidato BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5 (PROMOSSO, corr 0.23, miglior
coda 2018); prima del deploy servono gate 2018-inclusive + shadow fill + half-size.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La ricerca Price Ladder ha rivelato spike-print nei parquet storici (es. BTC 2024-02-13
low 38.580 / high fasulli, BTC reale ~50k) = stesso problema TP_PHANTOM/feed testnet di
CLAUDE.md, che avvelena i backtest (stop/entry su prezzi mai avvenuti) e gonfia le code.
Tool conservativo: DETECT (wick >15% oltre il cluster close locale) -> ARBITRA con Binance
spot (ccxt, gia' cablato): sostituisce O/H/L/C solo se Binance dissente >2% su high/low (un
wick VERO confermato da Binance resta intatto), backup in data/_feed_backup/ + scrittura
atomica + validazione. RIPARATE 254 barre (BTC 132, ETH 122) su 8 file BTC/ETH x TF; 2 wick
reali confermati da Binance e TENUTI (ETH 30m/1h flash-crash veri). Impatto validato: il
BTC ladder che dava FULL DD 53.69% (artefatto) ora ne da 10.8% (la "coda di trend" era spike
fasulli); PORT06 baseline FULL Sharpe 8.13->8.18, DD/OOS invariati (canonici stabili).
data/raw e' gitignored: e' committato il TOOL, non i parquet (rigenerabili + backup locale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore
grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO
su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone:
- eval <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]>
- scan <asset tf [regime] [trend_max]> (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline
cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD.
Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la
griglia SOLO in regime di range (|close-EMA200|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e
non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA
(ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il
nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON
controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio).
grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Risponde a "se porto a leva 10 cosa succede?". Sweep leva 1->10 su PORT06
(modello daily lineare == live) FULL/OOS + anno per anno (2021-2026), con le
non-linearita' che il modello daily NASCONDE: volatility drag/Kelly, rovina
intraday vs daily. Stress con shock REALI 2022 (BTC/ETH storici: LUNA -29/-36%,
3AC-giugno -44/-52%, FTX -26/-32%) sull'esposizione netta del book -> leva di
rovina per net-long beta. Verdetto: leva 10 NON sopravvive a un 2022-repeat
(rovina gia' a ~5-9x se net-long). Leva MAX raccomandata ~3x (DD<=50% recuperabile,
beta=0.6) == config live attuale. Non modifica nulla del live.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Riusa la convenzione della dashboard (get_ticker_batch USDC perp, real_entry vs mark;
pairs a 2 gambe). Mostra unrealized per trade + Σ REALE, e segnala che il ledger
unrealized e' sul feed sim-decisione testnet DISLOCATO (lo scarto e' dislocazione,
non soldi). Fix sys.path: import src.* anche eseguito come script file.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La dir e' la fonte di verita': portfolio_paper/ = pool (ledger/equity), portfolio_paper_stats/
= TR01/ROT02/TSM01/XS01 solo statistica. Niente piu' glob su portfolio_paper* (matchava
entrambi -> +8.15 XS01 sim attribuiti per sbaglio all'equity il 2026-06-17). Mostra realizzato
POOL + unrealized aperti e riconcilia con Δequity del ledger. Caveat + comando in CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Era fermo al 2026-06-12 06:17 (pre-swap): diceva fade 'intraday 1h' e 'leva 2x'.
Rigenerato -> numeri post-swap (FULL Sh 8.13/DD 2.47%, OOS 10.86/2.09%) + fix
etichette hardcoded nel generatore (header FADE 1h->15m, leva 2x->3x, nota tabella).
E' la scheda linkata dal modal della dashboard.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Caso MR02_BTC 1h (2026-06-13): ritirato dallo swap a 15m mentre short reale ->
short nudo (TP perso nel netting), reconciler cieco perche' lo status fermo
contava ancora come libro. compute_stale_real_positions: worker con
real_in_position e status.json fermo >15min = non gestito -> alert
STALE_REAL_POSITION. Discriminante = staleness (venue-agnostico: cattura
ritirati-da-swap/crashati). Gira dal cron host :40 (no rebuild). 3 test nuovi,
suite 132 passed. Orfano chiuso a mano (testnet, +0.85 netto).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Frontiera Sharpe monotona al scendere del tf ma margine fee si assottiglia:
MR02_BTC muore a fee2x a 5m (-1.70); MR02 sotto i 15m e' fee-death nel regime
corrente (1m -64%). 1m: flat share ETH 25.6% + niente storia full -> chiuso.
Corr col 15m live: 5m 0.46 / 10m 0.53. Fix resample unit-safe (pandas 2.x ms).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Parita' builder esatta; corr 15m-1h media 0.26 (vera diversificazione);
flat-entry-skip OK su ETH (edge reale, non stale-print). Raccomandata ADD.
Deploy plumbing elencato nel diario (non eseguito).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Spread D/H mean-reverting (half-life 3-7h); su BTC/ETH inverse il BOOK stesso
e' dislocato 1-2% (reale, eseguibile), su DOGE/SOL e' stale-print illusion
(book allineato a HL, 87%/35% barre flat). Edge testnet-only: non deployato,
record + telemetria. Vedi diario.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- parquet rinfrescati post-fix downloader: BTC+ETH 1h/15m/5m completi via v2,
alt 1h incrementali (erano fermi al 28-29/05, panel multi-asset incoerenti)
- make_strategy_doc.yearly_stats: clamp di j (l'engine live-path lascia j>=n
per il trade aperto al bordo serie -> IndexError coi dati freschi)
- header v1.1.26, card XS01 con phase-tranching, metodologia con verita'
d'esecuzione/netting. Backtest canonico STABILE su +2 settimane di dati:
FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46 — OOS 10.07 / 1.48 (identico al 2026-06-11)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati:
CRITICI (money-path):
- close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo
non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli
altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py =
fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato
stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda
a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non
e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto
minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto).
- _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i
contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce);
REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel
caso parziale reale).
- pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano
= solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia'
chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta.
- open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso
del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui).
- place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al
tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino
classificato phantom sistematicamente.
ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA':
- runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO +
flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio).
- _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra
fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail).
- reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che
Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs).
- validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche:
regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books;
drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn.
Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed.
Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra
trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
scripts/analysis/reconcile_account.py: per strumento USDC confronta l'atteso
(somma quote reali dai status.json: single-leg + pairs 2 gambe + orphan_legs
registrati = drift spiegato) col conto reale (get_positions, size/mark -> coin).
Tolleranza 1.5x step contratto, anti-race (ricontrollo a 10s), alert Telegram
ACCOUNT_DRIFT con --telegram. SOLO lettura, gira dall'host (cron orario :40,
nessun deploy). Al primo run: vero positivo su BTC (libro MR02 short 0.0028 vs
conto flat — TP fillato dallo spike reale, si riconcilia alla chiusura sim).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- _port06_gate_common.py: build_trades_variant/equity_from_trades/port_metrics/dd
fattorizzati dai 3 gate exit16/trendmax/dip01 (-214 righe duplicate). Nessun
copy-drift trovato; versione promossa = trendmax (superset con hurst_mask).
Output dei 3 gate verificato BYTE-IDENTICO prima/dopo. dip_trades resta nel suo
script (sibling deliberato long-only/orig_gap, non una copia).
- drift_monitor.py: rolling-return per famiglia vs distribuzione storica propria
(warn sotto p5; oggi: FADE 120g al p2). In crontab host giornaliero 07:15 UTC
con report Telegram. Osservabilita', non filtro di trading.
- daily_equity_bfill_impact.py: bug bfill _daily_equity QUANTIFICATO -> non
materiale (OOS invariato per costruzione, FULL DD 3.46->3.67 col fix, nessun
verdetto gate a rischio). Lasciato documentato in TODO, niente fix.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Col real-truth ledger net_return resta il numero SIM diagnostico: sui TP fantasma
da spike-print testnet (ETH, bars_held=0: lo spike genera il segnale E tocca il TP
intrabar; il reale chiude a mercato pagando fee/spread) il report Telegram diceva
26 positivi / 0 negativi mentre il reale era 11/15. Ora collect() usa ev.win
(real-truth-aware, fallback nr>0 per eventi storici); i PnL per-motivo erano gia'
reali. TODO: nota monitor sul churn da spike (niente filtri anti-spike nei segnali:
artefatto testnet, real-truth gia' contabilizza giusto).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):
- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
(residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
_defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
(nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.
Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.
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Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.
- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
(4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.
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Backtest dell'edge credit-spread ETH di cerbero-bite con la chain reale
(data/options/). Esito: NON edge robusto su ciclo completo. Entry cw reale
0.106 (short 9.4% OTM, max-loss/credito 8.4x); hold-to-expiry EV -1.0 cr/trade
7/9 anni negativi; managed (skew) EV -0.02 cr win-rate 37%. Il "+0.48%/mese"
era artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH. TODO aperto:
calibrazione esatta credito (bid/ask + griglia) per EV managed definitivo.
Script riprendibile + diario.
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Esito ricerca sostituto/miglioria MR02/ETH: nessun sostituto batte il live
EXIT-16; la miglioria deployabile e' allargare lo stop close-confirm da
sl_atr 2.0->3.0 sul solo MR02_ETH. Gate PORT06 (swap MR02_ETH): FULL Sh
6.73->6.77 DD 3.67->3.30, OOS 8.80->8.82 DD 1.23 (domina il live). Cattura
il beneficio del no-SL tenendo lo stop di catastrofe: worst-trade -50% vs
-65% del no-SL -> regola "mai sl=0" rispettata. Override scoped a MR02/ETH
(_fade_params); altri 5 fade invariati. 93/93 test ok.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
attach_market(df, asset): merge_asof causale del pannello market_snapshots
(spot/VRP/funding/net-GEX/gamma-flip/liquidation) sul prezzo, pronto per
regime_lab. Fix look-ahead: merge su datetime tz-aware (ns-aligned), MAI
astype(int64) su datetime (darebbe ns -> match all'ultimo snapshot = leak).
Copertura reale documentata: net-GEX denso solo da ~2026-05-01 (~5-6 sett,
singolo regime) -> infrastruttura pronta, edge validabile solo forward.
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Aggiorna strategie_attive.html (e il generatore make_strategy_doc.py) allo
stato post v1.1.12/1.1.13/1.1.14:
- PR01 (5 coppie) e SH01 (BTC/ETH): badge SIMULATO -> ESECUZIONE REALE
- header: pool live real-only 14 sleeve (3 multi-asset in statistica)
- metodologia: esecuzione reale ~81% (fade+DIP single-leg, pairs 2 gambe,
SH01 a orizzonte); restano simulati solo TR01/ROT02/TSM01
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro