PAIRS position_size_family 0.20 -> 0.13 per conservare l'esposizione validata
~0.40 (gate 2026-06-07): la leva accelera le famiglie con stop, non i no-stop.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.
- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
(4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
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L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.
Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).
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Smoke testnet end-to-end verificato (v1.1.11). Conto Deribit flat su tutti gli
strumenti pair confermato in tempo reale prima dell'accensione. I 5 pairs ora
eseguono reale shadow a 2 gambe; shadow pulito dalla prossima apertura pair.
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PairsExecutionClient (compone ExecutionClient): open_pair (2 market long A/short B,
verifica per-gamba, LEG-RISK unwind se una sola filla), close_pair (2 reduce-only via
close_amount, MAI close_position), register_contract (fetch spec USDC). Spec LTC/ADA/SOL
aggiunti. PairsWorker: ledger reale shadow a 2 gambe resume-safe (_real_open_pair/
_real_close_pair, PnL per gamba dir A=+d/B=-d, doppio arrotondamento riportato). Runner:
pairs_executor gated su execution.pairs_enabled (false di default).
Validazione: test 92/92 (open/close, leg-risk unwind, resume) + smoke testnet
end-to-end (open 2 gambe verificate, close reduce-only, PnL reale -0.039 vs sim -0.036,
conto flat). Smoke ora aborta se ci sono posizioni di produzione + usa solo close_amount.
NB incidente testnet documentato (diario): pulizia manuale con close_position ha flattato
le quote shadow dei fade sul conto condiviso -> auto-riconciliazione al prossimo close.
Lezione: mai close_position su strumenti condivisi.
pairs_enabled resta FALSE: accendere con finestra a conto flat + osservazione.
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Punto 8 roadmap sweep. La famiglia pairs (SENZA stop, validata a pos 0.15 lev 3 =
esposizione 0.45) girava col position_size globale 0.5 a leva 2 = esposizione 1.0,
~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia; live: ADA/ETH -4.26%
sleeve in un trade il 2026-06-05).
Gate pairspos_port06_impact.py (pairs_sim alla leva live 2x, parita' canonica
1.00000 5/5, PORT06 pesi cap): griglia pos {0.5, 0.25, 0.20, 0.15}. Il gate
meccanico boccia ogni riduzione (costa OOS Sharpe — il compounding in-sample a 0.5
e' fantasia: +2.6e9% ETH/BTC), ma 0.20 e' il ginocchio del trade-off: OOS DD
3.40->1.26% (meglio anche di 0.15), famiglia DD 14->5.8%, costo OOS Sharpe
9.05->8.43. Decisione assicurativa (utente), come il precedente cap SHAPE.
- runner.pos_for_spec(sid, global, family_overrides): override per-famiglia
(chiave weighting.family_of), plumbato in build_worker_for.
- portfolios.yml: position_size_family {PAIRS: 0.20} (globale 0.5 invariato).
- Test: pos_for_spec mapping + PairsWorker.position_size (74/74 verdi).
Nota transizione: la posizione LTC/ETH aperta verra' chiusa col pos nuovo
(one-time). Diario docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):
Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
(trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
-> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
(= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.
Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
(book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
(collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.
Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'override caps in portfolios.yml SOSTITUISCE interamente il dict di _defs.py
(setattr in base.py:load_active_portfolio) -> il cap SHAPE introdotto in v1.1.2
era inerte e SH01 (senza SL by-design) girava a 2x peso. Ridichiarato il dict
completo {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588} + commento sul footgun.
Verificato live post-restart: SH_BTC+SH_ETH = 0.0588, non-cappati a 0.0647,
sum = 1.0 (== backtest canonico FULL 6.43 / OOS 8.58).
Include il diario dello sweep multi-agente 2026-06-06 (106 agenti, 37 finding
validi): fonte dei P0/P1 in roadmap.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano