Misura chiesta prima di decidere del gate (A): se togliere lo sleeve non
cambiasse niente, la domanda sul gate sarebbe accademica. Portafoglio di
RICERCA a 5 sleeve (33/15/12/20/20), NON il book live (dove GTAA01 non c'e').
Due lenti, ed e' la seconda che decide (M6: un diversificatore a basso CAGR si
giudica a iso-rischio, mai a iso-nozionale; M5: "meno drawdown" si testa a
iso-rischio o si sta comprando de-levering):
· iso-nozionale: CON Sh 2.28 CAGR +19.2% DD 6.1% vol 7.8%
SENZA Sh 2.16 CAGR +23.8% DD 7.8% vol 10.1%
-> togliendolo si guadagna DRIFT e si compra VOLATILITA'.
· iso-rischio (×0.77): SENZA Sh 2.16 CAGR +18.0% DD 6.0%
-> Δ Sharpe +0.121, Δ maxDD +0.02pp.
Hold-out 2025+: Δ +0.247. Per anno: GTAA01 aiuta in 6/8. Correlazione col resto
del portafoglio +0.087 — e' davvero altro. Standalone Sh 1.06, CAGR +5.8%.
⚠️ E LA BANDA DI FASE, che e' la ragione per cui questo numero va citato con la
sua incertezza: il Δ sulle 5 fasi va da +0.095 a +0.124 e supera la soglia
dichiarata (0.12) in 2 fasi su 5. Il SEGNO e' stabile — GTAA01 aiuta in ogni
fase — ma il verdetto BINARIO dipende dalla notte in cui lo si legge. Sanity:
la fase 0 riproduce lo sleeve di produzione bit-exact (max|Δ| = 0.00e+00).
Lettura: il contributo e' reale e sempre positivo, e vale ~+0.11 di Sharpe, cioe'
ESATTAMENTE quanto lo spread fra le tre baseline che il progetto gia' si porta
dietro (0.12, §2). Non e' "GTAA01 e' inutile": e' "sta al limite di cio' che
questi dati risolvono".
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Debito §5.2 chiuso su decisione dell'operatore. `run_once` salvava lo stato coi
marcatori `alerted` gia' a True e l'invio lo faceva il chiamante DOPO: col 6,9%
di invii falliti misurato (2 su 29), un 🚨 perso restava perso per l'EPISODIO
INTERO — l'ora dopo lo stato diceva "gia' detto" e usciva WATCH/MUTO. Gli
episodi storici durano 200-2.324 ore, quindi il buco non era teorico.
- `run_once(state_path, sender=None)`: il sender e' INIETTATO, non importato —
e' cio' che tiene la funzione testabile senza rete d'uscita, che era la
ragione del disegno precedente. Senza sender il comportamento resta quello di
prima e il report lo DICE (`invio`), invece di lasciar credere che qualcosa
sia partito.
- Su invio fallito si disfano SOLO i marcatori "gia' detto", non le misure:
· asset in ALERT -> alerted=False, l'ora dopo ri-allerta;
· lock MAINT/ALERT -> alerted_soft/hard=False ma le ORE restano a correre,
cosi' una manutenzione che sfora la grazia sale ad ALERT anche col trasporto
giu' (disfare anche le ore congelerebbe l'escalation proprio mentre non si
riesce a parlare);
· lock RIENTRATO -> si ripristina l'intero LockState, perche' il rientro si
annuncia una volta sola e senza le ore non ci sarebbe piu' niente da dire.
- `notify(..., tentativi=)`: il retry esisteva in `send` e non arrivava qui.
venue_watch ora manda con 3 tentativi.
- L'esito dell'invio finisce nel log del cron invece di sparire.
5 test nuovi. Il primo e' quello che conta — dopo un invio fallito, l'ora dopo
ri-allerta — col suo controllo positivo (un invio riuscito consuma l'allarme
UNA volta sola), senza il quale "ri-allerta sempre" passerebbe.
Suite: 782 passati, 2 falliti (i due del gate GTAA, non toccati qui).
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Analisi richiesta prima di decidere che fare del gate (A). Il criterio: a cadenza
di produzione, la banda si sceglie sulla MEDIANA delle 5 fasi di ribilanciamento
invece che sulla fase capitata (M7: su ancore appaiate la statistica e' la
mediana). Toglie la componente di FASE; resta quella di DATO.
⚠️ DICHIARATO IN TESTA ALLO SCRIPT: (C) e' stato scelto DOPO aver visto la
tabella delle fasi di r0828_gtaa_band_phase. Sceglierne uno nuovo guardando
l'esito del vecchio e' selezione. Quindi (C) misura lo STRUMENTO — risoluzione
e potenza — e NON valida la proposta del 27/07. Pavimento tenuto a 0.01, quello
che il test si diede il 07/08: il metro non si ritocca sul risultato.
ESITO, coi tre criteri calcolati a runtime:
(i) scelta stabile su 10 notti : SI — ['60%'] in tutte e dieci
(ii) margine sempre >= 0.01 : SI — minimo 0.0197 (fase singola: 0.0026,
e sotto il pavimento in 4 notti su 10)
(iii) potenza (in-sample ≠ hold-out) : SI — al buio 60%, sull'hold-out 40%
Lo strumento funziona: l'escursione dello Sharpe in-sample su 10 notti cala del
74-99% per ogni banda (60%: da 0.1120 a 0.0006).
MA LA CELLA CHE SCEGLIE NON E' LA PROPOSTA. Al buio esce il **60%**; il 25%
vince **0 notti su 10**. Da tenere accanto: sull'hold-out il 60% e' penultimo
(0.7430 contro 0.9315 del 40%), coerente con lo Spearman IS/OOS ~0 misurato il
07/08 — la scelta in-sample non predice, e non va letta come "la banda giusta".
CONTORNO che vale piu' del verdetto: le 5 serie di fase correlano **0.988**,
quindi N_eff = 1.01. La mediana di 5 fasi e' UNA osservazione: toglie
l'artefatto, non compra precisione. Va citata come robustezza alla fase, mai
come campione (§2: «positivo in N/N ancore NON e' N osservazioni»).
Nessuna decisione presa qui: il gate (A) non e' toccato e i due test restano
rossi in attesa della scelta dell'operatore.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il 28/08 falliscono `test_la_banda_proposta_e_quella_scelta_al_buio` e
`test_il_margine_del_blind_non_e_un_arrotondamento`, a codice fermo dal 07/08
(nessun commit su src/portfolio/gtaa.py ne' su r0727_gtaa_band_gate.py). Al buio
esce il 60% invece del 25%, con margine 0.0074 — sotto il pavimento di 0.01 che
il test si era dato. Questo script chiede, per la terza volta sullo stesso
parametro, se il criterio misura cio' che dichiara. Replica bit-exact della
produzione verificata a fase 0 / taglio 0 (max|Δ| = 0.00e+00 su 7.544 barre).
(0) LA FINESTRA IN-SAMPLE NON E' FERMA. IB serve una finestra ROTOLANTE di 30
anni. SPY e' l'unica gamba al muro (30.0 anni), e nel cron log la sua data
d'inizio avanza di un giorno di borsa ogni notte: 1996-07-02 il 24/06,
1996-09-04 oggi. Il pre-2015, che tutto il progetto tratta come finestra
congelata, perde il giorno piu' vecchio ogni notte. QQQ e IWM arriveranno
allo stesso muro fra 2,5 e 3,7 anni.
(1) L'AMPLIFICATORE E' LA FASE. `_gated_returns` ribilancia su `i % every == 0`,
indice di POSIZIONE nell'array: se la prima barra scivola, si ri-fasa ogni
decisione di trent'anni. Il progetto sapeva che la fase conta
(`r0726_loo_deluck.gtaa01_at(ph)`, 5 ancore) ma la assumeva fissa alla
canonica 0. Non lo e': la fase canonica cambia da sola ogni notte.
MISURE. Sulla finestra CHIUSA pre-2015, che non puo' acquisire dati nuovi, lo
Sharpe si e' mosso fino a 0.0760 fra il 07/08 e oggi. Su 10 notti consecutive
la banda scelta al buio e' 25% / 40% / 60% — la proposta vince il 40% delle
notti — e il margine sta sotto il pavimento in 4 notti su 10 (minimo 0.0026).
A dato FISSO, muovendo la sola fase, il verdetto cambia lo stesso (25% su 3
fasi, 60% su 2): l'imputato e' la fase, non le barre perse.
VERDETTO calcolato a runtime coi criteri dichiarati in testa (M13): il gate (A)
NON ha risoluzione. Il verdetto non e' una proprieta' della banda, e' una
proprieta' della notte in cui lo si legge. La banda al 25% non e' ne' confermata
ne' smentita: non e' decidibile cosi'.
Lo script misura e basta. Ritirare il criterio, come si fece il 07/08 col
confronto fra ranghi, e' una decisione dell'operatore e non e' presa qui.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Rigenerata con `analista.py --giorno 2026-08-27 --no-telegram`. Le sezioni
misurate escono IDENTICHE (ricostruzione deterministica da trades.db e dal
feed): cambiano solo l'ora di scrittura in testata e la sezione `Analisi`,
che ora c'e'. Controllo sui numeri: ok.
`--no-telegram` di proposito: la notifica delle 00:37:02Z era partita e diceva
«analisi non disponibile (errore)». Quel record e' la prova che l'allarme del
guasto e' uscito, e riscriverlo con un invio di oggi la cancellerebbe.
L'analisi legge lo storico com'e' OGGI, non com'era stanotte: la testata porta
l'ora vera di scrittura (08:29:00Z), quindi la pagina non si spaccia per una
scritta a ridosso del giorno chiuso.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il 2026-08-28 alle 00:37:00Z la CLI `claude` e' uscita 1 scrivendo
«Failed to authenticate: OAuth session expired and could not be refreshed»
su STDOUT, con stderr VUOTO. `interroga()` componeva il motivo dal solo
stderr, quindi nel DB e' finito `analisi_stato='errore'`,
`analisi_motivi='uscita 1: '` — e su Telegram e' partito
«analisi non disponibile (errore): uscita 1:».
La meccanica ha retto (nessuna analisi di ieri spacciata per quella di oggi,
esito registrato, notifica partita): a mancare era solo il PERCHE'. P4 —
un'allerta risponde a due domande, e con la prima sola la causa si ricostruisce
aprendo a mano il transcript della sessione headless. P3 — quando la diagnosi
serve, il guasto e' gia' rientrato: il motivo si cattura li' o mai.
- `motivo_uscita(returncode, stdout, stderr)`: unisce i due canali (stderr per
primo), tronca a 300 caratteri.
- Silenzio totale su entrambi i canali -> lo DICE, invece di lasciare i due
punti a vuoto: «la CLI non ha detto perche'» e «il perche' l'abbiamo perso
noi» sono guasti diversi e finora si scrivevano uguali.
- 4 test nuovi, fra cui la regressione col messaggio testuale del 28/08.
NON risolve la causa a monte: perche' quella refresh sia fallita non sta in
nessun log locale. Il refresh token era valido (rinnovo automatico riuscito
alle 08:03:35Z dello stesso giorno, scadenza 2026-09-25) e la stessa chiamata
rifatta a mano esce 0 -> guasto transitorio, unico su 24 sessioni locali.
Da qui in avanti, se ricapita, il motivo si legge dalla notifica.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Due voci scritte dal cron delle 00:37Z (27/08 e 28/08). Numeri come registrati,
nessuna riscrittura a mano.
- 26/08: equity $2.065,45, giorno $+8,86, 4 fill / 2 round-trip, 24/24 giri.
L'analisi dell'agente segnala il denominatore cambiato il 25/08 (conversione
USDE): stessa esposizione ($582 lordi), leva 0,28x non confrontabile coi
giorni precedenti.
- 27/08: equity $2.070,23, giorno $+4,78, 1 fill / 1 round-trip, 24/24 giri.
Manca la sezione "Analisi (agente)" — il passo dell'analista nel cron e'
a `|| true`, quindi un suo fallimento non lascia traccia nella voce.
Cumulato dall'arming $+1.472,17 di equity, di cui $+1.399,39 versati:
trading **$+72,78** su 65 giorni e 23 round-trip — taglia a cui il P&L non
distingue l'edge dalla fortuna, e con l'82% del cumulato negli ultimi 7 giorni
(la settimana in cui BTC ha fatto +9,94% e il libro era lungo su entrambe le
gambe).
SKH01 flat su BTC e ETH in entrambe le voci: l'esposizione e' interamente TP01.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- config/live.json sezione `usde` (unica autorita', P1): indice, haircut 10%,
tetto allerta quota 50%, soglie depeg 0.99/0.95 coi criteri dichiarati (P6)
- src/live/usde.py: config + catena di prezzo (indice pubblico -> ticker ->
1.0 dichiarato) + valutazione PURA; shadow._collaterale_usde ora deriva da qui
- scripts/live/usde_watch.py + cron_usde.sh (12:35 UTC, dopo la finestra reward):
reward per delta netto trade (P12: senza inventare attribuzioni), depeg
(crit ripetuto, resto a transizione, P9), quota anche per deriva passiva (N4);
applica il verdetto di eligibilita' pre-registrato (>=1 reward entro 29/08)
- serie data/live/usde_watch.jsonl sotto monitor_health (max 30h, P5: un watch
fermo non deve leggersi come "va tutto bene"); baseline 14:17Z registrata
- GATE USDE-01 in CLAUDE.md §4; test 775 (+17 in tests/test_usde_watch.py)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Trovato eseguendo il test di eligibilita' USDE ($500 convertiti alle 13:04Z,
fill 1.0003 fee 0): shadow._equity leggeva solo il conto USDC -> il giro
successivo avrebbe visto -24,3%, mandato un falso "USCITA DI FONDI" e venduto
~$140 di posizioni. Riparato prima del giro delle 13:47: _collaterale_usde()
valuta l'USDE all'indice pubblico usde_usdc (mediana multi-exchange, lezione
Binance 10/10/2025), depeg passa nel sizing, clamp a 1.0 sopra la pari,
fallback 1.0 dichiarato (mai 0: il fallback si sceglie sul danno, P5).
6 test nuovi in tests/test_shadow_usde.py.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Verificato sul venue: apr 4.0 (netto fee), spot USDE_USDC spread ~3bps fee zero,
haircut 10% (non morde al nostro profilo di leva), indice usde_usd multi-exchange
con mediana+clamp (la differenza strutturale dal caso Binance 10/10/2025).
Rischi dichiarati R1-R4, p non stimabile -> la leva di controllo e' la QUOTA (N4).
Aritmetica: a $5k/quota 50% ~$101/anno; -100% = 25 anni di resa, non si recupera.
Pre-registrato il test di eligibilita' (~$500, 3 giorni, regola dichiarata prima).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Coinbase (chi paga i reward del programma Deribit) ha cessato i reward USDC
nell'EEA dal 2024-12-01 per il divieto MiCA di remunerare gli EMT; l'espansione
Deribit del 2026-08-01 aggiunge 80 paesi, nessuno EEA. Nessun ticket necessario.
Registrato l'episodio dei finti agenti in chat ("Yes, Italy is supported" =
falso) con la regola permanente sul canale di supporto.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Verifica empirica sulla serie equity oraria: nelle finestre di pagamento
(1-14 lug, 1-14 ago) il libro era flat e nessun accredito da ~$0,65-2,00
compare (0-1 salti >=$0,40, tutti spiegati dai fill). Resta il ticket al
supporto sull'idoneita' dell'Italia. Vale ~$170/anno a $5k.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Decisione operatore 26/08, a 58 giorni dall'esito, in direzione che stringe:
(1) capitale deploy $5k -> $20k — riconcilia il gate (25/07) con la decisione
vincolante "100% Deribit fino a $20k" (26/07), posteriore, che governa (M28);
deploy XSR01 e scelta del venue ora coincidono in un punto solo.
(2) gamba haircut: numero decisivo da r0826_xsr_haircut.py (N11) a pavimento
$10 (il vero, HL-EXEC), citato con la frazione di ordini eseguiti (P7).
Misurato: FULL 968 barre floor $10 -> haircut -1,1% con 22% di eseguiti (la
guardia da sola era vacua: un libro fermo ha haircut piccolo); ticket mediano
$3,34/gamba, 84% sotto $10 — sostituisce il "$14,41" senza script.
(3) contesto 1.82 -> 1.79 (lente dei gate). Soglie numeriche INVARIATE.
Chiude il debito S5.3. Diario 2026-08-26-xsr01-gate-riscritto.md.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra
open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor;
serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza
in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate
27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72,
prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in
monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia
5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti
e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato
(GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non
chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns —
blindata con test su tre risoluzioni.
S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default
e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl
sorvegliato con impronta inizio/fine suite.
S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset:
con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare).
S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07
riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la
finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out.
Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta.
Suite: 751 passati, 0 falliti.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Il P&L di giornale era un delta di equity: la voce del 25/08 dichiarava +$1.414,57
di "giorno" quando $1.399,39 erano il deposito USDC, e il cumulato dall'arming
avrebbe mentito per sempre. Nuova `movimenti_capitale()`:
- soglia IMPORTATA da book.EQUITY_JUMP_ALERT, non ridichiarata (P1);
- "movimento" solo se il salto supera di >2x il massimo che il mercato MISURATO
(feed certificato, tetto di leva da config) poteva produrre fra le due letture;
- altrimenti AMBIGUO: dichiarato con attenzione e NON scorporato (P12 -- un crash
vero a tutta leva non deve diventare "prelievo"); idem a feed illeggibile (P5).
Scansione dell'intera storia: 1 evento, esattamente il deposito (+209,6% contro
mercato max 0,22%), zero falsi positivi. `concentrazione` ora lavora sul cumulato
di TRADING; le regole sui movimenti stanno sopra l'early-return "nessun giro".
Limite dichiarato (D5): un movimento sotto il 10% dell'equity resta nel P&L.
7 prove nuove (31 -> 37), incluso il controllo M15 al contrario. Voce del 25/08
rigenerata: giorno -> trading +$15,18; cumulato -> trading +$59,14.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
XSR-RENDITA (r0825_xsr_rendita.py): prima valutazione di XSR01 sul criterio della
perpetua. A iso-nozionale alza il muro; a iso-rischio lo abbassa del 20,6% MA il null
mostra che il meccanismo vale 0,8% (mescolare i rendimenti non cambia nulla) e un
conto remunerato allo stesso tasso lo eguaglia a vol zero senza secondo venue.
A drift zero il muro SALE: si compra un drift scorrelato, non la scorrelazione.
L'haircut non pareggia un conto al 4% nemmeno a zero. Vincolo binding: capitale
($60k per un 25% sopra C*). Corretta in CLAUDE.md la riga Sharpe 1,82 (terza lente;
la lente dei gate da' 1,79 alla scoperta / 1,56-1,63 a oggi).
VERSAMENTO-3K (r0825_versamento_3k.py): $2.065 -> $5.065 appaiato sugli stessi path
del piano = 5,5 mesi di versamenti anticipati; 10a $114.929 -> $122.491 (+6,6%);
$15k in 1,3a e $20k in 1,9a. P(cap >= $5k al gate XSR01 del 23/10): 0% -> 100% --
il lump rende il gate leggibile senza rendere XSR01 comprabile: la decisione sulle
soglie (S5.3) va presa PRIMA che il lump atterri.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
Giornata partita da "stato trades" e finita sul disegno del sistema. Versamento di
1.400 USDC atterrato alle 11:03:35Z (equity $667,88 -> $2.066,88); il giro delle 11:47
ha ribilanciato correttamente e ha ripiazzato i disaster-SL alla taglia nuova -- prima
volta che il ramo riparato stamattina gira sul serio.
(1) PIANO A 10 ANNI DAL CONTO VERO -- r0825_piano_10a_500.py (nuovo)
Le tabelle pubblicate partono da $600/$635: rifatte su $2.067, lente L3 CONGIUNTA.
Replica superata: chiede EUR 1.718/m dove la tabella da $635 chiedeva EUR 1.733.
EUR 500/mese per 10 anni -> mediana $114.934, rendita 18,35 EUR/g, P(>=50 EUR/g) = 0,0%
su 3.000 traiettorie. Il bersaglio con EUR 500/m arriva al 17o anno.
L'EQUIVALENZA CHE ORDINA IL PIANO: EUR 100/mese in piu' == +4,07%/anno di drift,
cioe' +27% su TUTTO il drift del libro. A 10 anni i bonifici fanno il 59%.
Tutta la leva autorizzabile vale quanto EUR 100-150/mese: k=1,25 (+15,6%) vale MENO
di EUR 100/mese in piu' (+19,1%), e si porta dietro il peggior giorno al 21,48%.
E il libro a k=1 rende MENO dell'S&P (15,19% vs 17,40%): il vantaggio sta nello
Sharpe (1,35 vs 0,89) e senza leva NON si converte in rendimento. Senza leva il libro
non si giustifica come veicolo di ACCUMULO -- si giustifica come veicolo di RENDITA,
dove serve 2,5x meno capitale ($254k contro $646k) perche' la perpetua vive sul DD.
(2) "ETF QUANDO IL LIBRO E' FLAT" -- SCARTATO, r0825_capitale_fermo.py (nuovo)
Il libro e' flat il 28,0% dei giorni (2,7% nel 2021, 77,0% nel 2022, 75,6% nel 2026);
live, esposto 14 giorni su 64, leva lorda mediana 0,00x e max 0,52x su un tetto di 1,0x
-- il cap non ha mai morso, il vincolo e' il segnale.
A ISO-RISCHIO il dinamico PERDE: Sharpe 1,01 contro 1,40 del 50/50 e 1,35 del libro. E
il null a maschera casuale (400 estrazioni, stessa quota, blocchi 20g) lo mette al 30o
percentile: fa PEGGIO di commutare a caso.
A iso-nozionale sembrava vincere (drift 17,09%, il piu' alto) perche' aveva la vol piu'
alta: e' la trappola di M6, il de-levering e' il PRIMO test.
E IL MECCANISMO CHE SEMBRAVA OVVIO NON ESISTE. Aggregato: SPY 4,91% nei giorni flat
contro 21,48% negli altri (-16,57%), e la storia si scrive da sola. FALSA: scomposta
per anno il segno ALTERNA (3 su, 4 giu') e il 2022 -- l'anno che doveva reggerla --
ha il segno OPPOSTO. Artefatto di composizione: i giorni flat stanno negli ANNI brutti
per l'azionario, non nei GIORNI brutti. M9 ha fatto il suo lavoro su di me.
(3) SLIPPAGE RIFATTO ALLA TAGLIA VERA -- r0822_slip_audit.py riparato
26 fill (erano 18), $6-$319. I due piu' grandi mai eseguiti sono di oggi e hanno preso
1,01% e 0,54% della loro barra 5m, con il print a meta' del range (q=0,50). Il caso
peggiore resta un fill da $74 del 18/07 al 21,9%: un sabato, nastro inesistente.
L'attrito non e' funzione della TAGLIA ma di taglia/volume-della-barra -- l'estrapolazione
lineare che prevedeva ~71% a questo capitale e' refutata dalla misura diretta.
NB non e' "assente", e' "non ancora testato": manca un fill grande in una barra sottile,
e il weekend e' dove TP01 fa il 38% del proprio gross.
DIFETTO P1 RIPARATO: l'equity era CABLATA a 636.0 con un commento che diceva di
leggerla dal watermark. Il giorno del versamento avrebbe stampato $636 sbagliando di
3,3x proprio la sezione che esiste per dire QUANDO la misura scade. Riparata leggendo
il watermark -- e poi riparata di nuovo, perche' i fill del campione sono stati
eseguiti a conti diversi ($597-$2.067) e una base sola e' sbagliata comunque la si
scelga. Ora la normalizzazione e' PER FILL, e a $600 riproduce il 22,0% originale.
DUE ERRORI MIEI, CATTURATI PRIMA DI PUBBLICARLI
- maschera VUOTA vestita da risultato: la prima stesura di r0825_capitale_fermo prendeva
i giorni flat dalla serie DE-LUCKATA, ma `deluck` sottrae una costante e lo zero esatto
sparisce -> maschera vuota, dinamico identico al book, e lo script ha stampato tabelle
piene e un p-value. Lo ha rivelato solo la riga "0 = 0.0%".
REGOLA: stampare la CARDINALITA' di una maschera prima di usarla.
- il meccanismo falso della (2), demolito dalla scomposizione per anno.
Suite: 730 passati, 1 fallito -- quello gia' noto di 5.9 (deriva dati, non codice).
Watermark del libro live sopravvissuto intatto alla suite (fixture autouse di stamattina).
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CLAUDE.md 1 descriveva il guardrail live come `min($3.000, equity_osservata x 0.5)`.
Il codice dice altro (src/live/book._cap):
if trusted: # equity reale leggibile
return float(equity) * float(frac) # <-- nessun min() con `fixed`
return min(fixed, wm * float(frac)) ... # <-- il $3.000 vive SOLO qui
Cioe' `max_notional_per_asset_usd` NON morde mai sul percorso normale: e' il tetto del
ramo di FALLBACK (equity illeggibile), e la riga lo spacciava per quello vivo. Stessa
classe del difetto 5.7 — una descrizione puntata su una configurazione diversa da quella
che gira.
Conseguenza da sapere, emersa da "cosa succede se arrivo a 3.000 USDC": nessun livello
di capitale cambia il profilo di rischio RELATIVO. Il book scala indefinitamente a leva
lorda massima 1,0x (0,40x al segnale corrente), e $3.000 non e' una soglia — il numero
compare in tre posti del progetto e nessuno scatta li':
- max_notional_per_asset_usd: cap sul nozionale, non soglia di equity, non morde;
- "la soglia $3k" di 3: decisione CHIUSA il 26/07, si riapre a $20k;
- C* ~$3.000 del monitor XSR01: difetto noto (5.3), il pavimento vero e' $15-20k.
CODICE NON TOCCATO: il comportamento e' intenzionale e documentato nel docstring di
_cap (la "frontiera" del 03/07 esiste apposta perche' un deposito non resti strozzato).
Era sbagliata la descrizione, non la scelta. Verificato anche che il tetto sul PRODOTTO
del GATE SCALA-01 (n_asset x frac x scala x disaster_sl_pct = 0,30 <= 0,50) non dipende
dall'equity, quindi regge identico a ogni capitale.
Contesto: versamento di 1.400 USDC atterrato alle 11:03:35Z, equity $667,88 -> $2.066,96.
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Nato da "stato trades" durante una manutenzione Deribit (system_maintenance 11051,
08:57-09:20 UTC). Contati i log invece che ricordarli: 1.499 giri dal 23/06, 3 con
manutenzione, 5 traceback duri — e 4 dei 5 sono il NOSTRO gateway, non il venue.
Le release Deribit escono il martedi' alle 09:00 UTC: il cron al :07 ci cadeva dentro
per costruzione (21/07, 11/08, 18/08, 25/08).
DIAGNOSI (src/live/venue_probe.py, nuovo)
Sonda l'API PUBBLICA Deribit senza gateway e senza credenziali, e classifica il guasto:
VENUE_MANUTENZIONE / VENUE_GIU / GATEWAY / IGNOTO. Prima ogni causa stampava la stessa
riga ("conto non leggibile (offline)") con nota di diagnosi CABLATA — P4 violata, e il
18/08 il codice 11051 era gia' dentro il processo senza arrivare a chi decideva la
gravita'. Parte solo dopo un guasto: sul percorso sano costa zero. P1 rispettata: la
firma 11051 si importa da venue_watch.is_maintenance, non si ridichiara.
P9: la manutenzione dentro lo slot declassa il titolo a info, ma solo su EVIDENZA della
sonda (mai sull'orologio) e solo dentro la durata annunciata — oltre, RIALZA. Un gateway
rotto di martedi' mattina resta al massimo.
DISASTER-SL SCOPERTO (src/live/execution.py)
ensure_disaster_sl cancella i bracket incoerenti PRIMA di ripiazzarne uno: fra le due
chiamate la posizione e' senza stop. Se il ripiazzamento sollevava, l'eccezione risaliva
a main() e il guasto peggiore aveva la faccia di un errore qualunque. Ora: due tentativi,
poi stato `naked`, distinto da `place-failed` (P5). Non e' "non sono riuscito a
proteggere": e' "ho tolto la protezione e non sono riuscito a rimetterla" -> allarme
massimo, mai declassato. La SEQUENZA non e' stata invertita: piazza-poi-cancella sembra
piu' sicuro ma "sembra" non basta con soldi veri senza misurarlo.
ISOLAMENTO PER ASSET (scripts/live/book_execute.py)
Il 21/07 un 502 dentro ensure_disaster_sl su BTC ha ucciso il giro intero: nel log ETH
non compare — ne' ribilanciato ne' verificato nella protezione. Ora un asset che esplode
non ferma il ciclo, e il giro degradato esce con codice 2.
CRON :07 -> :47
Il vincolo vero non era ":07" ma "fuori dai ~26s del minuto tondo" (rate-limit per-IP
auto-saturato dal collettore catena, misura del 30/07). Il :47 lo soddisfa e in piu' sta
fuori dallo slot di release. PREVISIONE DICHIARATA (M12): 3 delle 4 finestre osservate
sono rientrate entro l'ora -> il :47 ne avrebbe scavalcate 3 su 4; se martedi' prossimo
becca comunque la manutenzione, la previsione e' sbagliata.
WATERMARK AVVELENATO DAI TEST (tests/conftest.py, nuovo)
Trovato addosso: lanciando la suite, data/live/equity_seen.json passava a $5.000 e il giro
successivo mandava un allarme Telegram FALSO ("USCITA DI FONDI -86,6%"). Non cosmetico:
cap_fallback = min(cap_config, watermark x frac) sarebbe passato da $334 a $2.500/asset,
~7,5x di leva su un conto da $668, sul ramo eq_fallback che allerta e NON blocca — cioe'
i test potevano armare il pericolo che il watermark esiste per impedire. Riparato con una
fixture AUTOUSE, non per-test: chiedere a ogni autore di ricordarsene ha gia' perso il
26/07 e il 21/08. Resta esposto lo stesso errore su trades.db e book_executions.jsonl.
BLOCCATO, NON RINVIATO
Il fallback diretto ai privati Deribit richiede chiavi API create dall'operatore: in
locale esiste solo CERBERO_TOKEN. Il gateway resta un punto singolo di guasto non
aggirabile (CLAUDE.md 5.11). La sonda dice di chi e' il guasto, non lo aggira.
Test: 20 nuovi, nessuno tocca la rete; controllo positivo fatto (5 su 7 falliscono contro
il codice vecchio). Suite 730 passati, 1 fallito — quello gia' noto di 5.9 (deriva dati).
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cron_daily (00:30 UTC) faceva DUE chiamate al giornale: chiudeva IERI (giusto)
e apriva OGGI. La pagina di oggi nasceva con ~30 minuti dentro e nessuno la
aggiornava fino alla notte dopo.
Il difetto non era il dato mancante: era che la pagina non lo diceva dove si
legge. Aveva TUTTE le sezioni di una chiusa -> passava ogni controllo di
completezza e freschezza, e la parzialita' stava solo in §Salute, quinta
sezione su otto. Stessa famiglia di "una barra presente non e' una giornata
presente", in veste nuova: la pagina e' presente, il giorno no.
Taglia misurata sul caso reale di oggi: la pagina congelata alle 00:37 diceva
"giorno: $+0.54 (1 letture)" e la regola [pnl] chiosava "senza operare". Alle
08:54 il libro aveva fatto 3 fill, 2 round-trip e +$25.86 ($642.56 -> $667.88).
Avrebbe raccontato una giornata ferma per tutta una giornata operativa.
Riparato in due pezzi indipendenti:
1. la pagina dichiara la parzialita' nel TITOLO e nella prima riga —
"PARZIALE (giorno in corso)", copertura esplicita (N giri su 24), il fatto
che non si aggiorna da sola, e quali numeri sono di quella frazione;
2. tolta la seconda chiamata dal cron. In docs/journal/ restano solo giorni
chiusi; lo stato corrente si prende da journal.py a mano (pagina marcata)
o da trades.db, che cron_book sincronizza ogni ora.
Scelta dichiarata: NON si rigenera ogni ora. Costerebbe una riga in cron_book
ma riscriverebbe un file tracciato da git 24 volte al giorno per un consumatore
che non esiste (l'analista legge il giorno chiuso). Se un domani servisse, la
strada e' RIGENERARLA, non congelarla: e' scritto nel commento del cron.
Prove (test_journal 28 -> 31): una accende la marcatura, una la tiene spenta su
un giorno chiuso (una marcatura sempre accesa non si legge), una e' guardia sul
SORGENTE di cron_daily.sh — ogni chiamata a journal.py deve avere --giorno
esplicito, perche' senza argomenti scrive OGGI.
Regolare docs/journal/2026-08-25.md rigenerato: ora si dichiara PARZIALE (9/24).
NON riparato, e registrato come debito aperto in CLAUDE.md §5:
test_wave_0726::test_t1_canonical_riproduce_il_backtest_ufficiale fallisce, e
falliva gia' prima di questa modifica (verificato con git stash sull'albero
pulito). Sharpe hold-out SKH01 canonical 1,9223 contro la banda cablata
1.3 < h < 1.9: il codice non e' cambiato, sono cambiati i dati (data/raw e'
gitignored, il cron lo ricostruisce ogni notte). La banda NON e' stata
allargata — lezione 07/08. Suite: 710 passati, 1 fallito.
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Giri notturni del cron. Il 23/08 e' stato rigenerato alle 00:36 del 24 col
giorno COMPLETO (24 giri invece di 20, equity $637.58, cumulato $+39.52):
la voce precedente era stata scritta alle 19:44 a giornata in corso.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
CLAUDE.md era arrivato a 310 KB (~80k token caricati a OGNI sessione) e la
sua funzione si era sdoppiata: era insieme il manuale operativo e l'archivio
di 69 filoni di ricerca. Le due cose hanno lettori diversi.
I 65 bullet-blocco sono stati spostati VERBATIM in docs/memory/ (nulla
riscritto). Verifica meccanica riga per riga prima del commit: 3272 righe
non vuote, 0 mancanti, 0 aggiunte, zero buchi e zero sovrapposizioni nella
copertura delle regioni estratte.
10-sleeve-e-candidati.md 30 KB TP01 XS01 VRP01 SKH01 GTAA01 XSR01
20-ondate-e-scartati.md 126 KB 69 filoni, ogni scartato col suo perche'
30-piano-capitale-fisco.md 59 KB muri, versamenti, venue risk, fisco, prop
40-produzione-e-deploy.md 66 KB esecutore, tripwire, monitor, PRIIPs/UCITS
50-dati-e-feed.md 14 KB difetti del dato, catena opzioni
60-metodo-e-gate.md 4 KB i gate di altlib.py
In CLAUDE.md resta solo cio' che serve a non sbagliare una decisione: stato,
book live vs book di ricerca, i numeri da citare e quelli da NON citare,
7 decisioni vincolanti dell'operatore con "cosa le riapre", 6 gate
pre-registrati con la data, 9 debiti aperti non riparati, le regole di
prim'ordine (D/M/C/P/N, distillate dalle 113 righe che contenevano REGOLA),
IL DATO, metodologia, stack/struttura/comandi.
Tre fatti che erano sepolti in 3400 righe e ora stanno in testa: le TRE
baseline diverse che girano sotto il nome "libro 75/25" (spread piu' grande
di quasi tutti gli effetti misurati), il funding non modellato in nessun
backtest (-2,16%/anno), e che «N/N ancore» vale ~2 osservazioni.
Verificato prima del commit: 36/36 percorsi citati esistono su disco,
708 test collezionati, code fence bilanciati. Nessun file di codice toccato.
Convenzione aggiunta (§14) perche' il file non torni a crescere: quando un
risultato CAMBIA UNA DECISIONE si aggiorna CLAUDE.md; quando aggiunge
racconto, va in docs/memory/.
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CLAUDE.md: bullet del libro di bordo (il difetto dell'ora dei fill, il DB a
tre fonti incrociate, i quattro livelli della pagina, l'analista e i suoi
limiti, le due riparazioni al notifier), piu' i file nuovi nella Struttura e
i quattro comandi nella sezione Comandi.
Diario `2026-08-23-libro-di-bordo.md`: la storia per esteso, i numeri del
libro live dall'arming (+$37,50 in 64 giorni, ma l'80% delle giornate a
equity invariata e tutto il P&L in sei giorni), i cinque difetti trovati dai
test e il ciclo di retroazione dell'agente.
Le due cose che un lettore futuro deve trovare scritte: che l'analisi in
prosa NON e' parte del registro (una guardia sui numeri non copre il
ragionamento — due errori su due giri con sonnet-5, nessuno con una cifra
nuova), e che il modello e' stato cambiato su un campione di due
osservazioni, quindi e' un tentativo di abbassare un tasso e non una
garanzia.
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Sonnet-5 ha prodotto due errori di ragionamento in due giri: una frase su un
merge di cui nessuno gli aveva parlato, e un round-trip corretto sulla pagina
dichiarato inesistente, con una spiegazione inventata per il proprio dubbio.
Nessuno dei due contiene una cifra nuova, quindi numeri_non_supportati() non
li vede: e' il buco dichiarato quando la guardia e' stata scritta.
Primo giro con opus-5 sulla stessa giornata: nessuna affermazione inventata,
e le affermazioni numeriche verificate a mano contro il DB tornano tutte
(fill 1 contro 2/5/4/3 dei giorni precedenti, equity ferma a $597.12 dal 13
al 18/08, target BTC 189 -> 115). Resta un'imprecisione di nome: chiama
"target" un valore che nella fonte era la POSIZIONE. Il numero e' della
fonte, la classe di errore e' cambiata.
E ha prodotto una riformulazione che le regole non possono dare: la
concentrazione del P&L in 7 giorni ha una lettura alternativa altrettanto
compatibile — quei sette giorni sono anche gli UNICI in cui il libro e'
stato a mercato, quindi la finestra non separa l'edge dal beta a un rialzo
del 22-29%.
⚠️ Il campione e' di due osservazioni contro una: e' un tentativo di
abbassare un tasso, non una garanzia, ed e' scritto cosi' nel sorgente.
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La notifica porta una testata coi numeri che si leggono senza aprire nulla
(equity, delta del giorno, cumulato, posizioni, leva, fill e round-trip) e
sotto l'analisi del modello.
Il trasporto Telegram e' pero' il punto singolo di guasto gia' misurato in
questo progetto: un tentativo, nessun retry, esito mai registrato, 6,9% di
invii persi (2/29). Su un messaggio al giorno sono ~25 messaggi persi
all'anno, quindi qui sono state fatte due delle tre riparazioni dichiarate
il 2026-08-23 e mai eseguite:
(a) `send(text, tentativi=1)` — retry OPZIONALE con backoff. Il default resta
1, cosi' il comportamento e' invariato per tutti i chiamanti esistenti:
alzarlo per tutti cambierebbe la latenza degli allarmi di venue_watch e
book_execute su un percorso con soldi veri, e non e' una modifica da fare
di straforo dentro un'altra funzionalita'. L'analista chiede 3.
(b) `ultimo_errore()` — il motivo si registra nel punto in cui l'eccezione
veniva ingoiata, e NON sopravvive a un invio riuscito. Regola gia'
codificata il 29/07 su un altro percorso e mai applicata al notifier.
La terza (marcare `alerted=True` solo a invio riuscito in venue_watch) cambia
il comportamento degli allarmi e resta una decisione dell'operatore.
L'esito finisce nel DB in tre stati: inviata / non configurato / FALLITA col
motivo. Un invio perso che non lascia traccia, il giorno dopo, non si
distingue da "non e' successo niente".
E se l'analisi manca, il messaggio parte lo stesso dicendo PERCHE': senza
quel ramo un guasto del modello si leggerebbe come una giornata senza nulla
da dire. Taglio a 4096 caratteri dichiarato, mai silenzioso; HTML del modello
neutralizzato.
708 test passano. Strategia, pesi, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
114 commit. Due cose diverse dentro lo stesso ramo.
RICERCA (scripts/research/, docs/) — sei ondate, §21-69, 0 candidati promossi.
Il valore e' difensivo e reale: quattro monitor forward rotti che avrebbero
fatto decidere un gate al contrario, un costo gia' in essere mai contato (il
funding dei perpetual, -2,16%/anno di drift), un punto singolo di guasto nel
trasporto degli allarmi, quattro soglie pubblicate falsificate. Il finding di
prim'ordine e' §58: l'obiettivo del progetto ha DUE definizioni operative in
uso che danno 33,9% contro 0,33% sulla stessa domanda.
PRODUZIONE (src/live/, scripts/live/, cron) — il libro di bordo:
- data/live/trades.db, i trade allineati col tempo. Erano salvati ma datati
alla BARRA DI SEGNALE: 19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade registrato sei
giorni prima di essere eseguito. L'ora vera viveva solo in cron_book.log,
gitignored e fuori dal backup.
- book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra, con test di
regressione sulla sorgente.
- docs/journal/: una voce al giorno, quattro livelli separati per
provenienza — numeri misurati, Lettura a regole tracciabili, Analisi di un
modello, Nota dell'operatore.
- sync orario in cron_book, giornale e analista in cron_daily.
Strategia, pesi e config del libro INVARIATI su tutto il ramo. Nessun ordine.
695 test passano.
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Aggiunto il quarto livello della pagina, tenuto separato dagli altri tre:
numeri -> misurati dal feed e dal DB
Lettura -> regole deterministiche, ognuna col suo id
Analisi -> questo: prosa di un modello, che puo' sbagliare
Nota -> l'operatore
NON scrive dentro `nota`, che era la richiesta letterale: quel campo e'
dell'operatore, ed e' cio' che a rileggere il giornale fra sei mesi permette
di sapere chi ha scritto cosa. L'agente ha `analisi`, marcato col modello,
con l'ora e con l'esito del controllo sui numeri.
Gira via `claude -p` (verificato con env -i che risponda nell'ambiente nudo
di cron), una chiamata al giorno sul giorno CHIUSO, tolte le tool.
Tre guardie, una per ogni modo in cui una prosa generata rovina un registro:
- NUMERO INVENTATO: numeri_non_supportati() estrae ogni cifra dall'analisi e
verifica che compaia in cio' che il modello ha ricevuto. Oltre tre numeri
liberi l'analisi e' RIFIUTATA e la pagina resta senza. E' un controllo
debole per costruzione, e lo dichiara: prende l'invenzione, non il
ragionamento sbagliato.
- COMMENTO DI SE': senza_analisi() toglie dalla pagina la sezione dell'agente
prima di dargliela. Al primo giro reale il modello aveva letto la propria
uscita precedente e prodotto un paragrafo sull'avviso che si era preso il
giorno prima — un ciclo di retroazione che in poche settimane avrebbe
riempito il giornale di meta-commento, e che nessun controllo automatico
puo' distinguere da prosa valida.
- ANALISI DI IERI SPACCIATA PER OGGI: se il modello non risponde, la pagina
resta VUOTA e il perche' viene registrato (stato + motivo). Il silenzio non
diventa continuita'.
Corretto anche un falso positivo mio: il tripwire validava sulla sola pagina
mentre il prompt include anche il blocco storico, quindi bocciava un'equity
vera. Una guardia piu' stretta del contratto produce allarmi che si impara a
ignorare.
Ogni guardia ha un test in entrambe le direzioni. 695 test passano.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Non prosa libera: dodici regole, ognuna con un id stampato accanto alla riga
che ha prodotto. Combinano solo numeri gia' presenti nella pagina, tacciono
sul non misurato e non prevedono niente. Il campo `nota` resta l'unico posto
dove puo' finire un giudizio umano.
Le regole: stato del libro e PERCHE' e' flat (componente per componente),
disaccordo fra orizzonti del trend contro esposizione TP01, incoerenza
(trend su ma libro fuori), leva contro il tetto, P&L del giorno, costo che
supera il movimento, concentrazione del cumulato, drawdown dal picco,
implicita contro realizzata col gate IV-rank di VRP01, giornata oltre 2
deviazioni, giri mancanti e feed vecchio, e la taglia del campione.
Ogni regola ha DUE test: uno che la accende e uno che la tiene spenta. Una
regola che si accende sempre non sta leggendo niente, una che non si accende
mai e' indistinguibile da una rotta.
Tre difetti corretti prima di pubblicare, tutti trovati scrivendo i test:
- il tetto di leva era RIDICHIARATO (0.5 cablato) invece che letto da
config/live.json — quinta occorrenza dello schema che il progetto paga da
luglio: un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio continua a
passare il giorno che il bersaglio cambia. Ora deriva, e se il config non
si legge lo dice invece di inventare un tetto.
- l'IV-rank era il percentile a UN ANNO etichettato col nome del gate di
VRP01, che usa un percentile ESPANDENTE. Due statistiche diverse, e oggi
danno il verdetto OPPOSTO: 0.52 (sopra la soglia, "il sleeve venderebbe")
contro 0.18 (sotto, sleeve fermo). Il valore giusto combacia con quanto
gia' misurato il 30/07: 0/8 settimane passano il gate.
- la concentrazione si accendeva su $2,08 di cumulato: vera e inutile. Ora
ha una soglia di rilevanza, o e' una riga che insegna a saltare la sezione.
62 voci rigenerate. Strategia, pesi, config INVARIATI. 675 test passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva
ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE.
19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI
GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07.
L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal
backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che
una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse.
- src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale),
FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/
(dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si
sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo.
Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato.
- scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora),
--report, --reconcile.
- src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in
docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti
di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva),
P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute.
NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo
libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo.
- book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di
regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice.
- 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi.
Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva
in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e'
un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a
ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa
pagina mostrava due equity.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
0 candidati su 69 filoni cumulativi. Il finding di prim'ordine e' §58:
l'obiettivo del progetto ha DUE definizioni operative in uso (flusso e
ricchezza sostenibile) che danno 33,9% contro 0,33% sulla stessa domanda, e
per cinque ondate i due corpi di lavoro sono stati confrontati come se
parlassero della stessa cosa.
Tre marcatori inline dove l'ondata contraddice numeri gia' scritti, perche'
questa memoria non deve contraddirsi da sola:
- il vincitore MISTO del 25/07 e' superato da MISTO-A (§60)
- il gate XSR01 del 23/10 legge un monitor tarato sul pavimento del venue
sbagliato (§67); soglie NON toccate, decisione dell'operatore
- la ragione per raccogliere la catena USDC e' caduta: le due superfici sono
la stessa superficie a strike appaiati (§64)
Registrata anche la provenienza anomala dei verdetti (riesecuzione degli
script, non messaggi degli agenti) e la previsione verificabile che la 70a
ondata dara' la stessa risposta.
Libro, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I dodici filoni della sesta ondata erano rimasti `_in corso_`: la sessione si e'
chiusa dopo che gli agenti avevano scritto gli script e prima che i verdetti
fossero consolidati, e i loro messaggi finali sono persi. I numeri qui NON
vengono da quei messaggi: vengono dalla riesecuzione dei dodici script
(07:38-08:06 UTC, sequenziale, log in logs/r0823b/ che e' gitignored).
E' il motivo per cui l'ondata non e' andata persa: ogni script calcola il
proprio verdetto a runtime.
Cosa tocca decisioni gia' prese:
- §67 il gate pre-registrato XSR01 del 23/10 legge un monitor tarato sul
pavimento del venue sbagliato (C* $15-20k, non ~$3k)
- §64 la raccomandazione di §51 (raccogliere la catena USDC) non e'
giustificata dalla ragione che porta: le due superfici sono la stessa
- §60 la politica MISTO scelta il 25/07 non e' piu' l'ottimo (oggi MISTO-A)
- §63 domanda fiscale NUOVA, diversa da quella aperta il 07/08
Il risultato piu' grande e' di §58: l'obiettivo del progetto ha DUE definizioni
operative in uso che danno 33,9% contro 0,33% sulla stessa domanda, e non era
mai stato detto quale si stesse ottimizzando.
r0823b_quasi_passati.py (§68) terminava con IndexError: Griglia.combo()
indicizzava con self.idx (2720 giorni) un sottoinsieme di 958 righe. Corretto
col parametro idx esplicito piu' un controllo di lunghezza; la
rinormalizzazione e' riga per riga, quindi i valori sono quelli dell'intento
dell'autore. La correzione e' del coordinatore, non dell'autore, ed e'
dichiarata nel registro.
Libro, pesi, cron, config INVARIATI. Nessun ordine.
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Ultimo agente dell'ondata 2026-08-22/23. Sola lettura, nessun file di produzione toccato.
Attese a priori dichiarate nel docstring: A1/A4/A5/A6 confermate, A2 e A3 REFUTATE.
REPLICHE (prima di ogni accusa, tutte riuscite):
- libro 75/25 path live: drift 19,23%/17,07%, Sharpe 1,692/1,513, funding -2,1597%/anno
- i quattro muri L0/L1/L2/L3 riprodotti al dollaro: $278.033 / $264.373 / $327.617 /
$313.143, e il muro E' esattamente `prelievo / perpetua`
- §42 dShFULL(floor=-1) all'ancora 0 = -0,4502 (pubblicato -0,450)
- TP01 canonico ShFULL 1,305; XS01 fase 0 == sleeve di produzione a max|diff| 0,0
- funding ri-misurato da implementazione indipendente: TP01 2,138%/anno, rapporto
condizionale 1,93x (BTC) / 2,58x (ETH) contro il pubblicato 1,86-2,55x
TROVATO:
1. Il muro $313k non ha mai avuto una banda. Propagando SOLO la SE del drift (5,151%/anno,
block bootstrap; §53 la misura 5,09 su altra lente) va da $204k (+1 SE) a $707k (-1 SE),
p10-p90 [$187k, $1,14M], e a -2 SE il traguardo NON esiste a nessun capitale. La riga
«EUR500/mese -> P(20a) 85%» diventa ~0% a -1 SE. L'ondata ha pubblicato la risoluzione
Monte Carlo del muro (0,7%) e mai quella del suo input, che e' 100x piu' grande.
2. «positivo in N/N ancore/fasi» non e' N osservazioni: N_eff misurato 1,6-2,1 (24 ancore
TP01, corr 0,63) e 1,2-1,5 (10 fasi XS01, corr 0,79), con controllo positivo 24,5 / 1,00.
La componente comune NON si cancella nella differenza appaiata (corr 0,59) -> A3 refutata.
E la banda d'ancora non e' un IC: per la stessa grandezza l'IC95 bootstrap e' 4,3x piu'
largo e contiene lo zero. I verdetti reggono, la precisione dei numeri no.
3. Tre baseline diverse sotto lo stesso nome «libro 75/25»: 1,68 (hourly, tutti i muri),
1,80 (canonical, §41/42/49/50/54), 1,63 (mediana d'ancora, §8/25) — spread 0,12 di Sharpe
e 1,7pp di maxDD, piu' grande di quasi tutti gli effetti misurati.
4. «Soffitto direzionale ~1,15» contro 1,639 (§23) e 1,621 (§54) nella stessa ondata: seconda
refutazione indipendente dell'argomento aritmetico di §12.
5. «EUR X/mese» versa ogni 30 GIORNI (12,17 versamenti/anno, +0,8-1,4%); e il contatore
`versato` non si ferma al traguardo -> a 10 anni i bonifici fanno il 61%, non il 73%.
6. MDE: la catena opzioni misurata da me da' 77 giorni di superficie (registro 74-75, ok)
= MDE 4,3 di Sharpe -> ogni SCARTATO di §4/§5/§7/§11 che poggia su uno Sharpe e' un
non-risultato su quell'asse. §21 XS01-OOS, pilastro del canale funded, ha effetto +1,12
contro un MDE di 1,13.
7. Errore mio catturato in sessione: la prima stesura de-luckava una serie gia' de-luckata
(0,89^2) e stampava un finto +31,5% sul muro; il valore vero della scelta di modello e'
+4,0%.
RISPOSTA AL MANDATO: no. La somma di TUTTI i lead positivi dell'ondata, se fossero
autorizzati e additivi (non lo sono), vale +0,036 EUR/giorno a $635. EUR250 -> EUR500 al mese
porta P(20a) dal 14% all'85%. Il valore dell'ondata e' difensivo ed e' reale; il mandato
«arrivare ai 50 giornalieri velocemente» ha risposta negativa.
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§55 COSTO-CAPITALE. Tutti i muri pubblicati ($272k/$278k/$313k/$325k, traiettorie,
versamenti) sono calcolati con un costo d'esecuzione COSTANTE, mentre un muro che si
raggiunge accumulando attraversa tutte le taglie. Qui il costo diventa una funzione,
misurata camminando il libro Deribit vero.
[VENUE] 50 istantanee di BTC_USDC-PERPETUAL / ETH_USDC-PERPETUAL in 35 minuti (domenica
notte UTC = la finestra piu' sottile della settimana, quindi conservativa). Mezzo spread
0,0065 / 0,0207 bps = UN TICK; costo sotto ~2 bps fino a $500k per ordine; il libro
visibile finisce a $2,8M (BTC) / $1,2M (ETH).
[CALC] Muro L3 congiunta $313.143 -> $315.080 col costo endogeno (+0,6%, DENTRO la
risoluzione Monte Carlo del muro stesso, punto fisso convergente in una iterazione).
La traiettoria EUR500/mese non si muove (P(20a) 85,1% -> 84,7%). Saturazione a ~$9,5M
per argmax di C x drift(C) e a $10M per il primo 1% di nozionale non eseguibile in un
istante: due definizioni indipendenti nella stessa decade, oltre un ordine di grandezza
sopra il muro. Il gradino di leva sopravvive (k* 12,50x -> 12,25x alla taglia del muro;
morde solo a $5M, dove crolla a 1,75x).
Le due riserve degli scettici sono misurate e non mordono qui: il costo che si annullava
in §52 e' quello dello SPOT (spread 100-500x piu' largo), e la partecipazione del 21,9%
di §53 e' la quota di una barra 5m a volume basso — l'ordine di oggi e' lo 0,13% (BTC) /
0,43% (ETH) della profondita' a 1 bps.
Trovato per strada, ed e' il fatto piu' utile: alla taglia di OGGI il costo che le tabelle
non contengono ha segno NEGATIVO. Il drift a $635 e' 13 bps/anno PIU' BASSO che a $5.000
per il pavimento min_order, ~2x cio' che lo slippage costa fra $313k e $1M.
Repliche 8/8 (TP01/SKH01/libro bit-exact; $272.061 e $258.338 al dollaro; accumula
bit-exact; walk_cost_bps identica a §52) + R9 k* = 12,25x come FD.k_star, e due controlli
POSITIVI obbligatori. Due errori miei catturati e pubblicati: banda p10/p50/p90 che si
incrociava oltre il libro visibile (tre oggetti-curva separati), e un controllo positivo
DEGENERE per costruzione (un costo costante sparisce da un drag differenziale).
Sola lettura, nessun ordine, solo GET pubbliche. Libro, pesi, cron, config INVARIATI.
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L'ampiezza effettiva (participation ratio) scende solo da 9,34 a 7,23 (-23%) mentre lo
Sharpe scende dell'86%: sotto IR = IC*sqrt(ampiezza) la sola ampiezza spiega il 14% del
divario, e NESSUNA delle costruzioni dichiarate la muove (7,13-8,47). Il demeaning — la
mossa che creo' XSR01 — e' un NO-OP ALGEBRICO su XS01, perche' i pesi sommano gia' a zero
per costruzione (max|sum w| = 2,8e-17, serie identiche a 2,2e-16): non e' un risultato
debole, e' un'identita' che vale a ogni universo e per sempre.
Il divario sta altrove, ed e' due cose. (a) SELETTIVITA': k=5 su 11 gambe tiene 10
posizioni su 11 e non seleziona niente; k=5 non e' un parametro invariante di scala, fu
tarato su A=19. Congelando il QUANTILE invece del numero la mediana delle 10 fasi passa
da -0,04 a +0,69 (delta appaiato +0,83, positivo in 10/10 fasi, plateau su k in {1,2,3},
mentre su 19 gambe k non conta) contro +1,15 dell'universo pieno. (b) IC: -0,027 (t -0,88)
sulle 11 contro +0,057 (t +2,29) sulle 19, sotto TUTTI i 40 sottoinsiemi casuali da 11 —
e sui 9 alt maturi presi da soli e' NEGATIVO (-0,065, t -2,07) mentre le 8 mancanti da
sole non ce l'hanno (+0,008). L'informazione vive nel CONTRASTO fra le fasce: XS01 e' in
buona parte una rotazione major-maturi contro alt-recenti, non una selezione dentro una
fascia. §50 lo chiamava "sfortuna di listino" al 9° pctl dello Sharpe: sull'IC il
sottoinsieme di Deribit e' fuori dalla banda, per una ragione strutturale.
E tutto il recupero sta sotto la risoluzione del campione, per quattro strade: MDE
dell'hold-out ~2,3 di Sharpe su 1,64 anni attivi; lo spread di coda che dovrebbe pagarlo
ha t 0,2-0,6 contro 1,91 dell'universo pieno; il null di permutazione a fee zero (p
de-luckato sulle 10 fasi: mediana 0,130, sotto 0,05 solo nel 40%) separa il candidato dal
rumore su 19 gambe e non su 11; il deflated-Sharpe sulle 80 celle dichiarate FALLISCE
(0,158, massimo atteso dal rumore 1,065 contro candidato 0,459).
Due errori catturati su me stesso. (1) La selezione in-sample-only NON e' stabile alla
dichiarazione della griglia: con k in {2,3,4,5} la cella al buio era resid k=2 (HOLD
+1,33), aggiungendo k=1 diventa white k=1 (HOLD -0,53) — con ~1 anno di in-sample
(SE(Sharpe) 1,7) la procedura onesta e' una monetina. (2) La prima misura di
eseguibilita' usava |dW| invece di |d(W*scale)| e dava "100% eseguito": la posizione in
dollari e' W*scale e il vol-target muove il nozionale ogni giorno anche a pesi fermi.
Corretta, riproduce le due popolazioni di §45 per via indipendente (11,9% degli ordini =
62,5% del nozionale). A $635 passa l'83% del nozionale: il muro non e' il capitale.
Venue letto ora: 14/19 quotate (SUI 18/08, APT 21/08 senza NESSUNA quota, AAVE 15/08),
11 da >=1 anno, lotti $0,01-$7,72. Solo 2 delle 11 gambe netterebbero col libro live.
Replica bit-exact contro sleeves._xsec_returns (max|dif| = 0,0); controlli positivi su
tutti e tre i rilevatori (ampiezza su matrici note, IC con un segnale che bara = +1,000,
null di permutazione che separa 19 da 11). Sola lettura, nessun ordine, output
riproducibile a meno del timestamp.
Libro, pesi, cron, config INVARIATI.
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Chiude un buco di PROCESSO: PREVDAY sta in forward-monitor dal 2026-06-21 senza gate
pre-registrato e senza deflated-Sharpe, mentre XSR01/DVOLSPREAD/STATARB ne hanno uno.
FAMIGLIA DICHIARATA PRIMA E CONTATA AL RIALZO: anchor{1,2,3,5} x k{0..1.00, 7} x
short{T,F} x min_hold{0,24,72} x tf{1h,4h} = 336 celle (le 11 gia' spese in giugno da
prevday_turnover e le >=8 della scoperta sono tutte DENTRO). Screen dichiarato: i 16
agenti dell'onda intraday + le 104 ipotesi del 20/06.
IL RISULTATO PRINCIPALE — la cella scelta AL BUIO (in-sample-only) NON e' quella che
gira: e' 4h LONG-FLAT (short=False), mentre il monitor gira 1h LONG-SHORT, che sta al
rango 186/336 in-sample e FALLISCE il DSR (0.905 contro 0.993 della cella al buio).
La gamba SHORT — l'intera ragione per cui PREVDAY fu promosso a LEAD — e' esattamente
cio' che la selezione onesta non compra. E il rovescio: la cella al buio sta a corr
0.641 da TP01 contro 0.152 della congelata (diversifica di meno).
BANDA D'ANCORA: PREVDAY UN'ANCORA CE L'HA (l'ora del confine-giorno) e §50 l'ha tenuta
FERMA. De-luckata sullo spazio congiunto (TP01 x24 · SKH01 x23 · PREVDAY x24, 300
estrazioni, differenze APPAIATE): dShFULL +0.191 -> +0.100, dShHOLD +0.362 -> +0.246 al
peso 15% — meta'. Il SEGNO regge al 100% delle estrazioni; la TAGLIA no. Replica
indipendente di §50 a candidato fermo: +0.191/+0.362 contro i +0.192/+0.363 pubblicati.
Standalone: canonica al 96o pctl delle 24 ancore (ShFULL 1.236 contro mediana 0.963).
MDE: 63 giorni = 0.17 anni -> SE(Sharpe) 2.41 naive / 4.23 Lo, t 0.85 / 0.48, IC95 largo
16.6 punti. Per distinguere uno Sharpe vero di 1.2 dal nulla all'80% di potenza servono
9.4 anni. Il forward serve a UCCIDERE, non a promuovere. E il "+2,04" pubblicato e' su
lente ORARIA: sulla lente giornaliera del progetto e' +1.56.
DSR: attesa a priori REFUTATA. Non si ribalta col conteggio (11 -> 560 celle costa 0.009);
si ribalterebbe solo con sd(trial) >= 0.363 contro 0.267 misurata. Su famiglia OMOGENEA il
deflated-Sharpe e' cieco sul conteggio ma NON vacuo: la cella mediana della stessa
famiglia fallisce (0.863).
INTEGRITA' (sola lettura provata con md5+mtime): 1512 barre su 1512 ore, 95.6%
ricostruibili bit-a-bit; le 67 divergenti sono 1.06/giorno all'ora del cron = ~32
min/giorno non registrati (contro i 4 min/GIORNO REGISTRATI di paper_statarb, §32).
paper_prevday e' sano, ma non al 100%.
FUNDING (mai in nessun backtest): -1.37%/anno di sleeve. La gamba short NON compensa —
incassa solo 0.26-0.46x l'incondizionato mentre la lunga paga 1.25-1.69x.
weights_tilt_null PASS a ogni peso, ma frac_random_beat_hold = 0.91: "migliora
l'hold-out" e' un claim generico su questo libro.
GATE PREVDAY-01: decisione 2027-06-21, 7 condizioni (DSR>=0.95 sulla famiglia
ri-dichiarata + sensibilita' alla partizione pubblicata; cella al buio == congelata,
altrimenti si ri-congela e il forward RIPARTE DA ZERO; delta di libro appaiato > +0.05
positivo al >=90%; weights_tilt_null; ADDS non-hedge sulla cella al buio;
day_boundary_robust != ARTIFACT-RISK; Sharpe forward > 0, soglia debole di proposito),
veto d'integrita' >=80% di barre ricostruibili, kill a Sharpe < -0.50 su >=180 giorni
attivi. Oggi 8/10 condizioni; le 2 che mancano sono la stessa cosa.
Nessun file di produzione toccato, nessuna proposta di cambio al libro live.
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§52 SKEPTIC-SPOT — attacco deliberato a §39/§45 (spot al posto del perpetual per
la gamba TP01). Sei attacchi, replica bit-exact prima di ognuno (max|dif| = 0.0 su
tp01_realistic; +2,106% di sleeve e +1,580% di libro protetti da assert).
Esiti: 1 allineamento REGGE · 2 controfattuale INCRINA · 3 tetto 1,0x REGGE ·
4 spread/profondita' INCRINA · 5 haircut REGGE · 6 disaster-SL REGGE.
Il risultato che cambia una conclusione e non una presentazione: il differenziale
di cammino spot-vs-perp e' +0,72 bps a $600 (-0,04%/anno) e +25,66 bps a $272k
(-1,54%/anno = il 97% del lead lordo). Il +1,55% e' misurato a una taglia a cui
l'esecuzione e' gratis e speso dentro un muro da $290k, dove non lo e': il muro
NON si sposta del 10,9% pubblicato.
Trovato invece che la storia dello spot ESISTE (get_tradingview_chart_data serve
BTC_USDC/ETH_USDC dal 2023-04-24, 29.196 barre orarie, 0 gap): §39 la dichiarava
assente. TP01 girato sul prezzo spot VERO contro il perp, 24 ancore appaiate, da'
+0,166%/anno di sleeve con la banda che contiene lo zero (16/24) -> il
controfattuale sul PREZZO e' innocuo. Ma lo strumento non esisteva per il 55,3%
del campione e nel 2023 aveva ~9% di ore senza scambi: il lordo passa da +1,580%
(7,4 anni) a +1,450% (era spot) a +1,180% (era liquida, 2024+).
Attacchi falliti, e vanno detti: il tetto 1,0x non morde (3 giorni su BTC, tutti
nel 2018-11 e in PERDITA: troncare avrebbe fatto guadagnare); nessun haircut <=100%
rende binding il margine (copertura 50,0x replicata al decimo); il disaster-SL tolto
a TP01 vale 0,15%/anno ammortizzato allo scenario operativo.
Tre errori miei, catturati e dichiarati nello script: (a) confrontavo il costo di
SPREAD dello spot con la banda NETTA di §45 — mele contro pere, nel verso che mi
conveniva: like-with-like le due bande si sovrappongono; (b) l'aritmetica del
margine metteva SKH01 a 1,0x su ciascun asset invece che sul proprio sleeve
(25,0x invece di 50,0x: §45 aveva ragione); (c) ammortizzavo su 7,4 anni la coda
di un blackout da 30 giorni preso come argmax, ottenendo 1,97%/anno = il 127% del
lead da un evento mai accaduto.
Squalificato dal proprio controllo positivo: gli stimatori di spread da OHLC
(Roll, Corwin-Schultz) attribuiscono 4-16 bps al perpetual, che e' a un tick ->
numeri cancellati, non riportati.
Correzione a §45: «lo spot non si liquida» e' falso — BTC/ETH hanno
in_cross_collateral_pool: true, quindi sono collaterale liquidabile (non binding).
Numero onesto rivisto: [+1,38%, +1,58%]/anno a $600, -0,11%/anno a $272k.
Sola lettura provata (git status -- src/ config/ scripts/live/ tests/ data/ vuoto),
0 ordini, solo GET pubbliche con pacing e astensione nei minuti :05-:10 e :24-:30.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro