3e3b41d842
research(tp01-ls): la gamba SHORT del trend a 1d e' SCARTATA — toglie drift a 0/24 ancore
...
§42 TP01-LS. Meccanismo TP01 di produzione CONGELATO, un solo grado di liberta': il
pavimento della direzione TSMOM (floor 0 / -1/3 / -2/3 / -1, 4 trial dichiarati prima).
Replica bit-exact 3/3 a 0.0 (floor=0 == CANONICAL long_only=True, floor=-1 == long_only=
False, sleeve 50/50 == src/portfolio/sleeves._tp01_returns) + 4a replica candidate_daily
vs tp01_baseline_daily a 0.0. Controlli positivi 4/4 (causality_ok su variante leaky,
implausible_sharpe su serie senza perdite, gate iso-vol su leva pura, anchor_luck_delta
A-vs-A).
Esito: la short NON paga il proprio costo. dDRIFT appaiato -1.91%/anno positivo in 0/24
ancore, dShFULL -0.354 (0/24), maxDD +8.80pp (24/24); gate iso-volatilita' FAIL (dCAGR
-6.19% a pari vol); senza il 2022 il divario RADDOPPIA (dShFULL -0.406, 0/24); anni
positivi 2/8 (2022 +1.84, 2025 +0.27) e non compensano gli altri sei; marginal_vs_tp01
= NEUTRAL su tutte e tre le celle (multicut False, corr 0.79-0.93, alpha -2.6%/anno);
la cella scelta AL BUIO in-sample e' IL CANONICO mentre quella scelta sull'hold-out e'
floor=-1/3 = firma di selezione-sull-hold-out. Non e' morte-per-fee: a fee ZERO 1.338
contro 0.904. Attesa a priori del coordinatore CONFERMATA e superata.
Unica metrica nel verso della short: dShHOLD +0.292 in 23/24 ancore — ma l'hold-out e'
1.6 anni, non e' selezionabile in-sample, e all'ancora canonica non si vede (-0.008:
caso speculare della lezione 26/07). Libro 75/25 con SKH01: dSh -0.356 in 0/24, e la
gamba short isolata ha Sharpe -0.335 con corr +0.10 a SKH01 (non ridondante, solo
perdente). Trovato per strada: src/live/book.py clippa gia' TP01 con max(tp_frac, 0.0)
-> il long-flat e' cablato anche nell'esecutore, non solo in CANONICAL.
Nessun file di produzione toccato. Libro, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com >
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_018M8Ncho6QV9FWLdyy4VyQf
2026-08-23 00:54:17 +00:00
0ff03babae
audit: il trasporto degli allarmi e' un punto singolo di guasto — un tentativo, nessun registro, stato marcato prima dell'invio (6,9% misurato)
2026-08-23 00:50:21 +00:00
09bae3b9ea
registro: ondata 7 — cinque filoni su angoli mai toccati (sizing per convinzione, short del trend, dati inutilizzati, timing dei bonifici, separazione spot/perp)
2026-08-23 00:46:51 +00:00
3a4592bdfc
CLAUDE.md: nodo del disaster-SL sciolto — rotolante ma scatta MENO; e il docstring della cadenza in book_execute e' una trappola viva
2026-08-23 00:38:16 +00:00
9973b04bc1
research(wave-0822): SL-ANCHOR — il nodo sciolto dal LOG (la SPEC lo diceva non misurabile); rotolante ma il timore e' refutato, e il docstring della cadenza e' una trappola
2026-08-23 00:37:46 +00:00
0f64eb4720
CLAUDE.md: evitare il funding — datati scartati, spot lead subordinato alla domanda fiscale, e il muro USDC di ieri falsificato
2026-08-23 00:19:05 +00:00
f5d88f10bb
research(wave-0822): FUNDING-AVOID — datati scartati, SPOT e' lead (+1,55%/anno a iso-vol) ma la domanda fiscale vale piu' del risparmio; corretto il muro USDC di §34
2026-08-23 00:18:27 +00:00
db9d844351
CLAUDE.md: la chiave di scala specificata — tetto sul prodotto, il test di guardia smette di controllare, e il nodo del disaster-SL rotolante
2026-08-22 23:58:19 +00:00
ef30c20af5
research(wave-0822): SCALE-SPEC — chiave specificata, il tetto va sul PRODOTTO, e il test di guardia non si rompe ma smette di controllare; corretto un mio numero conflato
2026-08-22 23:57:48 +00:00
1d513632c7
CLAUDE.md: GATE PROP-01 chiuso 3/3 senza date; P(50/g) onesto 2,6%; XS01 paga funding; il biglietto batte il versare solo perche' il piano esiste
2026-08-22 23:37:14 +00:00
df08460af0
research(wave-0822): GATE-C — gate riformulato senza date, PASS 2/2; XS01 PAGA funding; il biglietto batte il versare solo perche' il piano esiste
2026-08-22 23:36:38 +00:00
2da765bcbb
CLAUDE.md: il piano al netto di TUTTO — EUR250/mese fa P(20a) 14-26%, non 92%; e le correzioni si sommano invece di compensarsi
2026-08-22 23:13:37 +00:00
758bcce97f
research(wave-0822): PIANO-VERO — la tabella congiunta fisco+funding; EUR250/mese passa da P(20a) 92% a 14-26%, e le correzioni si sommano invece di compensarsi
2026-08-22 23:13:05 +00:00
fc0c0a2923
CLAUDE.md: il funding misurato — 2,16%/anno, muri +17,5%, e l'avvertenza che fisco e funding si sommano senza che nessuna tabella li contenga entrambi
2026-08-22 22:43:56 +00:00
ee5cbb2c08
research(wave-0822): FUNDING misurato — 2,16%/anno di drift, muri +17,5%; esposizione e funding sono correlati e la stima ingenua sottostima di 2x
2026-08-22 22:43:24 +00:00
d930492d47
research(wave-0822): CC01 riaperto col 2022 dentro — resta scartato, ma la liscezza era una proprieta' della COLONNA (HL 4,2 bps vs Deribit 106,2)
2026-08-22 22:38:38 +00:00
8eaf7aa730
CLAUDE.md: terza ondata — due gate d'attesa eliminati, il cap e' un clamp non un moltiplicatore, e il funding non e' in nessun backtest
2026-08-22 22:12:01 +00:00
73ae21c955
research(wave-0822): WORST-DAY — la riserva sulla leva e' mal tarata di 2-4 ordini di grandezza, ma il knob di scala NON ESISTE; e il funding non e' in nessun backtest
2026-08-22 22:10:43 +00:00
ebc8cf7d7c
research(wave-0822): GATE PROP-01 gamba (b) PASS 23/23 — e la distorsione su SKH01 dichiarata due volte e' refutata; P(50/g) 7,8% -> 4,4%
2026-08-22 22:02:26 +00:00
dd4391b55b
research(wave-0822): GATE-RECON — il difetto ribalta STATARB (+1,96 -> -2,02), la premessa della rigenerazione e' confermata per via diretta
2026-08-22 21:54:59 +00:00
bcffcc01af
research(wave-0822): GATE PROP-01 gamba (a) CHIUSA — 13/13 sul venue; e la quota d'ingresso e' un deposito rimborsabile, non una fee
2026-08-22 21:40:12 +00:00
a1407874cb
CLAUDE.md: seconda ondata — XS01 regge fuori finestra, il canale funded scende a 7,8%, e il deflated-Sharpe non ha regione utile in mezzo
2026-08-22 21:35:40 +00:00
89af0554d5
diary(2026-08-22): seconda ondata — XS01 fuori finestra regge, il canale funded si ridimensiona di 5x, il deflated-Sharpe non ha regione utile
2026-08-22 21:33:55 +00:00
e460caf667
research(wave-0822): PROP-RECAL — il 42% del numero funded stava in 6 gambe che fuori campione non esistono; P(50/g) 42% -> 7,8%
2026-08-22 21:32:25 +00:00
fd37add518
research(wave-0822): BIN-FREQ — direzione reale (0/72 sul segno inverso), taglia = selezione; e due premesse del briefing refutate
2026-08-22 21:22:43 +00:00
74539db8b8
research(wave-0822): DEPEG — XS01-OOS sopravvive al falsificatore di venue; il caso peggiore non e' il depeg ma il 2025-10-10
2026-08-22 21:17:36 +00:00
aaa32daff7
CLAUDE.md: buco di colonna nell'archivio catena (underlying 100% None pre-30/07) e come chiuderlo con la parita' put-call
2026-08-22 21:08:57 +00:00
1b5ddd1ba1
research(wave-0822): SURFACE-RV — la superficie e' arbitrage-free sui prezzi eseguibili; l'incoerenza al mid E' la larghezza del mercato
2026-08-22 21:08:36 +00:00
409de063f6
research(wave-0822): registro — TP01-SINISTRO, l'allarme falsificato nel verso
2026-08-22 21:08:02 +00:00
82ccff2553
research(wave-0822): TP01-SINISTRO — l'allarme e' falsificato nel verso; il rischio dell'ottimo funded e' XS01, non TP01
2026-08-22 21:07:19 +00:00
93ce12931a
CLAUDE.md: ritiro una regola mia — dealer_net_gamma non e' il GEX invertito, e' una convenzione dichiarata nel sorgente su questa VPS
2026-08-22 20:54:29 +00:00
1ec928cf09
research(wave-0822): XS01-OOS — l'edge esiste FUORI dalla finestra di scoperta ed e' piu' grande li'; il gate del prop-alloc si sostituisce, non si aspetta
2026-08-22 20:52:40 +00:00
0f2e195674
research(wave-0822): MAKER scartato (il segno dipende da < contro <=) + CRITICO — la cucitura dell'ondata, non i filoni
2026-08-22 20:51:47 +00:00
103dd7bce5
research(wave-0822): BOCPD — il falsificatore eseguito con potenza, 0/68 celle adattive; l'adattivita' spiega il -7% del vantaggio
2026-08-22 20:50:03 +00:00
0bcc5bc5d0
research(wave-0822): apre il registro della seconda ondata — 7 filoni sui buchi della prima
2026-08-22 20:34:08 +00:00
827ae54dc1
CLAUDE.md: ondata 2026-08-22 — difetto dei monitor forward, tre soglie falsificate, la leva invisibile ai gate, e una regola ritirata
2026-08-22 18:04:52 +00:00
272622b6e8
research(wave-0822): PROP-ALLOC — riallocare per la barriera vale il 4%, diversificare vale tutto, e la banda va da 42% a 0,7%
2026-08-22 18:03:12 +00:00
93147a95c8
diary(2026-08-22): ondata multi-agente — 20 filoni, 0 candidati, 1 difetto di produzione, 3 soglie falsificate
2026-08-22 18:02:22 +00:00
fbb6e75e67
research(wave-0822): MONITOR-AUDIT — 4 monitor su 6 rotti, il gate STATARB si ribalta, ma la finestra e' rigenerabile e nessuna data si sposta
2026-08-22 17:52:53 +00:00
cef559b350
research(wave-0822): ritirato anche il sottoprodotto sull'universo USDC 'piu' liquido' — piu' OI e meno quote
2026-08-22 17:46:33 +00:00
987569c5a3
research(wave-0822): corretta la mia inferenza su BTC_USDC — l'OI non misura la negoziabilita'
2026-08-22 17:46:22 +00:00
fe6ad97225
research(wave-0822): ALT-OPT — l'open interest e la negoziabilita' sono anti-correlati (rho −0,77); corretta la mia inferenza su BTC_USDC
2026-08-22 17:46:13 +00:00
1750b5a93b
research(wave-0822): lo scettico RITIRA il difetto di contabilita' (non esiste, bit-exact) e chiude oggi il gate del 22/12 — il meccanismo e' un filtro di frequenza
2026-08-22 17:43:33 +00:00
b6c0deb866
research(wave-0822): BASIS-CALENDAR scartato — il basis dei datati E' il funding del perp; ma in regalo 240k barre di futures scaduti col 2022 dentro
2026-08-22 17:39:55 +00:00
32ed18222e
research(wave-0822): lo scettico conferma il gradino di leva ma corregge due contorni — e la lente close-only e' cieca solo sulle regole a UN giorno
2026-08-22 17:36:45 +00:00
5fe931e00d
research(wave-0822): SLIP-AUDIT — nessun costo nascosto a questa taglia, ma la misura scade (22% del nastro a 600 diventa 687% a 20k)
2026-08-22 17:34:51 +00:00
090129359b
research(wave-0822): HL-EXEC refuta il muro dei 20k di XS01 e lo slippage come rischio #1 — e il 20k di venue e' un'altra cosa
2026-08-22 17:33:55 +00:00
ea22a0e20c
research(wave-0822): XSR-REPRO trova un difetto di produzione (i monitor forward registrano ~41 min/giorno); SKEW scompone il f di VRP01 — il 42% e' struttura a termine
2026-08-22 17:29:19 +00:00
f0122d97a1
research(wave-0822): VOL-SIZE — il null di permutazione si cita col segno, non col decimale (gira su 3 ancore su 23)
2026-08-22 17:24:23 +00:00
f975272ec8
research(wave-0822): VOL-SIZE — il p-value del null di permutazione si cita col segno, non col decimale (3 ancore su 23)
2026-08-22 17:24:10 +00:00
Adriano Dal Pastro