Second agent wave (skyhook-improve-v2, 14 DD-reduction families, each adversarially
verified by 2 skeptics) beats the prior winner on the only unmet goal (DD<30%).
Winner = ASYM_LS -> promoted to engine as SKH01_V2_DD:
same signal (ptn_n=45, vola[35,95], vol_lo=0, exit-bars 24/16) but exits switched
from ATR to FIXED-PCT ASYMMETRIC — long sl4%/tp10%, short sl2%(tighter)/tp8%.
The tight short %-SL caps the per-trade loss that forms the maxDD in vol spikes.
Verified (sk.study, independent re-run): standalone maxDD BTC 21.4% / ETH 27.4% (<30%),
minFull +0.99, minHold +1.26, causality 0/400 both assets, fee-surviving to 0.40%RT,
marginal vs TP01 ADDS (corr 0.09, in-sample edge, robust_oos, multicut, clean-year +0.57),
blend 0.75*TP01+0.25*SKH uplift_hold +0.87; blend 50/50 full 1.84/hold 1.59/DD 10.7%.
Plateau (not knife-edge); both skeptics holds_up=high, killer=null.
Engine: per-direction short exit overrides (exit_mode_short/sl_*_short/tp_*_short),
backward-compatible (None -> symmetric, V1/intermediate-winner unchanged). +3 tests (8/8 pass).
Lessons: DD is cut by changing the exit MECHANISM (%-SL, L/S asymmetry, ensembles), NOT by
entry-only kill-switch / vol-target / cadence. PATTERN_CONF killed as overfit (knife-edge).
PCTL_DD unverified (rate-limit) and ENS_PARAM/TPSL_DD recency/hedge-loaded -> forward-monitor.
NOT yet wired to live sleeves: re-verify blend@0.25 + causality on execution code before deploy.
Includes both waves' research scripts (runs/SKH_* wave 1, runs/SKH2_* wave 2).
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Goal 'prova anche SL'. Test equo (trigger/re-entry sul NAV mercato). soft-guard -4% Sh 1.38/DD 5.8%
resta il migliore; trail-stop -6% valido ma inferiore (1.34/6.6%); -4% whipsaw (1.07, inMkt 42%);
stop mensile/vol inutili. Per un DD da grind, de-risk parziale > uscita totale.
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Goal: sleeve/overlay protettivo per il combo (TP01+GTAA), anni tipo 2022, valutare opzioni.
Diagnosi: DD combo 8.4% e' grind-lento (2022 -4.4%), non crash -> il doppio trend gia' taglia i crash.
Test (tail_hedge_lab.py): guardia-DD -4% -> MaxDD 8.4->5.8%, 2022 -4.4->-1.8%, Sharpe 1.48->1.38,
CAGR 9.2%. Vol-target NON aiuta (2022 non e' vol-spike). OPZIONI (put/put-spread LONG su BTC/ETH,
premio BS su DVOL): sempre-on ~50%/anno -> con budget 3%/y effetto ~nullo, e nel grind 2022 sanguinano;
pagano solo nei crash secchi (stress -30%: put +25% netto). -> black-swan insurance cara, fuori
bersaglio per il 2022. A leva: guard rende il 2x sopportabile (2022 -10.9%), il 3x resta margin-call.
RACCOMANDAZIONE: aggiungere guardia-drawdown di portafoglio (no premio); opzioni solo eventuale
micro-hedge black-swan. Costo onesto del guard: -2.1pp CAGR per dimezzare il MaxDD.
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L'unica cosa vera/deployabile della ricerca: diversificazione TP01+GTAA (corr 0.21, blend Sharpe ~1.5,
DD dimezzato). Si va in PAPER cross-venue.
- src/portfolio/gtaa.py: GTAA sleeve di prima classe (trend difensivo TSMOM vol-target 12% su
SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG). gtaa_returns() Sharpe 0.64; gtaa_weights() = pesi ETF correnti azionabili.
- scripts/live/paper_combo.py: tracker forward-only blend 50/50 TP01+GTAA (crypto compoundato su grid
giorni-di-borsa), mostra posizioni azionabili su entrambi i venue. Solo gambe eseguibili.
- fetch_ib_equities.py --only: refresh mirato dei 6 ETF GTAA per il cron.
- cron_daily.sh: up gateway IB + refresh ETF GTAA + avanza paper_combo (dipendenza cross-venue gestita).
Init 2026-06-23: TP01 flat (risk-off), GTAA SPY13/QQQ8/IWM9/TLT17/GLD2/HYG17/cash34. Catena
gateway->refresh->paper testata end-to-end. PAPER (rischio zero), valida l'operativita' cross-venue.
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Esteso il test crypto-lead a ZN(bond), ESTX50/DAX(Europa), NKD(Nikkei) via futures orari IB
(commodity GC/CL/HG bloccate da subscription). Test non-sovrapposto crypto[T-8h->T]->future[T->T+6h].
ES/NQ/RTY niente (gia'); ZN negativo; NKD debole (~overnight drift). ESTX50/DAX SEMBRANO fortissimi
(t_crypto 7.8, Sharpe 2.5, 3/3 anni) MA e' artefatto di confine UTC: picco a coltello a T=00:00,
morto a T=1h; GAP di 1h uccide l'effetto (Sharpe 2.45->-0.52); tutto l'edge nella singola barra
00:00->01:00 (Sh +2.93) vs ora dopo (-1.02). Firma esatta di day_boundary_robust (CLAUDE.md).
VERDETTO: nessuna anticipazione crypto->mercato sfruttabile, ne' SP500 ne' altro. Sempre co-movimento
contemporaneo (risk-beta) o artefatto di confine. Resta valido solo il diversificatore TP01+GTAA.
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Test ONESTO dell'idea "monitor Deribit/trade IB": entra mid-notte sul future indice, cattura il moto
SUCCESSIVO (finestre non sovrapposte, no look-ahead). Dati: ES/NQ/RTY orari da IB (fut_*_1h, ~3y).
RISULTATO: ES (S&P500) nessun edge (Sharpe ~0/neg, t_crypto 0-1.5); NQ momentum del future non crypto;
RTY (small-cap) unico con t_crypto incrementale 2.0-2.7 e crypto che aggiunge oltre il moto proprio del
future, ma Sharpe 0.4-0.5, 24 config (multiple-testing), 2.3y, per-anno incoerente (2026 negativo).
VERDETTO: l'idea NON da' edge tradabile, men che meno su SP500. Il forte crypto<->equity e' co-movimento
contemporaneo (risk-beta), non anticipazione: imposta una finestra causale non-sovrapposta e svanisce.
Il "Sharpe 5" del gap era look-ahead. RTY -> forward-monitor al piu'. Coerente col soffitto del progetto.
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L'idea (segnale crypto overnight -> trade indice IB) sembrava Sharpe 3.6-5.9 ma e' look-ahead:
la finestra segnale crypto [P21:00->D13:00] e il gap equity [Pclose->Dopen] coprono le stesse ore.
All'entrata (D13:00, pre-open) il gap e' gia' avvenuto -> non catturabile con l'ETF.
Decomposizione (net 2bps, sqrt252): OVERLAP gap Sh ~3.6-4.0 (artefatto) vs TRADABILE intraday
Sh -0.03..0.25 (reale, ~0, muore a costi). Conferma/rafforza "non deployabile" del workflow.
Resta possibile solo la versione futures mid-overnight (finestre non sovrapposte) -> serve dato
intraday ES/NQ, non in cache.
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Goal: >=50 agenti, migliore soluzione, diversi mercati e timing, su piu' anni.
Setup: 26 ETF certificati (IB) + BTC/ETH 1h; harness parametrizzato (lead overnight crypto ->
gap/intraday equity, t-incrementale, Sharpe IS/OOS, hit per-anno); workflow 416 config = 52 sweep +
12 verifica avversariale + 1 sintesi = 65 agenti.
RISULTATO: cluster fortissimo crypto-overnight -> GAP apertura equity (tutti i target risk-on).
Migliori: ETH->IWM/QQQ/XLK gap (Sh OOS 2.4-2.5, t 17), BTC->QQQ gap (Sh OOS 2.31, t 15, 9/9 ANNI).
Regge stress 10bps e OOS recente. MA due killer (verificatori concordi):
1. NON tradabile via ETF (gap gia' all'open) -> serve future overnight (MNQ/MES), fuori dal
capitale $0.5-2k (margin/liquidazione);
2. e' RISK-BETA non alpha: finestra-lead ~contemporanea al gap (stesso shock macro), forza solo
negli anni alta-vol (2022), beta implicito ~37%.
Unico ETF-tradabile (ETH->XLE intraday) crolla a 10bps (0.48->0.15), t 2.38 sotto Bonferroni/416.
VERDETTO: nessun edge proprietario deployabile a basso capitale. Migliore FENOMENO da forward-monitor
= BTC->QQQ gap overnight (9/9 anni). Coerente col soffitto del progetto. Valore: aver classificato il
fenomeno (risk-beta overnight) invece di scambiarlo per alpha.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Combo onesto/eseguibile a basso capitale: TP01 (Deribit, gia' armato) + GTAA vt12 (IB), senza
XS01/VRP01 STAT-MODE. Finestra 2019-2026, TP01 compoundato sui giorni di borsa.
RISULTATO: corr TP01<->GTAA +0.21; blend 50/50 Sharpe 1.48 (40/60 e risk-parity 1.52) > best solo
1.25, maxDD 14%->8%. DIVERSIFICA anche da deployable.
CAVEAT: 2022 negativo (-2.64, trend whipsaw su entrambe), anni boom gonfiano l'assoluto (recenti
~0.95) -> il dato robusto e' il +0.27 di diversificazione, non il livello. Costo deployability:
crypto-pieno+GTAA 1.81 vs 1.48 (i ~0.33 persi = XS01/VRP01 non eseguibili). Cross-venue Deribit+IB.
Migliore config rischio-aggiustata EFFETTIVAMENTE eseguibile trovata post-reset. Non risolve EUR50/g
(capitale). Prossimo: paper-trade GTAA su IB (forward-only) per validare l'esecuzione cross-venue.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il cross-section e' morto (EQ-MOM01), ma il trend DIFENSIVO time-series su SPY regge — stesso
tipo di TP01 nel crypto. TSMOM multi-orizzonte / SMA-200 long-flat, causale, netto fee, OOS 2015+.
RISULTATO: Sharpe 0.54->0.62/0.65, maxDD DIMEZZATO (55%->~27%; nei bear lenti piu': GFC 19% vs
55%, dot-com 26% vs 49%, COVID 17% vs 34%). Plateau robusto (0.56-0.65), fee-robusto (0.48 a
0.10%/lato), basso turnover, eseguibile a $0.5-2k (switch mensile SPY/cash). SMA-200 = piu'
semplice E migliore.
CAVEAT: e' risk-management non alpha (CAGR -2/3pp); i tagli grossi sono in-sample (OOS 2015-26
quasi tutto toro -> ha seguito SPY a beta minore, ma COVID dimezzato). long-bonds TLT non convince.
Lezione cross-mercato confermata: il valore robusto e' ridurre il rischio (trend long-flat), non
battere il buy&hold. Prossimo: trend multi-asset/GTAA + diversifica la sleeve crypto?
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Primo backtest del fronte equity. Momentum cross-sectional settoriale (9 SPDR, 1998-2026),
causale, netto fee, OOS 2015+, giudicato marginale vs SPY buy&hold (il baseline equity).
VERDETTO: nessun edge. Long-short Sharpe -0.08 (alpha cross-sectional MORTO su 27y,
decadimento post-2000 noto). Long-only ~= SPY (corr 0.85, uplift marginale ~0.00) = SPY a
beta piu' basso. Plateau stabile ~0.50 vs SPY 0.51; sugli 11 settori (2018+) peggio (0.69
vs 0.82). L'unico beneficio (maxDD 55->39%) e' del vol-target, non del momentum.
Coerente col progetto: il relative-value momentum e' morto anche in equity (come ortho wave
nel crypto). Prossimo angolo: TS-trend difensivo su SPY (analogo equity di TP01) per tagliare
il drawdown, non per battere il CAGR.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Onda "nuova ricerca mirata". Unico meccanismo non coperto dalle 2 ondate: carry da
funding (cashflow perp, delta-neutral). Scan dati: price-clock gia' FAIL (intraday),
Deribit ccxt 0 righe, Cerbero solo candele -> fonte = API pubblica Hyperliquid.
- fetch_hl_funding.py: 19 major, funding orario reale dal 2023-05, certificato
(0 gap, cov 98-100%, ann +1.0% APT .. +21.6% NEAR). backoff anti-429.
- funding_carry_hl.py: book dollar-neutral short-alto-funding/long-basso, causale come
XS01, vol-target 20%, fee 0.05%/lato. Giudizio: marginal_vs_tp01 indurito + overlap XS01.
VERDETTO: il premio esiste (carry >> anti) ma il book NON regge il gauntlet.
FULL -0.12, HOLD -0.50, DILUTES vs TP01, in-sample edge <0.5, no multicut.
Jackknife universo: FULL oscilla [-0.39,+0.30] togliendo UN asset -> FRAGILE/overfit.
(preview a 17 asset era +0.62 ADDS: fortuna, mancavano NEAR/AAVE). corr XS01 -0.19
(ortogonale, non re-skin). Meccanismo: carry-vs-momentum, gli alto-funding pompano.
-> NON entra in portafoglio, fetcher NON in cron. Diario completo.
Infra IB (thread parallelo): gateway paper gnzsnz/ib-gateway (127.0.0.1:4002, READ_ONLY)
in docker-compose + ib_probe.py. Esito dati basis CME micro: backtest NON fattibile
(ContFuture back-adjusted, scaduti=1 barra). IB ok per esecuzione/forward, non ricerca.
.env.ibgw gitignored (credenziali paper), template in .env.ibgw.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Simulazione d'impatto (registry di produzione invariato): riscala i 3 sleeve attivi a (1-W) e
aggiunge PREVDAY a peso W; sweep W {0,5,10,15,20%}. A 10%:
- FULL Sharpe 1.68->1.88 (+0.20), maxDD 14.3%->9.9% (-31%): la gamba short ammortizza i crash storici.
- HOLD-OUT Sharpe 1.66->1.97 (+0.31), ret +16.7->+19.0% (DD gia' bassissimo 3.4%).
- 10% ~ ottimo di DD: oltre, lo Sharpe sale ma il maxDD smette di scendere (solo piu' rischio short).
- per-anno: migliora/pareggia quasi ovunque; costa solo nel toro 2021 (premio hedge), paga nel bear 2022.
Caveat: tutto IN-SAMPLE (i guadagni assumono che l'edge persista -> e' cio' che il forward-monitor
verifica); outer-join gonfia il peso effettivo 2019-20 -> l'hold-out e' il read pulito a 10%. PREVDAY
resta FORWARD-MONITOR. Lo script e' il riferimento per ri-valutare l'overlay a forward maturo.
Diario: 2026-06-21-prevday-overlay-portfolio.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Chiarimento: il "top-5 giorni = 76-83%" del diario era sulle gambe REVERT scartate, non su PREVDAY
(breakout). Test su PREVDAY stesso + gamba short (= tutto il valore). Block bootstrap circolare 20g B=3000.
[A] Concentrazione: PREVDAY-full NON e' piu' coda-fortuna di TP01 (top5 22% vs 19%; 14.3% dei giorni
per il 50% del gain vs 8.0% -> piu' distribuito). MA la gamba short e' tail-dipendente (top5=130% del
netto: togliendo i 5 giorni migliori va in perdita; sono i giorni-crash).
[B] Bootstrap: full robustissimo (uplift mediana +0.28, 99% dei resample >0); hold-out regge con coda
piu' larga (uplift mediana +0.53, 93% >0, 5deg pctl appena negativo per hold-out corto + short
tail-dipendente).
Verdetto: #3 tail-luck DECLASSATO per PREVDAY-full, CONFERMATO per la gamba short (payoff grumoso, su
<10 giorni-crash/anno); #2 null-corr-zero RIDIMENSIONATO (uplift genuinamente positivo, era efficienza
relativa). Sintesi trilogia: PREVDAY = tail-hedge legittimo e bootstrap-robusto, eseguibile a taglia
reale, payoff concentrato sui crash -> candidato overlay tail-hedge, non sleeve-alpha. Forward-monitor.
Diario: 2026-06-21-prevday-bootstrap.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La fee (~2.6%/anno) viene dai ~70 flip/anno, non dal churn sub-dollaro (da fill_haircut). Sweep
delle leve che riducono i flip a livello di segnale (buffer k, anchor multi-giorno, min-hold):
- allargare buffer/anchor taglia fee e turnover ma l'uplift hold-out del blend cala monotono
(k0.30->0.50->0.75 = upl 0.56->0.40->0.00); anchor multi-giorno tutto peggio (conferma anchor=1).
- min_hold=24h e' l'unico ritocco quasi-gratis (upl 0.56->0.60) ma peggiora il DD -27%->-32%.
- la config congelata e' gia' sulla frontiera efficiente turnover<->edge -> nessun cambio.
Bonus blocker #1: long-only vs long-short. long-only ha Sharpe standalone PIU' ALTO (1.55 vs 1.23)
ma corr a TP01 +0.64 e blend uplift solo +0.09. TUTTO il valore di portafoglio e' la gamba SHORT
(decorrelazione 0.64->0.15, uplift 0.09->0.56). PREVDAY non e' alpha: e' un HEDGE di regime-down
(costa nel toro, paga nell'orso 2022/2025-26), additivo alla flat-stance di TP01. Restano i blocker
null-corr-zero e tail-luck. Forward-monitor invariato; eventuale ruolo = overlay di tail-hedge.
Diario: 2026-06-21-prevday-turnover-and-hedge.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stima SUBITO (invece di aspettare il forward-monitor) quanto il fill reale a $600 erode il lead
PREVDAY, replicando i due libri di paper_prevday.py su tutto il path 1h (2019-03 -> 2026-06):
- MODELED (continuo) vs REAL-$C (skip ribilanciamenti < $5 min-order), sweep C {600,2k,20k}.
- HAIRCUT $600 = +0.01 Sharpe (FULL e HOLD): saltare il 98.4% dei micro-ribilanciamenti del
vol-target non costa nulla (trade infinitesimi: fee risparmiata e tracking-error entrambi
trascurabili; fee-drag 2.49% -> 2.39%). L'uplift hold-out del blend 80/20 regge +0.56 -> +0.55.
Conseguenza: dei 4 blocker no-deploy, il #4 (fill a basso capitale) e' SMONTATO. Restano i 3
strutturali (hedge-shaped, fallisce il null a corr-zero, tail-luck). PREVDAY resta forward-monitor.
Lezione: eseguire eval_weights_smallcap PRIMA di scartare un lead per 'fill irreale'.
Diario: 2026-06-21-prevday-fill-haircut.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- altlib.causality_ok(target_fn, tf): online-consistency guard (ricalcola il target su un
prefisso, la coda deve combaciare col full). eval_weights shifta la posizione ma non vede
una feature non-causale (finestra centrata/shift(-k)/stat full-sample) -> questa sì.
- intra_score integra DUE gate prima/dopo lo scoring: causality (leak -> LEAK, squalificato)
e day_boundary_robust (ARTIFACT-RISK -> fuori dagli slot). Effetto sul leaderboard intraday:
open_drive + weekly_seasonality + overnight -> CAL-ARTIFACT (da soli, niente skeptic);
prevday_range_breakout resta (ROBUST). earns_slot 10 -> 8.
- +2 test (causal-ok / leak), suite intera verde.
Il lab intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano 3 scettici.
Chiude la 3a lezione harness dell'onda intraday.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde):
1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift
marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta
positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto
degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST.
Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale.
2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di
nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come
fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato.
Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso.
CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola
artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS"
su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in
altlib.marginal_vs_tp01:
1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos
2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29).
null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math).
3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha.
Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge.
Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57);
gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta
i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge);
suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
18 agenti su book market-neutral a 2 gambe BTC/ETH (eseguibili a $600, a differenza di XS01),
giudicati sul MARGINALE vs TP01 (altlib.marginal_vs_tp01), non sullo Sharpe assoluto.
Lab: ortholib.py (eval_book leak-free a 2 gambe + causalità + eseguibilità@600), ortho_score.py
(giudice), meta_ortho.py (corr mutua + persistenza multi-cut), sleeve_rv.py (curated, SELECTION-
BIASED, non deployare).
Esito: 17/18 "ADDS" -> gonfiato dall'hold-out corto fisso-2025 (finestra ETH-bleed dove TP01 è
debole). Diagnosi orchestratore: collassano a 8 bet (corr 0.43); persistenza multi-cut e selezione
walk-forward smascherano i 2025-only (kalman/xs2). Scettico indipendente: basket selection-free ha
uplift pre-2025 +0.027 = 49° percentile di asset-rumore corr-zero (matematica di diversificazione,
non segnale); corr(Sharpe-TP01, uplift) -0.87 (è un HEDGE dei drawdown di TP01); muore a 0.30% RT.
Verdetto: NIENTE in live. Resta solo TP01. Lezione: lo scorer marginale va indurito (multi-cut +
null-asset-rumore + distinguere hedge da alpha). Diario 2026-06-21-ortho-tp01-relative-value.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Flotta di 52 subagenti "esperti di segnali" su storico BTC/ETH ANONIMIZZATO (Series A/B
rebased a 100, calendario sintetico, split 70/30) — non sanno cosa siano. Ognuno scrive un
signal(df)->position causale (script o ML), tunato solo sul train. Orchestratore valuta su
PnL e maxDD nel test held-out.
Harness cieco leak-free (riusabile):
- make_blind.py: export anonimo + overlay; blindlib.py: evaluator con shift della posizione +
GUARDIA DI CAUSALITA' online (squalifica ogni look-ahead, ML incluso); blind_eval.py CLI;
score_all.py giudice OOS; verify_top.py (corr-al-trend, fee-stress, jackknife).
- 52/52 passano la guardia (zero leak su tutta la flotta).
Esito OOS (benchmark buy&hold: -7% PnL, 68% DD):
- top = macd (+21%, DD 11%, Sh 0.84), accel, vol_of_vol, regime_switch, rf, obv — tutti
trend/vol-regime. Sharpe OOS ~0.84 decade dal train ~1.4. Mean-rev e ML in fondo.
- 3 scettici indipendenti: REFUTED. regime-luck (top-5 bar = 67-102% del PnL); trend-redundancy
(HAC alpha t=+0.9..+1.5, nessuno >1.96 — TSMOM travestito); overfit (accel/vov knife-edge).
Verdetto: ri-conferma CIECA e indipendente del soffitto direzionale ~1.3. macd = classe-TP01,
forward-monitor non deploy. Diario 2026-06-21-blind-signal-fleet.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Nuova harness condivisa xslib.py (panel HL certificato, score per-asset causale, book
long-k/short-k vol-targeted leak-free) + 43 script in runs/ su 11 famiglie (MOM/REV/VOL/
DIST/LIQ/VAL/STRUCT/UNIV). Scoring = earns_slot (full>0 AND hold-out>0 AND marginal ADDS
al portafoglio live AND corr XS01<0.6, con jackknife drop-one-month).
Find: 42/257 config earns_slot=True, ma TUTTE con corr TP01 -0.2..-0.4 e PnL ~solo 2025.
Verify (verify_survivors.py, 3 scettici deterministici):
- S1 redundancy: cluster low-vol = UNA scommessa (XV01=XU02=1.00, XV02/XV03 r 0.44-0.67);
XM09/XL02/XS06b/XR02 distinti (corr media off-diag +0.20).
- S2 short-beta: cluster low-vol carica 0.44-0.70 su short-market -> NON market-neutral,
e' un tilt short-alt-beta di regime. XM09(0.08)/XR02(-0.21) NON short-beta.
- S3 per-anno: cluster low-vol decade (XV01/XU02 2026 -0.09); XL02 morto (2025 -0.14,
2026 -0.43); XM09 (0.82/0.50/0.74) e XR02 (0.84/0.40/2.68) positivi in tutti e 3 gli anni.
Esito: nessuna sleeve nuova. Cluster low-vol RIGETTATO (regime-bet), XL02 RIGETTATO (overfit).
2 LEAD genuini (XM09 trend-gated x-sec momentum, XR02 reversal vol-gated) -> forward-monitor,
non deployabili (panel 2.5y regime unico + STAT-MODE esecuzione). Portafoglio live invariato.
Incluso anche options_vrp_managed.py (A/B VRP01 hold-to-expiry vs gestione attiva del doc
credit-spread): la gestione attiva DISTRUGGE l'edge (combo FULL managed Sh -1.29 vs HtE +0.96,
il delta-exit taglia i vincenti) -> scartata, VRP01 resta hold-to-expiry.
Diari: 2026-06-20-xsec-strategies-sweep.md, 2026-06-20-vrp-active-management.md.
gitignore: data/paper_portfolio/ (stato runtime paper) + scripts/research/xsec/runs/out/ (output rigenerabile).
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Cerbero MCP padda il periodo pre-quotazione su HL con barre SINTETICHE (volume 0, prezzi
copiati da Binance -> matchano cross-venue e non sono flat): asset listati dopo lo START
(es. AXS 83%, ALGO/SAND 37%) passavano i gate flat+cross-venue ed erano certificati PULITO
pur non essendo negoziabili. E' il caso v2.0.0 (edge su un book che non c'era).
Fix: il VOLUME e' il rivelatore del backfill -> (1) taglio del run iniziale a volume 0
(serie nativa), (2) gate storia nativa >=365g reali (AXS scartato), (3) gate vol=0 interno,
(4) cross-venue/flat ricalcolati solo sulle barre reali, (5) parquet scartati rimossi.
Verificato direttamente su cerbero MCP mainnet. I 19 major di XS01 hanno 0 backfill ->
strategia live invariata. Diario 2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md.
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src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).
Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).
Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.
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Analisi 4 progetti FinanceOld. Solo il filone opzioni-VRP backtestabile sui dati
certificati (funding-arb senza dati storici; Polybot ticks corrotti/3gg/edge=latenza).
VRP v2 porta 3 idee di OptionsAgent nel framework, causale + fee-aware:
- put credit spread (rischio definito): worst-week -16.6%->-7.4%, DD 33%->21%
- gate IV-rank>0.30: ribalta HOLD-OUT da -0.25 a +0.28 (alpha = filtro regime)
- COMBO f=1.0: FULL Sh 1.10, HOLD 0.60, DD 12%, positiva/piatta ogni anno
- blend TP01 70/30 -> Sh 1.00, DD 7% (corr +0.07)
Lead quantificato, non deploy (premio modellato ATM, serve f di stress reale).
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Momentum cross-sectional vive nella dispersione; gate: entra solo se la dispersione cross-section
del momentum supera il percentile ESPANDENTE causale (altrimenti flat). Plateau robusto p15-p35
(non knife-edge: il crollo a p40+ e' over-gating); scelto p30. XS01 standalone FULL 1.10->1.50,
HOLD 1.03->1.71, DD 14%->10.8%. Portafoglio TP01 70+XS 30: FULL 1.48->1.55, HOLD 1.06->1.55, DD
4.6%->4.4%. Il gate alza SIA FULL SIA hold-out (tiene XS attivo nei regimi dispersi, flat nei bull
compatti; causale). E' il concetto del vecchio XS01.
sleeves.XS_CFG disp_pct=30; engine _xsec_returns gatea su dispersione. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-dispgate.md. Affinamenti del segnale (blend+gate) > espansione universo.
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Come TP01 fonde gli orizzonti, XS01 ora fonde 30g+90g del momentum cross-sectional (z-score per
lookback, mediato). Sweep: [30,90] e' il sweet spot (fonde i due singoli robusti, anti-overfit):
XS01 standalone FULL 0.80->1.10, DD 21%->14%, corr a TP01 -0.06->-0.12, 100% anni+. Portafoglio
TP01 70 + XS01 30: FULL Sh 1.41->1.48, DD 5.2%->4.6%, ~€/g 1.65->1.78; hold-out 1.15->1.06 (calo
marginale dentro il rumore). Piu' robusto (due orizzonti) + diversifica meglio -> promosso.
sleeves.XS_CFG lookbacks=(30,90), engine _xsec_returns usa lo score blended. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-blend.md.
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TSMOM CANONICAL applicato a ogni alt dei 52, equal-weight. Standalone FULL 0.66 ma HOLD-OUT -1.03
(long negli alt nel calo 2025-26), corr a TP01 +0.74 (stessa beta direzionale). Contributo al
portafoglio NEGATIVO (HOLD -0.16/-0.27). Broadenizzare il TREND non diversifica: e' la stessa
direzionalita' su asset piu' rumorosi. Solo il market-neutral (XS01) diversifica davvero.
Chiude il filone espansione-universo (XS-52, top-liquidita' dinamico, trend-52: tutti peggiori).
Configurazione validata invariata: TP01 70% + XS01 (19 major) 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15.
I margini reali sono in un MECCANISMO diverso (opzioni VRP), non nell'universo crypto-direzionale.
Diario 2026-06-19-trend-multiasset.md.
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xsec_dynuniverse.py: a ogni ribilancio top-N per dollar-volume 30g causale (ragged-aware), poi XS
momentum. Esito: best dinamico top12 FULL 0.65/OOS0.54 (un anno neg) vs fisso-19 FULL 0.80/OOS1.20
(100% anni+). Contributo TP01+DYN 1.10/0.60 vs TP01+XS19 1.25/1.15. La classifica per volume ammette
i MEMECOIN ad alto volume (WIF/ORDI/JUP) erratici -> diluiscono. Liquidità != qualità.
Conclusione: ne' 52-all ne' top-liquidità dinamico battono i 19 major curati. XS01 resta sui 19.
Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30% (FULL 1.41 / HOLD 1.15). 12 test ok. I 52 parquet restano
per ricerca futura. Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md aggiornato.
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Esteso fetch_hyperliquid a 52 alt certificati (cross-venue vs Binance, flat 0%, 2024+; +gate
delistato per MKR/FXS). Ma il cross-sectional momentum sui 52 e' NEGATIVO (FULL -0.1..-0.6, k grande
non aiuta) vs +0.67/OOS0.91 sui 19 major (stessa finestra): i ~33 small-cap (WIF/JUP/ORDI/PYTH/TAO..)
sono idiosincratici/mean-reverting e rovesciano il momentum relativo. "Piu' asset = piu' robusto"
e' FALSO per l'XS momentum: la breadth utile e' quella dei major liquidi.
Fix: lo sleeve _xsec_returns usa XS_UNIVERSE esplicito (19 major), non glob-all (aggiungere parquet
certificati non lo rompe piu'). I 52 parquet restano su disco per ricerca futura, non per XS01.
Portafoglio ripristinato e invariato: TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md.
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cerbero-bite GIA' accumula la catena reale mainnet (option_chain_snapshots, 2026-05->oggi) -> uso
quella (niente nuovo snapshotter). options_vrp_calibrate.py misura il fattore f reale su 223
snapshot/asset (put weekly delta-0.28, BID): BTC f median 1.03, ETH 0.97, skew reale +1.5..1.9 pt.
Il f reale e' ~1.0 NON 1.29 (lo snapshot singolo del branch era outlier ad alto skew). -> VRP sleeve
= punto f≈1.0 = Sharpe ~0.71 (conservativo), DD 33%, hold-out piatto: diversificatore DEBOLE (corr
+0.07) sotto TP01, coda severa. Calibrazione su ~10g densi, 1 regime calmo; f di stress non misurato.
Verdetto: la decorrelazione modesta NON giustifica il rischio di coda short-vol senza dato reale
multi-regime (serve che cerbero-bite copra un crash). Confermato NON-deploy. Portafoglio invariato
TP01 70% + XS01 30%. Diario 2026-06-19-options-vrp-lab.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
fetch_dvol.py: storia DVOL (IV Deribit) BTC/ETH 2021-2026 -> data/raw/dvol_*. options_vrp_lab.py:
backtest CSP settimanale, premio BS su DVOL reale + calibrazione f (skew/spread), payoff sul path
realizzato, causale; gauntlet (VRP, sweep f/delta, per-anno, worst-weeks, corr+contributo vs TP01).
Esiti (book 50/50 put delta-0.28): VRP reale (BTC IV>RV 78% del tempo). Sharpe DIPENDE da f:
0.71 conservativo (IV-ATM) -> 1.70 a f=1.29 (skew reale calm). CODA severa (DD 30-33%, settimane
-15..-26% su LUNA/FTX/crash; 2022 -9%, 2026-YTD -14%). Scorrelato a TP01 (+0.07) -> migliora il
portafoglio anche a premio conservativo (TP01 70%+OPT 30%: Sh settimanale 0.71->0.97).
VERDETTO: lead reale e diversificante, MA premio modellato (non catena reale) + calibrazione
ottimistica + coda short-vol non catturata nello stress. Regola: mai short-vol da modello in
deploy. NON aggiunto. Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30%. Prossimo: accumulo quote reali
multi-regime + stress crash + daily-MTM + paper testnet. Diario 2026-06-19-options-vrp-lab.md.
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Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il
record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto):
- Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti
NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold
travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script.
- trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h).
- eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01
(il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il
LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al
trend -> via per superare il soffitto ~1.3.
- options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit
mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) =
1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) +
liquidita' di roll in stress, non la magnitudine.
NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in
regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di
aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
26 agenti, 3 contender ri-verificati onesti: tsmom_12h scartato (corr +0.49 = TP01 veloce),
breakout_atr scartato (gonfia solo FULL storico, hold-out +0.05), highvol_rev in WATCHLIST
(scorrelato e migliora FULL+hold-out MA edge solo a REV_LB=1 = picco non-plateau, FULL mediocre
0.74, HOLD>>FULL = regime-luck alta-vol 2025-26, reversal+concept-flip). Stesso difetto del RV
bocciato -> non deployato. Portafoglio resta TP01 70% + XS01 30%. L'edge incrementale e' venuto
dall'espansione universo (Hyperliquid cross-sectional), non da altre trend-variant su 2 asset.
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Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Tool second_sleeve_hunt.py: giudica i candidati per CONTRIBUTO al portafoglio (non Sharpe
standalone). RV mean-rev ETH/BTC morto (come sempre). RV relative-momentum (ratio_trend ==
xs_momentum) sembrava promosso (hold-out portafoglio 0.31->1.51) MA il per-anno + plateau lo
smascherano come REGIME-LUCK 2025: FULL Sh mediocre 0.56, 2 anni consecutivi negativi
(2023 -17%, 2024 -19%), guadagno concentrato nel 2025 (+62%), hold-out Sh non-plateau (0.25-1.92
al variare dei parametri). Beneficio FULL robusto solo +0.09 (diversificazione di uno sleeve
scorrelato debole). NON promosso: la disciplina che boccia i falsi positivi in-sample boccia
anche i falsi positivi nel hold-out. Criterio aggiornato: breadth per-anno + plateau, non solo
hold-out. Relative-momentum in WATCHLIST. Diario 2026-06-19-second-sleeve-hunt.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stress sul modulo integrato: FULL regge fee 0.40% + lag + ampio plateau parametri (orizzonti
20/60/120 fa Sh 1.61, non cherry-pick); deflated-Sharpe DSR 0.999 a N=100 (no multiple-testing
artifact). MA il ritorno nel hold-out 2025-26 e' SOTTILE (+2.8%/Sh0.27 a 0.10%, ~flat a 0.40%/lag2):
TP01 PROTEGGE il drawdown (8% vs 60% buy&hold) piu' di quanto profitti. Proprieta' robusta e
deployabile = taglio DD; alpha = no. Da monitorare col paper trader prima di scalare.
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Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH) passa dove il mio trend 1h
era caduto: hold-out 2025-26 +2.8%/DD8% vs buy&hold -39%/DD60%, positivo su ENTRAMBI gli asset,
plateau 1h/4h/1d. La chiave e' il vol-targeting (esposizione ~1/vol -> cash nei crash) che non
avevo combinato col trend. Edge DIFENSIVO reale (Sharpe full 1.36 vs B&H 0.92, ma CAGR 16.6% vs 48%).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
"confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.
Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I 3 passi: [1] valutazione 2018-INCLUSIVE (il gate IDX2021+ e' cieco al 2018) -> il tail
vero del BTC ladder e' il 2018 (-27.7% regime-gated / -50% none); [2] fill maker 0% vs
taker 0.10% (Deribit = LIMIT = maker) -> maker leggermente MIGLIORE, harness conservativa,
nessun fee-cliff; [3] half-size (la coda 2018 si dimezza sul book). STUDIO SL/TP: sweet spot
sl_buf=0.10/tp_buf=0.03 cappa il 2018 a -23.5% (da -27.7) senza intaccare l'edge (oos 5.06).
Lezione (conferma prior progetto): SL troppo stretto PEGGIORA (redeploy nel coltello = falso
negativo MR), SL da solo senza regime-gate e' erratico -> il regime-gate e' il controllo
PRIMARIO della coda, il SL moderato fine-tuna. Config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06
L6 sl0.10 tp0.03 half-size, PROMOSSO (OOS 10.86->11.0, corr 0.195). Unico passo residuo:
shadow ledger reale (operativo). Diario sez. 8.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
ladder_regate_clean.py ri-valuta i top candidati dopo clean_feed.py con gate PORT06 +
stress close_only + DD per anno. Esiti (sez. 7 diario): (1) l'obiezione "coda artefatto"
CADE -- il 54% BTC era spike-print 2024, ora DD gate (2021+) ~11-15%, tutti PROMOSSO half,
corr 0.22-0.29, reggono fee2x = candidati VERI; (2) emerge il tail REALE = 2018 (-44/-52%
standalone) che il gate NON vede (IDX parte dal 2021) -> lacuna metodologica generale; il
regime-gate stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza a -27.7%; (3) l'edge dipende dai fill
INTRABAR (close_only crolla 4.7->0.24): legittimo per LIMIT ma serve shadow ledger.
Verdetto: miglior candidato BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5 (PROMOSSO, corr 0.23, miglior
coda 2018); prima del deploy servono gate 2018-inclusive + shadow fill + half-size.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano