Decisione operatore 26/08, a 58 giorni dall'esito, in direzione che stringe:
(1) capitale deploy $5k -> $20k — riconcilia il gate (25/07) con la decisione
vincolante "100% Deribit fino a $20k" (26/07), posteriore, che governa (M28);
deploy XSR01 e scelta del venue ora coincidono in un punto solo.
(2) gamba haircut: numero decisivo da r0826_xsr_haircut.py (N11) a pavimento
$10 (il vero, HL-EXEC), citato con la frazione di ordini eseguiti (P7).
Misurato: FULL 968 barre floor $10 -> haircut -1,1% con 22% di eseguiti (la
guardia da sola era vacua: un libro fermo ha haircut piccolo); ticket mediano
$3,34/gamba, 84% sotto $10 — sostituisce il "$14,41" senza script.
(3) contesto 1.82 -> 1.79 (lente dei gate). Soglie numeriche INVARIATE.
Chiude il debito S5.3. Diario 2026-08-26-xsr01-gate-riscritto.md.
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S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra
open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor;
serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza
in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate
27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72,
prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in
monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia
5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti
e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato
(GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non
chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns —
blindata con test su tre risoluzioni.
S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default
e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl
sorvegliato con impronta inizio/fine suite.
S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset:
con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare).
S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07
riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la
finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out.
Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta.
Suite: 751 passati, 0 falliti.
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Il P&L di giornale era un delta di equity: la voce del 25/08 dichiarava +$1.414,57
di "giorno" quando $1.399,39 erano il deposito USDC, e il cumulato dall'arming
avrebbe mentito per sempre. Nuova `movimenti_capitale()`:
- soglia IMPORTATA da book.EQUITY_JUMP_ALERT, non ridichiarata (P1);
- "movimento" solo se il salto supera di >2x il massimo che il mercato MISURATO
(feed certificato, tetto di leva da config) poteva produrre fra le due letture;
- altrimenti AMBIGUO: dichiarato con attenzione e NON scorporato (P12 -- un crash
vero a tutta leva non deve diventare "prelievo"); idem a feed illeggibile (P5).
Scansione dell'intera storia: 1 evento, esattamente il deposito (+209,6% contro
mercato max 0,22%), zero falsi positivi. `concentrazione` ora lavora sul cumulato
di TRADING; le regole sui movimenti stanno sopra l'early-return "nessun giro".
Limite dichiarato (D5): un movimento sotto il 10% dell'equity resta nel P&L.
7 prove nuove (31 -> 37), incluso il controllo M15 al contrario. Voce del 25/08
rigenerata: giorno -> trading +$15,18; cumulato -> trading +$59,14.
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XSR-RENDITA (r0825_xsr_rendita.py): prima valutazione di XSR01 sul criterio della
perpetua. A iso-nozionale alza il muro; a iso-rischio lo abbassa del 20,6% MA il null
mostra che il meccanismo vale 0,8% (mescolare i rendimenti non cambia nulla) e un
conto remunerato allo stesso tasso lo eguaglia a vol zero senza secondo venue.
A drift zero il muro SALE: si compra un drift scorrelato, non la scorrelazione.
L'haircut non pareggia un conto al 4% nemmeno a zero. Vincolo binding: capitale
($60k per un 25% sopra C*). Corretta in CLAUDE.md la riga Sharpe 1,82 (terza lente;
la lente dei gate da' 1,79 alla scoperta / 1,56-1,63 a oggi).
VERSAMENTO-3K (r0825_versamento_3k.py): $2.065 -> $5.065 appaiato sugli stessi path
del piano = 5,5 mesi di versamenti anticipati; 10a $114.929 -> $122.491 (+6,6%);
$15k in 1,3a e $20k in 1,9a. P(cap >= $5k al gate XSR01 del 23/10): 0% -> 100% --
il lump rende il gate leggibile senza rendere XSR01 comprabile: la decisione sulle
soglie (S5.3) va presa PRIMA che il lump atterri.
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Giornata partita da "stato trades" e finita sul disegno del sistema. Versamento di
1.400 USDC atterrato alle 11:03:35Z (equity $667,88 -> $2.066,88); il giro delle 11:47
ha ribilanciato correttamente e ha ripiazzato i disaster-SL alla taglia nuova -- prima
volta che il ramo riparato stamattina gira sul serio.
(1) PIANO A 10 ANNI DAL CONTO VERO -- r0825_piano_10a_500.py (nuovo)
Le tabelle pubblicate partono da $600/$635: rifatte su $2.067, lente L3 CONGIUNTA.
Replica superata: chiede EUR 1.718/m dove la tabella da $635 chiedeva EUR 1.733.
EUR 500/mese per 10 anni -> mediana $114.934, rendita 18,35 EUR/g, P(>=50 EUR/g) = 0,0%
su 3.000 traiettorie. Il bersaglio con EUR 500/m arriva al 17o anno.
L'EQUIVALENZA CHE ORDINA IL PIANO: EUR 100/mese in piu' == +4,07%/anno di drift,
cioe' +27% su TUTTO il drift del libro. A 10 anni i bonifici fanno il 59%.
Tutta la leva autorizzabile vale quanto EUR 100-150/mese: k=1,25 (+15,6%) vale MENO
di EUR 100/mese in piu' (+19,1%), e si porta dietro il peggior giorno al 21,48%.
E il libro a k=1 rende MENO dell'S&P (15,19% vs 17,40%): il vantaggio sta nello
Sharpe (1,35 vs 0,89) e senza leva NON si converte in rendimento. Senza leva il libro
non si giustifica come veicolo di ACCUMULO -- si giustifica come veicolo di RENDITA,
dove serve 2,5x meno capitale ($254k contro $646k) perche' la perpetua vive sul DD.
(2) "ETF QUANDO IL LIBRO E' FLAT" -- SCARTATO, r0825_capitale_fermo.py (nuovo)
Il libro e' flat il 28,0% dei giorni (2,7% nel 2021, 77,0% nel 2022, 75,6% nel 2026);
live, esposto 14 giorni su 64, leva lorda mediana 0,00x e max 0,52x su un tetto di 1,0x
-- il cap non ha mai morso, il vincolo e' il segnale.
A ISO-RISCHIO il dinamico PERDE: Sharpe 1,01 contro 1,40 del 50/50 e 1,35 del libro. E
il null a maschera casuale (400 estrazioni, stessa quota, blocchi 20g) lo mette al 30o
percentile: fa PEGGIO di commutare a caso.
A iso-nozionale sembrava vincere (drift 17,09%, il piu' alto) perche' aveva la vol piu'
alta: e' la trappola di M6, il de-levering e' il PRIMO test.
E IL MECCANISMO CHE SEMBRAVA OVVIO NON ESISTE. Aggregato: SPY 4,91% nei giorni flat
contro 21,48% negli altri (-16,57%), e la storia si scrive da sola. FALSA: scomposta
per anno il segno ALTERNA (3 su, 4 giu') e il 2022 -- l'anno che doveva reggerla --
ha il segno OPPOSTO. Artefatto di composizione: i giorni flat stanno negli ANNI brutti
per l'azionario, non nei GIORNI brutti. M9 ha fatto il suo lavoro su di me.
(3) SLIPPAGE RIFATTO ALLA TAGLIA VERA -- r0822_slip_audit.py riparato
26 fill (erano 18), $6-$319. I due piu' grandi mai eseguiti sono di oggi e hanno preso
1,01% e 0,54% della loro barra 5m, con il print a meta' del range (q=0,50). Il caso
peggiore resta un fill da $74 del 18/07 al 21,9%: un sabato, nastro inesistente.
L'attrito non e' funzione della TAGLIA ma di taglia/volume-della-barra -- l'estrapolazione
lineare che prevedeva ~71% a questo capitale e' refutata dalla misura diretta.
NB non e' "assente", e' "non ancora testato": manca un fill grande in una barra sottile,
e il weekend e' dove TP01 fa il 38% del proprio gross.
DIFETTO P1 RIPARATO: l'equity era CABLATA a 636.0 con un commento che diceva di
leggerla dal watermark. Il giorno del versamento avrebbe stampato $636 sbagliando di
3,3x proprio la sezione che esiste per dire QUANDO la misura scade. Riparata leggendo
il watermark -- e poi riparata di nuovo, perche' i fill del campione sono stati
eseguiti a conti diversi ($597-$2.067) e una base sola e' sbagliata comunque la si
scelga. Ora la normalizzazione e' PER FILL, e a $600 riproduce il 22,0% originale.
DUE ERRORI MIEI, CATTURATI PRIMA DI PUBBLICARLI
- maschera VUOTA vestita da risultato: la prima stesura di r0825_capitale_fermo prendeva
i giorni flat dalla serie DE-LUCKATA, ma `deluck` sottrae una costante e lo zero esatto
sparisce -> maschera vuota, dinamico identico al book, e lo script ha stampato tabelle
piene e un p-value. Lo ha rivelato solo la riga "0 = 0.0%".
REGOLA: stampare la CARDINALITA' di una maschera prima di usarla.
- il meccanismo falso della (2), demolito dalla scomposizione per anno.
Suite: 730 passati, 1 fallito -- quello gia' noto di 5.9 (deriva dati, non codice).
Watermark del libro live sopravvissuto intatto alla suite (fixture autouse di stamattina).
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Nato da "stato trades" durante una manutenzione Deribit (system_maintenance 11051,
08:57-09:20 UTC). Contati i log invece che ricordarli: 1.499 giri dal 23/06, 3 con
manutenzione, 5 traceback duri — e 4 dei 5 sono il NOSTRO gateway, non il venue.
Le release Deribit escono il martedi' alle 09:00 UTC: il cron al :07 ci cadeva dentro
per costruzione (21/07, 11/08, 18/08, 25/08).
DIAGNOSI (src/live/venue_probe.py, nuovo)
Sonda l'API PUBBLICA Deribit senza gateway e senza credenziali, e classifica il guasto:
VENUE_MANUTENZIONE / VENUE_GIU / GATEWAY / IGNOTO. Prima ogni causa stampava la stessa
riga ("conto non leggibile (offline)") con nota di diagnosi CABLATA — P4 violata, e il
18/08 il codice 11051 era gia' dentro il processo senza arrivare a chi decideva la
gravita'. Parte solo dopo un guasto: sul percorso sano costa zero. P1 rispettata: la
firma 11051 si importa da venue_watch.is_maintenance, non si ridichiara.
P9: la manutenzione dentro lo slot declassa il titolo a info, ma solo su EVIDENZA della
sonda (mai sull'orologio) e solo dentro la durata annunciata — oltre, RIALZA. Un gateway
rotto di martedi' mattina resta al massimo.
DISASTER-SL SCOPERTO (src/live/execution.py)
ensure_disaster_sl cancella i bracket incoerenti PRIMA di ripiazzarne uno: fra le due
chiamate la posizione e' senza stop. Se il ripiazzamento sollevava, l'eccezione risaliva
a main() e il guasto peggiore aveva la faccia di un errore qualunque. Ora: due tentativi,
poi stato `naked`, distinto da `place-failed` (P5). Non e' "non sono riuscito a
proteggere": e' "ho tolto la protezione e non sono riuscito a rimetterla" -> allarme
massimo, mai declassato. La SEQUENZA non e' stata invertita: piazza-poi-cancella sembra
piu' sicuro ma "sembra" non basta con soldi veri senza misurarlo.
ISOLAMENTO PER ASSET (scripts/live/book_execute.py)
Il 21/07 un 502 dentro ensure_disaster_sl su BTC ha ucciso il giro intero: nel log ETH
non compare — ne' ribilanciato ne' verificato nella protezione. Ora un asset che esplode
non ferma il ciclo, e il giro degradato esce con codice 2.
CRON :07 -> :47
Il vincolo vero non era ":07" ma "fuori dai ~26s del minuto tondo" (rate-limit per-IP
auto-saturato dal collettore catena, misura del 30/07). Il :47 lo soddisfa e in piu' sta
fuori dallo slot di release. PREVISIONE DICHIARATA (M12): 3 delle 4 finestre osservate
sono rientrate entro l'ora -> il :47 ne avrebbe scavalcate 3 su 4; se martedi' prossimo
becca comunque la manutenzione, la previsione e' sbagliata.
WATERMARK AVVELENATO DAI TEST (tests/conftest.py, nuovo)
Trovato addosso: lanciando la suite, data/live/equity_seen.json passava a $5.000 e il giro
successivo mandava un allarme Telegram FALSO ("USCITA DI FONDI -86,6%"). Non cosmetico:
cap_fallback = min(cap_config, watermark x frac) sarebbe passato da $334 a $2.500/asset,
~7,5x di leva su un conto da $668, sul ramo eq_fallback che allerta e NON blocca — cioe'
i test potevano armare il pericolo che il watermark esiste per impedire. Riparato con una
fixture AUTOUSE, non per-test: chiedere a ogni autore di ricordarsene ha gia' perso il
26/07 e il 21/08. Resta esposto lo stesso errore su trades.db e book_executions.jsonl.
BLOCCATO, NON RINVIATO
Il fallback diretto ai privati Deribit richiede chiavi API create dall'operatore: in
locale esiste solo CERBERO_TOKEN. Il gateway resta un punto singolo di guasto non
aggirabile (CLAUDE.md 5.11). La sonda dice di chi e' il guasto, non lo aggira.
Test: 20 nuovi, nessuno tocca la rete; controllo positivo fatto (5 su 7 falliscono contro
il codice vecchio). Suite 730 passati, 1 fallito — quello gia' noto di 5.9 (deriva dati).
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cron_daily (00:30 UTC) faceva DUE chiamate al giornale: chiudeva IERI (giusto)
e apriva OGGI. La pagina di oggi nasceva con ~30 minuti dentro e nessuno la
aggiornava fino alla notte dopo.
Il difetto non era il dato mancante: era che la pagina non lo diceva dove si
legge. Aveva TUTTE le sezioni di una chiusa -> passava ogni controllo di
completezza e freschezza, e la parzialita' stava solo in §Salute, quinta
sezione su otto. Stessa famiglia di "una barra presente non e' una giornata
presente", in veste nuova: la pagina e' presente, il giorno no.
Taglia misurata sul caso reale di oggi: la pagina congelata alle 00:37 diceva
"giorno: $+0.54 (1 letture)" e la regola [pnl] chiosava "senza operare". Alle
08:54 il libro aveva fatto 3 fill, 2 round-trip e +$25.86 ($642.56 -> $667.88).
Avrebbe raccontato una giornata ferma per tutta una giornata operativa.
Riparato in due pezzi indipendenti:
1. la pagina dichiara la parzialita' nel TITOLO e nella prima riga —
"PARZIALE (giorno in corso)", copertura esplicita (N giri su 24), il fatto
che non si aggiorna da sola, e quali numeri sono di quella frazione;
2. tolta la seconda chiamata dal cron. In docs/journal/ restano solo giorni
chiusi; lo stato corrente si prende da journal.py a mano (pagina marcata)
o da trades.db, che cron_book sincronizza ogni ora.
Scelta dichiarata: NON si rigenera ogni ora. Costerebbe una riga in cron_book
ma riscriverebbe un file tracciato da git 24 volte al giorno per un consumatore
che non esiste (l'analista legge il giorno chiuso). Se un domani servisse, la
strada e' RIGENERARLA, non congelarla: e' scritto nel commento del cron.
Prove (test_journal 28 -> 31): una accende la marcatura, una la tiene spenta su
un giorno chiuso (una marcatura sempre accesa non si legge), una e' guardia sul
SORGENTE di cron_daily.sh — ogni chiamata a journal.py deve avere --giorno
esplicito, perche' senza argomenti scrive OGGI.
Regolare docs/journal/2026-08-25.md rigenerato: ora si dichiara PARZIALE (9/24).
NON riparato, e registrato come debito aperto in CLAUDE.md §5:
test_wave_0726::test_t1_canonical_riproduce_il_backtest_ufficiale fallisce, e
falliva gia' prima di questa modifica (verificato con git stash sull'albero
pulito). Sharpe hold-out SKH01 canonical 1,9223 contro la banda cablata
1.3 < h < 1.9: il codice non e' cambiato, sono cambiati i dati (data/raw e'
gitignored, il cron lo ricostruisce ogni notte). La banda NON e' stata
allargata — lezione 07/08. Suite: 710 passati, 1 fallito.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Giri notturni del cron. Il 23/08 e' stato rigenerato alle 00:36 del 24 col
giorno COMPLETO (24 giri invece di 20, equity $637.58, cumulato $+39.52):
la voce precedente era stata scritta alle 19:44 a giornata in corso.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
CLAUDE.md era arrivato a 310 KB (~80k token caricati a OGNI sessione) e la
sua funzione si era sdoppiata: era insieme il manuale operativo e l'archivio
di 69 filoni di ricerca. Le due cose hanno lettori diversi.
I 65 bullet-blocco sono stati spostati VERBATIM in docs/memory/ (nulla
riscritto). Verifica meccanica riga per riga prima del commit: 3272 righe
non vuote, 0 mancanti, 0 aggiunte, zero buchi e zero sovrapposizioni nella
copertura delle regioni estratte.
10-sleeve-e-candidati.md 30 KB TP01 XS01 VRP01 SKH01 GTAA01 XSR01
20-ondate-e-scartati.md 126 KB 69 filoni, ogni scartato col suo perche'
30-piano-capitale-fisco.md 59 KB muri, versamenti, venue risk, fisco, prop
40-produzione-e-deploy.md 66 KB esecutore, tripwire, monitor, PRIIPs/UCITS
50-dati-e-feed.md 14 KB difetti del dato, catena opzioni
60-metodo-e-gate.md 4 KB i gate di altlib.py
In CLAUDE.md resta solo cio' che serve a non sbagliare una decisione: stato,
book live vs book di ricerca, i numeri da citare e quelli da NON citare,
7 decisioni vincolanti dell'operatore con "cosa le riapre", 6 gate
pre-registrati con la data, 9 debiti aperti non riparati, le regole di
prim'ordine (D/M/C/P/N, distillate dalle 113 righe che contenevano REGOLA),
IL DATO, metodologia, stack/struttura/comandi.
Tre fatti che erano sepolti in 3400 righe e ora stanno in testa: le TRE
baseline diverse che girano sotto il nome "libro 75/25" (spread piu' grande
di quasi tutti gli effetti misurati), il funding non modellato in nessun
backtest (-2,16%/anno), e che «N/N ancore» vale ~2 osservazioni.
Verificato prima del commit: 36/36 percorsi citati esistono su disco,
708 test collezionati, code fence bilanciati. Nessun file di codice toccato.
Convenzione aggiunta (§14) perche' il file non torni a crescere: quando un
risultato CAMBIA UNA DECISIONE si aggiorna CLAUDE.md; quando aggiunge
racconto, va in docs/memory/.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
CLAUDE.md: bullet del libro di bordo (il difetto dell'ora dei fill, il DB a
tre fonti incrociate, i quattro livelli della pagina, l'analista e i suoi
limiti, le due riparazioni al notifier), piu' i file nuovi nella Struttura e
i quattro comandi nella sezione Comandi.
Diario `2026-08-23-libro-di-bordo.md`: la storia per esteso, i numeri del
libro live dall'arming (+$37,50 in 64 giorni, ma l'80% delle giornate a
equity invariata e tutto il P&L in sei giorni), i cinque difetti trovati dai
test e il ciclo di retroazione dell'agente.
Le due cose che un lettore futuro deve trovare scritte: che l'analisi in
prosa NON e' parte del registro (una guardia sui numeri non copre il
ragionamento — due errori su due giri con sonnet-5, nessuno con una cifra
nuova), e che il modello e' stato cambiato su un campione di due
osservazioni, quindi e' un tentativo di abbassare un tasso e non una
garanzia.
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Sonnet-5 ha prodotto due errori di ragionamento in due giri: una frase su un
merge di cui nessuno gli aveva parlato, e un round-trip corretto sulla pagina
dichiarato inesistente, con una spiegazione inventata per il proprio dubbio.
Nessuno dei due contiene una cifra nuova, quindi numeri_non_supportati() non
li vede: e' il buco dichiarato quando la guardia e' stata scritta.
Primo giro con opus-5 sulla stessa giornata: nessuna affermazione inventata,
e le affermazioni numeriche verificate a mano contro il DB tornano tutte
(fill 1 contro 2/5/4/3 dei giorni precedenti, equity ferma a $597.12 dal 13
al 18/08, target BTC 189 -> 115). Resta un'imprecisione di nome: chiama
"target" un valore che nella fonte era la POSIZIONE. Il numero e' della
fonte, la classe di errore e' cambiata.
E ha prodotto una riformulazione che le regole non possono dare: la
concentrazione del P&L in 7 giorni ha una lettura alternativa altrettanto
compatibile — quei sette giorni sono anche gli UNICI in cui il libro e'
stato a mercato, quindi la finestra non separa l'edge dal beta a un rialzo
del 22-29%.
⚠️ Il campione e' di due osservazioni contro una: e' un tentativo di
abbassare un tasso, non una garanzia, ed e' scritto cosi' nel sorgente.
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La notifica porta una testata coi numeri che si leggono senza aprire nulla
(equity, delta del giorno, cumulato, posizioni, leva, fill e round-trip) e
sotto l'analisi del modello.
Il trasporto Telegram e' pero' il punto singolo di guasto gia' misurato in
questo progetto: un tentativo, nessun retry, esito mai registrato, 6,9% di
invii persi (2/29). Su un messaggio al giorno sono ~25 messaggi persi
all'anno, quindi qui sono state fatte due delle tre riparazioni dichiarate
il 2026-08-23 e mai eseguite:
(a) `send(text, tentativi=1)` — retry OPZIONALE con backoff. Il default resta
1, cosi' il comportamento e' invariato per tutti i chiamanti esistenti:
alzarlo per tutti cambierebbe la latenza degli allarmi di venue_watch e
book_execute su un percorso con soldi veri, e non e' una modifica da fare
di straforo dentro un'altra funzionalita'. L'analista chiede 3.
(b) `ultimo_errore()` — il motivo si registra nel punto in cui l'eccezione
veniva ingoiata, e NON sopravvive a un invio riuscito. Regola gia'
codificata il 29/07 su un altro percorso e mai applicata al notifier.
La terza (marcare `alerted=True` solo a invio riuscito in venue_watch) cambia
il comportamento degli allarmi e resta una decisione dell'operatore.
L'esito finisce nel DB in tre stati: inviata / non configurato / FALLITA col
motivo. Un invio perso che non lascia traccia, il giorno dopo, non si
distingue da "non e' successo niente".
E se l'analisi manca, il messaggio parte lo stesso dicendo PERCHE': senza
quel ramo un guasto del modello si leggerebbe come una giornata senza nulla
da dire. Taglio a 4096 caratteri dichiarato, mai silenzioso; HTML del modello
neutralizzato.
708 test passano. Strategia, pesi, config INVARIATI.
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Aggiunto il quarto livello della pagina, tenuto separato dagli altri tre:
numeri -> misurati dal feed e dal DB
Lettura -> regole deterministiche, ognuna col suo id
Analisi -> questo: prosa di un modello, che puo' sbagliare
Nota -> l'operatore
NON scrive dentro `nota`, che era la richiesta letterale: quel campo e'
dell'operatore, ed e' cio' che a rileggere il giornale fra sei mesi permette
di sapere chi ha scritto cosa. L'agente ha `analisi`, marcato col modello,
con l'ora e con l'esito del controllo sui numeri.
Gira via `claude -p` (verificato con env -i che risponda nell'ambiente nudo
di cron), una chiamata al giorno sul giorno CHIUSO, tolte le tool.
Tre guardie, una per ogni modo in cui una prosa generata rovina un registro:
- NUMERO INVENTATO: numeri_non_supportati() estrae ogni cifra dall'analisi e
verifica che compaia in cio' che il modello ha ricevuto. Oltre tre numeri
liberi l'analisi e' RIFIUTATA e la pagina resta senza. E' un controllo
debole per costruzione, e lo dichiara: prende l'invenzione, non il
ragionamento sbagliato.
- COMMENTO DI SE': senza_analisi() toglie dalla pagina la sezione dell'agente
prima di dargliela. Al primo giro reale il modello aveva letto la propria
uscita precedente e prodotto un paragrafo sull'avviso che si era preso il
giorno prima — un ciclo di retroazione che in poche settimane avrebbe
riempito il giornale di meta-commento, e che nessun controllo automatico
puo' distinguere da prosa valida.
- ANALISI DI IERI SPACCIATA PER OGGI: se il modello non risponde, la pagina
resta VUOTA e il perche' viene registrato (stato + motivo). Il silenzio non
diventa continuita'.
Corretto anche un falso positivo mio: il tripwire validava sulla sola pagina
mentre il prompt include anche il blocco storico, quindi bocciava un'equity
vera. Una guardia piu' stretta del contratto produce allarmi che si impara a
ignorare.
Ogni guardia ha un test in entrambe le direzioni. 695 test passano.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine.
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Non prosa libera: dodici regole, ognuna con un id stampato accanto alla riga
che ha prodotto. Combinano solo numeri gia' presenti nella pagina, tacciono
sul non misurato e non prevedono niente. Il campo `nota` resta l'unico posto
dove puo' finire un giudizio umano.
Le regole: stato del libro e PERCHE' e' flat (componente per componente),
disaccordo fra orizzonti del trend contro esposizione TP01, incoerenza
(trend su ma libro fuori), leva contro il tetto, P&L del giorno, costo che
supera il movimento, concentrazione del cumulato, drawdown dal picco,
implicita contro realizzata col gate IV-rank di VRP01, giornata oltre 2
deviazioni, giri mancanti e feed vecchio, e la taglia del campione.
Ogni regola ha DUE test: uno che la accende e uno che la tiene spenta. Una
regola che si accende sempre non sta leggendo niente, una che non si accende
mai e' indistinguibile da una rotta.
Tre difetti corretti prima di pubblicare, tutti trovati scrivendo i test:
- il tetto di leva era RIDICHIARATO (0.5 cablato) invece che letto da
config/live.json — quinta occorrenza dello schema che il progetto paga da
luglio: un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio continua a
passare il giorno che il bersaglio cambia. Ora deriva, e se il config non
si legge lo dice invece di inventare un tetto.
- l'IV-rank era il percentile a UN ANNO etichettato col nome del gate di
VRP01, che usa un percentile ESPANDENTE. Due statistiche diverse, e oggi
danno il verdetto OPPOSTO: 0.52 (sopra la soglia, "il sleeve venderebbe")
contro 0.18 (sotto, sleeve fermo). Il valore giusto combacia con quanto
gia' misurato il 30/07: 0/8 settimane passano il gate.
- la concentrazione si accendeva su $2,08 di cumulato: vera e inutile. Ora
ha una soglia di rilevanza, o e' una riga che insegna a saltare la sezione.
62 voci rigenerate. Strategia, pesi, config INVARIATI. 675 test passano.
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I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva
ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE.
19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI
GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07.
L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal
backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che
una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse.
- src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale),
FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/
(dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si
sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo.
Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato.
- scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora),
--report, --reconcile.
- src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in
docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti
di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva),
P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute.
NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo
libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo.
- book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di
regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice.
- 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi.
Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva
in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e'
un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a
ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa
pagina mostrava due equity.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I dodici filoni della sesta ondata erano rimasti `_in corso_`: la sessione si e'
chiusa dopo che gli agenti avevano scritto gli script e prima che i verdetti
fossero consolidati, e i loro messaggi finali sono persi. I numeri qui NON
vengono da quei messaggi: vengono dalla riesecuzione dei dodici script
(07:38-08:06 UTC, sequenziale, log in logs/r0823b/ che e' gitignored).
E' il motivo per cui l'ondata non e' andata persa: ogni script calcola il
proprio verdetto a runtime.
Cosa tocca decisioni gia' prese:
- §67 il gate pre-registrato XSR01 del 23/10 legge un monitor tarato sul
pavimento del venue sbagliato (C* $15-20k, non ~$3k)
- §64 la raccomandazione di §51 (raccogliere la catena USDC) non e'
giustificata dalla ragione che porta: le due superfici sono la stessa
- §60 la politica MISTO scelta il 25/07 non e' piu' l'ottimo (oggi MISTO-A)
- §63 domanda fiscale NUOVA, diversa da quella aperta il 07/08
Il risultato piu' grande e' di §58: l'obiettivo del progetto ha DUE definizioni
operative in uso che danno 33,9% contro 0,33% sulla stessa domanda, e non era
mai stato detto quale si stesse ottimizzando.
r0823b_quasi_passati.py (§68) terminava con IndexError: Griglia.combo()
indicizzava con self.idx (2720 giorni) un sottoinsieme di 958 righe. Corretto
col parametro idx esplicito piu' un controllo di lunghezza; la
rinormalizzazione e' riga per riga, quindi i valori sono quelli dell'intento
dell'autore. La correzione e' del coordinatore, non dell'autore, ed e'
dichiarata nel registro.
Libro, pesi, cron, config INVARIATI. Nessun ordine.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro