9f55652d9903a35d44b3f6da2de83a7fc2cfd9a9
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 Adriano Dal Pastro
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9f55652d99 |
usde al 68,7%: il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato, TWR +7,83%
Su autorizzazione dell'operatore («usa piu' USDE», «cerca % massima raggiungibile»): - usde_convert al 31,8% (774 USDE), poi sonda a saldo crescente r0906_usde_tetto_sonda.py (passi 100->20->4->1, doppio rifiuto prima di scendere, conferma a saldo neutro): da 31,8% a 68,7% in 39 ordini @ 1,0005, ZERO rifiuti. Fermata dal cuscino di regolamento (70%, derivato da config), non dal venue. «Il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» (31/08) e' falsificato: il tetto e' sparito, non scalato. Non spiegato, puo' tornare. - config: venue_cap_frac -> null (misura in venue_cap_misurato), quota_max_frac 0,50 -> 0,85 (il valore scelto dall'operatore il 30/08 per questo scenario). - debito §5.17: nessuno sorveglia il cuscino USDC (slack $58; una perdita del libro lo consuma da sola). Versamento di prova di EUR 25 il 25/08 08:00Z (dichiarato dall'operatore): +3,3% su $647, sotto la soglia del 10% del rilevatore, contato per 12 giorni come trading. - data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (append-only, nel backup) letto da journal.movimenti_dichiarati; movimenti_capitale lo fonde coi rilevati (fonte dichiarato, importo dell'operatore, dopo = prima + importo; dichiarato+rilevato se coincide; fuori letture o riga rotta -> avvisi). Report e nota di giornale lo dicono. - trading da arming +87,35 -> +62,45; TWR +11,98% -> +7,83%. CLAUDE.md §2 aggiornato. - tests: +6 in test_journal (conftest isola il file). Suite 916 verdi. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KSnordG9FT4q8M4MVm85GQ |
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Adriano Dal Pastro
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95424f0755 |
docs: il README era fermo a 15 giorni PRIMA del reset — riscritto contro lo stato vero
Ultimo commit del README: 2026-06-04. Reset v2.0.0: 2026-06-19. Per 75 giorni la prima pagina del repo ha pubblicato la libreria pre-reset (FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, PORT01-06) con Sharpe 7,84/10,06 e CAGR ~79% come risultati correnti — cioe' esattamente i numeri che §2 elenca sotto "non citare", dalla libreria che il reset aveva dichiarato artefatto. Meta' dei file citati non esiste piu' (strategies.yml, portfolios.yml, scripts/waste, scripts/portfolios, src/live/multi_runner.py), e l'esecuzione descritta era su TESTNET, che e' la causa del reset. - README riscritto (423 -> 152 righe): cosa gira adesso (TP01+SKH01 75/25, ~$2.050, cadenza oraria :47), i numeri nella lente di §2 (TWR +10,6%, non la crescita del conto), la riga che ordina il piano, il metodo e i suoi sei requisiti, il dato, la struttura VERIFICATA file per file, i comandi, i gate con le loro date, l'obiettivo con la sua onesta'. - CLAUDE.md §0 e memoria 40: registrato il difetto e la lezione — un reset invalida anche i documenti che nessuno rilegge; l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del reset, non 75 giorni dopo per caso. - Diario 02/09c: sezione col confronto riga per riga; coda dichiarata (l'inventario completo degli altri documenti pre-reset non e' stato fatto). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu |
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Adriano Dal Pastro
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de83909db9 |
un flag sconosciuto non e' l'azione di default: guardia su 18 script, indice USDE orario, pulizia
MISURATO oggi durante la revisione: `trades_db.py --help` non stampava l'uso, cadeva in sync() e riscriveva meta.ultimo_sync. Nessuno dei 18 script di scripts/live/ usava argparse: un flag sbagliato era il ramo else. Su journal.py avrebbe scritto pagina e riga di DB, su analista.py avrebbe speso una chiamata al modello e mandato un Telegram. - src/live/cli.valida: prima istruzione di ogni __main__, prima di connect()/sync/rete. --help -> 0 con l'uso; flag ignoto, valore mancante o posizionale -> 2 con l'elenco dei previsti (P4). NIENTE argparse: cambierebbe messaggi, codici d'uscita e --help di script che il cron gia' chiama. - 18 script cablati (i 3 che scrivono + 14 + cc01), flag invariati. - tests/test_cli_flag.py (30): elenco DERIVATO dalla cartella (P1), valida come prima istruzione, uso che documenta i flag, e i flag che il CRON usa davvero restano accettati (P15/P16); end-to-end su --help e flag ignoto con trades.db non toccato (M15). Verificato a mano: monitor_health --quiet, trades_db --sync --quiet, book_execute dry-run. Debito §5.15, primo passo: balance_watch (orario) registra `usde_usdc` a ogni campione — None con la ragione se illeggibile, mai 1,0. Il cablaggio nel bound quando la serie ha storia. Pulizia dalla revisione: tests/helpers.carica_script al posto della 15a copia del loader importlib (5 file del libro live); il fill di prova via upsert_fills invece di un INSERT che lasciava verified NULL; asserzioni non ancorate al padding; movimenti_capitale accetta le righe gia' lette (una SELECT invece di due ai due lati di una scrittura del cron). Test 910 verdi (+52). Diario 2026-09-02c. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu |
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Adriano Dal Pastro
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1279ea605a |
revisione 02/09, seconda tornata: il classificatore dei movimenti era cieco ~23 ore al giorno
Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00: per le letture successive `asof` dava la stessa barra a t0 e t1, mercato "fermo" = 0, e qualunque calo >=10% del giorno sarebbe stato un "movimento" scorporato come prelievo (giornale dal 25/08, report da oggi). Con feed assente tutto era "ambiguo" e il report stampava e1/e0-1 sotto l'etichetta TWR. - journal.movimenti_capitale: stato "mercato non misurabile" (feed fermo/assente/barra mancante) => ambiguo con la ragione; leva_tetto = min(frac x n x scala, LEVA_LORDA_MAX) (P1). - journal.rendimento_twr: salto non classificabile => twr E trading None con motivo. - journal.pnl_giorno CHIAMA rendimento_twr (prima rifaceva cum - certi: "entrambi la chiamano" era falso); la pagina stampa il TWR; analista qualifica il cumulato "di cui versati". - trades_db --report: la classe di ogni salto con la sua misura (mercato max a leva piena). - book_execute docstring: banda dello stop -33,5%/-26,5% (era invertita), "non costa ordini" -> micro-ordini di ri-taglia (22/48, C2), latenza <=1h solo con feed fresca, conteggi di r0823 al posto di "raddoppia" (2 contro 1 e' rotolante vs pavimento sulla riga 4h; la peggiore misurata e' 24h). - test_book_cadenza: LTF_MIN importato da skyhook; tutte le righe attive della crontab (una sola); tre stati dello skip (col progetto ma senza cron_book => ROSSO); slot di release testato con venue_probe (il :07 come controllo positivo); parser regolare, passo > 0. - r0823_sl_anchor: guardia sul :47 (era sul vecchio :07), prosa al passato; cron_chain.sh idem. - CLAUDE.md: §5.7 frase invertita corretta, §5.14 limite vero (non l'artefatto della fixture), §2 ora della LETTURA (13:47Z), nuovo debito §5.15 (USDE fuori dal bound di mercato). - diari: tempi "scritto" corretti coi commit; sezione "Seconda tornata". Test +11 (858 verdi). Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu |
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Adriano Dal Pastro
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835e0c8666 |
revisione 02/09: il rotolante si CONTROLLA ogni ora (non "si ri-ancora"), TWR con limiti dichiarati e tre stati
Quattro segnalazioni della revisione sui commit di oggi, tutte verificate e riparate. 1. book_execute.py (+ CLAUDE.md §5.7, memoria 40): «il disaster-SL rotolante si ri-ancora ogni ora» era falso — ensure_disaster_sl lascia il bracket finche' lo stop e' entro il 5% e la taglia entro il 10%; il giro orario CONTROLLA, ri-ancora oltre la tolleranza (mark +5,263%/-4,762%). Lo stop siede fra -26,3% e -33,3% dal mark corrente. 2. journal.rendimento_twr: limite dichiarato (D5) — l'intervallo che contiene un movimento certo esce intero dal rendimento, il suo P&L di mercato va in `certi`; errore massimo meta' del movimento per costruzione (25/08: ~$0,5). Non si stima (P12). Segmenti a lunghezza zero non prodotti; nessun tempo a mercato -> 0,0 dichiarato numero. 3. base di equity zero: `twr` E `trading` None con motivo (il salto 0->X e' invisibile al classificatore, `trading` valeva l'intero conto); il report stampa n/d. 4. test_book_cadenza: la guardia estrae ogni prescrizione «ogni/every N unita'» e pretende 60 minuti, con controllo positivo (M15); limite P13 dichiarato. Test +5 (847 verdi). Diari 02/09 e 02/09b con la sezione "Revisione". Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke |
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Adriano Dal Pastro
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861cc7fc27 |
debito 7: la cadenza del libro e' ORARIA — docstring riscritto, tre fonti tenute d'accordo da un test
Il docstring di book_execute.py prescriveva «ogni ~230 minuti» mentre il cron gira ogni ora (47 * * * *). Era il docstring a sbagliare: sulla riga 4h BTC raddoppia gli scatti del disaster-SL rotolante (r0823_sl_anchor.py), e chi avesse "corretto" il cron verso il docstring avrebbe spostato il libro sulla riga peggiore. - scripts/live/book_execute.py: CADENZA: ORARIA, la riga di crontab, la ragione (giro idempotente, latenza SKH01 <=1h, ri-ancoraggio orario) e il divieto esplicito con la data. - tests/test_book_cadenza.py (10): deriva e confronta docstring, intestazione di cron_book.sh e crontab installata (crontab -l; SALTATO se illeggibile, non verde); parser a 5 campi solo per cadenze regolari; 60 < 230 < 240; minuto != :00. - docs: CLAUDE.md §5.7 chiuso, §13 conteggio 842; memoria 40; diario 02/09b. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke |
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Adriano Dal Pastro
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2f701b8469 |
debito 14: il report stampa il TWR (+10,61%), non il bonifico (+243%)
`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale) esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1). - src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati. - scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce. - test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23), +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi. - docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09. Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke |
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Adriano Dal Pastro
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bc43218a12 |
docs: soldi fermi §73 — l'operatore sceglie di versare (piano 27/07: €5k dentro, ~€1k fuori)
Conclusione dell'operatore (02/09): "mettere gli XEON su Deribit col sistema attivo". Si', ed e' cio' che la memoria aveva scritto il 27/07. Tre precisazioni, tutte gia' misurate e ora registrate: - €5.000, non €6.043: la protezione venue satura a qualunque quota > 0, l'ultimo migliaio dentro compra ~€100/anno e butta via l'assicurazione; - il "~€600" e' un'attesa a banda larga, non un tasso (libro a mercato il 22% dei giorni, TWR +10,8% in 70g, hold-out TP01 ~+0,05, fisco −30%/10a); - fondo d'emergenza da dichiarare. Nessuna azione di config (cap dinamico, rilevatore collaudato il 25/08). In attesa di importo e data; al deposito una riga di giornale, scritta prima e non ricostruita dopo. N9: le opzioni sicure (+€52-62/anno) sono state viste e messe da parte con motivo. - CLAUDE.md §1: riga "soldi fermi" + indice §1-73 - RESULTS §73 + riga d'indice - memoria 30-piano-capitale-fisco: voce - diario 2026-09-01d: §7 la conclusione dell'operatore - docs/journal/2026-09-01.md (voce del cron, non era committata) Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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d95fabf060 |
soldi fermi: i modi esistono e valgono €5/mese — BOT/conto deposito +€52-62/anno, sUSDe distrugge lo split
On-venue chiuso con l'elenco intero: 4/50 valute remunerate = le 4 gia' chiuse il 31/08. L'USDC su Deribit non e' fermo (base di sizing + cuscino). I €6k in XEON sono lo split-cassa. Tassi dal web con fonte (BOT 2,768% asta 08/2026, DFR 2,25%, conti deposito 3,25-3,50%, sUSDe ~9%). In euro netti su €6k: XEON 81, BOT 133, conto deposito 143, sUSDe 350 (ma stesso emittente dell'USDE: split distrutto), libro ~600 (trading, split distrutto). Miglior guadagno sicuro: +€62/anno. €100/mese di bonifico = +4,07%/anno di drift. Non sono pareri fiscali. Nessun ordine. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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1c0549080c |
PAVIMENTO-LEVA (§72): il pavimento non licenzia taglia, 0/16 — e corregge §71
Domanda dell'operatore: "possiamo usare quanto conosciamo del pavimento per studiare una strategia". L'inverso di COLLAR01: non "quanto DD mi risparmia il pavimento a taglia fissa" (perdeva contro il de-levering) ma "quanta TAGLIA mi autorizza a DD fisso" — l'unica cosa che il de-levering non puo' comprare (cambia la FORMA, non la proporzione), e la grandezza su cui vive il tetto di leva del progetto (n·frac·scala·sl <= 0,50 => 1,67x). RISULTATO: 0/16. La sola put a premio reale PEGGIORA il maxDD in 16/16 celle (FORTE 51,83% -> 55,4-75,8%; LARGO 71,94% -> 74,8-81,7%), quindi k_f = 1,000 ovunque: niente da licenziare. Monotono nella protezione: piu' la put e' vicina, peggio va — il bleed del premio E' il drawdown. 🚨 CORREGGE §71 (stesso giorno). Stamattina A1 diceva "il pavimento funziona davvero". E' il COLLAR a ridurre il DD, non il pavimento: a premio zero la put lo riduce (51,83 -> 36,76, il controllo), a premio reale lo peggiora => tutto il beneficio e' mangiato dal premio, e oltre. Nel collar la riduzione viene dal TETTO: il suo premio compensa il bleed, e cappare l'upside abbassa il picco da cui il DD si misura — un picco piu' basso, non protezione. Premio di pareggio: 36-79% del reale; il DVOL sta 1,32x sopra la RV, quindi un prezzo equo (~76%) sfiora il pareggio nelle celle migliori e lo manca nelle altre. Il motivo di §46 (beta) non si applica — a beta 1,0 la put paga davvero — ma il verdetto di §46, "il maxDD SALE", si riproduce per un motivo diverso. Corretti il diario di §71 (titolo e A1), RESULTS, memoria. IL MECCANISMO (B2), trasferibile: i drawdown di BTC sono GRIND. maxDD FORTE 2021-07-20 -> 2022-05-06 = 290 giorni; LARGO fino al 2023-10-16 = 818. Una put a 7-14g copre UNA finestra; il DD che conta dura 20-60 finestre; la put scade OTM ogni settimana (para nel 0-9% dei cicli) mentre il premio sanguina. Non protegge nemmeno la finestra peggiore: 14g FORTE -22,9% nudo -> -23,6% col pavimento. Su BTC il pavimento compra protezione contro la cosa sbagliata. LA LICENZA DEL DISASTER-SL E' DI CARTA (B3), scritto prima che sia comodo: con la put a 5d/14g a 21,9% dallo spot, sostituire sl con quella distanza darebbe 2,28x. Ma l'invariante limita UN episodio, la put limita UNA finestra, e il massimo su finestre consecutive non e' limitato da nulla: 1 finestra -23,6% (coperta), 8 finestre -33,6% (non coperte) => a 2,28x un grind di 112 giorni costerebbe il 77% dell'equity. disaster_sl_pct NON si sostituisce con la distanza di un pavimento. Aggiunto a CLAUDE.md §3. GATED SULL'IV (B4) — la copertura dinamica che §46 non aveva provato: put ON solo sotto il 25°/50° pctl di DVOL/RV. Migliora molto (FORTE +3,8% -> +8,4%) ma resta sotto la base (+10,04%) e il DD resta >=. L'incollatura ignora lo spread delle transizioni A FAVORE del gated: perde a maggior ragione. Quattro attese a priori (B1-B4) scritte prima, tutte confermate. NON MISURATO, dichiarato: nessun DSR (cade al primo gate); nessuna lente reale; nessun pavimento a scadenza lunga (30-90g, che coprirebbe piu' finestre di grind) perche' l'operatore ha vincolato a <=15 giorni — e' l'unica variante che B2 lascia aperta, e sta fuori dal vincolo. Libro, pesi, cron, config INVARIATI. Nessun ordine. Test 25/25 sui filoni. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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ec8478308f |
GATE SCALA-01: la chiave di scala esiste, ed e' INERTE (SPEC §8 punti 1-4)
Chiude il debito che CLAUDE.md dichiarava da settimane: la regola "ogni cambio di scala passa dal cap di config, non da target_vol" NON era implementabile perche' una chiave di scala non esisteva — qualunque cambio sarebbe finito su WEIGHT/W_TP01/W_SKH, cioe' codice su un percorso con soldi veri e per giunta nel posto sbagliato (W_TP01/W_SKH sono il RAPPORTO 75/25, non la taglia). Specifica gia' scritta in docs/research/SPEC-scale-key.md (618 righe, 9 condizioni di gate, prototipo). Non ho progettato: ho eseguito i punti 1-4. 🚨 config/live.json NON E' STATO TOCCATO. La chiave e' assente, vale 1,00, e T7 dimostra bit-exact che il libro e' quello di ieri (max|diff| = 0.0). Verificato anche a runtime: book_execute in dry-run da' gli stessi target del cron delle 15:47 (BTC $+355, ETH $+214). LE QUATTRO DECISIONI CHE NON SONO DI COMODO - La scala si applica DOPO il clamp. Prima, il cap se la mangerebbe proprio nei giorni di massima convinzione (a tp=1/sg=+1 il grezzo vale esattamente cap => k_eff tornerebbe a 1,00 a ogni k): sarebbe un cambio di FORMA travestito da cambio di taglia, e la curva g(k) con cui il gradino viene autorizzato non descriverebbe quel libro. Prezzo dichiarato: il cap diventa il tetto del libro UNITARIO, e la guardia sulla leva lorda va ricostruita. - Il tetto e' sul PRODOTTO e sta nel CODICE. Sulla sola chiave lascerebbe aperta la porta accanto (frac 0,625 x scala 1,25 = 1,562x); in config sarebbe un lucchetto con la chiave attaccata. LEVA_LORDA_MAX 1,25 in src/live/book.py => il gradino a 1,50 richiede codice, quindi review. - Fuori scaletta o fuori tetto = STOP, non clamp. book_execute si ferma, non invia, allerta (ScalaNonAutorizzata). E SCALA_LADDER (1,00 · 1,25) rende INESPRIMIBILE "solo un po'": 1,05 non e' prudente, e' fuori scaletta. - La scala vive solo sul percorso fidato (equity illeggibile => 1,00), cosi' "il fallback non e' piu' permissivo" e' vero per costruzione. Ma la VALIDAZIONE avviene sempre: una config rotta non si nasconde dietro un giro in cui l'equity non era leggibile. LA GUARDIA CHE MORDE PER PRIMA non e' il peggior giorno (k <= 3,49x) ma il COSTO di un disaster-SL (k <= 1,67x, 2,1x piu' stringente): l'invariante n_asset x frac x scala x disaster_sl_pct <= 0,50 scatta anche se qualcuno allarga lo stop invece di alzare la scala. TEST T1-T11 (tests/test_book_scale.py, 18 verdi). Il piu' importante e' T1b: a k=1 l'implementazione simmetrica e quella asimmetrica danno lo STESSO numero, quindi un test di simmetria scritto sul caso di default ha potenza ZERO. T1b verifica che le due coincidano a k=1 (il rischio e' reale) e che fuori da k=1 l'asserzione le SEPARI, con un'implementazione asimmetrica scritta nel test apposta perche' fallisca. SORVEGLIANTE scale_watch (cron_daily, 3 domande / 3 azioni / 3 stati, una allerta per streak, marcatore scritto solo dopo invio riuscito — debito #2). Riporta la frequenza del ramo di fallback, che sopra il 2% in 90 giorni invaliderebbe la regola: misurata 0/1.676, coi 19 giri "paper capital" (pre-finanziamento, dove il libro non invia) contati e dichiarati a parte. Non puo' impedire la modifica: la rende visibile entro 24h e attribuibile. CHIUDE il debito #5 di §5: T2/T3 sostituiscono il vecchio test_leva_massima_da_config (che misurava frac x n_asset mentre la grandezza vera e' frac x n_asset x scala), e T11 verifica che sia rimasto cancellato. NON FATTO, deliberato: la chiave in config (punto 2 lo vieta), GATE SCALA-01 (A2 richiede >=30 giorni a 1,00 col sorvegliante attivo — "l'unico modo di scoprire che il sorvegliante e' rotto mentre la leva e' ancora 1,00"), r0726_fee_sensitivity rifatto (A7: serve solo al gradino; a 1,25x una liquidazione costerebbe 1,25% non 1,00%, e ereditarlo sarebbe l'errore). Nessun ordine. Suite: 825 passati. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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05816c49f9 |
COLLAR01 (§71): il pavimento funziona, il tetto lo paga troppo — e cio' che vince e' VRP01
Chiesto dall'operatore in quattro battute: hold BTC long o short coperto in
opzioni, scadenza <=15gg, "ridurre la vincita ma bloccare la perdita" (=>
collar, non put protettiva), entrata gated da indicatori ("forte bull"), e
uscita dalle opzioni fra il 50% e il 75% del tempo.
PERCHE' SI POTEVA RIAPRIRE DOPO §46. §46 (tail-hedge) fu refutato sul beta
+0,076 del libro — "non si assicura un libro che nei crash e' gia' quasi
piatto". Qui il sottostante e' un hold di BTC, beta 1,0: quel motivo non si
applica. E §46 dichiarava non provata proprio la copertura gated su regime.
L'entrata non aggiunge un solo parametro: tsmom_blend media tre np.sign() su
(30,90,180) => valori in {-1,-1/3,+1/3,+1}, quindi "forte bull" = |blend|==1
(52,5% dei giorni) contro il confronto dichiarato |blend|>=1/3 (97,1%).
RISULTATI (lente lunga 2021-03 -> 2026-09, 5,44 anni; griglia 48 celle
dichiarata prima + 36 di estensione dichiarata):
- A1 CONFERMATA: il pavimento FUNZIONA, maxDD scende in 36/48 (§46: saliva
in 162/162). La meta' della domanda ha risposta positiva.
- A3 CONFERMATA: il de-levering lo fa meglio in 45/48. Δdrift/ΔmaxDD 7,90
(gate forte) / 1,98 (largo): 2-8 punti di drift per punto di DD.
- C9 in forma pura: il tetto taglia il 46,2% dei cicli VINCENTI, il pavimento
para il 6,7% dei PERDENTI — 7x piu' spesso sui vincenti: troncatura.
- M1: collar Sharpe 0,508 vs TP01 0,852; TP01+10% => +0,000 di Sharpe e
+2,32pp di maxDD.
IL FATTO CHE VALE PIU' DEL VERDETTO. Le 3 celle vincenti stavano tutte sul
BORDO; estesa la famiglia vince 35/36 nell'ANGOLO (dput 0,02 / dcall 0,50,
Sharpe 1,471) — e il limite di quell'angolo e' una COVERED CALL: la pendenza
porta fuori dalla domanda posta e dentro lo short-vol. E quel 1,471 e' il
prezzatore che si paga da solo: DVOL/RV-forward 1,320 a 7g (sopra nel 76,9%
dei giorni) => riprezzato alla vol vera l'angolo cade a 0,511, che e' VRP01
(0,47). Non una scoperta: VRP01 per una strada piu' lunga. §3 lo blocca.
USCITA ANTICIPATA: implementata (exit_frac) e COSTA. Cella onesta gate forte:
drift +9,48% (scadenza) -> +3,84% (50%), esito da VINCE a perde sotto 0,75.
Il meccanismo previsto c'e' (VRP residuo +3,38 -> +1,27pp) ma lo spread lo
travolge. Corregge l'applicazione di §46: "un roll anticipato non paga f"
vale per una copertura solo LONG; in un collar la gamba venduta va
RICOMPRATA, quindi si paga f sulla parte che a scadenza si regolava gratis.
L'asimmetria si INVERTE quando la struttura ha una gamba corta.
CONTROLLI DELL'APPARATO 3/3 (M15): pranzo gratis riconosciuto (maxDD
51,83%->36,76%, drift +10,04%->+35,69%), premio x10 rifiutato, zero-cost
finito. Cinque difetti miei catturati dai controlli, non a occhio: bisezione
zero-cost invertita (dava Sharpe -3,9), dcall=NaN nella cassa, C9 non
consapevole della direzione (S1>S0 non e' "vincente" per uno short), e due di
contabilita' che avrebbero ADULATO il collar (base che rollava lo spot
pagando ~3,6%/a di fee inesistenti; roll che chiudeva lo spot senza motivo).
Corregge anche un muro di §46: il tick da 5 USDC e' della famiglia USDC; la
catena che raccogliamo e' 100% inverse, quindi li' non si applica.
Regole nuove in CLAUDE.md: M29 (un edge da opzioni prezzate a modello si
riprezza alla vol REALIZZATA prima di crederci), M8 esteso (un argmax sul
BORDO e' una pendenza, non una cella), C4 esteso (il segno dell'asimmetria di
f dipende dal verso della gamba).
Libro, pesi, cron, config INVARIATI. Nessun ordine. Suite: 807 passati.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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5bcf212923 |
stato trades: il "+243%" del report e' per il 96,3% un bonifico — TWR +10,80%
`trades_db.py --report` stampa `$598,06 -> $2.051,84 (+243,08%)` accanto a `netto +40,77`. La serie di 1.657 letture orarie contiene UN SOLO salto: il versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z. Confermato dal classificatore ufficiale del progetto (`journal.movimenti_capitale`: certi 1399.39, ambigui 0.0, classe `movimento`). Al netto: TWR +10,80% spezzato sul versamento (+11,61% fino al 25/08, -0,73% dopo), equity +$54,39 in 69 giorni. Il giornale, che lo scorporo lo fa gia', concorda: $+62,00 al 31/08, -7,61 di marcatura fino a oggi. Il difetto non e' nuovo — e' la stessa riparazione che NON ha attraversato il confine. `journal.py:121` porta il caso d'origine nel docstring (la voce del 25/08 che dichiarava «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83` calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama `movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. Variante di P1: non un sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una riparazione che non si e' propagata al secondo lettore della stessa serie. Danno sui soldi nessuno (sola lettura); danno di citazione si', ed e' l'unico numero fuorviante che il progetto produce su richiesta di un comando pubblicato in §13. Codice NON toccato: sta su uno script che legge il libro vivo. Debito #14. Stato del libro al 01/09 16:47Z, per il resto invariato: 45 fill (ultimo 31/08 15:47), 29 round-trip (21 in utile, netto +40,77), posizioni BTC 0,0045 @ $79.208,11 e ETH 0,0872 @ $2.473,04, non realizzato -$11,72, leva lorda 0,27x. Nessun fill da 25 ore = banda morta del min_order_usd $5, non un blocco (il cron logga «gia' al target» a ogni giro). monitor_health 8/8 OK, riconcilio 44/45 con 0 prezzi divergenti (l'unica coppia scoperta e' il difetto noto dei sei giorni fra log e jsonl sullo stesso fill). - CLAUDE.md §2: riga nella tabella dei numeri da non citare - CLAUDE.md §5: debito #14 - docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md - docs/journal/2026-08-31.md (voce del cron, non era committata) Suite: 800 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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8d391ed29a |
margini: la pagina si ricostruisce dal gateway — e l'"IM %" non e' il margine delle posizioni
L'operatore ha incollato la riga CROSS col modello ATTIVO invece che proiettato:
Available $2.010,81 · IM 2,15% · MM 0,37%. Il gateway, letto allo stesso minuto, dice
available_funds = 2010,82299383. Scarto $0,01.
(a) LO SCREENSHOT NON SERVE PIU'. La riga CROSS della pagina E' `available_funds`, che
leggiamo da soli a ogni giro. Ieri quella schermata era l'UNICA fonte per l'haircut e per il
modello attivo, e per averla e' servito un passaggio dall'operatore e da Wasabi.
r0831_margini_conto.live() la ricostruisce.
(b) TERZA CONFERMA DEL 5%, E LA PRIMA ESATTA:
1.400,71 + 0,95x654,176 + 0,20 dust - 11,553 IM = $2.010,82 contro pagina $2.010,81
Scarto $0,007. Il 10% della vecchia config non e' improbabile: invertendo la stessa riga da'
IM = -$21,16, aritmeticamente impossibile. Tre strade indipendenti, stesso numero.
(c) MIA LETTURA SBAGLIATA, CORRETTA. L'"IM %" della pagina e'
(margin_balance - available)/margin_balance, non il margine delle posizioni:
haircut USDE $32,71 = 1,592% + IM vera $11,55 = 0,562% = 2,153%
Il 74% di quella percentuale e' HAIRCUT. E' salita da 2,13% a 2,15% perche' abbiamo comprato
collaterale a rendimento — letta come rischio direbbe che ieri sera abbiamo alzato la leva
comprando USDE, l'opposto di quello che e' successo. La MM invece e' pulita ($7,60) e non puo'
contenere l'haircut, che da solo la renderebbe negativa: le due colonne hanno basi DIVERSE e la
pagina non lo dice. Regola: una percentuale letta da una schermata va INVERTITA nella sua
definizione prima di essere confrontata (P7 su superficie nuova).
(d) LA BOCCIATURA DI X:PM ESCE RAFFORZATA. La KB da' USDe al 5% sotto entrambi i modelli:
l'haircut si cancella e l'inversa da' il margine di POSIZIONE sulle stesse due posizioni,
stesso istante — X:SM $11,64 contro X:PM $88,23, 7,6x, e 9,3x la MM. Due misure pulite,
stesso verso. E la riga X:SM era una PROIEZIONE di un modello inattivo che oggi si riproduce
al centesimo: anche la riga X:PM era affidabile, quindi decidere senza provare era corretto.
Ora si sa perche', non solo che.
Suite: 800 passati.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BmkQty4a99pVmvwGfxAMQ9
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Adriano Dal Pastro
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62025e7840 |
docs: X:SM ri-sondato e X:PM scartato — il modello di margine entra nel tetto ma non lo spiega
Le due misure di ieri sera vivevano solo in chat. Ora sono nei documenti, con i numeri e con cio' che le riapre. X:SM vs S:SM, stessa notte, stesso conto: S:SM tetto [643,18 - 644,18) equity $2.055,56 -> 31,29% - 31,34% X:SM tetto [654,18 - 655,18) equity $2.054,90 -> 31,84% - 31,88% +0,55pp = +11 USDE ~ $11. L'ipotesi "il tetto dipende dal modello di margine" e' VERA e INUTILE: per arrivare al 70% mancano ~38 punti, un fattore 2,2x. Un'ipotesi confermata al terzo decimale e falsa all'ordine di grandezza si archivia come falsa — il tetto resta misurato e non spiegato. La lezione di metodo vale piu' del risultato: il primo probe fu un BUY 20, RIFIUTATO, e da solo avrebbe chiuso la questione con "tetto invariato". Falso: il tetto si era mosso di 11, cioe' MENO della taglia del probe. Un probe unico di taglia sbagliata produce un falso negativo che si legge come risultato — la taglia si sceglie sulla risoluzione dell'effetto che si cerca (M13 in veste nuova). X:PM valutato e SCARTATO senza provarlo: la pagina margini lo dice gia'. Available Balance $1.935,14 contro $2.011,73 (-$76,59), MM 3,43% contro 0,37% (~9x). Il PM e' basato su scenari e premia il rischio che si compensa; due long direzionali nudi sono il suo caso peggiore. La MM e' la riga che decide: non morde a 0,28x ma sposta il punto di liquidazione. NON "PM e' peggio" ma "PM e' peggio PER QUESTO portafoglio" — cosa lo riapre: il deploy di VRP01 o di un altro sleeve di opzioni, che fa compensare il rischio e cambia il segno del confronto. Registrato anche il prezzo del cross, che non e' zero: sotto segregato l'USDE era ring-fenced dalle perdite del libro, sotto cross risponde l'intero conto. Non morde oggi (perdita massima plausibile ~$617, dentro il solo USDC), ma il verso e' cambiato e tornare a S:SM lo ri-recinta. Suite: 800 passati. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BmkQty4a99pVmvwGfxAMQ9 |
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Adriano Dal Pastro
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fd7595e819 |
margini: haircut 5% (la config aveva torto) — e il conto NON e' cross-collateral
Lo screenshot della pagina margini era su Wasabi (rclone remote wasabi:, bucket
adp-work, cartella _scambio), non sulla VPS: per questo il percorso non esisteva.
Riconciliazione riproducibile in scripts/research/r0831_margini_conto.py (N11).
(a) HAIRCUT = 5%. La pagina non lo espone come numero: si ricava per differenza,
perche' il CROSS conta l'USDE scontato e il SEGREGATO non lo conta affatto.
S:SM (attivo) USDC Available 1.400,86 vs equity 1.412,28 - IM 11,55 = 1.400,73
X:SM CROSS Available 2.011,73
contributo USDE al cross = $610,81 su $643,05 -> 5,0137%
5% (KB) atteso $610,89 scarto $ 0,09 TORNA
10% (nostra) atteso $578,74 scarto $32,06 NON torna
config/live.json: haircut 0.10 -> 0.05. Il 26/08 il 10% fu registrato come
"verificato sul venue" senza traccia di COME, e non lo era.
(b) 🚨 IL CONTO NON E' CROSS-COLLATERAL: modello attivo "Segregated: Standard
Margin" (S:SM). Nella tabella del modello attivo l'USDE NON COMPARE: non fa
margine per i perp USDC-settled del book, e l'haircut oggi non si applica. Il che
spiega a posteriori perche' la misura di stamattina trovava $0,0000 accantonati:
non stavo guardando nel secchio sbagliato, cercavo un parametro che sul nostro
conto non e' in vigore.
NON MORDE: al massimo lordo del libro (1,0x = ~$2.056 di nozionale) l'IM sarebbe
~$41 contro $1.400 di USDC disponibile, 34x di copertura. Nessuna decisione
operativa cambia oggi.
Ma la premessa in CLAUDE.md era falsa, e il modo in cui lo era e' istruttivo:
"l'equity del book e' il TOTALE cross-collateral" metteva due cose sotto un nome
solo. Come RICCHEZZA sommare USDC+USDE e' giusto ed era il punto della riparazione
del 26/08 (evito' il falso "USCITA DI FONDI -24%"); come CAPACITA' DI MARGINE e'
sbagliato, perche' nel modello attivo l'USDE vale zero. Finche' il margine non
morde le due coincidono nell'uso, e infatti non era mai emerso.
Corretta anche la riga di usde_watch che stampava "margine utilizzabile ~$2.013
(haircut 10%)": era falsa due volte insieme. Ora stampa il solo silo USDC e,
accanto, cosa darebbe il cross.
La quota USDE non e' "collaterale diversificato": e' cassa a rendimento FUORI dal
sistema di margine. Passare a X:SM aggiungerebbe $610,87 di margine utilizzabile
ma porta la meccanica cross (collateral fee 0,05%/giorno sul saldo negativo,
ribilanciamento automatico): decisione dell'operatore, oggi non serve.
Ipotesi nuova e non verificata: il tetto del ~31,2% potrebbe dipendere proprio dal
modello segregato. Si saprebbe passando a X:SM e ri-sondando.
Suite: 800 passati.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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c8be83ef6e |
haircut: la divergenza non si chiude dal gateway — misurato perche', non supposto
Richiesta: leggere la pagina margini del conto per chiudere il 5% (KB) vs 10% (nostra config). NON E' RAGGIUNGIBILE da qui: account_summary per la valuta USD da' "Invalid currency", il parametro `extended` viene ignorato, e il gateway filtra a 8 campi senza initial_margin/maintenance_margin (debito #11). E non e' che si sia guardato nel secchio sbagliato: la contabilita' TORNA ESATTA senza alcun termine di haircut. USDC equity 1412.281074 available 1400.728093 riservato 11.5530 USDE equity 643.175691 available 643.175691 riservato 0.0000 posizioni lorde $577.65 -> IM al 2% = $11.5530 -> RESIDUO -$0.0000 Un haircut al 5% chiederebbe $32,16 accantonati, al 10% $64,32: non ci sono. => L'haircut non e' osservabile in ALCUN campo esposto. O e' applicato solo nella vista cross/USD che il gateway filtra, o non e' applicato al nostro conto: da qui le due cose non si distinguono, e non le si sceglie tirando a indovinare. La divergenza resta APERTA, ma con la ragione MISURATA invece che supposta. La chiudono 30 secondi sulla web UI o delle chiavi API Deribit (la decisione gia' dichiarata nel debito #11, non un refactor). Nel frattempo non morde nulla di osservabile: l'IM e' il 2% del nozionale e l'USDE resta interamente disponibile, quindi 5% o 10% non cambia una cifra operativa. L'operatore ha dichiarato che il conto e' STANDARD MARGIN. Aggancia due cose: - la colonna da leggere e' Haircut (X:SM), che per USDe dice 5% come la PM: ora si sa con certezza quale numero ufficiale contraddice il nostro; - spiega perche' l'IM misurata e' esattamente 1/50: il nuovo modello di margine del 05/08 si applica ai "standard margin accounts", tier 1 C1=50. Un fatto dichiarato dall'operatore e una misura fatta senza conoscerlo si confermano a vicenda — ed e' la PRIMA affermazione del venue che il conto conferma questa settimana, dopo l'APR USDC e "all users can buy BUIDL". Lo screenshot non e' arrivato: il percorso sta sul desktop dell'operatore, non sulla VPS. Suite: 800 passati. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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30286ea033 |
venue_news: sorvegliare cosa il venue ANNUNCIA — e due correzioni dalla KB
Nasce dall'annuncio sulla fine della Proof of Reserves. La notizia in se' vale
poco: si perde un segnale ad alta frequenza e DEBOLE (una PoR auto-pubblicata
prova che gli attivi esistono in un istante, non che coprano le passivita') e si
guadagna un audit annuale indipendente sotto VARA piu' il 90% degli attivi presso
Coinbase come custode. E non l'abbiamo mai sorvegliata: zero occorrenze nel
codice. Rinunciato di proposito a catturare l'ultimo dato — uno snapshot singolo
auto-riportato non regge lo standard di prova e non permetterebbe di stimare `p`.
CONSEGUENZA VERA: la decisione "100% Deribit fino a $20k" ha fra i suoi riapritori
"`p` che diventa stimabile invece che assunto". Dal 1/9 il segnale pubblico passa
da quotidiano ad ANNUALE: da una serie si stima, da un punto all'anno no. Quel
riapritore diventa praticamente irraggiungibile => la decisione e' ora gated SOLO
dal capitale.
TROVATO CERCANDO: esiste un feed RSS degli exchange-update, e conteneva quattro
annunci materiali che nessuno leggeva. Il caso che decide: le specifiche dei perp
USDC sono cambiate il 18/08, ANNUNCIATE IL 14/08. check_specs() e' nato da quella
svista e gira ogni ora, ma rileva la deriva DOPO; il feed l'avrebbe detta quattro
giorni PRIMA. La prima volta e' andata bene solo perche' i cambi erano RIDUZIONI.
Costruito scripts/live/venue_news.py (in cron_daily accanto a fee_watch):
- NON interpreta: dice "e' uscito questo, guardalo". Nessun automatismo su un
testo di marketing (P13). Classifica solo l'urgenza.
- parole-chiave DERIVATE da deribit._CONTRACT e config/live.json, non
ridichiarate (P1): chi aggiunge un asset allarga la sorveglianza da solo, ed
e' il test che lo blinda.
- primo giro semina senza allertare (P9); feed illeggibile -> exit 2, mai
silenzio implicito (P5).
Debito #8 si RESTRINGE, non si chiude: il Rulebook non ha un feed.
Confermato due volte lo zero USDC: l'espansione del 31/07 non contiene l'Italia
ne' alcun paese UE, mentre San Marino e Citta' del Vaticano SONO idonei. Non
asserisco una causa (ci sono anche Canada e Giappone).
DUE CORREZIONI dalla KB "Cross collateral specifications":
(a) Il saldo negativo costa una collateral fee dello 0,05% AL GIORNO = 18,25%/anno,
al secondo — 4,3x la resa USDE. Il 30/08 avevo scritto "lo finanzia a
interesse" SENZA il numero: giusto e vuoto. Col numero, il criterio del
cuscino di regolamento diventa aritmetica (-14 punti). E il ribilanciamento
automatico non salva: scatta a $1M assoluti o al 100% della cross equity,
irraggiungibili a $2k. Non veniamo ribilanciati: sanguiniamo la fee.
(b) L'haircut USDe ufficiale e' 5%, noi abbiamo 0.10 registrato come "verificato
sul venue" il 26/08 senza traccia di come. NON riparato (P12/M28): si tiene
0.10 perche' e' il lato conservativo, non e' sul percorso soldi e non morde
fino al 90% di quota. Divergenza dichiarata in config.
Di lato: BUIDL haircut 2% (sarebbe stato il miglior collaterale del listino, se
si potesse comprare), stETH 7,5% (terza ragione indipendente per lasciarlo stare).
Nessuna fonte documenta un tetto sulle QUANTITA': il ~31,2% resta misurato e non
spiegato — e ora si sa che non e' una svista di lettura.
Suite: 800 passati (5 nuovi su venue_news).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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41f83b5dd8 |
BUIDL-01 CHIUSO: non entrabile — e la frase pubblicata da Deribit e' falsa per noi
Esito del test pre-registrato dieci minuti prima (
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Adriano Dal Pastro
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BUIDL-01: criteri pre-registrati PRIMA dell'esecuzione e dell'esito
Test di eligibilita' sul collaterale BlackRock (Treasury USA tokenizzati), taglia 500 BUIDL come il test USDE del 26/08. Nasce dalla domanda su stETH: stETH rende 2,22% (meta' dell'USDE) ed e' ETH, non un dollaro — coprirlo e' CC01, gia' parcheggiato a scala 20k+. I custodi sono istituzionali e comunque nessuna via custodiale restituisce i reward USDC (esclusione italiana per giurisdizione). BUIDL invece e' comprabile, liquido, in cross-collateral, e soprattutto e' un emittente DIVERSO: oggi il conto ha $1.412 di USDC che rendono zero e il rischio emittente concentrato al 100% su Ethena. Criteri dichiarati adesso, esito da leggere il 2026-09-04: ELIGIBILITA': >=1 reward entro le 23:00 UTC del 03/09 -> IDONEO; zero -> NON IDONEO, si riconverte e la pista si chiude. Tre finestre feriali piene. TETTO: sondato a saldo neutro, registrato col suo bracket E l'equity del momento (sull'USDE il tetto e' una frazione, non un livello). HAIRCUT: dichiarato NON misurabile a questa taglia, e non vincolante. Committato PRIMA dell'esecuzione: l'ordine dei fatti sta in git. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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usde: il tetto e' una FRAZIONE dell'equity (~31,2%), non un livello — e ora e' in config
Fonte: articolo ufficiale Deribit "Yield/reward bearing coins" (WebFetch lo prende
403, si legge dall'API Help Center in JSON). Tre correzioni alle conclusioni di
ieri.
1) L'ITALIA e' nella lista delle giurisdizioni escluse dai reward USDC. Lo zero
misurato e' confermato dalla fonte, ma la mia ipotesi MiCA era SBAGLIATA: la
lista contiene Canada e Giappone, non e' il perimetro MiCA. E' policy di
giurisdizione Deribit. M27: una fonte normativa si verifica, non si deduce.
2) La finestra di pagamento USDC e' di DUE SETTIMANE ("within the first two
weeks of the following month"), non tre giorni. Avevo verificato su 8/14 e 3/14
giorni. Rifatto sulle finestre vere: LUGLIO conclusivo (atteso $1,72 contro
un'escursione TOTALE dell'equity di $0,48 in 1-16/08, zero scalini compatibili),
GIUGNO no (il libro opera da meta' mese, rumore della taglia del segnale). La
conclusione non cambia, ma l'evidenza e' UNA finestra piu' la lista ufficiale,
non due: il "172x" del 30/08 era sovra-affermato.
3) IL TETTO NON E' UN LIVELLO, E' UNA FRAZIONE. L'articolo documenta un Cap
ETHENA che diluisce il TASSO a livello di exchange e nessun limite sulle
quantita' detenibili: il muro non aveva base documentale e andava ri-sondato.
Fatto il 31/08 (giorno UTC nuovo -> non e' un limite giornaliero): ieri si
tornava a 644,18, oggi no, con l'equity scesa di $8.
30/08 tetto [644,18 · 645,18) equity $2.063,79 = 31,21-31,26%
31/08 tetto [643,18 · 644,18) equity $2.055,56 = 31,29-31,34%
0,05pp di scarto, dentro il rumore dell'equity (+-$2-8/ora). Candidato pulito
5/16 = 31,25%, ma a questa risoluzione non si distingue da una regola sul
collaterale scontato dell'haircut (~29%): si cita la banda (M25).
=> Il tetto SCALA col conto: la quota resta ~31%, il valore in dollari cresce
col capitale, il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai. E, essendo pinnati
al tetto, il rischio emittente resta una frazione COSTANTE del conto.
Cablato (rispondeva a "dove e' scritto il valore del tetto": in tre note di
testo e in nessun posto che il codice leggesse, tanto che usde_convert --quota
0.70 dichiarava "piano valido" per un ordine che il venue rifiuta):
- config/live.json usde.venue_cap_frac 0.312 + venue_cap_misurato
- src/live/usde.py lo porta nei default (unica autorita', P1)
- usde_convert.piano() rifiuta il bersaglio sopra il tetto PRIMA di sparare
e stampa il massimo raggiungibile. Verificato su entrambi i rami.
Anche: l'USDe ha un fee Deribit del 5% mai nominato prima. Il nostro misurato
(~4,5%/anno) e' gia' netto: e' l'unico numero da citare.
Stato: USDE 643,175691 (31,29%, al tetto), USDC $1.412,40, totale $2.055,57.
Suite: 795 passati.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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c250c04371 |
usde: l'USDC NON frutta sul nostro conto — misurato, e §6 di stasera era sbagliata
Domanda dell'operatore: "verifica se l'USDC frutta davvero sul nostro conto". Sembrava dover aspettare: il gateway non espone il Transaction Log (get_transaction_log, get_settlement_history, get_deposits, get_transfers, get_interest_history: tutti 404 — debito #11) e l'unica serie storica e' trades.db.equity, oraria ma arrotondata a 2 decimali e sporcata dal P&L non realizzato (+-$2-8/ora a posizioni aperte), dove $0,13/giorno sparisce. La fonte ufficiale Deribit ha spostato il problema dal rumore al calendario: i reward USDC si pagano UNA VOLTA AL MESE ("paid out as a single monthly payment early in the following month"), accrual alle 00:00 UTC sulla minima equity — non ogni giorno come l'USDE. Ecco perche' una sorveglianza giornaliera non poteva vederli. E un accredito mensile da qualche dollaro si vede benissimo anche a 2 decimali, purche' il libro sia FLAT: allora equity == balance == USDC e ogni scalino e' un accredito. MISURA, due confini di mese entrambi a libro flat: 29/06 -> 08/07 equity 598,06 costante, 237/237 ore ferme, 0 scalini (attesi $0,45) 31/07 -> 03/08 equity 596,92 costante per 4 giorni pieni (attesi $1,72) Il secondo e' decisivo: $1,72 contro una risoluzione di $0,01, 172x. Zero MISURATO, non zero sotto soglia. => La premessa originale del gate USDE-01 e' RESTAURATA: il guadagno di tenere USDE e' il tasso pieno ~4,1%, non lo spread 0,71 punti che avevo scritto poche ore fa. Sui $644: ~$26/anno, non ~$4,6. Cosa avevo sbagliato: ho letto `apr: 3.4` in public/get_currencies e l'ho trattato come una proprieta' del NOSTRO CONTO. Era un listino del VENUE. La "conferma indiretta" che invocavo provava che il listino e' reale per l'USDE e non diceva nulla sull'idoneita' dell'USDC. Un tasso pubblicato non e' un tasso incassato: si verifica sul conto — ed e' costato una query su una serie che avevamo gia'. Esclusione plausibile ma NON verificata: MiCA (USDC e' e-money token, USDe no); Deribit dice solo "eligibility is based on their location". Il fatto misurato e' lo zero, non il suo motivo. Nuovo: scripts/live/balance_watch.py + scripts/cron_balance.sh (orario al minuto :42, libero fra :25/:35/:47, sola lettura). Registra il BALANCE a 8 decimali per valuta — la serie che mancava — col conteggio dei fill dall'ultimo campione e il nozionale lordo, cosi' una finestra sporca si riconosce invece di essere mediata dentro. Etichetta PULITA le finestre a 0 fill e libro flat, dove il delta USDC E' l'interesse, e ne stampa l'APR implicita. Suite: 795 passati. L'ERROR di teardown e' il falso positivo dichiarato dalla guardia stessa: il cron :47 ha scritto un fill reale (ETH BUY $+9, 23:47:19) mentre la suite girava. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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usde: il venue mette un TETTO al 31,21% — e l'USDC paga gia' 3,40%
Richiesta dell'operatore: "porta in usde tutto il capitale che non viene usato". Il margine consuma $11 su $2.063 e l'USDE e' cross-collateral: preso alla lettera vale una quota ~99%, cioe' il 100% che il gate esclude. Portata all'operatore con le cifre, ha scelto 70%. Il 70% non e' un argmax (M8): e' il massimo compatibile col CUSCINO DI REGOLAMENTO, il vincolo che r0830_usde_quota non aveva guardato. P&L e funding dei perp USDC-lineari si regolano in USDC, non nel collaterale, quindi la quota non la limita l'haircut ma il saldo USDC che deve reggere il disaster-SL sulla massima esposizione: 2 x 0,5 x 0,30 = 30% dell'equity, che lascia il 70%. ESEGUITO +144 USDE (500,1757 -> 644,175691), quota 24,24% -> 31,21%, fee 0. Poi il muro. (a) TETTO DEL VENUE, misurato e non documentato da nessuna parte. Provato a saldo neutro: BUY 20 rifiutato, SELL 20 OK, BUY 20 OK, BUY 5 rifiutato, con $1.408 disponibili. E' un tetto sul LIVELLO. Il messaggio del venue (not_enough_funds_in_currency) e' fuorviante e ha fatto inseguire tre ipotesi sbagliate: taglia (falso, ma min_trade_amount=1 e' vero), rate-limit (falso), prezzo (vero in parte: il book REST pubblico e' in ritardo sul matching engine e prezzavo l'ordine sull'INDICE invece che sul BOOK — l'indice marca il collaterale, il book prezza lo scambio). La cronaca resta nel diario: chi rilegge non deve rifare il giro. (b) L'USDC PAGA 3,40%. public/get_currencies: USDE 4,1071%, USDC 3,4000%, e i nostri reward USDE misurati (~4,5%/anno) confermano che quelle APR sono reali. Il guadagno non e' il tasso, e' lo SPREAD: 0,71 punti, ~$4,6/anno sui $644 che teniamo, non i $21 che il gate implicava. Il gate ha misurato il reward dell'USDE e non ha mai chiesto cosa facesse l'USDC fermo: manca il controfattuale, M1 in un'altra veste. NON dimostrato che sia accreditato sul nostro conto — da verificare su un giorno senza trade. Nuovo attrezzo scripts/live/usde_convert.py: dry-run di default, banda prezzo, tetto hard di quota, cuscino di regolamento derivato da config. NON passa da execution.ALLOWED, che resta ai soli due perp. config: quota_target 0.70 registrato; quota_max_frac alzato a 0.85 e RIMESSO a 0.50 nella stessa sessione — la soglia larga presupponeva un 70% che non esiste, e lasciarla avrebbe disarmato la guardia per uno scenario che non si e' verificato. Suite: 795 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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usde: l'EV non puo' scegliere la quota — e aspettare 4 settimane costa $1,33
La decisione di quota e' dovuta lunedi' 31/08. Il risultato strutturale, dichiarato prima di guardare i numeri: l'EV e' LINEARE in q, quindi il suo argmax e' sempre un angolo (0% o 100%) e non puo' produrre una quota interna. Ogni quota intermedia nasce da un criterio sulla CODA, che va dichiarato e non ottimizzato (M8). Lo script quindi non sceglie: mette il prezzo accanto a ogni criterio candidato. Misure: - rendimento 3,26% annuo su n=4 finestre (3 pagate), banda bootstrap 95% [1,13% - 4,51%] su 200.000 ricampionamenti. Larga 3,4 punti su un livello di 3,2%: a n=4 il tasso non e' misurato, e' abbozzato. Il punto stimato si DERIVA da usde_watch.rendimento() invece di essere ridichiarato (P1), e la divergenza fra i due denominatori (0,06 punti) e' stampata, non appianata (P12). - l'hazard annuo di pareggio E' l'APR: la quota e' EV-positiva se e solo se si crede che Ethena stia sotto il 3,3%/anno di evento catastrofico. Numero ASSUNTO, non stimato, come il p di Deribit del 26/07 — il cui framework P=1-(1-p)^20 lo script riproduce prima di usarlo (10/18/33/64% contro 10/18/34/64% registrati). - il haircut 10% NON morde a nessuna quota testata, fino al 90%: il libro gira al 2,00% di margine ($11,37 su $568,64), tre ordini di grandezza sotto il collaterale. Il vincolo non e' il margine (D5: buco quantificato e innocuo). - il churn da depeg critico vale ~$52 di nozionale a quota 50%: secondo ordine. Il numero che decide (N10 — una data si giustifica col COSTO della misura): la conversione e' fee 0 e ~3 bps di spread, quindi la decisione e' reversibile a ~6 bps. Alzare a 50% fra quattro settimane invece che domani costa $1,33 di resa non incassata e porta il campione da 4 a 32 finestre, stringendo la banda da ~3,4 punti a ~1,2. Due letture del rischio che non si annullano (M28): l'USDE fa perdere soldi solo nel mondo in cui Ethena salta E Deribit sopravvive, quindi il rischio aggiunto e' di secondo ordine — ma e' un terzo strato sullo stesso conto, e N4 dice che un rischio di venue si compra con un secondo CONTO. La prima dice che costa poco, la seconda che non e' li' che si compra sicurezza. Verdetto a runtime: risoluzione insufficiente per alzare · nessun vincolo operativo · scala (la resa di oggi vale $16/anno, meno di UN mese di versamento: la leva binding resta il bonifico) · asimmetria (gia' a 24,2% l'evento emittente vale 3,1x il maxDD dell'intero libro) · reversibile e quasi gratis da rimandare. La scelta resta dell'operatore: lo script mette i prezzi, non ne sceglie uno (N4). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01E1gJmWPA4rEhmc6CQQuNZw |
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Adriano Dal Pastro
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journal: voce COMPLETA del 29/08 sostituisce la parziale — 24/24 giri
Il cron notturno (00:37Z del 30/08) ha riscritto la pagina come annunciato dalla versione parziale. I numeri di GIORNO passano dalla frazione di 7 giri al giorno intero: equity $2,056.87 (era $2,051.29), P&L giorno +$4.51 (era -$1.07), trading cumulato +$59.42, DD dal picco -0.81%. Implicita ancora sotto la realizzata su entrambe le gambe (BTC 37.4 vs 44.0, ETH 51.1 vs 68.9), DVOL al 19° e 18° percentile dell'anno: VRP01 resta fermo per costruzione, IV-rank 0.07 e 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate. Aggiunta la sezione Analisi (agente), assente nella parziale. Salute pulita: 24/24 giri di book_execute, feed SKH a 0 min. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01E1gJmWPA4rEhmc6CQQuNZw |
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Adriano Dal Pastro
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journal: voce PARZIALE del 29/08 — implicita al 24° e 17° percentile, VRP01 resta fermo
Scritta a mano alle 06:49Z, quindi marcata PARZIALE: copre 7 giri su 24 e non si aggiorna da sola. Il cron la riscrive completa dopo le 00:30 di domani. Equity $2.051,29, nozionale $555, leva 0.27x. Giornata -$1,07 su 7 letture, 1 fill e 1 round-trip (+$0,02 netto). Cumulato dall'arming +$1.453,23, di cui $1.399,39 versati -> trading +$53,84. Entrambe le gambe a target, SKH01 flat su tutte e due: il rischio resta interamente TP01. Due cose che la Lettura tira fuori: - l'implicita e' crollata in un giorno — DVOL BTC dal 47° al 24° percentile di un anno, ETH dal 45° al 17° — MENTRE la realizzata 30g saliva (44,1% e 68,9%). E' lo spread in cui vivrebbe VRP01, ma il suo gate guarda l'IV-rank espandente (0,09 e 0,12 contro una soglia di 0,30) e tiene lo sleeve fermo: dice di no esattamente dove l'occhio direbbe di si', ed e' per questo che esiste. - prima comparsa della riga [drawdown]: -1,08% dal picco di $2.073,59, con la sua avvertenza attaccata (letture ORARIE, non minimo intra-giorno: e' un pavimento). Campo `nota` lasciato vuoto: e' dell'operatore. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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usde: gate CHIUSO IDONEO, quota rinviata a lunedi' — l'APR si legge col suo n
Il 2026-08-28 12:35Z `usde_watch` ha rilevato il primo reward (+0.052055 USDE su 500), e la regola pre-registrata il 26/08 PRIMA dell'esito ha chiuso il gate USDE-01 su IDONEO. Si apre la decisione di QUOTA, che e' dell'operatore. DECISIONE DELL'OPERATORE (29/08): la quota si decide lunedi' 31/08, su tre-quattro finestre invece che su una. Il motivo e' un numero: sul solo pagamento il tasso implicito e' 3,80% annuo, su DUE finestre — il 27/08 aveva pagato ZERO — e' 1,90%. Fra i due c'e' tutta la decisione, e il campione e' UN pagamento. `rendimento()`: APR sulle finestre OSSERVATE, col denominatore sul TEMPO VERO e non sul numero di finestre pagate — cosi' una finestra che non paga ABBASSA la stima invece di sparire (P5: quel silenzio e' uno zero). Le letture con trade nel mezzo si escludono, non si riparano in silenzio (P12). L'APR si stampa sempre col suo `n`, e sotto 4 finestre la riga dice «un pagamento non e' un tasso». Sulle letture vere: 1,97% annuo su 1,9 giorni, 1/2 finestre pagate. `quota_da_decidere()`: vera SOLO se IDONEO E il rinvio e' scaduto. Da lunedi' il watch manda il 📌 OGNI giorno — quota attuale, tetto di allerta, APR osservato — finche' non si decide (N9: una decisione rinviata senza promemoria e' rinviata per sempre). Stesso schema della soglia $15k di GTAA01, con la data al posto del capitale. Si smette togliendo `DECISIONE_QUOTA_DAL`. 6 test nuovi, incluso il controllo positivo — «la finestra sola darebbe il doppio» — che e' esattamente la ragione per cui l'APR non si cita senza il suo n. CONFERMATO il fix IB di ieri: il giro delle 00:30 ha 0 righe `orders request timed out` (erano 2 per giro, 63 su 63) e tutti e sei gli ETF scaricati. E una conferma involontaria del debito §5.13: SPY e' passato da 1996-09-04 a 1996-09-05 — la finestra rotolante ha perso un altro giorno in una notte, come misurato. Diario: docs/diary/2026-08-29-usde-idoneo-e-ib.md Suite: 795 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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gtaa: la decisione tenere/bloccare va a $15k — gate (A) ritirato, soglia sorvegliata
Decisione dell'operatore: GTAA01 NON si blocca oggi, si decide quando il book arriva a $15k. Il motivo registrato non e' «non contribuisce» — la misura dice il contrario (+0,095/+0,124 di Sharpe a iso-rischio secondo la fase, positivo in tutte e cinque, hold-out +0,247, 6 anni su 8, correlazione col resto +0,087). Il motivo e' che sotto $15k di book lo sleeve NON E' ACCENDIBILE: GTAA_MIN_CAPITAL e' $3.000 allocati, che al peso 20% fa $15.000 contro i $2.068 attuali. Finora era manutenzione senza beneficio incassabile. Registrate anche le due ragioni contro il blocco, che restano valide: N7 (uno sleeve difensivo si giudica sul sinistro, e questa finestra non lo contiene) e N4 (togliendolo il portafoglio di ricerca diventa 100% cripto su un venue solo). E il costo che sarebbe andato pagato: GTAA01 e' uno dei quattro nomi di W_DEPLOY, da cui escono i $313k del muro. PERCHE' LA DECISIONE NON SI DIMENTICHI (N9). Una decisione parcheggiata su un numero che nessuno sorveglia e' parcheggiata per sempre. `journal.SOGLIE_CAPITALE` legge l'equity ogni giorno — il giornale lo fa comunque — e il giorno che supera la soglia la voce dice quale decisione si sblocca e perche'. Seconda riga: $20k, dove si riapre «100% Deribit fino a $20k». Una riga si TOGLIE quando la decisione e' presa. 5 test, incluso «equity non leggibile non e' una soglia superata» (P5). GATE (A) RITIRATO come pass/fail, congelando il MOTIVO e non l'esito — come il 07/08 col confronto fra ranghi, e per la stessa ragione: il criterio decide su un margine piu' piccolo del rumore che lo scuote. In piu' una guardia sulla CAUSA (`test_la_fase_di_ribilanciamento_e_ancora_ancorata_alla_POSIZIONE`) che si rompe il giorno che qualcuno ancorasse la fase al calendario: quel giorno il gate potrebbe tornare decidibile, ed e' un fatto da guardare, non da ignorare. Il test sul margine assoluto si e' auto-ritirato: diceva «se scendesse sotto un centesimo questo criterio smetterebbe di essere una misura», ed e' sceso a 0,0074. CLAUDE.md: §3 nuova riga · §5.2 RISOLTO (trasporto allarmi) · §5.4 riscritto (la domanda fiscale (a) ha una risposta alla fonte: derivati in c-quater al 26%, non c-sexies al 33% — Circolare AdE 30/E del 27/10/2023, citata verbatim) · §5.13 nuovo debito, la fase che ruota — quantificata e dichiarata INNOCUA oggi (D5): 0,029 di Sharpe a livello di portafoglio, dentro la banda [1,81-2,12]. Diario: docs/diary/2026-08-28-gtaa-fase-e-allarmi.md Suite: 789 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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journal: recuperata l'analisi del 27/08, saltata dal guasto di autenticazione
Rigenerata con `analista.py --giorno 2026-08-27 --no-telegram`. Le sezioni misurate escono IDENTICHE (ricostruzione deterministica da trades.db e dal feed): cambiano solo l'ora di scrittura in testata e la sezione `Analisi`, che ora c'e'. Controllo sui numeri: ok. `--no-telegram` di proposito: la notifica delle 00:37:02Z era partita e diceva «analisi non disponibile (errore)». Quel record e' la prova che l'allarme del guasto e' uscito, e riscriverlo con un invio di oggi la cancellerebbe. L'analisi legge lo storico com'e' OGGI, non com'era stanotte: la testata porta l'ora vera di scrittura (08:29:00Z), quindi la pagina non si spaccia per una scritta a ridosso del giorno chiuso. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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journal: voci automatiche del 26-27/08 — rischio tutto su TP01, SKH01 flat
Due voci scritte dal cron delle 00:37Z (27/08 e 28/08). Numeri come registrati, nessuna riscrittura a mano. - 26/08: equity $2.065,45, giorno $+8,86, 4 fill / 2 round-trip, 24/24 giri. L'analisi dell'agente segnala il denominatore cambiato il 25/08 (conversione USDE): stessa esposizione ($582 lordi), leva 0,28x non confrontabile coi giorni precedenti. - 27/08: equity $2.070,23, giorno $+4,78, 1 fill / 1 round-trip, 24/24 giri. Manca la sezione "Analisi (agente)" — il passo dell'analista nel cron e' a `|| true`, quindi un suo fallimento non lascia traccia nella voce. Cumulato dall'arming $+1.472,17 di equity, di cui $+1.399,39 versati: trading **$+72,78** su 65 giorni e 23 round-trip — taglia a cui il P&L non distingue l'edge dalla fortuna, e con l'82% del cumulato negli ultimi 7 giorni (la settimana in cui BTC ha fatto +9,94% e il libro era lungo su entrambe le gambe). SKH01 flat su BTC e ETH in entrambe le voci: l'esposizione e' interamente TP01. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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usde: da patch d'emergenza a struttura — config, modulo unico, sorveglianza
- config/live.json sezione `usde` (unica autorita', P1): indice, haircut 10%, tetto allerta quota 50%, soglie depeg 0.99/0.95 coi criteri dichiarati (P6) - src/live/usde.py: config + catena di prezzo (indice pubblico -> ticker -> 1.0 dichiarato) + valutazione PURA; shadow._collaterale_usde ora deriva da qui - scripts/live/usde_watch.py + cron_usde.sh (12:35 UTC, dopo la finestra reward): reward per delta netto trade (P12: senza inventare attribuzioni), depeg (crit ripetuto, resto a transizione, P9), quota anche per deriva passiva (N4); applica il verdetto di eligibilita' pre-registrato (>=1 reward entro 29/08) - serie data/live/usde_watch.jsonl sotto monitor_health (max 30h, P5: un watch fermo non deve leggersi come "va tutto bene"); baseline 14:17Z registrata - GATE USDE-01 in CLAUDE.md §4; test 775 (+17 in tests/test_usde_watch.py) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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live: l'equity del book e' il TOTALE cross-collateral — USDE valutato all'indice pubblico
Trovato eseguendo il test di eligibilita' USDE ($500 convertiti alle 13:04Z, fill 1.0003 fee 0): shadow._equity leggeva solo il conto USDC -> il giro successivo avrebbe visto -24,3%, mandato un falso "USCITA DI FONDI" e venduto ~$140 di posizioni. Riparato prima del giro delle 13:47: _collaterale_usde() valuta l'USDE all'indice pubblico usde_usdc (mediana multi-exchange, lezione Binance 10/10/2025), depeg passa nel sizing, clamp a 1.0 sopra la pari, fallback 1.0 dichiarato (mai 0: il fallback si sceglie sul danno, P5). 6 test nuovi in tests/test_shadow_usde.py. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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ricerca: USDE come collaterale a rendimento — analisi da candidato + test di eligibilita' pre-registrato
Verificato sul venue: apr 4.0 (netto fee), spot USDE_USDC spread ~3bps fee zero, haircut 10% (non morde al nostro profilo di leva), indice usde_usd multi-exchange con mediana+clamp (la differenza strutturale dal caso Binance 10/10/2025). Rischi dichiarati R1-R4, p non stimabile -> la leva di controllo e' la QUOTA (N4). Aritmetica: a $5k/quota 50% ~$101/anno; -100% = 25 anni di resa, non si recupera. Pre-registrato il test di eligibilita' (~$500, 3 giorni, regola dichiarata prima). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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diario: USDC rewards — verdetto: Italia esclusa per MiCA, pista chiusa + episodio scam in chat
Coinbase (chi paga i reward del programma Deribit) ha cessato i reward USDC
nell'EEA dal 2024-12-01 per il divieto MiCA di remunerare gli EMT; l'espansione
Deribit del 2026-08-01 aggiunge 80 paesi, nessuno EEA. Nessun ticket necessario.
Registrato l'episodio dei finti agenti in chat ("Yes, Italy is supported" =
falso) con la regola permanente sul canale di supporto.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
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Adriano Dal Pastro
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diario: USDC Rewards Deribit — prodotto verificato sul venue (apr 3.4), il conto NON li riceve
Verifica empirica sulla serie equity oraria: nelle finestre di pagamento (1-14 lug, 1-14 ago) il libro era flat e nessun accredito da ~$0,65-2,00 compare (0-1 salti >=$0,40, tutti spiegati dai fill). Resta il ticket al supporto sull'idoneita' dell'Italia. Vale ~$170/anno a $5k. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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gate XSR01: riscrittura DICHIARATA (opzione A dell'operatore) + haircut con script
Decisione operatore 26/08, a 58 giorni dall'esito, in direzione che stringe: (1) capitale deploy $5k -> $20k — riconcilia il gate (25/07) con la decisione vincolante "100% Deribit fino a $20k" (26/07), posteriore, che governa (M28); deploy XSR01 e scelta del venue ora coincidono in un punto solo. (2) gamba haircut: numero decisivo da r0826_xsr_haircut.py (N11) a pavimento $10 (il vero, HL-EXEC), citato con la frazione di ordini eseguiti (P7). Misurato: FULL 968 barre floor $10 -> haircut -1,1% con 22% di eseguiti (la guardia da sola era vacua: un libro fermo ha haircut piccolo); ticket mediano $3,34/gamba, 84% sotto $10 — sostituisce il "$14,41" senza script. (3) contesto 1.82 -> 1.79 (lente dei gate). Soglie numeriche INVARIATE. Chiude il debito S5.3. Diario 2026-08-26-xsr01-gate-riscritto.md. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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monitor: advance() consuma solo barre CHIUSE — serie rigenerate, guardia PREMATURO, 4 debiti chiusi
S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor; serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate 27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72, prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia 5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato (GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns — blindata con test su tre risoluzioni. S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl sorvegliato con impronta inizio/fine suite. S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset: con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare). S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07 riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out. Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta. Suite: 751 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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journal: i versamenti non sono piu' P&L — movimenti di capitale scorporati dal trading
Il P&L di giornale era un delta di equity: la voce del 25/08 dichiarava +$1.414,57 di "giorno" quando $1.399,39 erano il deposito USDC, e il cumulato dall'arming avrebbe mentito per sempre. Nuova `movimenti_capitale()`: - soglia IMPORTATA da book.EQUITY_JUMP_ALERT, non ridichiarata (P1); - "movimento" solo se il salto supera di >2x il massimo che il mercato MISURATO (feed certificato, tetto di leva da config) poteva produrre fra le due letture; - altrimenti AMBIGUO: dichiarato con attenzione e NON scorporato (P12 -- un crash vero a tutta leva non deve diventare "prelievo"); idem a feed illeggibile (P5). Scansione dell'intera storia: 1 evento, esattamente il deposito (+209,6% contro mercato max 0,22%), zero falsi positivi. `concentrazione` ora lavora sul cumulato di TRADING; le regole sui movimenti stanno sopra l'early-return "nessun giro". Limite dichiarato (D5): un movimento sotto il 10% dell'equity resta nel P&L. 7 prove nuove (31 -> 37), incluso il controllo M15 al contrario. Voce del 25/08 rigenerata: giorno -> trading +$15,18; cumulato -> trading +$59,14. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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ricerca: XSR01 sotto la lente RENDITA (filone 70) + cosa compra un versamento da $3k
XSR-RENDITA (r0825_xsr_rendita.py): prima valutazione di XSR01 sul criterio della perpetua. A iso-nozionale alza il muro; a iso-rischio lo abbassa del 20,6% MA il null mostra che il meccanismo vale 0,8% (mescolare i rendimenti non cambia nulla) e un conto remunerato allo stesso tasso lo eguaglia a vol zero senza secondo venue. A drift zero il muro SALE: si compra un drift scorrelato, non la scorrelazione. L'haircut non pareggia un conto al 4% nemmeno a zero. Vincolo binding: capitale ($60k per un 25% sopra C*). Corretta in CLAUDE.md la riga Sharpe 1,82 (terza lente; la lente dei gate da' 1,79 alla scoperta / 1,56-1,63 a oggi). VERSAMENTO-3K (r0825_versamento_3k.py): $2.065 -> $5.065 appaiato sugli stessi path del piano = 5,5 mesi di versamenti anticipati; 10a $114.929 -> $122.491 (+6,6%); $15k in 1,3a e $20k in 1,9a. P(cap >= $5k al gate XSR01 del 23/10): 0% -> 100% -- il lump rende il gate leggibile senza rendere XSR01 comprabile: la decisione sulle soglie (S5.3) va presa PRIMA che il lump atterri. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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journal: voce automatica completa del 25/08 (riscritta dal cron delle 00:37Z)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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ee5c6ed539 |
ricerca: il piano a 10 anni dal conto vero, l'ETF-quando-flat SCARTATO, slippage rifatto
Giornata partita da "stato trades" e finita sul disegno del sistema. Versamento di 1.400 USDC atterrato alle 11:03:35Z (equity $667,88 -> $2.066,88); il giro delle 11:47 ha ribilanciato correttamente e ha ripiazzato i disaster-SL alla taglia nuova -- prima volta che il ramo riparato stamattina gira sul serio. (1) PIANO A 10 ANNI DAL CONTO VERO -- r0825_piano_10a_500.py (nuovo) Le tabelle pubblicate partono da $600/$635: rifatte su $2.067, lente L3 CONGIUNTA. Replica superata: chiede EUR 1.718/m dove la tabella da $635 chiedeva EUR 1.733. EUR 500/mese per 10 anni -> mediana $114.934, rendita 18,35 EUR/g, P(>=50 EUR/g) = 0,0% su 3.000 traiettorie. Il bersaglio con EUR 500/m arriva al 17o anno. L'EQUIVALENZA CHE ORDINA IL PIANO: EUR 100/mese in piu' == +4,07%/anno di drift, cioe' +27% su TUTTO il drift del libro. A 10 anni i bonifici fanno il 59%. Tutta la leva autorizzabile vale quanto EUR 100-150/mese: k=1,25 (+15,6%) vale MENO di EUR 100/mese in piu' (+19,1%), e si porta dietro il peggior giorno al 21,48%. E il libro a k=1 rende MENO dell'S&P (15,19% vs 17,40%): il vantaggio sta nello Sharpe (1,35 vs 0,89) e senza leva NON si converte in rendimento. Senza leva il libro non si giustifica come veicolo di ACCUMULO -- si giustifica come veicolo di RENDITA, dove serve 2,5x meno capitale ($254k contro $646k) perche' la perpetua vive sul DD. (2) "ETF QUANDO IL LIBRO E' FLAT" -- SCARTATO, r0825_capitale_fermo.py (nuovo) Il libro e' flat il 28,0% dei giorni (2,7% nel 2021, 77,0% nel 2022, 75,6% nel 2026); live, esposto 14 giorni su 64, leva lorda mediana 0,00x e max 0,52x su un tetto di 1,0x -- il cap non ha mai morso, il vincolo e' il segnale. A ISO-RISCHIO il dinamico PERDE: Sharpe 1,01 contro 1,40 del 50/50 e 1,35 del libro. E il null a maschera casuale (400 estrazioni, stessa quota, blocchi 20g) lo mette al 30o percentile: fa PEGGIO di commutare a caso. A iso-nozionale sembrava vincere (drift 17,09%, il piu' alto) perche' aveva la vol piu' alta: e' la trappola di M6, il de-levering e' il PRIMO test. E IL MECCANISMO CHE SEMBRAVA OVVIO NON ESISTE. Aggregato: SPY 4,91% nei giorni flat contro 21,48% negli altri (-16,57%), e la storia si scrive da sola. FALSA: scomposta per anno il segno ALTERNA (3 su, 4 giu') e il 2022 -- l'anno che doveva reggerla -- ha il segno OPPOSTO. Artefatto di composizione: i giorni flat stanno negli ANNI brutti per l'azionario, non nei GIORNI brutti. M9 ha fatto il suo lavoro su di me. (3) SLIPPAGE RIFATTO ALLA TAGLIA VERA -- r0822_slip_audit.py riparato 26 fill (erano 18), $6-$319. I due piu' grandi mai eseguiti sono di oggi e hanno preso 1,01% e 0,54% della loro barra 5m, con il print a meta' del range (q=0,50). Il caso peggiore resta un fill da $74 del 18/07 al 21,9%: un sabato, nastro inesistente. L'attrito non e' funzione della TAGLIA ma di taglia/volume-della-barra -- l'estrapolazione lineare che prevedeva ~71% a questo capitale e' refutata dalla misura diretta. NB non e' "assente", e' "non ancora testato": manca un fill grande in una barra sottile, e il weekend e' dove TP01 fa il 38% del proprio gross. DIFETTO P1 RIPARATO: l'equity era CABLATA a 636.0 con un commento che diceva di leggerla dal watermark. Il giorno del versamento avrebbe stampato $636 sbagliando di 3,3x proprio la sezione che esiste per dire QUANDO la misura scade. Riparata leggendo il watermark -- e poi riparata di nuovo, perche' i fill del campione sono stati eseguiti a conti diversi ($597-$2.067) e una base sola e' sbagliata comunque la si scelga. Ora la normalizzazione e' PER FILL, e a $600 riproduce il 22,0% originale. DUE ERRORI MIEI, CATTURATI PRIMA DI PUBBLICARLI - maschera VUOTA vestita da risultato: la prima stesura di r0825_capitale_fermo prendeva i giorni flat dalla serie DE-LUCKATA, ma `deluck` sottrae una costante e lo zero esatto sparisce -> maschera vuota, dinamico identico al book, e lo script ha stampato tabelle piene e un p-value. Lo ha rivelato solo la riga "0 = 0.0%". REGOLA: stampare la CARDINALITA' di una maschera prima di usarla. - il meccanismo falso della (2), demolito dalla scomposizione per anno. Suite: 730 passati, 1 fallito -- quello gia' noto di 5.9 (deriva dati, non codice). Watermark del libro live sopravvissuto intatto alla suite (fixture autouse di stamattina). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1 |
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Adriano Dal Pastro
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426735448e |
live: diagnosi del guasto venue, disaster-SL scoperto, isolamento per asset, cron :47
Nato da "stato trades" durante una manutenzione Deribit (system_maintenance 11051,
08:57-09:20 UTC). Contati i log invece che ricordarli: 1.499 giri dal 23/06, 3 con
manutenzione, 5 traceback duri — e 4 dei 5 sono il NOSTRO gateway, non il venue.
Le release Deribit escono il martedi' alle 09:00 UTC: il cron al :07 ci cadeva dentro
per costruzione (21/07, 11/08, 18/08, 25/08).
DIAGNOSI (src/live/venue_probe.py, nuovo)
Sonda l'API PUBBLICA Deribit senza gateway e senza credenziali, e classifica il guasto:
VENUE_MANUTENZIONE / VENUE_GIU / GATEWAY / IGNOTO. Prima ogni causa stampava la stessa
riga ("conto non leggibile (offline)") con nota di diagnosi CABLATA — P4 violata, e il
18/08 il codice 11051 era gia' dentro il processo senza arrivare a chi decideva la
gravita'. Parte solo dopo un guasto: sul percorso sano costa zero. P1 rispettata: la
firma 11051 si importa da venue_watch.is_maintenance, non si ridichiara.
P9: la manutenzione dentro lo slot declassa il titolo a info, ma solo su EVIDENZA della
sonda (mai sull'orologio) e solo dentro la durata annunciata — oltre, RIALZA. Un gateway
rotto di martedi' mattina resta al massimo.
DISASTER-SL SCOPERTO (src/live/execution.py)
ensure_disaster_sl cancella i bracket incoerenti PRIMA di ripiazzarne uno: fra le due
chiamate la posizione e' senza stop. Se il ripiazzamento sollevava, l'eccezione risaliva
a main() e il guasto peggiore aveva la faccia di un errore qualunque. Ora: due tentativi,
poi stato `naked`, distinto da `place-failed` (P5). Non e' "non sono riuscito a
proteggere": e' "ho tolto la protezione e non sono riuscito a rimetterla" -> allarme
massimo, mai declassato. La SEQUENZA non e' stata invertita: piazza-poi-cancella sembra
piu' sicuro ma "sembra" non basta con soldi veri senza misurarlo.
ISOLAMENTO PER ASSET (scripts/live/book_execute.py)
Il 21/07 un 502 dentro ensure_disaster_sl su BTC ha ucciso il giro intero: nel log ETH
non compare — ne' ribilanciato ne' verificato nella protezione. Ora un asset che esplode
non ferma il ciclo, e il giro degradato esce con codice 2.
CRON :07 -> :47
Il vincolo vero non era ":07" ma "fuori dai ~26s del minuto tondo" (rate-limit per-IP
auto-saturato dal collettore catena, misura del 30/07). Il :47 lo soddisfa e in piu' sta
fuori dallo slot di release. PREVISIONE DICHIARATA (M12): 3 delle 4 finestre osservate
sono rientrate entro l'ora -> il :47 ne avrebbe scavalcate 3 su 4; se martedi' prossimo
becca comunque la manutenzione, la previsione e' sbagliata.
WATERMARK AVVELENATO DAI TEST (tests/conftest.py, nuovo)
Trovato addosso: lanciando la suite, data/live/equity_seen.json passava a $5.000 e il giro
successivo mandava un allarme Telegram FALSO ("USCITA DI FONDI -86,6%"). Non cosmetico:
cap_fallback = min(cap_config, watermark x frac) sarebbe passato da $334 a $2.500/asset,
~7,5x di leva su un conto da $668, sul ramo eq_fallback che allerta e NON blocca — cioe'
i test potevano armare il pericolo che il watermark esiste per impedire. Riparato con una
fixture AUTOUSE, non per-test: chiedere a ogni autore di ricordarsene ha gia' perso il
26/07 e il 21/08. Resta esposto lo stesso errore su trades.db e book_executions.jsonl.
BLOCCATO, NON RINVIATO
Il fallback diretto ai privati Deribit richiede chiavi API create dall'operatore: in
locale esiste solo CERBERO_TOKEN. Il gateway resta un punto singolo di guasto non
aggirabile (CLAUDE.md 5.11). La sonda dice di chi e' il guasto, non lo aggira.
Test: 20 nuovi, nessuno tocca la rete; controllo positivo fatto (5 su 7 falliscono contro
il codice vecchio). Suite 730 passati, 1 fallito — quello gia' noto di 5.9 (deriva dati).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
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Adriano Dal Pastro
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journal: la voce del giorno IN CORSO non si presenta piu' come una giornata
cron_daily (00:30 UTC) faceva DUE chiamate al giornale: chiudeva IERI (giusto)
e apriva OGGI. La pagina di oggi nasceva con ~30 minuti dentro e nessuno la
aggiornava fino alla notte dopo.
Il difetto non era il dato mancante: era che la pagina non lo diceva dove si
legge. Aveva TUTTE le sezioni di una chiusa -> passava ogni controllo di
completezza e freschezza, e la parzialita' stava solo in §Salute, quinta
sezione su otto. Stessa famiglia di "una barra presente non e' una giornata
presente", in veste nuova: la pagina e' presente, il giorno no.
Taglia misurata sul caso reale di oggi: la pagina congelata alle 00:37 diceva
"giorno: $+0.54 (1 letture)" e la regola [pnl] chiosava "senza operare". Alle
08:54 il libro aveva fatto 3 fill, 2 round-trip e +$25.86 ($642.56 -> $667.88).
Avrebbe raccontato una giornata ferma per tutta una giornata operativa.
Riparato in due pezzi indipendenti:
1. la pagina dichiara la parzialita' nel TITOLO e nella prima riga —
"PARZIALE (giorno in corso)", copertura esplicita (N giri su 24), il fatto
che non si aggiorna da sola, e quali numeri sono di quella frazione;
2. tolta la seconda chiamata dal cron. In docs/journal/ restano solo giorni
chiusi; lo stato corrente si prende da journal.py a mano (pagina marcata)
o da trades.db, che cron_book sincronizza ogni ora.
Scelta dichiarata: NON si rigenera ogni ora. Costerebbe una riga in cron_book
ma riscriverebbe un file tracciato da git 24 volte al giorno per un consumatore
che non esiste (l'analista legge il giorno chiuso). Se un domani servisse, la
strada e' RIGENERARLA, non congelarla: e' scritto nel commento del cron.
Prove (test_journal 28 -> 31): una accende la marcatura, una la tiene spenta su
un giorno chiuso (una marcatura sempre accesa non si legge), una e' guardia sul
SORGENTE di cron_daily.sh — ogni chiamata a journal.py deve avere --giorno
esplicito, perche' senza argomenti scrive OGGI.
Regolare docs/journal/2026-08-25.md rigenerato: ora si dichiara PARZIALE (9/24).
NON riparato, e registrato come debito aperto in CLAUDE.md §5:
test_wave_0726::test_t1_canonical_riproduce_il_backtest_ufficiale fallisce, e
falliva gia' prima di questa modifica (verificato con git stash sull'albero
pulito). Sharpe hold-out SKH01 canonical 1,9223 contro la banda cablata
1.3 < h < 1.9: il codice non e' cambiato, sono cambiati i dati (data/raw e'
gitignored, il cron lo ricostruisce ogni notte). La banda NON e' stata
allargata — lezione 07/08. Suite: 710 passati, 1 fallito.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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11a2370027 |
journal: voci automatiche del 23-25/08
Giri notturni del cron. Il 23/08 e' stato rigenerato alle 00:36 del 24 col giorno COMPLETO (24 giri invece di 20, equity $637.58, cumulato $+39.52): la voce precedente era stata scritta alle 19:44 a giornata in corso. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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b237ad2e8b |
docs: compattazione di CLAUDE.md — 3458 -> 424 righe, memoria in docs/memory/
CLAUDE.md era arrivato a 310 KB (~80k token caricati a OGNI sessione) e la sua funzione si era sdoppiata: era insieme il manuale operativo e l'archivio di 69 filoni di ricerca. Le due cose hanno lettori diversi. I 65 bullet-blocco sono stati spostati VERBATIM in docs/memory/ (nulla riscritto). Verifica meccanica riga per riga prima del commit: 3272 righe non vuote, 0 mancanti, 0 aggiunte, zero buchi e zero sovrapposizioni nella copertura delle regioni estratte. 10-sleeve-e-candidati.md 30 KB TP01 XS01 VRP01 SKH01 GTAA01 XSR01 20-ondate-e-scartati.md 126 KB 69 filoni, ogni scartato col suo perche' 30-piano-capitale-fisco.md 59 KB muri, versamenti, venue risk, fisco, prop 40-produzione-e-deploy.md 66 KB esecutore, tripwire, monitor, PRIIPs/UCITS 50-dati-e-feed.md 14 KB difetti del dato, catena opzioni 60-metodo-e-gate.md 4 KB i gate di altlib.py In CLAUDE.md resta solo cio' che serve a non sbagliare una decisione: stato, book live vs book di ricerca, i numeri da citare e quelli da NON citare, 7 decisioni vincolanti dell'operatore con "cosa le riapre", 6 gate pre-registrati con la data, 9 debiti aperti non riparati, le regole di prim'ordine (D/M/C/P/N, distillate dalle 113 righe che contenevano REGOLA), IL DATO, metodologia, stack/struttura/comandi. Tre fatti che erano sepolti in 3400 righe e ora stanno in testa: le TRE baseline diverse che girano sotto il nome "libro 75/25" (spread piu' grande di quasi tutti gli effetti misurati), il funding non modellato in nessun backtest (-2,16%/anno), e che «N/N ancore» vale ~2 osservazioni. Verificato prima del commit: 36/36 percorsi citati esistono su disco, 708 test collezionati, code fence bilanciati. Nessun file di codice toccato. Convenzione aggiunta (§14) perche' il file non torni a crescere: quando un risultato CAMBIA UNA DECISIONE si aggiorna CLAUDE.md; quando aggiunge racconto, va in docs/memory/. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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214599e0a8 |
docs: libro di bordo in CLAUDE.md + diario del 23/08
CLAUDE.md: bullet del libro di bordo (il difetto dell'ora dei fill, il DB a tre fonti incrociate, i quattro livelli della pagina, l'analista e i suoi limiti, le due riparazioni al notifier), piu' i file nuovi nella Struttura e i quattro comandi nella sezione Comandi. Diario `2026-08-23-libro-di-bordo.md`: la storia per esteso, i numeri del libro live dall'arming (+$37,50 in 64 giorni, ma l'80% delle giornate a equity invariata e tutto il P&L in sei giorni), i cinque difetti trovati dai test e il ciclo di retroazione dell'agente. Le due cose che un lettore futuro deve trovare scritte: che l'analisi in prosa NON e' parte del registro (una guardia sui numeri non copre il ragionamento — due errori su due giri con sonnet-5, nessuno con una cifra nuova), e che il modello e' stato cambiato su un campione di due osservazioni, quindi e' un tentativo di abbassare un tasso e non una garanzia. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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12dc04c969 |
analista: modello di default a opus-5
Sonnet-5 ha prodotto due errori di ragionamento in due giri: una frase su un merge di cui nessuno gli aveva parlato, e un round-trip corretto sulla pagina dichiarato inesistente, con una spiegazione inventata per il proprio dubbio. Nessuno dei due contiene una cifra nuova, quindi numeri_non_supportati() non li vede: e' il buco dichiarato quando la guardia e' stata scritta. Primo giro con opus-5 sulla stessa giornata: nessuna affermazione inventata, e le affermazioni numeriche verificate a mano contro il DB tornano tutte (fill 1 contro 2/5/4/3 dei giorni precedenti, equity ferma a $597.12 dal 13 al 18/08, target BTC 189 -> 115). Resta un'imprecisione di nome: chiama "target" un valore che nella fonte era la POSIZIONE. Il numero e' della fonte, la classe di errore e' cambiata. E ha prodotto una riformulazione che le regole non possono dare: la concentrazione del P&L in 7 giorni ha una lettura alternativa altrettanto compatibile — quei sette giorni sono anche gli UNICI in cui il libro e' stato a mercato, quindi la finestra non separa l'edge dal beta a un rialzo del 22-29%. ⚠️ Il campione e' di due osservazioni contro una: e' un tentativo di abbassare un tasso, non una garanzia, ed e' scritto cosi' nel sorgente. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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782c0ce4bc |
analista: manda l'analisi giornaliera su Telegram, con l'esito registrato
La notifica porta una testata coi numeri che si leggono senza aprire nulla
(equity, delta del giorno, cumulato, posizioni, leva, fill e round-trip) e
sotto l'analisi del modello.
Il trasporto Telegram e' pero' il punto singolo di guasto gia' misurato in
questo progetto: un tentativo, nessun retry, esito mai registrato, 6,9% di
invii persi (2/29). Su un messaggio al giorno sono ~25 messaggi persi
all'anno, quindi qui sono state fatte due delle tre riparazioni dichiarate
il 2026-08-23 e mai eseguite:
(a) `send(text, tentativi=1)` — retry OPZIONALE con backoff. Il default resta
1, cosi' il comportamento e' invariato per tutti i chiamanti esistenti:
alzarlo per tutti cambierebbe la latenza degli allarmi di venue_watch e
book_execute su un percorso con soldi veri, e non e' una modifica da fare
di straforo dentro un'altra funzionalita'. L'analista chiede 3.
(b) `ultimo_errore()` — il motivo si registra nel punto in cui l'eccezione
veniva ingoiata, e NON sopravvive a un invio riuscito. Regola gia'
codificata il 29/07 su un altro percorso e mai applicata al notifier.
La terza (marcare `alerted=True` solo a invio riuscito in venue_watch) cambia
il comportamento degli allarmi e resta una decisione dell'operatore.
L'esito finisce nel DB in tre stati: inviata / non configurato / FALLITA col
motivo. Un invio perso che non lascia traccia, il giorno dopo, non si
distingue da "non e' successo niente".
E se l'analisi manca, il messaggio parte lo stesso dicendo PERCHE': senza
quel ramo un guasto del modello si leggerebbe come una giornata senza nulla
da dire. Taglio a 4096 caratteri dichiarato, mai silenzioso; HTML del modello
neutralizzato.
708 test passano. Strategia, pesi, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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analista di bordo: un modello scrive la prosa del giorno, in un campo suo
Aggiunto il quarto livello della pagina, tenuto separato dagli altri tre: numeri -> misurati dal feed e dal DB Lettura -> regole deterministiche, ognuna col suo id Analisi -> questo: prosa di un modello, che puo' sbagliare Nota -> l'operatore NON scrive dentro `nota`, che era la richiesta letterale: quel campo e' dell'operatore, ed e' cio' che a rileggere il giornale fra sei mesi permette di sapere chi ha scritto cosa. L'agente ha `analisi`, marcato col modello, con l'ora e con l'esito del controllo sui numeri. Gira via `claude -p` (verificato con env -i che risponda nell'ambiente nudo di cron), una chiamata al giorno sul giorno CHIUSO, tolte le tool. Tre guardie, una per ogni modo in cui una prosa generata rovina un registro: - NUMERO INVENTATO: numeri_non_supportati() estrae ogni cifra dall'analisi e verifica che compaia in cio' che il modello ha ricevuto. Oltre tre numeri liberi l'analisi e' RIFIUTATA e la pagina resta senza. E' un controllo debole per costruzione, e lo dichiara: prende l'invenzione, non il ragionamento sbagliato. - COMMENTO DI SE': senza_analisi() toglie dalla pagina la sezione dell'agente prima di dargliela. Al primo giro reale il modello aveva letto la propria uscita precedente e prodotto un paragrafo sull'avviso che si era preso il giorno prima — un ciclo di retroazione che in poche settimane avrebbe riempito il giornale di meta-commento, e che nessun controllo automatico puo' distinguere da prosa valida. - ANALISI DI IERI SPACCIATA PER OGGI: se il modello non risponde, la pagina resta VUOTA e il perche' viene registrato (stato + motivo). Il silenzio non diventa continuita'. Corretto anche un falso positivo mio: il tripwire validava sulla sola pagina mentre il prompt include anche il blocco storico, quindi bocciava un'equity vera. Una guardia piu' stretta del contratto produce allarmi che si impara a ignorare. Ogni guardia ha un test in entrambe le direzioni. 695 test passano. Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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giornale: lettura ragionata a regole dichiarate e tracciabili
Non prosa libera: dodici regole, ognuna con un id stampato accanto alla riga che ha prodotto. Combinano solo numeri gia' presenti nella pagina, tacciono sul non misurato e non prevedono niente. Il campo `nota` resta l'unico posto dove puo' finire un giudizio umano. Le regole: stato del libro e PERCHE' e' flat (componente per componente), disaccordo fra orizzonti del trend contro esposizione TP01, incoerenza (trend su ma libro fuori), leva contro il tetto, P&L del giorno, costo che supera il movimento, concentrazione del cumulato, drawdown dal picco, implicita contro realizzata col gate IV-rank di VRP01, giornata oltre 2 deviazioni, giri mancanti e feed vecchio, e la taglia del campione. Ogni regola ha DUE test: uno che la accende e uno che la tiene spenta. Una regola che si accende sempre non sta leggendo niente, una che non si accende mai e' indistinguibile da una rotta. Tre difetti corretti prima di pubblicare, tutti trovati scrivendo i test: - il tetto di leva era RIDICHIARATO (0.5 cablato) invece che letto da config/live.json — quinta occorrenza dello schema che il progetto paga da luglio: un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio continua a passare il giorno che il bersaglio cambia. Ora deriva, e se il config non si legge lo dice invece di inventare un tetto. - l'IV-rank era il percentile a UN ANNO etichettato col nome del gate di VRP01, che usa un percentile ESPANDENTE. Due statistiche diverse, e oggi danno il verdetto OPPOSTO: 0.52 (sopra la soglia, "il sleeve venderebbe") contro 0.18 (sotto, sleeve fermo). Il valore giusto combacia con quanto gia' misurato il 30/07: 0/8 settimane passano il gate. - la concentrazione si accendeva su $2,08 di cumulato: vera e inutile. Ora ha una soglia di rilevanza, o e' una riga che insegna a saltare la sezione. 62 voci rigenerate. Strategia, pesi, config INVARIATI. 675 test passano. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |